安徽省2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷B卷附答案.doc

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1、安徽省安徽省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷力测试试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。A.负债到期日管理B.资产到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理【答案】D2、以下关于银行交易账户的描述，不正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多D.交易账簿业务主要受公允价值变动

2、对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价【答案】C3、专项施工方案编制后要经过（）签字确认后实施。A.施工单位质量负责人和总监理工程师B.施工单位技术负责人和监理工程师C.施工单位技术负责人和总监理工程师D.施工单位质量负责人和总监理工程师【答案】C4、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。A.监事会B.董事会C.总经理D.股东大会【答案】B5、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中

3、监督和纠正、事后控制【答案】A6、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是（）。A.技术进步B.人口老化C.环保意识增强D.行业周期性分析【答案】D7、某部门具有 A、B、C 三种资产，占总资产的比例分别为 30、40和30，三种资产对应的百分比收益率分别为 10、22和 9，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.14.5B.14C.13.5D.12【答案】A8、1974 年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构()的诞生。A.国际货币基金组织B.世界贸易组织C.世界银行D.巴塞尔委员会【答案】D9、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内

4、容的是()。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时问【答案】D10、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】D11、下列不属于金融风险可能造成的损失的是（）。A.预期损失B.非预期损失C

5、.灾难性损失D.系统性损失【答案】D12、()负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计入员【答案】C13、（2018 年真题）在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离度C.流动性比率D.资本充足率【答案】D14、（）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别B.风险计量

6、C.风险监测D.风险控制【答案】D15、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部评级法B.内部模型法C.权重法D.高级计量法【答案】A16、不宜成为商业银行风险管理的主导策略的是（）。A.风险规避B.风险分散C.风险对冲D.风险转移【答案】A17、监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】C18、()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】A19、巴塞尔新资本协议对

7、三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法【答案】B20、（2020 年真题）商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】C21、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.转移风险和套利B.对冲风险和价值发现C.套期保值和转移风险D.价值发现和套利【答案】C22、（）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。A.一级流动性储备B.二级流动性储备C.三级流动性储备D.特级流动性储备【答案】B23、商业银行

8、在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（）。A.管理能力和行业地位B.外包服务的集中度C.财务稳健性D.突发事件应对能力【答案】B24、下列选项中，不属于引发商业银行流动性风险内部因素的是（）。A.出现重大声誉风险B.支付结算系统崩溃C.市场上流动性枯竭D.负债集中度高、来源不稳定【答案】C25、下列()不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。A.全面的风险管理范围B.区域的风险管理体系C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化【答案】B26、引入摄像机的电缆要有（）m 的余量在外。A.1B.2C.3D.4【答案】A27、采用回收现金流法计算违约损失率时，

9、若回收金额为 15 亿元，回收成本为 07 亿元，违约风险暴露为 16 亿元，则违约损失率为()。A.47B.50C.43D.53【答案】B28、A 单位以划拨方式取得了国有建设用地的使用权，该土地原来的土地权属为集体土地，则 A 单位在获得划拨国有建设用地使用权之前须支付（）。A.国有土地出让金B.建设用地补助金C.协议出让金D.土地补偿费【答案】D29、（2018 年真题）某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。A.低国别风险B.中等国别风险C.较低国别风险D.较高国别风险【答案】B30、（）是一个国家乃至全球经济和金

10、融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】D31、（2018 年真题）（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】B32、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A33、无论是银行本

11、身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。A.国家风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】A34、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。A.监事会B.董事会C.总经理D.股东大会【答案】B35、商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则不包括()。A.审慎评估法律和管制风险B.确保客户信息的安全C.选择资金较多的境外服务提供商D.选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘

12、录或双方认可的其他约定【答案】C36、()不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险预测过程D.全新的风险管理方法【答案】C37、巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第 一道防线是严格的（）。A.外部监管B.员工培训C.内部控制D.职责分工【答案】B38、（）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】C39、货币贬值是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过（）或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。A.5B.10C.20D.25【答案

13、】D40、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记的申请人为原划拨国有建设用地使用权人。申请人应当提交的权属证明文件包括（）。A.人民政府批准文件B.原国有土地使用证C.国有建设用地使用权出让合同D.土地出让金及有关税费缴纳凭证E.国有建设用地划拨决定书【答案】A41、在标准法的几大业务条线中，系数等于 18的业务条线是()。A.零售银行B.交易和销售C.商业银行D.资产管理【答案】B42、在质量管理的 PDCA 循环中：其中 A 是指（）。A.计划B.实施C.检查D.处置【答案】D43、在银行监管实践中，()贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采

