2023年计量经济学习题及答案.docx

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1、2023年计量经济学习题及答案 第一篇：计量经济学习题及答案 期中练习题 1、回来分析中运用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指 )到达最小值 B.使Y-Y到达最小值 A使(Yt-Ytttt=1nt=1nnn C.使(Y-Y)ttt=12到达最小值 D.使 (Yt=1t)2到达最小值 -Yt2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回来模型为=2.0+0.75lnX，这说明人均收入每增加 1，人均消费支出将增加 lnYii A.0.75 B.0.75% C.2 D.7.5% 3、设k为回来模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回来模型进行显著性检验的F统计量与可

2、决系数R之间的关系为()2R2/(n-k)R2/(1-R2)A.F= B.F= 2(1-R)/(k-1)(k-1)/(n-k)R2R2/(k-1)C.F= D.F= (1-R2)/(n-k)(1-R2) 6、二元线性回来分析中 TSS=RSS+ESS。则 RSS 的自由度为 A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个说明变量线形回来模型估计的残差平方和为 e2t=800，样本容量为46，则随机误为差项m的方差估计量sA.33.33 B.40 C.38.09 D.20 1、经典线性回来模型运用一般最小二乘法估计参数时，以下哪些假定是正确的A.E(ui)=0 B.Var(ui)=si2

3、C.E(uiuj)0 D.随机说明变量X与随机误差ui不相关 E.uiN(0,si2) 2X+bX+e，以下各式成立的有+b 2、对于二元样本回来模型Yi=a11i22iiA.D.ei=0 B.E.eXi1i1i=0 C.eXi2i=0 eYii=0XX2i=04、能够检验多重共线性的方法有 A.简洁相关系数矩阵法 B.t检验与F检验综合推断法 C.DW检验法 D.ARCH检验法 E.帮助回来法 计算题 1、为了探讨我国经济进展状况，建立投资X1，亿元与净出口X2，亿元与国民生产总值Y，亿元的线性回来方程并用13年的数据进行估计，结果如下： =3871Y.805+2.177916X1i+4.0

4、51980X2i iS.E=(2235.26)(0.12)(1.28)R=0.99 F=582 n=13 问题如下： 从经济意义上考察模型估计的合理性；3分估计修正可决系数R，并对R作说明；3分 在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。t0.025(13)=2.16, F0.05(2,10)=4.104分 2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：共20分 u Q=ALaKbe 1 说明a、b的经济意义。5分 2 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。5分 3 假如变换后的线性回来模型的常数项估计量为 b0，试写出A的估计式。5分4 此模型

5、可能不满意哪些假定条件，可以用哪些检验5分 222) 3、对于人均存款与人均收入之间的关系式 下估计模型(括号内为标准差)：，运用美国 36 年的年度数据，得到如 (151.105)(0.011) (1)的经济说明是什么 ?5 分 和 的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一样吗 ? 假如有冲突的话，你可(2)(2)以给出可能的缘由吗 ?7 分 (3)你对于 拟合优度有 什么看法吗 ?5 分 (4)检验是否每一个回来系数都与 零显著 不同(在 1 水平下)。同时对零假设 和备择 假设，检验统计值及其分布和自由度，以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么 ?8 分简答题： 多重共

6、线性的后果有哪些？ 一般最小二乘法拟合的样本回来线的性质？ 随机误差项 产生的缘由是什么？ 一、推断题20 分1 随机误差项 和残差项 是一回事。 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设2 给定显著性水平3 及自由度，若计算得到的。多元回来模型中，任何一个单独的变量均是统计不显著的，则整个模型在统计上是不显著的。5 双对数模型的 67计算题3答案：对于人均存款与人均收入之间的关系式 值可与线性模型的相比较，但不能与对数线性模型的相比较 rXY=0.8 rXY=-0.2 表示意料值，则一般最小二乘法估计参数的准则是()4.以Yi表示实际观测值，Yi)2=0 A.(Yi一Yi)2最小 C.(Yi一

