山东省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习试卷A卷附答案.doc

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1、山东省山东省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习试卷知识题库练习试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、QDII 基金的下列行为符合证监会规定的有()A.购买不动产和房地产抵押按揭B.购买实物商品C.借入临时用途现金比列不超过基金净值的 5%D.购买贵金属或代表贵金属的凭证【答案】C2、我国的黄金交易市场包括上海黄金交易所和（）A.上海期货交易所B.深圳黄金交易所C.深圳期货交易所D.上海证券交易所【答案】A3、如果投资者持有某上市公司的股票，目前的股票价格偏低，那么可以给经纪人发出（），这样当该

2、公司的股票价格上涨达到或者高于目标价格时，执行该指令。A.限价卖出指令B.市价指令C.止损指令D.限价买入指令【答案】A4、（）指未到期债券的持有者无法以面值，而只能以明显低于市值的价格变现债券形成的投资风险。A.通胀风险B.流动性风险C.再投资风险D.提前赎回风险【答案】B5、利率互换的两种形式是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B6、影响期权价格的因素不包括()。A.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格B.期权的有效期限C.无风险利率水平D.权利金的波动率【答案】D7、封闭式基金要求年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润总额的()A.90%B.70%C.80%D.60%【答案】

3、A8、若证券 A 与证券 B 的相关系数为 0.5，则两者之间的关系是（）。A.不相关B.负相关C.比例相关D.正相关【答案】D9、为防范债券回购风险可以采取的措施有（）。A.B.C.D.【答案】D10、下列不属于基金利润来源中利息收入的是（）。A.买入返售金融资产收入B.存款利息收入C.债券利息收入D.银行贷款利息收入【答案】D11、（）策略保证投资者有充足的资金可以满足预期现金支付的需要。A.价格免疫B.或有免疫C.所得免疫D.总免疫【答案】C12、跟踪偏离度的计算公式是()。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟

4、踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率【答案】B13、下列关于衍生品合约的特点，说法错误的是（）。A.衍生品合约涉及基础资产的跨期转移B.衍生品合约只要支付少量保证金或权利金就可以买入，可以以小搏大C.一般衍生品合约的风险一般要比复杂衍生品合约的风险大D.衍生资产价格与标的资产的价格具有联动性，两者一般高度相关【答案】C14、（）是公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。A.政府债券B.金融债券C.公司债券D.固定利率债券【答案】C15、交易所上市交易的债券一般按照（）进行估值。A.成本价B.第三方估值机构提供的相应品

5、种当日的估值净价C.交易所收盘价D.交易所市价【答案】B16、某 3 年期债券的面值为 1000 元，票面利率为 8%，每年付息一次，现在市场收益率为 10%，其市场价格为 950.25 元，则其久期为（）。A.2.78 年B.3.21 年C.1.95 年D.1.5 年【答案】A17、关于货币市场基金的说法，不正确的是（）。A.最近 7 日年化收益率是收益分析的重要指标B.货币市场基金的风险很小，是短期投资的良好选择C.我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过397 天D.货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的 20%【答案】C18、2013 年 6 月的“

6、钱荒”事件，以及 2016 年底的“货币基金负偏离”风险，说明货币市场工具及货币市场基金并非没有风险，以下哪些指标可以反映货币市场基金的风险()、投资组合平均剩余期限、融资回购比例、浮动利率债券投资情况A.B.、C.、D.、【答案】C19、假设企业年初存货是 20 000 元，年末存货是 5 000 元，那么年均存货是()元。A.7 000B.25 000C.12 500D.3 500【答案】C20、()又称违约风险，是企业在付息日或负债到期日无法以现金支付利息或偿还本金的风险，严重时可能导致企业破产或倒闭。A.经营风险B.财务风险C.流动性风险D.市场风险【答案】B21、投资者的风险容忍度取

7、决于()。A.投资期限B.流动性C.投资政策D.风险承受能力和意愿【答案】D22、从 2001 年 7 月 2 日起，银行间债券市场现券交易采用的交易模式是（）。A.净价交易B.全价交易C.溢价交易D.竞价交易【答案】A23、下列选项中，不属于大宗商品的投资方式的是()。A.购买大宗商品实物B.购买资源或者购买大宗商品相关债券C.投资大宗商品衍生工具D.投资大宗商品的结构化产品【答案】B24、()认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型B.最小方差法模型C.均值方差法模型D.资本资产定价模型?【答案】D25、某投资者将其资金分别投向

8、 A、B、C 三只股票其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%;股票 A 的期望收益率为 14%,股票 B 的期望收益率为 20%,股票 C的期望收益率为 8%,则该投资者持有的股票组合期望收益率为（）。A.14%B.15.20%C.20%D.17%【答案】B26、标准差越大，则数据分布越（），波动性和不可预测性越（）。A.分散，大B.分散，小C.集中，大D.集中，小【答案】A27、下列关于远期和期货合约的论述，错误的是（）。A.两者都是双方约定在未来的某一确定时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的合约标的资产的合约B.期货合约没有违约风险，而远期合约存在违约风险C.期货合约通常在交易所

