EXPMA(7,21)交易系统.pdf

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1、我的交易系统我的交易系统:expma(7,21):expma(7,21):expma(7,21):expma(7,21)日均线趋势程序线交易系统日均线趋势程序线交易系统具体操作规则：具体操作规则：1、为控制风险，expma(7,21)日均线交易系统引入了【周 K 线+EMA9周线】交易系统进行风险控制。即指数周收盘价站上 EMA9周线时，无论 EMA7日均线与 EMA21日均线是否金叉，都要全仓买入，当周收盘价跌破 EMA9周线时，无论 EMA7日均线与 EMA21日均线是否死叉，必须清仓卖出；2、当指数在 EMA9周线上运行时，运用 expma(7,21)日均线交易系统获取波段收益或进行增、

2、补仓位。当 EMA7日均线与 EMA21日均线金叉时全仓买入，当 EMA7日均线与 EMA21日均线死叉时清仓卖出；3、当指数在 EMA9周线下方运行时，停止运用 expma(7,21)日均线交易系统，可以买卖低风险的纯债券基金或空仓等待。4、EMA7日均线与 EMA21日均线金叉或死叉的标准是，只要EMA7日均线与 EMA21日均线交叉时二者均线值相差大或小于0.01个指数点位就算有效成立。如果刚好相等，则不买不卖，维持当时状态，直到下一交易日形势明朗。5、按照上述规则，要依据指数基金相对应的指数发出的买卖信号进行买卖指数基金的研判，不要依靠指数基金自身运行的信号交易。6、我个人建议主要运用

3、【周 K 线+EMA9周线】交易系统，而expma(7,21)日均线交易系统作为补充就行了。这主要是因为：日线系统时间级别较短，波动及变化太过频繁；但月线则时间跨度较长，波动幅度可能太大，风险高。而周线级别则较为合适。以下是上述交易系统按规则买卖以下是上述交易系统按规则买卖 A A 股指数股指数统计的结果。统计的结果。备注：买卖按手续费按单边千分之2.5计算，指数基金不收印花税。只统计买卖了 A 股指数，其余均未统计。A 股指数1997年以来每次“买卖”详情及统计结果1、“买卖”详情买入日期卖出日期买价卖价盈亏累计盈利1997-1-241997-5-21995141641.71%141.71%

4、1997-8-81997-8-1212621200-5.40%134.05%1997-8-271997-9-12124712600.54%134.78%1997-10-171997-11-2112311218-1.55%132.68%1997-12-191998-2-24122312723.50%137.32%1998-3-271998-6-151291144911.71%153.40%1998-9-301998-10-2313201292-2.62%149.39%1998-11-61998-11-2713381324-1.54%147.08%1999-3-121999-4-161234124

5、0-0.01%147.06%1999-5-211999-8-161242165732.83%195.34%1999-8-191999-9-617391657-5.20%185.17%1999-9-91999-9-2417791720-3.81%178.12%2000-1-72000-5-111611183413.31%201.83%2000-5-192000-9-11891211211.16%224.35%2000-10-272000-12-14208521713.61%232.45%2000-12-212000-12-2821972171-1.68%228.55%2000-12-292001

6、-1-1621922164-1.77%224.49%2001-3-162001-6-19212222646.18%238.36%2001-6-252001-7-523212273-2.56%232.25%2001-11-232001-12-1417861745-2.79%225.77%2002-3-82002-4-317101662-3.30%218.32%2002-4-42002-4-2417121683-2.19%213.54%2002-4-292002-5-1417391688-3.43%206.22%2002-6-212002-7-26163117295.49%217.55%2002-

7、8-232002-9-517591713-3.11%210.79%2003-1-172003-3-1115441536-1.02%208.65%2003-3-282003-4-2515601555-0.82%206.93%2003-4-302003-6-6159216110.69%208.36%2003-6-132003-6-1916401611-2.26%203.65%2003-7-112003-7-1816011578-1.93%199.71%2003-11-282004-3-81461171616.91%233.48%2004-3-112004-4-1417731779-0.16%233

