山东省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识全真模拟考试试卷A卷含答案.doc

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1、山东省山东省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识全真模拟考试试卷知识全真模拟考试试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于销售利润率的分析，以下表述错误的是A.知道净利润和销售收入即可计算出销售利润率B.税费总额越低，销售利润率越高C.通常税收变化会影响到销售利润率D.销售利润率可作为评价企业盈利能力的比率【答案】B2、基金管理人运用证券投资基金买卖股票、债券的差价收入，（）营业税。A.免征B.不征收C.征收D.减征【答案】A3、对于指数基金与 ETF 来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准

2、确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误【答案】A4、投资于债券投资组合，获得的利息和收回的本金恰好满足未来现金需求，这种方法称为（）。A.水平配比策略B.久期配比策略C.现金配比策略D.价格免疫策略【答案】C5、给定无风险利率 5%，关于投资组合 A 和 B 的单位风险收益，下列表述正确的是（）。A 组合：平均收益率15；标准差0.4；贝塔系数0.58B 组合：平均收益率11；标准差0.2；贝塔系数0.41A.按照特雷诺比率作为标准比较，B 投资组合业绩表现更优秀B.按

3、照贝塔系数作为标准比较，A 投资组合业绩表现更优秀C.按照夏普比率作为标准比较，B 投资组合业绩表现更优秀D.A 和 B 投资组合业绩表现不相上下【答案】C6、下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（）。A.投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期B.资本市场没有摩擦C.投资者都依据期望收益评价证券组合的收益条件D.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。【答案】D7、市场利率走低时，以下判断正确的是()。A.债券价格上升，再投资收益下降B.债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消C.债券价格下降，再投资收益下降D.债券价格下降，再投资收益上升【答案】

4、A8、（）是指具有实体，可进入流通领域，但并非在零售环节进行销售，具有商品属性，用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物资商品。A.私募股权B.不动产C.大宗商品D.收藏品【答案】C9、P 公司 2014 年报表显示，当年 P 公司经营活动产生的现金流量为 5 亿元，投资活动产生的现金流量为-8 亿元，筹资活动产生的现金流量为 2 亿元，则下列说法正确的是（）。A.P 公司 2014 年现金净流出 1 亿元B.P 公司资产负债表中的现金科目在 2014 年减少 1 亿元C.P 公司股东权益中盈余公积科目在 2014 年减少 1 亿元D.P 公司 2014 年亏损 8 亿元【答案】A10、首次公

5、开发行是发行人在满足必备的条件，经（）审核、核准或注册后，通过证券承销机构面向社会公众公开发行股票并在证券交易所上市的过程。A.证券监管机构B.证券承销机构C.证券交易所D.发行人【答案】A11、股价指数复制方法通常不包括()。A.完全复制B.抽样复制C.优化复制D.分层复制【答案】D12、下列关于主动投资的说法，错误的是()。A.在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法C.主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率D.主动投资收益=

6、证券组合真实收益-基准组合收益【答案】C13、股票价格和每股收益的比率被称为（）。A.市盈率B.市净率C.净值收益率D.净现值【答案】A14、特种金融债券的发行主体是（）。A.部分金融机构B.非银行金融机构C.中国证监会D.中国人民银行【答案】A15、关于远期合约和期货合约，以下表述错误的是()A.远期合约是非标准化合约，期货合约是标准化合约B.远期合约的保证金由交易双方商定，期货合约有特定的保证金制度C.期货市场具有风险管理、价格发现和投机的基本功能D.远期合约通常用实物交割，相对灵活，违约风险较小【答案】D16、（）又称差额清算，指在一个清算期中，对每个结算参与人价款的清算只计其各笔应收、

7、应付款项相抵后的净额，对证券的清算只计每一种证券应收、应付相抵后的净额。A.净额结算B.全额结算方式C.双边净额结算D.多边净额结算【答案】A17、下列关于期货交易中的投机的表述中，错误的是（）。A.投机者承担了套期保值交易转移的风险B.投机者承担了风险，并提供风险资金C.投机交易减弱了市场的流动性D.投机者是使套期保值得以实现的重要力量【答案】C18、一般而言，基金财务会计报告分析达到的目的不包括（）。A.评价基金过去的经营业绩及投资管理能力B.预测基金收益C.通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况D.预测未来的发展趋势，为基金投资者的投资决策提供依据【答案】B19、股

8、票的价值不包括()。A.票面价值B.折旧价值C.清算价值D.内在价值【答案】B20、我国证券交易所的设立和解散，由（）决定。A.国务院B.中国人民银行C.国家发展和改革委员会D.证监会【答案】A21、为约束私募股权投资基金高管人员可能进行的风险行为，AIFMD 规定（）的绩效薪酬要延缓至少 35 年支付。A.30B.40C.50D.60【答案】B22、如果一只股票基金的年周转率为()，意味着该基金持有股票的平均时间为 1 年。A.20%B.50%C.80%D.100%【答案】D23、股票的市场价格由股票的价值决定，但同时受许多其他因素的影响其中最直接的影响因素是（）A.公司组织形式B.公司人员

9、结构C.每股净资产D.供求关系【答案】D24、（）是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为。A.期权交易B.回购协议C.互换交易D.远期交易【答案】B25、人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，根据（）计算。A.固定利率、贷款利率B.浮动利率、固定利率C.存款利率、贷款利率D.存款利率、浮动利率【答案】B26、目前，我国证券投资基金的交易费用不包括()。A.印花税B.审计费C.过户费D.交易佣金【答案】B27、股票基金管理人会密切关注行业和个股的基金面变化，构建股票投资组合操作主要是为了降低哪种风险？（）A.

