北京市2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提升训练试卷B卷附答案.doc

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1、北京市北京市 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提升训练试卷知识提升训练试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、对交易所上市的资产支持证券和私募债券，基金管理人一般按照()估值。A.估值技术确定的公允价值B.交易所市价C.交易所收盘价D.成 本价【答案】D2、有关银行间债券市场做市商制度，以下表述正确的是（）。A.做市商应对市场上所有债券进行报价B.做市商作为中国人民银行的对手方，与之进行债券交易C.做市商在银行间债券市场上以自有资金和债券与投资者进行交易D.做市商向投资者进行单向报价【答案】C3、（）用

2、于为社会提供基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险服务。A.财险公司B.寿险公司C.中国的社会保障基金D.企业年金【答案】C4、从 2002 年 5 月 1 日开始，A 股、B 股、证券投资基金的交易佣金实行（）。A.固定比例制度B.最低下限向上浮动制度C.无区间浮动制度D.最高上限向下浮动制度【答案】D5、股票的（）又称股票净值或每股净资产，是每股股票所代表的实际资产的价值。A.清算价值B.账面价值C.票面价值D.内在价值【答案】B6、下列有关债券种类的说法，错误的是（）。A.按偿还期限分类，债券可分为短期债券、中期债券、长期债券B.按发行主体分类，债券可分为政府债券、金融

3、债券、公司债券等C.按计息和付息方式分类，债券可分为高息债券和低息债券D.按债券持有人收益方式分类，债券可分为固定利率债券、浮动利率债券等【答案】C7、债券回购（）和书面形式回购合同（包括同业中心交易系统生成的成交单、电报、电传、传真、合同书和信件等）构成回购交易的完整合同。A.成交记录B.委托单C.主协议D.交易指令【答案】C8、系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响，这些因素常常被称为系统性因素，它往往不受证券发行主体及投资主体的控制。系统性因素一般为宏观层面的因素，主要包含政治因素、宏观经济因素、法律因素以及某些不可抗力因素。系统

4、性风险具有以下几个特征：由同一个因素导致大部分资产的价格变动，大多数资产价格变动方向往往是相同的，无法通过分散化投资来回避。上述说法（）。A.错误B.部分错误C.正确D.部分正确【答案】C9、目前，在我国各类债券市场中占据债券分销量、托管量和现券交易量方面主导地位的债券市场是（）。A.上海证券交易所债券市场B.银行间债券市场C.深圳证券交易所债券市场D.商业银行柜台市场【答案】B10、市场风险管理的主要措施，下列表述错误的是（）。A.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略B.加强对场内

5、交易（包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内C.关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷诺（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指标衡量D.加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分【答案】B11、下列有关我国证券交易所的说法中，正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C12、如果某债券基金的久期为 3 年，市场利率由 5%下降到 4%，则该债券基金的资产净值约（）。A.增加 12%B.增加 3%C.减少 3%D.减少 12%【答案】

6、B13、关于衍生工具的定义，以下描述错误的是()A.有的衍生工具在结算时要求实物交割，有的要求用现金结算B.衍生工具可以按合约规定在到期日或者到期日之前结算C.衍生工具的交割价格是签订买卖合约时标的资产的价格D.所有衍生工具都会规定一个合约到期日【答案】C14、下列不是基金业绩评价应考虑的因素是（）。A.基金管理规模B.时间区间C.基金业业绩赔偿D.综合考虑风险和收益【答案】C15、若没有预期的变现需求，投资者可以适当_流动性要求，以_预期收益。（）A.降低；降低B.提高；提高C.提高；降低D.降低；提高【答案】D16、在经合组织国家内部，投资基金又称作（）。A.集合投资计划B.证券投资基金C

7、.投资基金计划D.风险性基金【答案】A17、关于投资大宗商品的主要方式，以下表述正确的是（）。A.I.II.III.IVB.II.III.IVC.I.IID.I.II.III【答案】A18、()反映了基金投资组合所有股票的总体情况。A.基金分类B.基金业绩计算C.基金风格D.基金星级评价【答案】C19、目前，在我国对投资者从基金分配中获得的企业债券的利息收入，由()在向基金派发利息时，代扣代缴 20%的个人所得税。A.上市公司、发行债券的企业B.基金管理公司C.中央结算公司D.基金托管银行【答案】A20、（）是以指数成分股为投资对象的基金，通过构建指数基金的投资组合，使组合与指数有着相同的变化

8、趋势，以达到分散风险并取得收益的目的。A.股票基金B.债券基金C.混合基金D.指数基金【答案】D21、根据投资者对风险不同的（），可以将投资者分为风险偏好、风险中性和风险厌恶三类。A.范围B.属性C.态度D.角色【答案】C22、则下列说法正确的是（）。A.1 份权证只可以在 2008 年 6 月 20 日当天行权卖出 0.5 份标的股票B.1 份权证可以在 2007 年 6 月 21 日起至 2008 年 6 月 20 日之间任意一个交易日行权卖出 0.5 份标的股票C.1 份权证可以在 2007 年 6 月 21 日起至 2008 年 6 月 20 日之间任意一个交易日行权卖出 2 份标的股

