吉林省2023年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷B卷含答案.doc
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1、吉林省吉林省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理全年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷真模拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、流动性比例可衡量银行()内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1 个月B.8 个月C.半年D.1 年【答案】A2、下列关于 Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行
2、分析【答案】B3、下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。A.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作【答案】C4、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产 A2000 亿元,负债 L1800 亿元,资产加权平均久期为 DA5,负债加权平均久期为 DL3年。根据久期分析法,如果市场利率从 4下降到 3.5,则商业银行的整体价值约
3、()。A.减少 22.12 亿元B.减少 22.22 亿元C.增加 22.12 亿元D.增加 22.22 亿元【答案】C5、某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5000 亿元,计划本年度注入 1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5,则本年度电子行业资本分配的限额为()亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】B6、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括()。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】A7、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资,实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战
4、略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C8、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议 2.5)【答案】A9、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】B10、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法,其中风险敏感度最高的是()。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】D11、关于公允价值、名义价值、市场价值,以下说法不正确的是()。A.公
5、允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日,买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比,公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下,公允价值可以代表市场价值【答案】D12、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法,应对操作风险的重要手段是严格的()。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】A13、商业银行对贷款风险进行分类,应以评估借款人的()为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】D14、商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督,并对商业银行的股
6、东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】C15、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】A16、借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万,经测算其违约概率为 2.5%,违约回收率为 40%,该笔贷款的信用 VaR 为 10 万,则该笔贷款的非预期损失为()万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D17、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行()信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】C18、关于资本转换因子,下列说法错误的是()。A.资本转
7、换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大,其资本转换因子越高C.同样的资本,风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子,可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C19、商业银行应按季计提一般准备,一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的()。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】A20、商业银行批发和零售存款大量流失,属于()。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】B21、投资者把 100 万元人民币投资到股票市场。假定股票市场 1 年后可能出现5 种情况,每种情况对应的收益率和概率如下所述:50005,3
8、0025,10040,10025,30005,则 1 年后投资股票市场的预期收益率为()。A.5B.10C.15D.20【答案】B22、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,最不恰当的是()。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度,严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险,获取必要的履约保证【答案】C23、如果商业银行的一个 5 年期的贷款项目,第 1 年到第 4 年每年还
9、款额的现值为 100 万元,第 5 年还款额的现值为 1100 万元,那么该贷款项目的久期为()。A.5 年B.4.5 年C.4.3 年D.4 年【答案】C24、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法,批量转让是指金融企业对()户/项以上的不良资产进行组包,定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】C25、银行监管的首要环节是()。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】A26、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由()会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行
10、政主管部门【答案】D27、商业银行的()有权制定风险管理策略,并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】D28、下列是期限错配出现的原因的是()。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】D29、下列关于操作风险评估的说法错误的是()。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率
11、和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】C30、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感,往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】A31、下列不属于操作风险的特点的是()。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】D32、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假,休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替,这项管理要求属于内部控制五大要素的()。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】C33、在商业银行信用风险监测中,行业经营环境恶化
12、的预警指标不包括()。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】D34、商业银行管理信息科技运行时,应严格控制第三方人员进入安全区域,如确需进入应得到适当的批准,()。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】A35、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】A36、商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是(
13、)。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】D37、下列关于银行交易账簿的描述,不正确的是(?)。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值,并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C38、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对()的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数
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