8、.10%2004-9-172004-10-1414841398-6.28%218.46%2004-11-122004-12-114191401-1.77%214.61%2005-2-42005-3-1613321317-1.62%211.12%2005-7-292005-9-23114512105.16%222.02%2005-12-162006-3-9118513069.69%243.52%2006-3-172006-6-131331162721.68%296.33%2006-6-222006-7-31167816950.51%297.84%2006-8-252007-2-617062809

9、63.99%488.44%2007-2-122007-6-52947394933.42%651.65%2007-6-122007-6-2842714108-4.31%623.59%2、分段统计结果(起始本金1元)2007-7-132007-11-64106581040.90%878.61%2007-12-282008-1-1855215436-2.04%860.73%2008-12-52008-12-1221192052-3.65%829.28%2008-12-192008-12-2621191944-8.74%756.81%2009-1-162009-2-27205121866.07%802

10、.72%2009-3-62009-3-923012224-3.84%771.91%2009-3-172009-4-17232825006.87%824.94%时间段期末市值备注1997年(1000点)至今复利计算8 824241997年(1000点)至2001年7月末2.32第一轮特大牛市结束2001年8月至2005年11月30日0.95四年大熊市2005年12月1日至2007年年底395第一轮特大牛市2008年1月至2008年年末0.8608年惨不忍睹的大跌2009年至2500点1.09以下知识有助于完善 expma(7,21)日均线趋势程序线交易系统记住：只有冷冰冰的技术标准，才能战胜内心

11、的贪婪或者是恐惧，因为数字没有感情，人心却容易摇摆。趋势程序线交易系统在利用趋势程序交易规则交易决策中，要树立不人为的抄底、逃顶的观念。不人为地抄底是指在买入股票时，不要指望买的股票价格最低，而是根据趋势程序线的有效金叉提示的买入信号买入。不人为的逃顶是指在卖出股票时，不要指望最高价卖出，而是按照趋势程序线提示的有效死叉的卖出信号卖出。因为在价格走势中，趋势程序线是跟随价格波动的，价格的走向牵引趋势程序线跟随运行，既然是跟随，就会出现滞后性，在底部未形成时，趋势程序线是不会提前指明方向的，同样在顶部没有形成时趋势程序线也不会提前发出卖出信号。只要在趋势程序线没有发出买卖信号前进行交易决策，后市

12、的操作就会失去交易决策依据，不仅不能安全地获得收益，还很可能因失去了交易决策依据而造成盲目交易，导致出现亏损。趋势程序线虽然有滞后性，不能在最低价发出信号买入股票，也不能在最高价提示卖出股票。但是，趋势程序线的有效金叉或有效死叉发出后，却能准确地跟随一波趋势的70左右。选择的两根趋势线统称为趋势程序线。其中周期相对较短的趋势线称为确认线(比如7日线)，周期相对较长的趋势线称为起跑线(比如21日线)。整个交易系统由趋势程序线和 K 线组合而成。趋势程序线不注重开盘、最高、最低，只注重收盘价位。我们判断总趋势是向上、向下还是横向，主要取决于趋势程序线中起跑线的趋势方向。交易的最佳时机不是预测和创造

13、出来的，而是等待和寻找出来的。趋势程序线交易系统并不预测未来趋势会怎样走，只是根据当前趋势线发出的多空信号，确定现在该怎么办，是开仓还是平仓或者持仓。趋势线不是如何预测未来，而是依照趋势线的提示跟踪、追随趋势走向未来。一、有效金叉买入信号当确认线由下降状态逐渐走平，而指数从确认线下方向上突破确认线后，指数沿确认线上行，确认线随着指数上升的牵引上穿起跑线，并且此时收盘指数收在确认线之上，形成有效金叉。为买入信号。失败的有效金叉：有效金叉后指数在确认线与起跑线上短时间运行，但指数收盘价位向上始终没有突破前期高点，又开始下跌并在短时间内即又形成有效死叉，此时仍是卖出信号。二、指数跌到起跑线再度上升时