7、YiB.(Yi-Y)=0 D.(Yi-Y)最小 225.在对回来模型进行统计检验时，通常假定随机误差项ui听从()2A.N(0，)B.t(n-1)C.N(0，si2) D.t(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回来模型的判定系数为0.64，则说明变量与被说明变量间的线性相关系数为()A.0.32 B.0.4 C.0.64 D.0.8 7.在利用线性回来模型进行区间意料时，随机误差项的方差越大，则()A.意料区间越宽，精度越低 B.意料区间越宽，意料误差越小 C.意料区间越窄，精度越高 D.意料区间越窄，意料误差越大 8.对于利用一般最小二乘法得到的样本回来直线，下面说法中错误的选项是()A.

8、ei=0 C.eiXi=0 B.ei0 D.Yi=Yi9.以下方法中不是用来检验异方差的是()A.ARCH检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 10.假如线性回来模型的随机误差项的方差与某个变量Zi成比例，则应当用下面的哪种方法估计模型的参数?()A.一般最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.间接最小二乘法 D.工具变量法 11.假如一元线性回来模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于()A.0.3 B.0.6 C.1 D.1.4 12.假如dLF0.05(2,20)，拒绝原假设。(3)H0:B2=0 H1: B20 t=2.8t0.025(20)=2.09，拒

9、绝原假设，Yt的系数是统计显著 H0:B3=0 H1: B30 t=3.7t0.025(20)=2.09，拒绝原假设，Pt的系数是统计显著 2、此模型存在异方差，可以将其变为： YiXi+2X2i=b1Xi+2X2i+b2XiXi+2X2i+eiXi+2X2i，则为同方差模型 3、答：1Cov(ui,uj)=0 ij 的古典假设条件不满意，而其他古典假设满意的计量经济模型，称为自相关性。 因为D.W0.3474 dL=1.24，D.WX小于dL 所以存在自相关，且正相关。2自相关产生的影响：OLS估计量不是最好估计量，即不具有方差最小性；T检验，F检验失效；意料精测下降。 Yt-rYt-1=b

10、0(1-r)+b1(Xt-rXt-1)+ut-rut-1令Y*=Yt-rYt-1 X*=Xtr从而Y*=b0(1-r)+b1X*+vt这样模型满意古典假设，可以进行OLS估计 4、答：1内生变量有：Q sDSP 外生变量有：Y W 前定变量有；Yt-1 Y W QtD+0QS-a1Pt-a2Yt-a3Yt-1+0Wt=m1tDS2完备型为：0Q+Qt-b1Pt+0Yt+0Yt-1-b2Wt=m2t QD-QS+0P+0Y+0Y+0W=0tttt-1t 3识别 00 1-b2 00 -1000 故秩条件满意，方程可识别 因为Ki gi-1 故 NER=0.0972+0.0035RATE(9.20

11、79)(5.9728)R2=0.0462 F=35.678 DW=2.02说明：括号中是t统计量 1紧紧围绕输出结果，表中，所以均值为0.1322；，是被说明变量的标准差，所以方差为(0.244)2； 2这是一个点意料问题，将说明变量值代入回来方程，得条件均值=0.0972+0.0035*0.4=0.0986； 条件方差的计算困难些，由理论学问知道被说明变量的方差和扰动项的方差相等，即var(y)=var(u),所以p53公式(2.78) 就是被说明变量的条件方差。具体计算根据公式(2.78)，需要知道x的均值，这个可以从p33公式2.29推出，X=(Y-b1)/b2=(0.1322-0.09

12、72)/0.0035=10，Xf=0.4，还需要知道0.0006，分子是，而系数的标准差为，表中给出 等于0.2385所以可以得到这 样 就 得 到 =(0.2385/0.0006)2=158006.25,=0.238521+1/739+(0.4-10)2/158006.25=0.0569 1、回来分析中运用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指A使nn(Y-Y)到达最小值 B.使Y-Ytttt到达最小值 t=1nt=1n C.使(Y-Y)ttt=12到达最小值 D.使 (Yt=1t)2到达最小值 -Yt2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回来模型为 =2.0

