扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件.ppt

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1、第七章第七章 扩展的单方程计量经济模型理扩展的单方程计量经济模型理论及方法论及方法 在上一章讨论了经典的单方程计量经济模型理论及方法。讨论局限于常参数、线性、揭示变量间因果关系的单方程模型，在模型估计过程中仅利用样本信息，主要依靠对经济理论与行为规律的理解确定模型的结构形式。本章将讨论各种扩展模型，主要包括将常参数扩展为变参数的模型、将线性关系扩展为非线性关系模型、将因果关系扩展为非因果关系回归模型、将仅利用样本信息的估计方法扩展为利用非样本信息的估计方法、将主要依靠经济理论和行为规律确定模型结构形式扩展为利用数据关系确定模型的结构形式。当然这里介绍的远不是全部。如在模型结构方面还有分布滞后模

2、型、无参数回归模型等；在估计方法方面还有局部回归估计、核权估计、广义矩估计等；在样本数据方面还有利用平行数据作为样本数据模型、被解释变量观测值为离散数据的离散选择模型、被解释变量观测值受到限制的受限被解释变量模型、被解释变量观测值为持续时间的持续被解释变量模型等。(3)损失函数常见的有线性函数和二次函数。2 单方程计量经济模型的Bayes估计过程（1）确定模型形式及待估参数；（2）给出待估参数的先验分布；（3）利用样本信息，修正先验分布，即利用Bayes定理导出待估参数后验密度函数；（4）利用上述后验密度函数，进一步推断待估参数的点估计值，或者进行区间估计与假设检验，一般利用损失函数推断待估参数的点估计值，利用最高后验密度区间进行待估参数的区间估计，利用最高后验密度区间或利用后验优势比进行假设检验；（5）预测，依据参数估计值进行预测。3正态线性单方程计量经济模型的Bayes估计分随机误差项方差已知和未知两类情形，此处只讨论方差已知情形。