山东省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附答案).doc

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1、山东省山东省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库知识通关题库(附答案附答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、以下哪一主体可以作为基金的基金会计责任方（）。A.基金代销机构B.基金托管人C.基金管理公司D.基金份额持有人【答案】C2、任何一家市场参与者在进行买断式回购交易时，单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的()%。A.5B.10C.15D.20【答案】D3、某公司分派红利，采取每 10 股送 3 股，股份变动比例为 0.3，配股价格为10 元，每股派 4 元红利的分配方案；除权前一日该公司股票收盘价 15

2、元，除权当日该股票收盘价为 12 元，计算除权当日该股票的开盘参考价格为（）。A.11B.10.8C.19D.5【答案】B4、王某拟贷款购买本金为 150 万，利率为 7%的 10 年期的住房，以等额本息法偿还。利用()系数可以计算每年年末偿还本金利息总额。A.单利终值B.复利终值C.单利现值D.复利现值【答案】D5、下列选项不属于基金业绩评价需考虑的因素的是()。A.投资目标B.风险水平C.基金规模D.成立时间【答案】D6、不属于商业票据的特点的是（）A.面额较大B.利率较低C.可抵押D.只有一级市场【答案】C7、下列关于债券流动性风险的说法，正确的有（）。A.债券的流动性主要用于平衡资者持

3、有债券的变现难易程度B.般来说，买卖差价越小，流动性风险就越高C.一般来说，买卖差价越大，流动性风险就越低D.对于那些打算将债券长期持有至到期日的投资者来说，流动性风险仍很重要【答案】A8、下列不属于系统性风险的是（）。A.经济增长B.流动性风险C.政治因素D.利率、汇率与物价波动【答案】B9、于基金业绩评价，以下表述错误的是（）。A.基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考B.基金评价最终需要回答的问题是，基金 经理的业绩来源是高超的投资技能，还是单纯的运气，或者是承担了过多的风险C.投资目标与范围不同的基金可以一起进行评价和比较D.不同投资目标与范围的基金不具有可比性【答案】C10

4、、每一项不动产在地理位置、产权类型、用途和使用率等方面而言都是独特的，这体现了不动产投资的（）特点。A.异质性B.不可分性C.可分性D.低流动性【答案】A11、根据资本市场理论,以下说法错误的是()A.所有投资者的最优资产组合是相同的B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合 M 来构造资金的投资组合C.所有投资者都将市场组合 M 作为最佳风险资产组合D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合【答案】A12、基金 N 与基金 M 具有相同的贝塔值基金 N 的平均收益率是基金 M 的两倍，基金 N 的特雷诺比率（）。A.大于基金 M 的两倍B.等于基金 M 的特雷诺指数C.小于基金 M 的两倍

5、D.是基金 M 的两倍【答案】A13、以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（）。A.最小二乘法B.历史模拟法C.蒙特卡洛摸拟法D.参数法【答案】A14、关于场内证券交易市场，以下描述错误的是（）。A.我国的证券交易所是由若干会员组成的一种非营利性法人B.场内证券交易市场是指在证券交易所内一定的时间，一定的规则集中买卖已发行证券而形成的市场C.为防范证券结算风险，我国证券交易所需提取证券结算风险基金D.我国的证券交易所设会员大会、理事会和专门委员会【答案】C15、逐笔全额结算的主要特点是（）。A.B.C.D.【答案】A16、各项技术已经成熟，产品市场不断扩大，公司利润和股价不断上升，行业领

6、导者开始出现，这是处于行业生命周期的（）。A.初创期B.成长期C.成熟期D.衰退期【答案】B17、基金资产中扣除基金所有负债是（）。A.基金资产总值B.基金资产估值C.基金资产净值D.基金份额净值【答案】C18、（）是指私募股权投资基金投资的企业运营失败，项目以破产而告终，被迫退出的一种形式。A.二次出售B.破产清算C.管理层回购D.买壳上市【答案】B19、假设某基金持有的三种股票的数量分别为 10 万股、50 万股和 100 万股，每股的收盘价分别为 30 元、20 元和 10 元，银行存款为 1000 万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为 500 万元，应付税费为 500 万元，已售出的

7、基金份额 2000 万份。运用一般的会计原则，则基金份额净值为（）元。A.1B.1.3C.1.15D.1.5【答案】C20、下列关于证券回购协议的论述错误的是（）。A.证券回购协议的正回购方为资金贷出方B.中国人民银行可以此为工具进行公开市场操作C.为商业银行的流动性和资产结构的管理提供了必要的工具D.各类非银行金融机构可以通过证券回购协议实现套期保值、头寸管理、资产管理、增值等目的【答案】A21、基金管理费是指（）。A.基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用B.基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用C.用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等方

8、面的费用D.基金动作过程中各项费用总和【答案】A22、净资产收益率是杜邦分析法的核心指标，以下与该指标无关的比率是（）。A.权益乘数B.销售利润率C.总资产周转率D.存货周转率【答案】D23、有保证债券根据保证的形式不同，可以分为抵押债券、质押债券和（）。A.金融债券B.公司债券C.政府债券D.担保债券【答案】D24、关于即期利率，以下表述错误的是（）。A.般而言，即期利率随期限变化B.即期利率的计息日起点是未来的某一时刻C.利息和本金都是在到期日支付D.即期利率是已设定到期日的零息债券的到期收益率【答案】B25、（）又称绝对价值法或收益贴现模型，是按照未来现金流的贴现对公司的内在价值进行评估