13、+0.75lnX，lnYii这说明人均收入每增加 1，人均消费支出将增加 A.0.75 B.0.75% C.2 D.7.5% 3、设k为回来模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回来模型进行显著性检验的F统计量与可决系数R之间的关系为()2 R2/(n-k)R2/(1-R2)A.F= B.F= (1-R2)/(k-1)(k-1)/(n-k)R2R2/(k-1)C.F= D.F= 22(1-R)/(n-k)(1-R) 6、二元线性回来分析中 TSS=RSS+ESS。则 RSS 的自由度为 A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个说明变量线形回来模型估计的残差平方和为 e2t=800

14、，样本容量为46，则随机误为差项m的方差估计量sA.33.33 B.40 C.38.09 D.20 1、经典线性回来模型运用一般最小二乘法估计参数时，以下哪些假定是正确的A.E(ui)=0 B.Var(ui)=si2 C.E(uiuj)0 D.随机说明变量X与随机误差ui不相关 E.uiN(0,si2) 2X+bX+e，以下各式成立的有+b 2、对于二元样本回来模型Yi=a11i22iiA.D.ei=0 B.E.eXi1i1i=0 C.eXi2i=0 eYii=0XX2i=04、能够检验多重共线性的方法有 A.简洁相关系数矩阵法 B.t检验与F检验综合推断法 C.DW检验法 D.ARCH检验法

15、 E.帮助回来法 计算题 1、为了探讨我国经济进展状况，建立投资X1，亿元与净出口X2，亿元与国民生产总值Y，亿元的线性回来方程并用13年的数据进行估计，结果如下： =3871Y.805+2.177916X1i+4.051980X2i iS.E=(2235.26)(0.12)(1.28)R=0.99 F=582 n=13 问题如下： 从经济意义上考察模型估计的合理性；3分估计修正可决系数R，并对R作说明；3分 在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。t0.025(13)=2.16, F0.05(2,10)=4.104分 2、已知某市33个工业行业2

16、000年生产函数为：共20分 u Q=ALaKbe 5 说明a、b的经济意义。5分 6 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。5分 7 假如变换后的线性回来模型的常数项估计量为 b0，试写出A的估计式。5分8 此模型可能不满意哪些假定条件，可以用哪些检验5分222) 3、对于人均存款与人均收入之间的关系式 下估计模型(括号内为标准差)：，运用美国 36 年的年度数据，得到如 (151.105)(0.011) (1)的经济说明是什么 ?5 分 (2)和 的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一样吗 ? 假如有冲突的话，你可以给出可能的缘由吗 ?7 分 (3)你对于 拟合优度有 什么

17、看法吗 ?5 分 其次篇：计量经济学习题及答案2 计量经济学练习题 二一、单项选择题 1、根据样本资料建立某消费函数如下：消费，x为收入，虚拟变量的消费函数为。A、B、，其中C为，全部参数均检验显著，则城镇家庭C、D、2、假如某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用。A、最小二乘法 B、极大似然法 C、广义差分法 D、间接最小二乘法 3、某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区农村、城市和“季节春、夏、秋、冬两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为。 A、2 B、4 C、5 D、6 4、消费函数模型，的影响因素。 A、1 B、2 C、3 D、4 5、同一统计指

18、标按时间依次记录的数据列称为，其中y为消费，x为收入，该模型中包含了几个质A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、平行数据 6、推断模型参数估计量的符号、大小、互相之间关系的合理性属于准则。A、经济计量准则 B、经济理论准则 C、统计准则 D、统计准则和经济理论准则 7、对于模型，为了考虑“地区因素北方、南方，引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生。 A、序列的完全相关 B、序列的不完全相关 C、完全多重共线性 D、不完全多重共线性 8、简化式模型是用全部作为每个内生变量的说明变量。A、外生变量 B、先决变量 C、虚拟变量 D、滞后内生变量 9、联立方程模型中，假如某一个方程具