9、交易，而远期合约在场外交易D.两种合约通常都在到期日之前被投资者平仓【答案】D28、（）是一种没有到期日的特殊债券。A.国债B.零息债券C.固定利率债券D.统一公债【答案】D29、()是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值【答案】D30、影响净资产收益率的指标不包括()。A.总资产周转率B.销售利润率C.资产收益率D.流动比率【答案】D31、下列关于可转换债券的说法，错误的是()。A.可转换债券赋予了投资人在股票上涨到一定价格的条件下转换为发行人普通股票的权益B.可转换债券赋予投资人一个保底收入C.可转换债券是混合债券D.在一段时间后，

10、持有者必须按约定的转换价格将公司债券转换为普通股股票【答案】D32、下列关于 J 曲线的说法中，错误的是（）。A.这条曲线是以收益率为横轴、以时间为纵轴的一条曲线B.J 曲线是能够很好地衡量私募股权基金总成本和总潜在回报的工具C.这条曲线是以时间为横轴、以收益率为纵轴的一条曲线D.对于私募股权基金管理者而言，J 曲线意味着需要尽量缩短该曲线，尽快达到投资者所希望的收益回报【答案】A33、下列关于可转换债券的说法，错误的是()。A.可转换债券赋予了投资人在股票上涨到一定价格的条件下转换为发行人普通股票的权益B.可转换债券赋予投资人一个保底收入C.可转换债券是混合债券D.在一段时间后，持有者必须按

11、约定的转换价格将公司债券转换为普通股股票【答案】D34、第一年末到第三年末的远期利率 f1,3，一年期的即期利率为 S1，三年期的即期利率 S3，若 f1,3S3,根据预期，下列描述中正确的是（）。A.S1S3B.S1S3C.S1=S3D.条件不足【答案】B35、大宗商品是指具有实体，可进入流通领域，但并非在零售环节进行销售，具有商品属性，用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物资商品。大宗商品价值受全球经济因素、供求关系等影响较大，在通货膨胀时价格随之上涨，具有天然的（）功能。A.抗风险B.投资C.通货膨胀保护D.高收益【答案】C36、下列关于 QDII 基金风险管理说法，不正确的是（）。A

12、.相对投资于国内市场的基金，QDII 存在特别的外汇风险、特定市场风险等B.由于 QDII 基金涉及跨境交易，基金申购、赎回的时间要短于国内其他基金C.QDII 基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险D.跨境投资需要考虑当地的资本利得税、代扣所得税、税收征管要求等事项，尤其是美国 FATCA 法案等要求【答案】B37、公司资产在不同证券持有者中享有不同的清偿顺序，享有公司资产的最高索取权的是()。A.优先股股东B.普通股股东C.债券持有者D.实际控股人【答案】C38、境内机构投资

13、者进行境外证券投资时，可以委托境外投资顾问为其提供证券买卖建议或投资组合管理等服务。境外投资顾问应当符合的条件不包括（）。A.所在国家或地区证券监管机构已与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系B.在境外设立，经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务C.经营投资管理业务达 3 年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于100 亿美元或等值货币D.有健全的治理结构和完善的内控制度【答案】C39、（）是银行业存款类金融机构的重要短期融资工具。A.同业存单B.大额可转让定期存单C.定期存款D.中期票据【答案】A40、一个拥有 100%权益资本的公司被称为()。A.杠杆

14、公司B.无杠杆公司C.全资公司D.无负债公司【答案】B41、下列关于现金流量表的说法中，错误的是（）。A.现金流量表所表达的是在特定会计期间内，企业的现金的增减变动等情形B.现金流量表是以权责发生制为基础编制的C.现金流量表是以收付实现制为基础编制的D.现金流量表也叫账务状况变动表【答案】B42、下列选项不属于基金业绩评价需考虑的因素的是()。A.投资目标B.风险水平C.基金规模D.成立时间【答案】D43、关于预期损失，下列表述正确的是（）。A.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失B.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值C.预期损失只是一

15、个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况D.预期损失是指给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失【答案】B44、下列选项中不属于隐性成本的是()。A.机会成本B.买卖价差C.市场冲击D.印花税【答案】D45、下列各种债券中，其利率在偿付期限内发生变化的是（）。A.贴现债券B.附息债券C.息票累计债券D.浮动利率债券【答案】D46、关于经纪人和做市商的特点,以下表述正确的是（）A.经纪人是指令驱动市场上的流动性提供者，做市商是报价驱动市场上的流动性提供者B.经纪人可以充当做市商的角色,但做市商不能充当经纪人的角色C.经纪人的利润主要来自于证券买卖差价,做市商的利润主要来自于做市商的佣

16、金D.经纪人是指令驱动市场上的买卖指令执行者，做市商是报价驱动市场上的流动性维持者【答案】D47、行业因素不包括（）。A.行业生命周期B.行业景气度C.行业法令措施D.经济周期【答案】D48、关于基金托管费计提标准，以下说法不正确的是（）。A.通常基金规模越大，基金托管费率越高B.基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系C.目前我国封闭式基金按照 0.25%的比例计提D.开放式基金根据基金合约的规定比例计提，通常低于 0.25%【答案】A49、下列与基金相关的费用中，逐日计提按月支付的是（）A.过户费B.证管费C.销售服务费D.经手费【答案】C50、近年来我国互换合约市场高速増长，互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分。目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。A.上海银行间同业拆放利率B.国债回购利率C.1 年期定期存款利率D.3 年期定期存款利率【答案】D