吉林省2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库及完整答案.doc

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1、吉林省吉林省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理通年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库及完整答案关提分题库及完整答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、某商业银行 2014 年的流动性资产余额为 80 亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行 2014 年流动性比例应不低于()。A.25B.32C.40D.80【答案】A2、（2018 年真题）欧式期权定价模型出现在（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】D3、根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100

2、 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2，E=272，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A4、下列不属于内部控制的主要目标的是（）。A.企业的基本业务目标B.编制可靠的公开发布的财务报表C.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循D.企业的经营目标【答案】D5、（2019 年真题）对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（）。A.贷款损失准备/各项贷款余额B.（一般准备专项准备特种准备）/各项贷款余额C.贷款损失准备/无抵押的不良贷款D.贷款损失准备/（次级类贷款可疑类贷款损失类贷款）【答案】D6、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累

3、计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。A.中国证券监督管理委员会B.中国银行业监督管理委员会C.国务院D.反洗钱监测分析中心【答案】D7、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B8、()是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇

4、储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.转移风险D.货币风险【答案】C9、常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（）。A.流动性比例B.存贷比C.净稳定资金比例D.单一集团客户授信集中度限额【答案】D10、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】C11、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（）。A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中B.显示总体组合和各个子组合的风险状况C.讨论各种流程和措施的有效性D.报告重要单笔业务头寸的

5、风险状况【答案】A12、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测，不用监测其他变量【答案】D13、（2020 年真题）商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.生产经营活动相对平稳B.财务真实性比较难以把握C.生产经营受市场的影响较大D.公司治理受股东影响较大【答案】A14、下列不属于商业银行的战略风险体现的是（）。A.商业银行战略目标缺乏整体

6、兼容性B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C.为实现战略目标对竞争对手造成损害D.为实现目标所需要的资源匮乏【答案】C15、期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。A.美式期权B.欧式期权C.平价期权D.价内期权【答案】B16、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算清算三个环节的是()。A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金业务【答案】D17、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次

7、级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.市场风险、战略风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.声誉风险、市场风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B18、下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C19、一

8、般汇率风险分为（）。A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险D.外汇交易风险、外汇结构性风险【答案】D20、（2018 年真题）某商业银行上年度资产总额为 5000 亿元，负债总额为1000 亿元。其资产负债率为（）。A.40B.10C.20D.30【答案】C21、以下是影响商业银行流动性风险预警的外部预警信号的是()A.某项业务风险水平增加B.盈利水平下降C.所发行的股票价格下跌D.资产质量下降【答案】C22、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存

9、在 的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这 是因为（）。A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中【答案】C23、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于()的风险管理策略。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿【答案】B24、反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。A.金融风险和操作风险B.市场风险和法律风

10、险C.金融风险和法律风险D.市场风险和操作风险【答案】C25、商业银行在新产品业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则【答案】A26、某银行 2006 年初正常类贷款余额为 10000 亿元。其中在 2006 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率（）。A.为 6.0B.为 8.0C.为 8.5D.因数据不足无法计算【答案】C27、()估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存 1 年以上。A.

11、可用稳定资金B.不可用稳定资金C.所需稳定资金D.全部稳定资金【答案】A28、（2021 年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。A.声誉风险B.信息系统失效风险C.贷款违约风险D.商品价格风险【答案】D29、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。A.竞争对手风险B.行业风险C.技术风险D.项目风险【答案】C30、以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是（）。A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价C.风险分析、后评价、信用信

12、息的收集与传递、风险处置D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置【答案】B31、商业银行的整体风险控制环境不包括()。A.公司治理B.内部控制C.合规文化D.外部监管【答案】D32、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每日收益率【答案】D33、（2018 年真题）关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（）。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级

13、管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】D34、经济资本的重要意义在于强调资本的(?)，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。A.有偿占用B.风险溢价C.价格补偿D.边际收益【答案】A35、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是（）。A.负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】B36、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。A

14、.负债和组合的相关性也越大B.资产和组合的相关性也越小C.资产和组合的相关性也越大D.负债和组合的相关性也越小【答案】C37、（2020 年真题）商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度【答案】C38、下列关于土地使用权变更登记的说法，正确的有（）。A.因继承或者受遗赠取得物权的，自土地变更登记完成时发生效力B.依据人民法院判决书而取得的土地使用权，无须再进行登记公示而直接发生效力C

15、.依照法院判决、仲裁裁决、继承、遗赠等而取得的土地使用权，可以不经登记D.抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产，转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿E.因人民法院、仲裁委员会的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自土地登记完成时发生效力【答案】B39、（2019 年真题）商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障【答案】A40、()指的是自期