19、有一组参数估计量，则该方程为.A、不行识别 B、恰好识别 C、过度识别 D、模型可识别 10、假如联立方程模型中某个结构方程包含了全部的变量，则这个方程。A、恰好识别 B、不行识别 C、过度识别 D、不确定 11、对于联立方程模型，若在第1个方程中被说明变量为，说明变量全部为先决变量；在第2个方程中被说明变量为1个方程被说明变量的内生变量这类模型称为。 A、结构式模型 B、简化式模型，说明变量中除了作为第外，全部为先决变量；第3个方程依次类推。C、递归系统模型 D、经典模型 12、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：。A、间接最小二乘法和系统估计法 B、单方程估计法和系统估计法 C

20、、单方程估计法和二阶段最小二乘法 D、工具变量法和间接最小二乘法 13、假如某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用。A、最小二乘法 B、极大似然法 C、广义差分法 D、间接最小二乘法 14、联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是。 A、狭义的工具变量法 B、间接最小二乘法 C、二阶段最小二乘法 D、简化式方法 15、戈德菲尔德匡特检验法可用于检验。 A、异方差性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差 16、若回来模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应接受。A、一般最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、广义差分法 D、工具变量法

21、 17、假如回来模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的一般最小二乘估计量。 A、无偏且有效 B、无偏但非有效 C、有偏但有效 D、有偏且非有效 18、若回来模型中的随机误差项存在一阶自回来形式的序列相关，则估计模型参数应接受。A、一般最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、广义差分法 D、工具变量法 19、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是。A、0DW1 B、1DW1 C、2DW2 D、0DW4 20、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项。 A、存在一阶正自相关 B、存在一阶负相关 C、不存在序列相关 D、存在序列相关与

22、否不能断定 21、某企业的生产决策是由模型格，又知：假如该企业在断上述模型存在。 A、异方差问题 B、序列相关问题 C、多重共线性问题 D、随机说明变量问题 22、用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为估计量为。 A、有偏、有效的估计量 B、有偏、无效的估计量 C、无偏、无效的估计量 D、无偏、有效的估计量 23、假如模型中出现随机说明变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是。 A、一般最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、差分法 D、工具变量法 24、下列图中“所指的距离是，此 描述其中 为产量，为价 期生产过剩，决策者会削减期的产量。由此判 A、随机误差项 B、残差 C、的离差 D、

23、的离差 25、要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为 A、nk+1 B、nk+1 C、n30 D、n3(k+1) 26、总体平方和TSS、残差平方和RSS与回来平方和ESS三者的关系是。A、RSS=TSS+ESS B、TSS=RSS+ESS C、ESS=RSS-TSS D、ESS=TSS+RSS 27、设为回来模型中的参数个数包括截距项，n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回来平方和。则对总体回来模型进行显著性检验时构造的F统计量为。 A、B、C、D、28、双对数模型中，参数的含义是。 A、X的相对转变，引起Y的期望值确定量转变 B、Y关于X的边际转变 C、X的确定量发生确定

24、变动时，引起因变量Y的相对转变率 D、Y关于X的弹性 29、计量经济模型分为单方程模型和。 A、随机方程模型 B、行为方程模型 C、联立方程模型 D、非随机方程模型 30、假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平到达或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费C依收入I变动的线性关系宜接受。A、B、C、D、，D、同上 31、当模型中第i个方程是不行识别的，则该模型是。A、可识别的 B、不行识别的 C、过度识别 D、恰好识别 32、在以下模型中投资函数的识别状况是。 A、不行识别 B、恰好识别 C、过度识别 D、不确定 33、对于联立方程模型，若在

