安徽省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识高分题库附精品答案.doc

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1、安徽省安徽省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识高分题库附精品答案知识高分题库附精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于有效市场理论和被动投资，以下表述正确的是()A.在半强有效证券市场中，基本面分析方法仍是有效的B.在现实中，被动投资和主动投资是完全对立的，不存在介于二者之间的投资策略C.被动投资者认为除了靠一时的运气之外，系统性的跑赢市场是不可能的D.在强有效证券市场中，主动投资仍能获得超额收益【答案】C2、UCITS 五号令中规定，欧盟监管机构将会把任何行政处罚公开在其官方网页上，并维持至少（）年。A.3B.5C.7

2、D.10【答案】B3、关于期权合约的常见类型，以下表述正确的量（）.A.美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费低 一些B.期权在有效期内，随着时间的变化，实值期权、平价期权、虚值期权之间不能相互转化C.看涨明权又称买入期权D.欧式期权可以提前或推迟执行【答案】C4、假设某投资者在 2013 年 12 月 31 日，买入 1 股 A 公司股票，价格为 100元，2014 年 12 月 31 日，A 公司发放 3 元分红，同时股价为 105 元，那么该区间资产回报率为（）。A.5%B.2%C.3%D.8%【答案】D5、关于基金份额分拆与合并，下列表述错误的是（）。A.当基金的净值过低时，通过基金

3、份额的合并可以提高其净值，这种行为被称为逆向分拆B.基金份额的分拆可以降低投资者对价格的敏感性，有利于基金持续营销C.基金份额分拆通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，并不影响金已实现收益、未实现利得等D.当基金的净值过高时，通过基金份额的合并可以降低其净值【答案】D6、系数大于 0 时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；系数小于 0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；系数等于 1 时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；系数大于 1 时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。这种说法（）。A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误【答案】A7、麦考利久期（duration），

4、指的是债券本息所有现金流的加权（）到期时间。A.最高B.最低C.平均D.全部【答案】C8、以下关于另类投资的优点与局限性的说法错误的是（）。A.缺乏监管和信息透明度B.风险可以降到趋近于零C.流动性较差，杠杆率偏高D.估值难度大，难以对资产价值进行准确评估【答案】B9、关于公募基金从上市公司取得的股息红利所得实行差别化个人所得税政策，以下表述错误的是（）A.持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额B.持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的股息红利所得全额计入应纳税所得额C.对基金取得的股利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税，税率为 20%D.持股期

5、限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额【答案】D10、（）是指私募股权投资基金以股份公司或有限责任公司形式设立。A.有限合伙制B.公司制C.信托制D.股份制【答案】B11、债券投资面临的主要风险包括（）。A.B.C.D.【答案】B12、我国国债期限结构以中期为主，35 年的国债占比超过（）。A.95%B.90%C.85%D.80%【答案】D13、与其他指数基金一祥，（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。A.ETFB.混合基金C.股票基金D.债券基金【答案】A14、短期融资券由（）承销并采用（）的方式发行，通过市场招标确定发行利率。A.证券公司；有担保B.证券公司；无担保C.

6、商业银行；有担保D.商业银行；无担保【答案】D15、单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的()。A.2%B.5%C.10%D.20%【答案】C16、短期政府债券的主要特点包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C17、目前,我国的基金管理费按照基金资产净值计得后，按（）支付。A.季B.周C.月D.日【答案】C18、股票分析方法分为基本面分析和技术分析，以下属于基本面分析的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A19、A 基金因资金周转的需要在银行间市场与 B 基金达成了一笔质押式回购交易，具体交易要素如下：回购金额 1000 万元，回购利率 3

7、.65%,回购期限 7天，质押券面值 1200 万元，市场价值 1300 万元，债券的百元含息 5 元，则在回购发生的首期结算金额是（）A.1060 万元B.1000 万元C.1000.7 万元D.1065 万元【答案】B20、（）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本经济形势的判断。A.价格消费曲线B.菲利普斯曲线C.国债收益率曲线D.洛伦兹曲线【答案】C21、保证金制度，就是指在期货交易中，任何交易者必须按其所买入或者卖出期货合约价值的一定比例交纳资金，这个比例通常在()。A.3%5%B.3%8%C.5%10%D.10%15%【答案】C22、

8、下列投资标的不属于货币基金投资范围的是()A.现金B.剩余期限 397 天以内的资产支持证券C.期限在 1 年以内的同业存单D.剩余期限 1 年以内的可转换债【答案】D23、上交所规定，符合条件的证券公司可以为A.充当经纪人角色，执行投资者的指令B.充当做市商角色，执行投资者的指令C.充当做市商角色，为市场提供流动D.充当经纪人角色，为市场提供流动【答案】C24、当错误达到基金资产净值的（）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。A.0.10B.0.25C.0.50D.0.75【答案】B25、假设某证券投资基金 2015 年 6 月 2 日基金资产净值为 36500 万元，6 月 3日基金资产净

9、值为 36600 万元，该基金的基金管理费率为 1.0%,当年实际天数为 365 天，则该基金 6 月 3 日应计提的管理费为（）元。A.3650B.10000C.3660D.10027【答案】B26、下列关于远期合约的表述错误的是（）。A.与期货合约相比更灵活B.远期合约没有固定的、集中的交易场所C.远期合约履约有保证D.远期合约的违约风险比较高【答案】C27、关于场内证券交易市场，以下描述错误的是（）。A.我国的证券交易所是由若干会员组成的一种非营利性法人B.场内证券交易市场是指在证券交易所内一定的时间，一定的规则集中买卖已发行证券而形成的市场C.为防范证券结算风险，我国证券交易所需提取证

