2002数量经济技术经济研究基于DEA的商业银行竞争力分析.pdf

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1、数最经济技术经济研究?年第 期基于!#的商业银行竞争力分析赵听薛俊 波殷克东内容提要入世后,我国商业银行面临严峻的竞争局面,迫使我们 对商业银行竞争力以及与改善竞争力相关因素的研究 必须全面而准确。本文利 用!#数据包络分析%方法对我国商业银行的竞争力进行实证分析,弥补了常规指标比较的欠缺。关键词商业银行竞争力!#投入产出效率我国加人世界贸易组织后,金融业面临着前所未有的挑战,尤其是中外银行之间的竞争将更加激烈。因此,全面分析商业银行的竞争力,有的放矢地为商业银行的发展提供有益的建议,已成为一个 迫切需要解决的问题。!#方法数据包络分析!&()+,.(#(&+/010%简称!#,是运筹学、管理

2、科学和数理经济学交 叉研究的一个新领域,它由23盯(0和2,4 5等人于6 7 8年创建。!#使用 数学规划模型评价具有多个输人和多个输 出的“部 门”或“单位”决策 单元,!91 01,(:&;1(一,?,%,其中,表示第1种投人,产出向量一妙,/?,一,、%了,其中/,表示第种输出。?决策单元的选择!#方 法 可 以对比较对象之间的相对有效性进行评价。为了正确地运用!#方法,得到科学的评价结论和有用的决策信息,必须正确地选择决策单元!:=%。从技术和经验上,!#对!:=的个数有如下要求一是所有的!:=应该具有“同类 型”特征二是!:=的相对比较个数以大于输人输出的指标 的总个数为宜。在选择

3、决策单元时,为了具有可 比性,可以选择一些先进的单元,以利于找出差 距,进行相应的改进。决策单元的效率对于任何一个决策单元,它达到6?的效率是指+%在现有 的输人条件下,任何一种输出都无法增加,除非同时降低其他种类的输出?%要达 到现有的输出,任何一种输人都无法降低,除非同时增加其他种类的输人。若一个决策单元达 到 了6?的效率,则 该决策单元就是有效的,称为有效的决策单元。8数据包络分析!#%的2 2模型数据包络分析的模型有很多个,从投人角度测算决策单元。,、%相对效率的!#模型为?户 艺“,簇,万,一艺又,了%,艺“、一6,凡%?+%对应的从产出的角度预算决策单元,、。%相对效率的!#模型

4、 为】66&艺“,%石艺又,一+,凡%?%续内流占艺上述!#模型具有一定的局限性首先,对于 同一决策单元,运用式+%和式?%所测算的相对效率不一定总是相等的,这意味着同一个决策单元可能有不相等的两种相对效率。无 法准确地反映决策单元的投人产出效果。其次,只根据决策单元的单准则相对效率大小来对非有效决策单元排序,显然就不能区分从投人或产出%测算相对效率相同但从产出或投人%得出相对效率不同的两个非有效决策单元的优劣顺序。改进的!#模型投入产 出模型上述的!#只 能在固定 投人或产出%的情况下,将产出或 投人%尽量 扩 大 或缩小%,这样在测算决策单元的相对效率时会忽视不同决策单元的投人 消耗或产出

5、水平%之间的差异。严格地讲,这种效率只是决策单元的产出或投人%单准则效率。如果在以相同比率缩小投人或扩 大 产出%的同时,也将产出以相同 比率尽量 扩 大 或投人尽量缩小%,则可以得到如下的双目标规划.&占.1(,艺“,簇,续+艺只,了%/。,%+艺几了一6,又,%?%如果%式的最优解存在,且只。二又,几,%了,占,那么我们可以定义叮?,%从式%我们可 以看出,%式不仅反映了投人的最小缩减量,而且考虑了产出的最大扩大量,与传统的!#模型相比,更为客观地描述了决策单元的投人及产出效率。%式为双目标规划,等价于如下的线性规划6+&一艺兄了,续,簇+,艺“,%/。,妻+了一+凡%,%一一义。艺因此,

6、一%式可 以转化为式%进行线性规划求解。8二、指标的选择选择投人 产出指标首先是所选择的指标能够满足评价的要求,客观反映评价对象的竞争力水平其 次是从技术上应避免投人 产出%集内部指标间具有较 强的线性关系最后要考虑指标的重要性和易获得性。在选择指标的时候,我们综合参考了银行家杂志对世界银行排名时使用的指标以及国内对商业银行竞争力比较研究的有关文献中使用的指标。把商业银行作为一个决策单元或系统%,一般投人指标有员 工的人数、分支机构的数目、营业费用率、一级资本等。从柯布一道格拉斯生产 函数的角度讲,选择商业银行的员工数和分支机构是必要的在选择商业银行的费用投人时,考虑到我国并没有真正实现利率市

