安徽省2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案.doc
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1、安徽省安徽省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理题年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案库与答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时,还要制订本、外币流动性管理应急计划,其主要内容是()。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】A2、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述,最不恰当的是()A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口,即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某
2、国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】B3、损失数据收集遵循的原则不包括()。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】C4、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构,下列应当负责制定压力测试政策的是()A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】A5、下列关于违约概率的说法,错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中,违约概率被具体定义为借款人内部评级 l 年期违约概率与 3 个基点中的较高者C.计算违约概率的 l 年期限与财务报表周期以及内部评级的最
3、长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C6、在操作风险资本计量的方法中,(?)是将商业银行的所有业务划分为九类产品线,每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】A7、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会()。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】D8、商业银行的()承担操作风险的直接责任,并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委
4、员会C.业务部门D.合规部门【答案】C9、()是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】B10、中央银行正在实施紧缩的货币政策,基准利率水平不断提高,从宏观的角度看,在该货币政策的影响下,通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】B11、()是商业银行买卖远期外汇的权利,是一种货币买卖合约,它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【
5、答案】C12、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下,()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C13、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规,在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是()。A.商业银行资本管理办法(试行)B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】A14、关于市场准入的说法,不正确的是()。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制
6、B.机构准入是指依据法定标准,批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则,批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人,是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】C15、材料题风险事件:A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A16、系统失灵导致业务中断造成巨额损失,此种情景属于()压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】C17、下列选项中,
7、()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系,为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】C18、根据巴塞尔协议,普通商业银行的总资本充足率不得低于()。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】C19、假设某商业银行的信贷资产总额为 300 亿,若所有借款人的违约概率都是2,违约回收率为 30,则该资产的预期损失是()亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A20、假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账簿利率风险 VaR 值为 552 万美元,汇率风险 VaR 值为 79 万美元,
8、如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账簿的 VaR 总值最有可能为(?)。A.等于 631 万美元B.大于 631 万美元C.小于 631 万美元D.小于 473 万美元【答案】C21、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法,应对操作风险的重要手段是严格的()。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】A22、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括(?)。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】A23、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是()。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流
9、动性风险【答案】A24、假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账簿利率风险 VaR 值为 552 万美元,汇率风险 VaR 值为 79 万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账簿的 VaR 总值最有可能为(?)。A.等于 631 万美元B.大于 631 万美元C.小于 631 万美元D.小于 473 万美元【答案】C25、对银行业稳定经营最大的威胁是()。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】C26、市场风险限额指标不包括()。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】A27、2020 年 9 月,我国宣布二氧化
10、碳排放力争于()年前达到峰值,努力争取()年实现碳中和。A.2030,2060B.2020,2050C.2030,2050D.2020,2060【答案】A28、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】B29、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力,这个指标的限度是()。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】B30、金融稳定(?)在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案
11、】C31、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】B32、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】A33、损失数据收集遵循的原则不包括()。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】C34、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中,错误的是()。A.能够通过情景分析和压力测试,确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或
12、规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】C35、操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】B36、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括()。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】D37、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿,拨备是 10 亿。根据商业银行资本管理办法(试行),按照权重法计算其风险加权资产是()。A
13、.55 亿B.75 亿C.50 亿D.82.5 亿【答案】C38、根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,()。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】C39、2008 年初,法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重,该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是()。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建
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