北京市2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案.doc

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1、北京市北京市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理每年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷日一练试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A2、下列属于商业银行客户风险基本面指标的是（）。A.品质类指标B.偿债能力指标C.营运能力指标D.盈利能力指标【答案】A3、商业银行可以采取()措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差

2、错率考核D.改变市场定位【答案】B4、已知 A 项目的投资半年收益率为 5%,B 项目的年收益率为 7%,C 项目的季度收益率为 3%，那么三个项目的年收益排序为()。A.ABCB.ACBC.CABD.BAC【答案】C5、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和

3、风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】B6、风险报告的主要职责不包括（）。A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资 者报告B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供 支持C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立【答案】D7、下列关于风险计量评估的描述中，错误的是(?)。A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的

4、过程B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】B8、一宗土地，企业 A 通过拍卖方式取得其土地使用权 40 年，后因厂址搬迁，企业 A 决定将该宗土地使用权进行转让，转让给房地产开发公司 B 开发为住宅小区。在转让之前 A 已经使用该宗土地 10 年，那么 B 可取得（）年的土地使用权。A.10B.30C.40D.70【答案】B9、商业银行的()时刻都在发生变化，流动性状

5、况也随之改变。A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.以上均正确【答案】A10、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A11、（2018 年真题）按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务条线。A.资产管理B.公司金融C.代理服务D.零售银行【答案】D12、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。

6、A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时问【答案】D13、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）。A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】D14、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额【答案】C15、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 l

7、5 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。A.信贷人员技能匮乏B.贷款流程执行不严C.内部欺诈D.未授权交易【答案】B16、（2021 年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。A.声誉风险B.信息系统失效风险C.贷款违约风险D.商品价格风险【答案】D17、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

8、【答案】A18、CreditMonitor 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A.保险学的精算理论B.Merton 模型C.经济计量学理论D.资产组合理论【答案】B19、按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应()。A.采用商业银行资本管理办法(试行)规定的权重法计算B.采用以往的标准法计算C.不予计算D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】A20、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门【答案】C21、下列不属于良好的银行监管

9、的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制D.高效、节约的使用一切监管资源【答案】C22、下列盈利能力比率公式中错误的是（）。A.销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入100B.总资产收益率=净利润/总资产C.销售净利率=(净利润/销售收入)100D.资产净利率=净利润/(期初资产总额+期末资产总额)/2100【答案】B23、商业银行()负责本行资本充足率的信息披露。A.股东大会B.董事会C.监事会D.风险管理部门【答案】B24、某客户的 2015 年度的销售收入为 1000 万元，销售成本为 600 万元，净利润为 200 万

10、元，则该客户的销售毛利率为（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】B25、在客户信用评价中，由品德因素、资本因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELS 系统D.4Cs 系统【答案】A26、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（）。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行

11、业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估计量水平D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】D27、下列主要由市场定价的计价模式是（）。A.工程量清单计价B.措施项目清单C.规费项目清单D.税金项目清单【答案】A28、商业银行在开展跨境外包活动中应遵守的原则是（）。A.具备技术实力和服务质量B.经营声誉和企业文化良好C.定期填报外包活动的有关事项D.审慎评估法律和管制风险【答案】D29、（）是商业银行最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变

12、化及其现金收益占期初投资额的百分比。A.绝对收益B.相对收益C.持有期收益率D.预期收益率【答案】C30、下列各项不属于关键风险指标的是（）。A.交易量B.员工水平C.董事会水平D.客户满意度【答案】C31、施工质量计划编制完毕，应经（）审核批准，并按施工承包合同的约定提交工程监理或建设单位批准确认后执行。A.企业技术领导B.项目总工程师C.方案编制人D.现场管理工程师【答案】A32、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A.流动性比率-流动性资产余额流动性负债余额100B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于

13、 60D.流动性缺口为 60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额【答案】D33、（2018 年真题）（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理【答案】C34、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。A.资产规模急剧扩张B.银行评级下调C.大额信贷损失D.银行控股股东变更【答案】D35、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验

14、以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值【答案】C36、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2B.4C.5【答案】C37、A 企业 2010 年的销售成本为 3000 万元，销售收入为 4500 万元，年初资产总额为 7500 万元，年底资产总额为 10500 万元，则其总资产周转率约为()。A.33B.47C.50D.80【答案】C38、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重

15、要因素是()。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D39、能够引发流动性风险的因素可分为（）。A.微观和宏观因素B.资产和负债因素C.表内和表外因素D.内部和外部因素【答案】D40、利率互换发生的前提是()。A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方C.存在二级交易市场D.存在利率差异【答案】A41、施工设计未注明试压合格标准，塑料管在工作压力的 1.15 倍时，需稳压（）。A.10 分钟B.1 小时C.1.5 小时D.