9、。A.理论价值法B.相对价值法C.市场价值法D.内在价值法【答案】D26、可以在期权到期前的任何时间执行的期权是（）。A.看涨期权B.平价期权C.欧式期权D.美式期权【答案】D27、在有异常的情况下，中位数和均值哪个评价结果更合理和贴近实际（）A.中位数和均值无区别B.均值C.中位数D.不确定【答案】C28、某永续债每年付息一次，每次 5 元，如市场利率为 5%，则该债券的内在价值为（）元。A.105B.100C.110D.95【答案】B29、关于证券投资基金会计核算的特点，以下表述错误的是（）。A.基金会计核算主体是证券投资基金B.同一基金管理人管理的不同基金可以合并核算C.货币基金每日结转

10、损益D.基金会计的责任主体是基金管理人和托管人【答案】B30、（）是用来衡量企业的短期偿债能力的比率，旨在分析短期内企业在不致使财务状况恶化的前提下，利用手中持有的短期流动资产偿还短期负债的能力的大小。A.流动性比率B.财务杠杆比率C.营运效率比率D.盈利能力比率【答案】A31、（）以来，机构投资者开始把部分资产转投到风险投资基金、房地产、杠杆收购（LBO）和石油及天然气投资项目当中A.20 世纪 70 年代B.20 世纪 80 年代C.20 世纪 60 年代D.20 世纪 90 年代【答案】B32、下列关于基金估值的说法，正确的是()。A.确定基金资产实际价值的过程B.确定基金资产公允价值的

11、过程C.通过对基金所拥有的全部资产按一定的原则和方法进行估算D.通过对基金所拥有的所有负债按一定的原则和方法进行估算【答案】B33、（）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。A.久期B.价格变动收益率值C.基点价格值D.加权平均投资组合收益率【答案】A34、相关系数的大小范围为（）。A.0 和 1 之间B.+1 和-1 之间C.-1 和 0 之间D.1 到正无穷【答案】B35、在债券远期交易中，任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的（）。A.5%B.15%C.10%D.20%【答案】D36、（）是最主要的存托凭证，其流通量最大。A.ADRsB.S

12、DRC.CDRD.GDR【答案】A37、公司资产在不同证券持有者中享有不同的清偿顺序，享有公司资产的最高索取权的是()。A.优先股股东B.普通股股东C.债券持有者D.实际控股人【答案】C38、假设通货膨胀比较严重，预计政府将加息，并将导致货币供给紧缩，股市短期内资金面紧张，如果投资组合资金只能在上述三只基金内进行比例调整，且保持股票和债券基金的总体比例不变，那么理论上以下描述正确的是（）。A.降低 F 股票基金的占比，建议 H 债券基金加长久期B.降低 F 股票基金的占比，建议 H 债券基金降低久期C.提高 F 股票基金的占比,建议 H 债券基金加长久期D.提高 F 股票基金的占比,建议 H

13、债券基金降低久期【答案】B39、某基金 10 月 31 日估值表中基金总资产为 70 亿元，总负债 30 亿元，总份额 50 亿元，则该基金当日资产净值为（）亿元。A.20B.30C.70D.40【答案】D40、下列关于债券的论述中，错误的是（）。A.在企业破产时，债券持有者优先于股权持有者获得企业资产的清偿B.按照发行主体分类，债券可分为政府债券、金融债券和公司债券等C.债券发行人通常在市场利率上涨时执行提前赎回条款D.与普通债券相比，可转换债券的价值包含两部分：纯粹债券价值和转换权利价值【答案】C41、小张由于资金紧张向小李借款 100000 元，双方约定好每年利率为 10%,复利计息，到

14、期一次还本利息，则两年后小张应该向小李支付的利息为（）A.20000 元B.121000 元C.120000 元D.21000 元【答案】D42、将 5,000 元现金存为银行定期存款，期限为 3 年，年利率为 5。如果以复利计算，3 年后的本利和是（）。A.5,750 元B.750 元C.5,788.13 元D.788.13 元【答案】C43、()是财政部代表中央政府发行的债券。A.地方政府债B.国债C.公司债券D.固定利率债券【答案】B44、（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算 VaR 值方法。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.线性回归模拟法【答案】C45、货

15、币市场工具一般指短期的（1 年之内）、具有（）流动性的（）风险证券。A.高；高B.高；低C.低；高D.低；低【答案】B46、()是由中证指数公司编制，用以反映 A 股市场整体走势的指数。A.中证全债指数B.沪深 300 指数C.标准普尔 500 指数D.道琼斯工业平均指数【答案】B47、投资于债券投资组合，获得的利息和收回的本金恰好满足未来现金需求，这种方法称为（）。A.水平配比策略B.久期配比策略C.现金配比策略D.价格免疫策略【答案】C48、将结算参与人所有达成交易的应收、应付证券或资金予以充抵轧差，计算出结算参与人相对于所有交收对手方累计的应收、应付证券或资金净额的结算方式是（）。A.全额结算B.双边净额结算C.分级结算D.多边净额结算【答案】D49、以下不属于机构投资者的是（）A.财务公司B.基金行业协会C.商业银行D.证券公司【答案】B50、按()分类，债券可分为政府债券、金融债券、公司债券等。A.发行主体B.偿还期限C.债券持有人收益方式D.计息与付息方式【答案】A