上海市2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试题B卷含答案.doc

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1、上海市上海市 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理押年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试题题练习试题 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、2004 年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】B2、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D3、以下对于战略风险

2、管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】C4、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】D5、某商业银行持有 1000 万美元资产。700 万美元负债，美元远期多头 500万，美元远期空头 300 万，则改商业银行的美元净敞口

3、头寸为（）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B6、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】B7、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】D8、如果商业银行的一个 5 年期的贷款项目，第 1 年到第 4 年每年还款额的现值为 100 万元，第 5 年还款额的现值为 1100 万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5 年B.4.5 年C.4.3 年D.4 年【答案】C

4、9、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】A10、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】D11、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】D12、规章是银行监督管理部门根据法律和行政

5、法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】A13、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】A14、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】B15、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策

6、的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】B16、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】A17、商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B18、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分

7、性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】A19、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】D20、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A21、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制

8、度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】A22、假设违约损失率(LGD)为 14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为 20 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】A23、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】A24、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险

9、容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A25、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】C26、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷

10、款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】A27、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】D28、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】D29、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】C30、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情

11、景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】B31、计量市场风险时，计算 VaR 值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR 方法只有在 99的置信区间内有效C.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】C32、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评

12、价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】C33、商业银行某部门当期税后净利润 5000 万元，当期经济资本 1 亿元，资本预期收益率为 20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B34、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】D35、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（

13、）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】B36、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免

14、经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B37、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】A38、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A39、下列不属于操作风险的特点的是（）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】D40、下列关于国

15、别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】C41、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C42、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战

16、略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C43、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】C44、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】B45、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.

17、交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】A46、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】D47、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】A48、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。A.声

18、誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】A49、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】D50、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与 3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行通

19、常可以采用下列哪些手段管理信用风险？（）A.授信权限管理B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.风险缓释E.限额管理【答案】ABCD2、以下关于风险的说法，正确的有()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失【答案】ABD3、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。A.哲学B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观【答案】AD4、

20、下列各项属于国别风险的是（）。A.政治风险B.信用风险C.货币风险D.操作风险E.经济风险【答案】AC5、我国商业银行信用风险监管指标包括（）。A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备率D.单一客户授信集中度E.预期损失率【答案】ACD6、按约束的风险类型，限额主要分为（）。A.信用风险限额B.市场风险限额C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额【答案】ABCD7、依据商业银行风险监管核心指标(试行)，属于风险监管核心指标的是（）。A.风险暴露类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险抵补类指标【答案】BC8、根据监管机构的要求，商业银行符合

21、以下（）条件时，可以使用标准法计量操作风险资本。A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行【答案】CD9、银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）。A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.监管范围的信息公开【答案】ABC10、商业银行的资

22、产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。A.现金流入与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量【答案】AD11、下列说法不正确的是()。A.商业银行的存贷款比例不得超过 75B.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于 30E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以 2年【答案】D12、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门

23、于 2002 年 5 月21 日制定的商业银行信息披露暂行办法规定，商业银行必须披露的信息包括（）。A.财务会计报告B.各类风险管理状况C.公司治理信息D.年度重大事项E.存款人的获利情况【答案】ABCD13、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行()等职责。A.信息科技预算和支出B.信息科技内部控制C.监督各项职责的落实D.信息安全管理E.信息科技项目发起和管理【答案】ABD14、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A.资产收益率B.风险价值C.配置相应数量的经济资本D.经风险调整的收益率E.经济增加值【答案】D15、单一

24、客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额资本净额100，公式中的客户包括（）。A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人【答案】ABCD16、商业银行面临的外部战略风险包括（）。A.客户风险B.行业风险C.品牌风险D.国家风险E.法律风险【答案】ABC17、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（）。A.NSFR 指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标B.NSFR 是现状指标，而存贷比是预期指标C.NSFR 指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D.NSFR 指标设计了资产负债的稳定性权重

25、，存贷比指标只考虑总量E.NSFR 指标要求大于 100%，而存贷比指标要求不高于 75%【答案】CD18、下列属于操作风险关键风险指标的是（）。A.员工水平B.客户满意度C.地区数量D.交易量E.产品复杂程度【答案】ABCD19、以下各项属于流动性负债的是（）。A.活期存款B.超额准备金C.应付账款D.定期存款E.发放的票据和债券【答案】ACD20、风险管理信息系统应当()。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录D.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志【答案】ABCD