16、权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】C41、假如某一房地产项目总投资 10 亿元。开发商自有资本金 3.5 亿元，货款及其它负债 6.5 亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6.5 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比（）。A.买入一份看涨期权B.卖出一份看跌期权C.买入一份看跌期权D.卖出一份看涨期权【答案】B42、关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是().A.核心一

17、级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中监管标准C.核心一级资本充足率计算的分母部分包含信用风险和市场风险加权资产两个部分D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项【答案】D43、某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加权资产总额为 200 亿元，资产风险暴露为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.33B.1.74C.2.00D.3.08【答案】B44、当直接风险主体为空壳公司或 SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金

18、融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。A.离岸岛的主权所在国B.母公司注册所在地C.实际经营或管理机构所在国家(地区)D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心【答案】C45、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】D46、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则 在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户信用等级越高，限额越高B.客户所有者权益越高，限额越高C.客户历史信誉状况越好，限额越高D.客户资产负

19、债率越高，限额越高【答案】D47、()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.经理【答案】B48、下列关于信用风险的说法，正确的是()A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.结算风险是一种特殊的信用风险D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C49、由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人下道作业的质量检查形式是（）。A.自检B.互检C.专检D.交接检【答案】A50、在客户风险

20、监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于()。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、对信访机关在受理信访事项过程中违反信访条例，有下面（）情形的，对负责人或责任人给予行政处分。A.对收到的信访事项不按规定登记的B.对于不属于其法定职权范围的信访事项不受理的C.未在规定期限内书面告知信访人处理事项结果的D.行政机关不及时打电话通知信访人事项的【答案】A2、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人B

21、.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿【答案】ABD3、内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在（）。A.确保风险管理流程完整，合规B.为各类具体风险的管理构成一个良好的内部环境C.能够代替内部审计职能D.确保风险管理流程的有效性E.是风险管理的第一道防线【答案】ABD4、风险限额管理的环节有（）。A.风险限额分类B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制E.风险限额处置【答案】BCD5、停止点的概念：所有的（）。A.开工点、检查点、停止点等“点”的称谓B.控制

22、点、检查点、停止点等“点”的称谓C.控制点、检查点、结束点等“点”的称谓D.控制点、审核点、停止点等“点”的称谓【答案】B6、信贷资产证券化目前主要可以分为（）类。A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】AB7、2021 年 2 月发布的银行保险机构声誉风险管理办法（试行），首次明确了声誉风险管理的（）四项基本原则。A.前瞻性原则B.有效性原则C.独立性原则D.全覆盖原则E.匹配性原则【答案】ABD8、止损限额适用的时期为（）。A.一日B.半个月C.一个月D.一年E.三年【答案】AC9、下列属于情景分析中宏观情景的是（）。A.社会

23、B.经济C.法律D.流程E.人员【答案】ABC10、以下对于期权价值的理解，正确的有()。A.期权的内在价值可能为负值B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分C.期权的价值可能与其时间价值相等D.期权的时间价值可能为零E.期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值【答案】BCD11、个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有()。A.借款人虚假购房，身份和住址不明B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房【答案】ABCD12

24、、利率互换的主要作用是（）。A.规避利率波动的风险B.持续期分析C.交易双方可以降低各自的融资成本D.外汇敞口分析E.有助于风险管理【答案】AC13、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成()的信息科技治理组织结构。A.分工合理B.集中统一C.职责明确D.相互制衡E.报告关系清晰【答案】ACD14、银行监管的基本原则中公开原则的“公开”具体指的是()。A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.保密信息公开【答案】ABC15、下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（）A.对异常银行的定义为利率冲击下经

25、济价值变动超过一级资本 20%的银行B.利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测C.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法D.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法，计算银行账簿利率风险水平E.银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险【答案】BD16、美国行为科学家沙因归纳提出了“（）种人性假设理论”。A.二B.三C.四D.五【答案】C17、在其他条件相同的情况下，（）因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高。A.到期时间延长B.利率降低C.标的股票价格的波动率提高D.标的股票的市场价格提高E.合约的执行价格提高【答案】ABC18、

26、以下关于监管资本的说法正确的有（?）。A.又称为风险资本B.监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属D.在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额E.是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平【答案】BC19、交易账户中的金融工具和商品头寸应满足的条件有（）。A.能够准确估值B.能够完全对冲以规避风险C.能够进行积极的管理D.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘E.能够提高盈利水平【答案】ABCD20、商业银行资本的作用包括()。A.为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.增强银行系统的稳定性D.维持市场信心E.为风险管理提供最根本的驱动力【答案】ABCD