16、2 小时【答案】D42、绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】C43、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。A.第二个工作日B.第一个工作日C.第三个工作日D.第五个工作日【答案】A44、（2018 年真题）（）是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A45、下列与朱特勒和麦卡锡在 CP 模型上新增变量无关的是（）。A.连续 3 年消费价格年度对数指数B.实际汇率变量C.金融系统因政府而产生的或有负债与 GDP 之比D.私人部门信贷增长的变

17、化率(用对 GDP 的百分率表示）【答案】A46、以下关于战略风险识别的说法，错误的是()。A.在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险B.在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险C.在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营管理活动存在战略风险D.在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识【答案】B47、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同

18、、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。A.交易不报告B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工运动【答案】B48、（2018 年真题）下列不属于风险管理类指标的是（）。A.资本金收益率B.信用风险指标C.市场风险指标D.操作风险指标【答案】A49、（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门【答案】B50、以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行业属

19、于完全垄断行业C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。A.它们反映了信用风险水平的两个维度B.债项评级主要针对交易主体C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定D.一个债务人只能有一个客户评级E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级【答案】AD2、常用的风险事后控制方法有（）。A.风险转移B.风险定价C.风险资本重新分配D.风险缓释E.提高风险资本水平【答案】ACD3、操作风险分为由()所引发的风险。A.技术B.系统C.流动性D

20、.外部事件E.人员【答案】BD4、商业银行资本管理办法（试行）中的资本监管要求为（）。A.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5和 10.5B.2.5的储备资本要求和 00.25的逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提 3逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5、6和 8E.系统重要性银行附加资本要求为 1【答案】ABD5、新闻平台收集到的信息包括()。A.消费信心指数B.政治恐怖主义C.国内通胀率D.经济计划的成效E.某一国家零售营业额【答案】ABCD6、我国银行业信息披露管理的措施包括（）。A.明确

21、披露原则B.完善管理法规C.改进银行会计准则D.强化表外信息披露E.落实监控制度【答案】ABCD7、在危险源的种类，属于第一种的（）。A.电能伤害B.人的偏离标准要求的不安全行为C.环境问题促使人的失误D.物的故障发生【答案】A8、下列有关关联交易的说法，正确的有()。A.国家控制的企业问因为彼此同受国家控制而成为关联方B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联

22、交易频繁的特征E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制【答案】BCD9、银行机构的信息披露主要分为（）。A.会计信息披露B.法律信息披露C.风险信息披露D.操作信息披露E.监管要求的信息披露【答案】A10、下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法【答案】ABC11、下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有

23、（）。A.声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征B.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现D.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉E.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和检测【答案】ABCD12、贷款重组应当注意的事项包括()。A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估【答案】ABC13、国别风险管理体系包括

24、()。A.董事会和高级管理层的有效监控B.完善的国别风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计E.股东大会的有效监控【答案】ABCD14、在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于()。A.贷款定价B.授信审批和限额管理C.风险报告D.风险监控E.经风险调整的绩效考核【答案】ABCD15、以下不属于安全“四口，是指（）。A.楼梯口B.电梯井口C.预留洞口D.门窗洞口【答案】D16、与资本充足率监管相比，杠杆率监管的优点包括()。A.杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲保护B.杠杆率监管可以作为逆周期的宏观审慎监管工具，

25、防止金融体系在金融繁荣时期过度扩张资产负债C.杠杆率监管对银行和监管者的专业要求低，降低了实施成本D.杠杆率可以减少银行的监管套利E.杠杆率可以保证银行获得收益【答案】ABCD17、在绩效管理中，（）部分是管理活动的核心环节。A.绩效计划B.绩效跟进C.绩效考核D.绩效反馈【答案】C18、现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括（）。A.具有多向交互式、智能化的特点B.将不同客户种类、不同性质的业务、各个业务单位等，纳入统一的风险管理体系当中C.增强风险管理的客观性和科学性D.保持风险管理理念、目标和标准的统一，实现风险管理的全程化和系统化E.对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理【答案】ABCD19、企业的人力资源保障是人力资源计划中应解决的（）。A.关键B.基础C.重点D.核心【答案】D20、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。A.客户监管难度大B.缺乏风险意识或风险防范经验不足C.内控制度不完善，业务流程有漏洞D.业务管理分散，缺乏统筹管理E.个人信用体系不健全【答案】BC