7、场化,用营业费用作为银行的一项投人,分析一定 产出水平下银行成本消耗的程度,以此 来评价商业银行的效率和竞争力较为客观选择一级资本作为一项投人是考虑到银行家杂志在每年评选世界6?家大银行时,主要以一级资本作为衡量的指标。由于银行家杂志选择的指标在世界银行界具有较高的权威性,为世界各国所采纳,因此将其作为一个重要的参考依据。而且巴塞尔委员会也十分重视一级资本在国际银行业之间的比较中的作用。反映商业银行的竞争力的产出指标有资产收益率、不良资产占总贷款的比重、表外业务收人 占总收人的比重、成本收人比、人均利润率等。企业的目标是实现利润最大化,商业银行作为一种特殊的企业,选择资产收益率作为其 产出的一

8、个指标是 自然的选择不良资产占总贷 款的比重作为一个产出指标是考虑到 了我国商业银行的特殊性,由于 我国商业银行的不良资产占总贷款的比重比较 高,世界前?位 的大银行的不良资产比率大 多不超过,其中花旗银行、美洲银行的不良资产 比率甚 至不到?,从中国进人6?家大银行中已公布的数据看,华夏银行的状况较好,但不良资产的比重也已经达到了,因此,降低不良资产的比率既是商业银行所关注的,也是金融监管的业务重心,更是提高商业银行竞争力的关键所在在商业银行的竟争力中,金融创新是一个重要的因素,金融创新的一个直接结果是促进了中间业务的发展,据资料统计,表外业务收人占总收人的比重美国为?,瑞士为,德 国为?,

9、而 我国工、农、中、建四 大国有商业银行表外业务收人只占总收人的8,其中农行仅占,工行 为,建行为,中国银行为6 7。与国外的银行有相当大的差 距,因此加强金融创新也是我国商业银行竞争力的一个重要因素。选择人均利润指标是考虑了我国商业银行的机构臃肿,人员众多,利用这个指标可 以衡量我国商业银行特别是国有商业银行与其他股份制银行之间的效率差异。三、实证分析在对商业银行的竞争力进行评价时,如果对某个商业银行的竞争力进行纵 向比较评价,可 以选取不同的年份或时间段作为决策单元。本文是对商业银行的竞争力进行横向的比较评价,所以选取一个时间截面的数据对商业银行进行比较分析。由于数据来源的限制,本文在分析

10、时,选取了四大国有商业银行和三个有代表意义的股份制银行作为决策单元对投人指标选择了员工人数、营业费用率、一级资本,产出指标选择了资产利润率、人均利润。分析的样本容量为7,投人产出的指标有个,样本容量 大于指标的个数决策单元 为商业银行,可 以认为它们是同类型的决策单元。满足!#分析 的要求数据见表+%。一8一表6各个银行的投入产出数据韶韶摆摆员工人数人%营业费用率%一级资本亿元%资产收益率凡%人均利润 万 元%投人%投人?%投人,%产出/+%产出/?%工工商银行行?6?7 7 768 8?66 6 6石 农农业银行行?8 678 8 86 8?8 8 8一?一?67 中中国银行行6 6 6?6

11、7 7 768?建建设银行行?7 67 7 7巧 6?7?交交通银行行 6?6?中中信 实业业?7 7 7巧 7 86 6 66 光光大银行行?6?7 67 88 8 8资料来源根据中国金融年鉴整理计算得到。其中营业费用率二营业费用八总收人一级资本实收资本公开储备资产收益率利润总资产人均利润总利润员工人数。利用表6的数据,对%式的线性规划进行求解,结果见 表?,表?商业银行投入产出的相对效率工工工商银行行农业银行行中国银行行建 设银行行交通银行行中信银行行光伏银行行投投人产出效率率?676 6 6?7 7 7?8 8 8?6?+可 以看出,四大国有商业银行的效率远低于股份制商业银行,农业银行的

12、效率为?,国有商业银行的效率低下,从投人的角度讲,是因为国有商业银行的机构臃肿,冗员太多。从营业费用看,国有商业银行只有工商银行的营业费用率小于股份制商业银行,从结果看,工商银行的效率是四大国有商业银行中最高的,这与 其营业费用率较低有很大的关系。从产出的角度看,国有商业银行的利润率很低,仅为股 份制商业银行的6?一?,与国际商业银行相比,差距更 大。参考文献魏权龄数据包络分析!#%,科学通报?年第 期。李光金评价相对效率的投人一万七出型!#,管理科学学报?年第期。赵旭中外商业银行效率比较分析,世 界经济文汇?6年第+期。陈卫东银行业的发展和变革,国际金 融研究?年第8期。?年月作者单位青岛海洋大学经济学院金融 系%87