BIII培训：新资本充足率报表市场风险资本要求报表.ppt

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2、单日损失情况表季度內最大的单日损失情况表工作底稿工作底稿5G4C-1(a)市场风险标准法资本要求情况表（利率特定风险）市场风险标准法资本要求情况表（利率特定风险）工作底稿工作底稿6G4C-1(b)市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险-到期日法）到期日法）工作底稿工作底稿7G4C-1(c)市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险-久期法）久期法）工作底稿工作底稿8G4C-1(d)市场风险标准法资本要求情况表（股票风险）市场风险标准法资本要求情况表（股票风险）工作底稿工作底稿9G4C-1(e)市场风险标准法

3、资本要求情况表（外汇风险）市场风险标准法资本要求情况表（外汇风险）工作底稿工作底稿10G4C-1(f)市场风险标准法资本要求情况表（商品风险）市场风险标准法资本要求情况表（商品风险）工作底稿工作底稿11G4C-1(g)市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法-存在基础工具对冲）存在基础工具对冲）工作底稿工作底稿12G4C-1(h)市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法-只存在期权多头）只存在期权多头）工作底稿工作底稿13G4C-1(i)市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔

4、塔+法法_利率期权）利率期权）工作底稿工作底稿14G4C-1(j)市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法法_股票期权）股票期权）工作底稿工作底稿15G4C-1(k)市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法法_外汇及黄金期权）外汇及黄金期权）工作底稿工作底稿16G4C-1(l)市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法法_商品期权）商品期权）工作底稿工作底稿3市场风险资本要求报表结构市场风险资本要求报表结构市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表标准法资本要求汇

5、总表标准法资本要求汇总表利利率率风风险险一般利一般利率风险率风险内部模型法资本要求情况表内部模型法资本要求情况表季季度度內內最最大大的的单单日日损损失失情情况况表表资本充足率汇报表：资本充足率汇报表：5.5.市场风险加权资产；市场风险加权资产；5.15.1标准法；标准法；5.25.2内部模型法内部模型法股股票票风风险险外外汇汇风风险险商商品品风风险险期期权权风风险险利率特利率特定风险定风险到期日法到期日法久期法久期法期权空头期权空头期权多头期权多头只存只存在期在期权多权多头头存在存在基础基础工具工具对冲对冲利利率率风风险险股股票票风风险险外外汇汇风风险险商商品品风风险险4目目 录录n 市场风险

6、资本要求报表市场风险资本要求报表结构结构n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表介绍介绍n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表报送要求报送要求5市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表G4C G4C 市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表填填报报机构机构报表日期：报表日期：年年 月月 日日单位：万元单位：万元序号项 目标准法内部模型法合计ABC11.一般市场风险0.00 2 1.1利率风险3 1.2股票风险4 1.3外汇风险5 1.4商品风险6 1.5期权风险72.特定风险83.新增风险94.交易账户资产证券化风险暴露的特定风险105.市场风险资本要求总额0.00 0.00

7、 0.00 116.市场风险的风险加权资产总额0.00 0.00 0.00 6市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表G4C-1 G4C-1 市场风险标准法资本要求汇总表市场风险标准法资本要求汇总表序号序号项项 目目金额金额11.利率利率风险风险0.00 2 1.1特定特定风险风险3 1.2一般市一般市场风险场风险0.00 4 1.2.1到期日法到期日法计计算的一般市算的一般市场风险场风险5 1.2.2久期法久期法计计算的一般市算的一般市场风险场风险62.股票股票风险风险0.00 7 2.1特定特定风险风险8 2.2一般市一般市场风险场风险93.外外汇风险汇风险104.商品商品风险风险11

8、5.期期权风险权风险0.00 125.1期期权简权简易法易法-存在基存在基础础工具工具对对冲冲135.2期期权简权简易法易法-只存在期只存在期权权多多头头145.3期期权权得得尔尔塔塔+法法_利率期利率期权权155.4期期权权得得尔尔塔塔+法法_股票期股票期权权165.5期期权权得得尔尔塔塔+法法_外外汇汇及黄金期及黄金期权权175.6期期权权得得尔尔塔塔+法法_商品期商品期权权186.交易交易账户资产证账户资产证券化券化风险风险暴露的特定暴露的特定风险风险197.标标准法下的市准法下的市场风险资场风险资本要求本要求总额总额0.00 7市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表8市场风险资本

9、要求情况表市场风险资本要求情况表G4C-2(a)季度內最大的单日损失情况表填填报报机构：机构：填填报报日期：日期：年年 月月 日日单单位：万元位：万元序号排序日期(年/月/日)理论损失数额(绝对价值)一般风险价值差额ABCD11.第一大单日损失22.第二大单日损失33.第三大单日损失44.第四大单日损失55.第五大单日损失9市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表10市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表11市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表12市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表13市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表14市场风险资本要求情况表市场风险资本

10、要求情况表15市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表16市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表17市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表18市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表19市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表20市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表21市场风险资本要求情况表市场风险资本要求情况表22目目 录录n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表结构结构n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表介绍介绍n 市场风险资本要求报表市场风险资本要求报表报送要求报送要求23n 报送要求报送要求n 没有批准的银行不要填模型法，如同正式报送。没有批

11、准的银行不要填模型法，如同正式报送。中建行中建行单报两个文件用于测试用。单报两个文件用于测试用。n 注意与旧报表的差异注意与旧报表的差异 n 表间表内审核表间表内审核n 分析中要关注变化（分析中要关注变化（表式变化的地方和计算结构变化的地方表式变化的地方和计算结构变化的地方）n 对报表和填报说明要提出意见和建议。但不要指望通对报表和填报说明要提出意见和建议。但不要指望通过报表填报说明明确过报表填报说明明确“办法办法”中所有模糊的地方。中所有模糊的地方。n 验证一下计算模板结果：与现有模板对一下。比如利验证一下计算模板结果：与现有模板对一下。比如利率风险的一般市场风险。率风险的一般市场风险。市场风险资本要求市场风险资本要求报表报送要求报表报送要求24