10、信用风险B.系统性风险C.流动性风险D.市场风险【答案】D28、（）是政府为筹集资金而向投资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证。A.政府债券B.金融债券C.公司债券D.固定利率债券【答案】A29、以下选项中不属于私募股权广泛使用的战略包括（）。A.风险投资B.成长权益C.并购投资D.另类投资【答案】D30、按基础资产的来源分类，权证可分为（）。A.认股权证和备兑权证B.价内权证和价外权证C.认购权证和认沽权证D.美式权证、欧式权证、百慕大权证等【答案】A31、对交易所上市的资产支持证券和私募债券，基金管理人一般按照()估值。A.估值技术确定的公允价值B.交易所市价C.交易所收盘

11、价D.成 本价【答案】D32、以下不属于影响回购协议利率的因素的是（）。A.交割条件B.回购期限的长短C.回购市场D.质押证券的质量【答案】C33、（）指在一国证券市场是流通的代表外国公司有价证券的可转让免证。A.债券凭证B.私募凭证C.权益凭证D.存托凭证【答案】D34、按照现行法规要求，个人持有公开上市公司股票股息红利免征个人所得税的前提是持股期限()A.2 年以上B.1 年以上C.一个月至 1 年(含一年)D.海外债券基金【答案】B35、投资组合 A、B、C、D 的贝塔系数分别为 0.5、0.2、0.8、1.1，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（）更具有优势。A.AB

12、.DC.BD.C【答案】B36、关于基金公司投资交易流程，以下表述错误的是()A.基金经理可以直接向交易员下达交易指令B.基金公司投资交易流程包括风险控制环节C.交易员必须严格遵照公司公平交易制度执行交易指令D.交易员收到投资指令后有权选择适当时机完成指令【答案】A37、下列关于衍生工具风险的论述中，错误的是（）。A.因为交易对手无法按时付款或者按时交割会带来结算风险B.我国沪深 300 指数价格走势会影响股指期货沪深 300 指数合约的价格走势C.期货保证金为合约金额的 5%,则可以控制 20 倍于所投资金额的合约资产D.衍生工具中交易双方某方违约的风险属于流动性风险【答案】D38、到期收益

13、率的影响因素主要有（）。到期收益率的影响因素主要有（）。A.B.C.D.【答案】D39、短期债券的偿还期为（）。A.1 年以下B.2 年以下C.3 年以下D.4 年以下【答案】A40、美国纳斯达克市场采用（）交易制度。A.多元做市商B.特定做市商C.指定做市商D.单一做市商【答案】A41、从事（）投资的人员或机构被称为“天使”投资者。A.大宗商品B.风险C.另类D.衍生金融产品【答案】B42、关于我国证券投资基金场内证券交易市场，以下说法正确的是()A.上海证券交易所采用公司制，深圳证券交易所采用会员制B.上海证券交易所和深圳证券交易所都采用公司制C.上海证券交易所采用会员制，深圳证券交易所采

14、用公司制D.上海证券交易所和深圳证券交易所都采用会员制【答案】D43、下列关于零息债券的说法，不正确的是（）。A.零息债券和固定利率债券一样有一定的偿还期限B.零息债券在存续期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值C.零息债券以面值为价格发行，到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益D.许多偿还期是 1 年或 1 年以下的债券以零息债券的方式发行，偿还期在 1 年以上的零息债券风险较大，投资者通常不愿意购买，发行人的借款成本也会上升【答案】C44、下列有关投资管理部门的交易部的描述，错误的是（）。A.基金采取集中交易制度，即基金的投资决策与交易执行职能分别由

15、基金经理和基金交易部门承担B.交易部是基金投资运作的具体执行部门，负责投资组合交易指令的审核、执行和反馈C.交易部在交易过程中严格执行相关规定，并采用技术手段避免违规行为的出现D.交易部属于基金公司的普通保密部门，与其他部门的保密要求相同【答案】D45、下列行为属于 QDII 基金可以投资的是（）A.购买不动产B.购买贵重金属或代表贵重金属的凭证C.购买实物商品D.银行存款【答案】D46、以下不承担汇率风险的基金是()A.货币 ETFB.原油基金C.港股通基金D.海外债券基金【答案】A47、以下关于基金资产估值，表述正确的是（）。A.我国开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值B.

16、基金持有的证券全部采用市场交易价格估值C.我国的封闭式基金每周估值一次D.海外的基金都是每个交易日估值【答案】A48、下列 UCITS 三号指令对基金管理公司提出的最低资本要求中，说法错误的是（）。A.管理公司的起始资本不能低于 12.5 万欧元B.资本在任何情况下不能低于 13 周的“固定经营成本”C.管理资产超过 2.5 亿欧元时，管理公司资本应增加相当于管理资产 0.02%的资本D.ABC 选项都有错误【答案】D49、当日申购的基金份额自下一个交易日起（）基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个交易日起（）基金的分配权益。A.享有，不享有B.不享有，不享有C.享有，享有D.不享有，享有【答案】A50、投资管理人可以根据压力测试的结果采取措施包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D