14、取监管措施的主要依据。A.盈利能力B.资本收益率C.资本充足率D.资产收益率【答案】C44、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。A.增加B.负相关C.不变D.降低【答案】D45、（2019 年真题）资产净利率的计算公式是（）。A.净利润/平均总资产B.（负债总额/资产总额）100%C.净利润/（期初资产总额期末资产总额）/2100%D.（销售收入销售成本）/销售收入100%【答案】C46、某商业银行的一个信用组合由 2000 万元的 A 级债券和 3000 万元的 BBB 级债券组成。一年内 A 级债券和 BBB 级债券的违

15、约概率分别为 2%和 4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A 级债券回收率为 60%，BBB 级债券回收率为 40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C47、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素不包括()A.压力测试结果B.外部社会环境C.内部控制水平D.资本实力【答案】B48、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组

16、合风险及银行整体风险的评估【答案】A49、下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，哈瑞马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理.提供了重要的理论基础B.负债风险管理模式阶段，费雪布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域C.资产负债风险管理模式阶段，威廉夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践【答案】D50、柜面业务操作风险控制措施不包括()。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，

17、尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、战略风险来自（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证【答案】ACD2、下列属于风险水平类指标的有()。A.信用风险指标B.市场风险指标C.准

18、备金充足程度D.正常贷款迁徙率E.流动性风险指标【答案】AB3、信访调查时要表明（）的身份，以便工作开展。A.信访人B.被信访人C.调查人员D.座谈会【答案】C4、商业银行代理业务主要包括（）。A.代理中央银行业务B.代理政策性银行业务C.代收代付业务D.代理证券业务E.代理保险业务【答案】ABCD5、下列关于非现场监管和现场检查两种方式的作用，说法正确的有（）。A.通过现场检查收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少非现场监管的工作量B.现场检查对非现场监管的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过现场检查修正非现场监管结果E.现场检查工作还要对非现场监管发现的问题和风险进行持续

19、跟踪监测【答案】CD6、未成年工的特殊保护规定了用人单位禁止招用未满（）周岁的未成年人。A.14B.16C.18D.20【答案】B7、目前，应用最广泛的信用评分模型有()。A.线性概率模型B.Logit 模型C.Probit 模型D.线性辨别模型E.违约模型【答案】ABCD8、关于商业银行风险管理流程，下列表述正确的有（）。A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求B.压力测试法是商业银行可以采取的风险计量方法C.风险控制要求随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR

20、 分析法、情景分析法等【答案】ABD9、记录有可追溯性是指（）。A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】A10、商业银行在对集团客户授信时应注意的内容不包括()。A.统一识别标准，实施总量控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.主办银行牵头，协调信贷业务D.分别制定标准，实施单独控制E.中央银行牵头，避免权力集中【答案】D11、操作风险具

21、有的特点有()。A.具体性B.分散性C.内生性D.差异性E.复杂性【答案】ABCD12、以下利润总额的计算公式中，表达正确的是（）。A.利润总额=营业收人一营业成本一营业税金及附加一期间费用B.利润总额=营业收人一营业成本一营业税金及附加一期间费用一资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益C.利润总额=营业利润+营业外收人一营业外支出D.利润总额=营业利润+营业外收人一营业外支出一所得税【答案】C13、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的最低资本要求说法错误的是()。A.核心一级资本充足率为 5%B.一级资本充足率为 8%C.资本充足率为 4%D.一级资本充足率为 6%E.资本充足率为 8

22、%【答案】BC14、法人信贷业务操作风险的起因包括()。A.片面追求贷款规模和市场份额B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.信贷操作不规范，依法管贷意识不强D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境【答案】ABC15、其他建筑工程按照国家工程建设消防技术标准进行的消防设计，建设单位应当自依法取得施工许可之日起（）个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查消防设计文件。A.五B.六C.七D.八【答案】C16、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有()。A.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低B.银行

23、大额负债依赖度越低，流动性风险越高C.银行核心存款比例越高，流动性风险越低D.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高E.银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高【答案】AC17、下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()。A.存款大量流失B.客户办理业务等候时间较长C.所发行的股票价格大幅下跌D.被迫从市场上购回已发行的债券E.债权人提前要求兑付【答案】ACD18、有关注销登记的工作程序，下列排列正确的是（）。A.注销登记申请、审核、注册登记、注销(收回)或更改土地权利证书B.审核、注销登记申请、注册登记、注销(收回)或更改土地权利证书C.审核、注册登记、注销(收回)或更改土地权利证书D.注销登记申请、审核、注销(收回)或更改土地权利证书【答案】A19、临管沟边的下管吊机站位要注意的安全事项有（）。A.临管沟边进行吊管作业要先进行试吊B.吊机站位要远离沟边 5m 以外C.吊装作业要符合性能曲线的要求D.吊机站位处的地耐力要符合要求E.作业中同样要加强监护【答案】ACD20、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）。A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险B.银行支付清算系统突然中断运行C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑D.房地产价格出现大幅度向下波动E.部分行业出现集中违约【答案】ACD