25、第1个方程中被说明变量为，说明变量全部为先决变量；在第2个方程中被说明变量为1个方程被说明变量的内生变量这类模型称为。 A、结构式模型 B、简化式模型 C、递归系统模型 D、经典模型，说明变量中除了作为第外，全部为先决变量；第3个方程依次类推。 34、能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到全部方程的参数估计量的方法是。 A、单方程估计方法 B、系统估计方法 C、有限信息估计方法 D、二阶段最小二乘法 35、间接最小二乘法只适用于的结构方程的参数估计。A、恰好识别 B、过度识别 C、不行识别 D、充分识别 36、可以用于联立计量模型方程间误差传递检验的统计量是。A、均方百分比误差 B、F检

26、验统计量 C、均方根误差 D、模型内生变量的意料值与实际观测值之间的相对误差 37、在线性回来模型中，若说明变量 和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则说明模型中存在。 A、方差非齐性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差 38、在多元线性回来模型中，若某个说明变量对其余说明变量的判定系数接近于1，则说明模型中存在。A、多重共线性 B、异方差性 C、序列相关 D、高拟合优度 39、假如回来模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的一般最小二乘估计量。 A、无偏且有效 B、无偏但非有效 C、有偏但有效 D、有偏且非有效 二、多项选择题 1、以下哪些变量属于先决变量。 A、内生变量 B、

27、随机变量 C、滞后内生变量 D、外生变量 E、工具变量 2、针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的。A、加权最小二乘法 B、工具变量法 C、广义差分法 D、广义最小二乘法 E、一般最小二乘法 3、设为回来模型中的参数个数包括截距项，则总体线性回来模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为。 A、B、C、D、E、4、回来平方和是指。的离差平方和 的离差平方和 A、被说明变量的观测值Y与其平均值B、被说明变量的回来值与其平均值C、被说明变量的总体平方和与残差平方和之差 D、说明变量变动所引起的被说明变量的离差的大小 E、随机因素影响所引起的被说明变量的离差大小 5、可以作为单方

28、程计量经济学模型说明变量的有以下几类变量。A、外生经济变量 B、外生条件变量 C、外生政策变量 D、滞后被说明变量 E、内生变量 6、在存在异方差时，假如接受OLS法估计模型参数，那么参数估计量是：1无偏的，2有偏的，3不是有效的；4是有效的，5参数的显著性检验失去意义，6参数的显著性检验仍有意义，7意料照旧有意义，8意料失效。 7、随机方程包含四种方程。 A、行为方程 B、技术方程 C、阅历方程 D、制度方程 E、统计方程 8、一个完备的结构式模型的矩阵表示为。A、B、C、D、E、F.G.9、以下宏观经济计量模型中消费函数所在方程(即其次个方程)的类型为。 A、技术方程式 B、制度方程 C、

29、恒等式 D、行为方程 E、结构式方程 F.随机方程 G.线性方程 H.包含有随机说明变量的方程 10、序列相关性的检验方法有。 A、戈里瑟检验 B、冯诺曼比检验 C、回来检验 D、DW检验 11、DW检验是用于以下哪些状况的序列相关检验。A、高阶线性自相关形式的序列相关 B、一阶非线性自回来形式的序列相关 C、正的一阶线性自回来形式的序列相关 D、负的一阶线性自回来形式的序列相关 12、检验多重共线性的方法有。 A、等级相关系数法 B、戈德菲尔德匡特检验法法 C、工具变量法 D、判定系数检验法 E、差分法 F.逐步回来法 13、选择作为工具变量的变量必需满意以下条件。A、与所替代的随机说明变量

30、高度相关 B、与所替代的随机说明变量无关 C、与随机误差项不相关 D、与模型中其它说明变量不相关，以避开出现多重共线性 14、调整后的多重可决系数的正确表达式有。 A、B、C、D、E、15、设为回来模型中的参数个数包括截距项，则总体线性回来模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为。 A、B、C、D、E、16、在多元线性回来分析中，修正的可决系数A、C、与可决系数 之间。 B、只能大于零 D、可能为负值 三、名词说明 1、结构式模型 2、简化式模型 3、参数关系体系 4、计量经济学 5、正规方程组； 6、多重共线性； 7、异方差 四、推断题 1、存在完全多重共线性时，模型参数无法估计； 2、在