14、，可加码买入当指数连续上涨并远离起跑线后，随着时间的推移，此时起跑线也开始上升，但指数却开始下跌，不过，下跌时并未跌破起跑线，或跌破后又快速回到起跑线之上，指数又再度上涨时，可加码买入。三、无效死叉也是买入信号当指数经过大幅上涨而又回落，虽然暂时迅速向下跌破了起跑线，但起跑线仍在上升，指数不久马上又回到了起跑线之上，并继续上升。可确认线因为前期指数下跌的牵引而下穿起跑线，而此时指数却在确认线和起跑线之上，这是无效死叉，原有投资可继续持有。而后确认线很快又与起跑线形成有效金叉，这时仍是买入信号。但无效死叉形成后，如果随后短时间内收盘指数向下突破死叉形成前的低点时为卖出信号。四、有效死叉是卖出信号

15、当确认线由上升转为走平，指数从确认线的上方向下跌破确认线，而后指数沿确认线下行，确认线下穿起跑线，K 线的收盘指数收在确认线和起跑线之下，此时为卖出信号。失败的有效死叉：有效死叉后指数在确认线与起跑线下短时间运行，但指数收盘价位向下始终没有突破前期低点之下，又开始反弹并在短时间内即又形成有效金叉，此时仍是买入信号。当趋势程序线一直呈上升趋势，指数却向下突破了确认线和起跑线，确认线在前期指数下降的牵引下下穿了起跑线，但指数收盘却仍然收在了确认线和起跑线之上，这就是无效死叉。这并不是卖出信号，一般无效死叉后往往有一波涨势。当然如果无效死叉后，如果指数收盘向下跌穿前期死叉前形成的低点并且收在趋势程序

16、线之下就变成了有效死叉，必须卖出。五、无效金叉也是卖出信号当趋势程序线一直呈下跌趋势，指数却反弹向上突破了确认线和起跑线，确认线在前期指数上升的牵引下上穿了起跑线，但指数收盘却收在了确认线和起跑线之下，这就是无效金叉。之后指数不涨反跌，导致确认线很快又下穿起跑线，形成有效死叉，趋势程序线重新呈现下跌趋势，这是卖出信号。六、指数反弹到起跑线再度下跌是卖出信号。当指数运行在起跑线之下，起跑线也在不断的下行时，此时指数会由于远离起跑线而发生反弹，指数反弹并向起跑线靠拢，但确认线没有上穿起跑线又开始下跌，此时是卖点。七、真假突破无论向上突破还是向下突破，都要以指数收盘的位置决定。向上突破时指数一定要收

17、在起跑线之上，如果是箱体，收盘价必须突破箱体的最高上限，才是有效突破，只是上影线在起跑线之上，但收盘价在收在起跑线之下，是向上假突破。在下降过程中，即使收盘指数收在趋势程序线之上，但趋势程序线未形成有效金叉，是向上假突破；即使趋势程序线形成了金叉，但收盘指数却收在趋势程序线之下，也是向上假突破。反之，向下突破时指数一定要收在起跑线之下，如果是箱体，收盘价必须突破箱体的最低下限，才是有效突破，只是下影线在起跑线之下，但收盘价在收在起跑线之上，是向下假突破。在上升过程中，即使收盘指数收在趋势程序线之下，但趋势程序线未形成有效死叉，是向下假突破；即使趋势程序线形成了死叉，但收盘指数却收在趋势程序线之

18、上，也是向下假突破。八、趋势程序线为多头趋势线时持有股票。九、趋势程序线为空头趋势和横向趋势线时持币观望。十、趋势程序线交易系统不能以盈亏次数来决定成败。因为在盘整及横向整理时，会发出很多错误信号。但只好最关键赚大钱的机会不错过就是好的交易系统。按上述趋势线买入后，中途不减仓，可视情况追加资金。但卖出时必须一次性全部卖出，不进行减仓操作。当出现买入失误后，按趋势线后续出现的卖出信号止损，不进行逢底买入摊薄操作。以上是趋势程序线交易的基本知识点，具体选择日均线、周均线还是月均线，以及选择多长的短周期及长周期，都有个人的操作风格、忍耐能力以及测试结果等因素决定。本人极力推荐阅读两本很浅显易懂的证券书籍:一、趋势程序交易 作者：张鸿儒二、数字化定量分析作者：徐小明。