9、票D.1 份权证只可以在 2008 年 6 月 20 日当天行权卖出 2 份标的股票【答案】A23、根据发行主体的不同，债券不能分为（）。A.金融债券B.可转换债券C.公司债券D.政府债券【答案】B24、财务报表分析可以帮助使用者（）。A.了解企业的财务状况B.发现企业存在的问题C.发现潜在的投资机会D.以上皆是【答案】D25、（）年 12 月，国内第一只真正意义上运用股指期货工具进行风险对冲的公募基金成立。A.2000B.2001C.2012D.2013【答案】D26、在资本市场理论的前提假设都被满足的情况下，以下表述错误的是（）。A.所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合B.市

10、场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比C.市场组合处于有效前沿D.单个资产的风险溢价与市场投资组合 M 的风险溢价和该资产的贝塔系数成比例【答案】B27、某企业期初存货 200 万元，期末存货 300 万元，本期产品销售收入为 1500 万元，本斯产品销售成本为 1 000 万元，则该存货周转率为()次。A.3B.4C.5D.6【答案】B28、下列不属于期货市场基本功能的是（）A.价格发现B.政府宏观调控的工具C.风险管理D.投机【答案】B29、财务报表分析可以帮助使用者（）。A.了解企业的财务状况B.发现企业存在的问题C.发现潜在的投资机会D.以上皆是【答案】D30、目

11、前历史最悠久、影响最大的股票价格指数是（）。A.日经 225 指数B.沪深 300 指数C.标准普尔 500 指数D.道琼斯工业平均指数【答案】D31、对基金估值结果负有复核责任的是（）。A.基金托管人B.律师事务所C.基金管理人D.会计师事务所【答案】A32、关于 GIPS 输入数据的相关规定，以下表述错误的是（）A.对固定收益类等应计利息的证券，必须采用收付实现制B.目前投资管理机构必须采用交易日会计制C.目前组合必须以公允价值进行实际估值D.目前组合至少每月度进行一次实际估值【答案】A33、AIFMD 规定私募股权投资基金收购公司（）内不允许通过分红、减持、赎回等形式进行资产转让。A.2

12、 年B.3 年C.5 年D.10 年【答案】A34、关于土地投资，以下表述正确的是()A.土地投资只能通过出租来获取投资收益B.基于未被开发这一特征，土地本身的不确定性非常高，土地投资可能具有较高投机性C.土地投资只能通过买卖价差来获取投资收益D.土地投资价值受宏观环境和法律法规因素影响很小【答案】B35、短期政府债券的特点包括（）。A.违约风险大B.流动性弱C.利息免税D.收益高【答案】C36、只能在交易所进行交易的衍生品合约是（）。A.互换合约B.期权合约C.期货合约D.远期合约【答案】C37、（）不属于基金资产承担的费用。A.基金管理费B.基金转换费C.基金托管费D.信息披露费【答案】B

13、38、票面金额为 1000 元的 2 年期债券，每年支付利息 100 元，到期收益率为6%,则市场价格为（）。A.1132.1 元B.984.39 元C.107.33 元D.1073.3 元【答案】D39、一般而言，基金财务会计报告分析达到的目的不包括（）。A.评价基金过去的经营业绩及投资管理能力B.预测基金收益C.通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况D.预测未来的发展趋势，为基金投资者的投资决策提供依据【答案】B40、为提高交易效率和有效控制基金管理中交易执行的风险，基金采取()。A.竞价交易制度B.分散交易制度C.集中交易制度D.分级交易制度【答案】C41、股票的市

14、场价格由股票的价值决定，同时还受许多其他因素的影响，其中最直接的影响因素是（）。A.股票的种类B.供求关系C.气象环境D.劳动力价格【答案】B42、QFII 主体资格的认定，应当具备的条件有（）。A.B.C.D.【答案】B43、下列关于业绩比较基准说法正确的是（）A.多样性的市场指数，可以使投资者和基金管理公司选择适当的指数作为业绩比较基准，并进而评估基金的绝对收益B.业绩比较基准的选取服从于投资范围C.事先业绩评估时可以比较基金的收益与比较基准之间的差异D.事后确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引【答案】B44、在传统的证券投资组合中，加入另类投资产品不能达到的作用是（）。A.提

15、高信息透明度B.规避通胀风险C.分散风险D.组合多元化【答案】A45、关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算 VaR 值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量超大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要【答案】D46、哪种策略属于股票投资组合的构建策略（）A.债券指数化策B.买入并持有策略C.利率预期策略D.自上而下的策略【答案】D47、以下不属于银行间债券市场全额结算优点的是（）A.降低结算本金风险B.降低市场参与者结算成

16、本和相关风险C.每个市场参与者都可以监控自己参与的每一笔交易结算进展情况，从而评估自身对不同对手方的风险暴露D.有利于保存交易的稳定和结算的及时性【答案】B48、以下统计量中，描述统计样本偏离其均值程度的是（）。A.中位数B.分位数C.相关系数D.方差【答案】D49、下列关于中央银行债券说法错误的是（）。A.是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准本金的中长期债务凭证B.中央银行票据的期限包括 3 个月、6 个月、1 年和 3 年等C.中央银行票据市场的参与主体只能是中央人民银行以及经过特许的商业银行和金融机构D.中央银行票据分为普通央行票据和专项央行票据两种【答案】A50、现有一投资组合，该投资组合的 P 值为 2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为（）A.2B.6C.4D.1【答案】A