10、券结算风险基金D.我国的证券交易所设会员大会、理事会和专门委员会【答案】C28、下列是基础风险指标有（）。A.B.C.D.【答案】D29、下列关于商业票据发行的说法错误的是（）。A.商业票据的发行包括直接发行和间接发行两种B.大多数资信好的公司采用间接发行方式C.商业票据采用贴现发行的方式D.货币市场利率越高，贴现率越高；发行主体资信越好，贴现率越低【答案】B30、下列属于商业票据特点的是（）。A.利率较低，通常比银行优惠利率低，比同期国债利率高B.利率较高C.只有二级市场，没有明确的一级市场D.面额较小【答案】A31、美国首只国际投资基金出现于()。A.1945 年B.1955 年C.196

11、0 年D.1965 年【答案】B32、下列关于净资产收益率的说法中，错误的是（）。A.净资产收益率低，说明企业利用其自有资本获利的能力强，投资带来的收益高B.由于现代企业最重要的经营目标是最大化股东财富，因而净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率C.影响净资产收益率的因素有很多，系统研究影响和改善净资产收益率的方法称为杜邦分析法D.净资产收益率也称权益报酬率，强调每单位的所有者权益能够带来的利润【答案】A33、以下关于基金资产估值，表述正确的是（）。A.我国开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值B.基金持有的证券全部采用市场交易价格估值C.我国的封闭式基金每周估值一次D.

12、海外的基金都是每个交易日估值【答案】A34、在目前的法规下，开放式债券基金的杠杆率上限为（），封闭式债券基金的杠杆率上限为（）。A.100%；200%B.140%；100%C.140%；200%D.100%；140%【答案】C35、()于 1952 年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。A.尤金法玛B.马可维茨C.卢卡帕乔利D.罗伯特希勒【答案】B36、投资决策委员会一般的组成中不包括（）。A.公司总经理B.投资总监、投资部经理C.基金管理公司的副总经理D.分管投资的副总经理【答案】C37、下列不属于行业因素对股价影响的表现的是（）。A.某些重要领域可能会因政府保护，即使在面临外部冲击的情

13、况下，股价也不会大幅下降B.某产业的工会拥有传统势力，产品的劳动力成本持续上升，致使利润水平下降，进而使股价下跌C.零售业非常依赖短期流动性，低成本流通技术的发明使股价上升D.由于金融危机，大多数投资者对股市前景过于悲观，致使股价下跌【答案】D38、不是货币市场工具特点的是（）。A.均是债务契约B.期限在一年以内C.一般变现出本金的高度安全性D.高风险【答案】D39、关于全额结算方式，以下表述错误的是（）。A.证券的足额以单笔交易为最小单位，足额则全部交收，不足额不分拆交收B.证券登记结算机构对每笔证券交易均独立结算，同一结算参与人的应收应付资金不轧差处理C.证券登记结算机构作为买卖双方的共同

14、对手方，提供交收担保D.买卖双方结算参与人任何一方应付资金或应收证券不足的，则交收失败【答案】C40、下列关于 T 章程和资产转持的表述正确的是（）。A.T 章程为了促进资产转持管理业务健康发展，具备一定强制性B.T 章程对转持业务的具体操作过程进行规范C.执行缺口是测算资产转持成本的主要指标D.基金资产转持并不会带来较大损失【答案】C41、以下选项不属于债券基金主要的投资风险的是（）。A.债券到期风险B.提前赎回风险C.利率风险D.信用风险【答案】A42、下列关于可赎回债券的说法，错误的是()。A.约定的价格称为赎回价格，包括面值和赎回溢价B.大部分可赎回债券约定在发行一段时间后才可执行赎回

15、权C.赎回条款是发行人的权利而非持有者D.赎回条款是保护债权人的条款，不是保护债务人的条款【答案】D43、关于主动投资，以下表述正确的是（）A.主动投资在强有效市场下较被动投资更能体现价值B.主动投资经理扩展投资机会往往能增加投资机会的使用C.主动投资的业绩取决于投资者使用信息的能力，与其掌握的投资机会的个数无关D.合理价格下的成长策略是主动投资策略的一种【答案】D44、对于长期投资者而言，应该关注的是（）。A.名义收益率B.资本收益率C.实际收益率D.投资收益率【答案】C45、下列（）情形不可以暂停基金估值。A.法定节假日B.证券交易所暂停营业C.因不可抗力导致无法准确评估基金资产价值D.基

16、金公布年报【答案】D46、UCITS 基金持有人以()进行申购和赎回。A.基金单位净值B.基金累计份额净值C.基金所有者权益D.基金资产总值【答案】A47、旨在下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行，以尽量降低该交易对市场的冲击的交易算法是（）。A.时间加权平均价格算法B.执行缺口算法C.成交量加权平均价格算法D.跟量算法【答案】C48、关于免疫策略，以下表述正确的是（）。A.水平配比策略是价格免疫策略中的一种策略B.常用的免疫策略包括价格免疫、利率免疫C.在尽量减免到期收益率变化所产生的负效应的同时，尽可能从利率变动中获取收益D.在久期等于持有期的基础上，选择凸性最低的债券【答案】C49、（）是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出。A.证券的流通转让B.证券的竞价交易C.证券的回转交易D.证券的赎回交易【答案】C50、下列关于到期收益率的论述，错误的是（）。A.零息债券的到期收益率等于与本金期限相应的贴现率B.债券的票面利率越高，则其到期收益率越高C.债券的市场价格越低，则其到期收益率越高D.息票债券的付息方式对其到期收益率有影响【答案】B