31、存在自相关的状况下，一般最小二乘法OLS估计量是有偏的和无效的 3、假如存在异方差，通常运用的，检验和 检验是无效的； 4、当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。 5、当模型的说明变量包括内生变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了 6、DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。 7、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满意，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，意料失效。 8、检验主要是用于检验模型中是否存在异方差性的 9、假如存在异方差，通常运用的t检验和F检验是无效的 10、在存在异方差状况下，常用的O

32、LS法总是高估了估计量的标准差 11、Gold-Quandt检验是检验模型异方差的有效方法之一 12、当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的； 13、逐步回来法是解决模型自相关性的基本方法 五、综合题 1、有如下一个回来方程，共95个样本点： DW=0.95 写出D-W检验法的步骤，并根据给出的数值，推断该模型是否存在自相关性。 2、在做以下假设检验时，你需引入多少虚拟变量？ 1一年中的12个月呈现季节趋势seasonal patterns；2一年中的双月呈现季节趋势。 3、以企业研发支出(R&D)占销售额的比重为被说明变量，以企业销售额利润占销售额的比重下： 与 为说明变量，一

33、个容量为32的样本企业的估计结果如(1.37)(0.22)(0.046) 其中括号中为系数估计值的标准差。(1)说明的系数。假如 增加10，估计会转变多少个百分点?这在经济上是一个很大的影响吗?(2)针对R&D强度随销售额的增加而提高这一备择假设，检验它不随假设。分别在5和10的显著性水平上进行这个检验。(3)利润占销售额的比重 对R&D强度是否在统计上有显著的影响? 而转变的4、设某饮料的需求Y依靠于收入X的转变外，还受： “地区农村、城市因素影响其截距水平； “季节春、夏、秋、冬因素影响其截距和斜率。试分析确定该种饮料需求的线性回来模型。 5、度将以下非线性函数模型线性化： S型函数； 6

34、、设模型 12.13.1 12.13.2 其中和为外生变量。 请判别方程组的可识别性。 7、某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教化的一个回来方程为 R2=0.214 式中，edu为劳动力受教化年数，sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到教化的年数。问 1若medu与fedu保持不变，为了使意料的受教化水平削减一年，需要sibs增加多少？ 2请对medu的系数赐予适当的说明。 3假如两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教化的年数为12年，另一个的父母受教化的年数为16年，则两人受教化的年数预期相差多少？ 8、在一项调查高校生一学期

35、平均成果()与每周在学习(乐()与其他各种活动、睡觉、娱)所用时间的关系的探讨中，建立如下回来模型： 假如这些活动所用时间的总和为一周的总小时数168。 问：保持其他变量不变，而变更其中一个变量的说法是否有意义?该模型是否有违背基本假设的状况? 如何修改此模型以使其更加合理? 9、给定一元线性回来模型： 1表达模型的基本假定；2写出参数和的最小二乘估计公式； 3说明满意基本假定的最小二乘估计量的统计性质；4写出随机扰动项方差的无偏估计公式。 10、考虑如下回来模型： t=(-6.27)(2.6)(4.26)其中，y=通货膨胀率； x=生产设备运用率 请回答以下问题： 1为什么通货膨胀率和生产设

36、备运用率之间存在一个正的关系？2生产设备运用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响分别是多大？3假如你手中无原始数据，并让你估计以下回来模型：，你怎样估计生产设备运用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响？ 第三篇：计量经济学书后习题答案 计量经济学书后习题答案 第一章作业答案 3、解： 1 所以，样本回来方程为 回来系数的经济意义：价格每上涨或下跌一个单位，企业销售额平均提高降低1.407个单位。 2 而 (3) 以0.05的显著性水平检验； 而临界值 可以看出、的确定值均大于临界值，说明回来参数、是显著的。 4求的置信度为95%的置信区间。 即0.716，2.098 5求拟合优度 拟合优度57.7

37、%不高，说明价格只能说明企业销售额总变差的58%左右，还有42%左右得不到说明。这一事实说明，只用价格一个因素不能充分说明企业销售额的变差，还需考虑别的有关因素，建立多元回来模型。 6回来直线未说明销售变差部分 7当价格时，意料该企业的销售额 4、解： 1 所以当或者时，成立。 2求的无偏估计量 即用样本方差估计总体方差。 与总体方差相对应的样本方差为； 无偏性要求 因为 其中： = = = = = = 即 所以的无偏估计量 3 = 4定义拟合优度 在模型含常数项即的状况下，拟合优度定义为： 这样定义的前提是平方和分解式成立；但这一等式成立的前提是和同时成立见书第32页第8行；而和是用最小二乘

38、法推导和的估计量时得到的两个方程见书第18页的前两行。 但在模型不含常数项即的状况下，用最小二乘法推导的估计量时只得到一个方程即见书第18页的倒数第2行。因此，在此状况下不愿定成立，原来拟合优度的定义也就不适用了。 而在的状况下，成立。 证明： 其中 所以 因此，在的状况下，拟合优度可以定义为 5、解： 1临界值 而=3.1、=18.7，两者均大于临界值，说明、显著地异于零。 2，则，则、的置信度为95%的置信区间分别为： 即； 即。 6、解： 边际劳动生产率为14.743，即工作人数每增加一个单位千人，该工业部门年产量平均增加14.743个单位万吨。 7、解： 1=1.0598说明有价证券收

39、益率每提高一个单位，相应地IBM股票的收益率则平均提高1.0598个单位。 =0.7264说明有价证券收益率为0时，IBM股票的收益率为0.7264。 2=0.4710，拟合优度不高，说明有价证券收益率只能说明IBM股票收益率总变差的47.1%，还有52.9%得不到说明。这一事实说明，只用有价证券收益率一个因素不能充分说明IBM股票收益率的总变差，还需考虑别的有关因素，建立多元回来模型。 3建立假设： 临界值的确定值小于临界值1.645，则接受原假设，说明IBM股票是稳定证券。 第一章作业答案 6、解： 1 回来参数、的经济意义分别为：当耐用品价格指数不变时，家庭收入每增加一个单位，耐用品支出

40、平均增加0.0563个单位；当家庭收入不变时，耐用品价格指数每增加一个单位，耐用品支出平均降低0.816个单位。 2 0.547 0.021 当时，。说明在显著性水平条件下，只有通过检验，即显著地异于零；而、未通过检验。 当时，。说明在显著性水平条件下，、都通过了检验，即、显著地异于零，认为耐用品支出与家庭收入、耐用品价格指数分别存在线性相关关系。 3回来参数95%的置信区间： ：-0.459，2.130；：0.006，0.106；：-1.711，0.078 4 拟合优度和修正拟合优度都不高，家庭收入、耐用品价格指数两个因素只说明白耐用品支出总变差的50%左右，说明还存在影响耐用品支出的其他因素。 =5.173；当时，说明回来方程在整体上是显著的。 7、解： 1 2 3解： 1与2的回来结果不同，是因为两个模型中其次个自变量平均小时工资接受了不同的指标，1中接受的是以1982年价格为基期的平均小时工资，消退了通货膨胀的影响，是实际工资；而2中的按当前价计算的平均小时工资，含有通货膨胀的影响，是名义工资。 2中回来方程平均小时工资的系数为负，说明即使名义工资是上升的，实际工资也有可能下降，从而导致劳动力参与率的下降。 第三章 作业 1、解： 1令 则 2两边求对数 即 令则 3 令则 4 令 则 2、解： 化为线性形式： 用数据求参数的OLS估计量。 则： 意料：