山西省2023年期货从业资格之期货投资分析通关题库(附带答案).doc
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1、山西省山西省 20232023 年期货从业资格之期货投资分析通关题年期货从业资格之期货投资分析通关题库库(附带答案附带答案)单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、在金属行业的产业链分析中,产业链不司环节的定价能力取决于其行业集巾度,A.强于;弱于B.弱于;强于C.强于;强于D.弱于;弱于【答案】C2、一个完整的程序化交易系统应该包括交易思想、数据获取、数据处理、交易信号和指令执行五大要素。其中数据获取过程中获取的数据不包括()。A.历史数据B.低频数据C.即时数据D.高频数据【答案】B3、某投资者以资产 S 作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入 1 单位C1,卖出 1 单位 C2
2、),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动 10 个基点,则该组合的理论价值变动是()。A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73【答案】A4、()是以银行间市场每天上午 9:00-11:00 间的回购交易利率为基础编制而成的利率基准参考指标,每天上午 l1:OO 起对外发布。A.上海银行间同业拆借利率B.银行间市场 7 天回购移动平均利率C.银行间回购定盘利率D.银行间隔夜拆借利率【答案】C5、在经济周期的过热阶段,对应的最佳的选择是()资产。A.现金B.债券C.股票D.大宗商品类【答案】D6、根据下面资料,回答 85-88 题A.32.5B.3
3、7.5C.40D.35【答案】B7、期货价格的基本面分析有着各种不同的方法,其实质是()A.分析影响供求的各种因索B.根据历史价格预删未来价格C.综合分析交易量和交易价格D.分析标的物的内在价值【答案】A8、对回归方程的显著性检验 F 检验统计量的值为()。A.48.80B.51.20C.51.67D.48.33【答案】A9、()属于财政政策范畴。A.再贴现率B.公开市场操作C.税收政策D.法定存款准备金率【答案】C10、根据下列国内生产总值表(单位:亿元),回答 73-75 题。A.25.2B.24.8C.33.0D.19.2【答案】C11、影响波罗的海干散货运价指数(BDI)的因素不包括(
4、)。A.商品价格指数B.全球 GDP 成长率C.全球船吨数供给量D.战争及天灾【答案】A12、在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率的变化趋势为()。A.不变B.越高C.越低D.不确定【答案】B13、根据下面资料,回答 91-93 题A.129.48B.139.48C.149.48D.159.48【答案】C14、4 月 22 日,某投资者预判基差将大幅走强,即以 10011 元买入面值 1 亿元的“13 附息国债 03”现券,同时以 9738 元卖出开仓 100 手 9 月国债期货;4 月 28 日,投资者决定结束套利,以 10043 元卖出面值 1 亿元的“13 附息国债 0
5、3”,同时以 9740 元买入平仓 100 手 9 月国债期货,若不计交易成本,其盈利为()万元。A.40B.35C.45D.30【答案】D15、以黑龙江大豆种植成本为例,大豆种植每公顷投入总成本 8000 元,每公顷产量 1.8 吨,按照 4600 元/吨销售。黑龙江大豆的理论收益为()元吨。A.145.6B.155.6C.160.6D.165.6【答案】B16、若存在一个仅有两种商品的经济:在 2000 年某城市人均消费 4 公斤的大豆和 3 公斤的棉花,其中,大豆的单价为 4 元/公斤,棉花的单价为 10 元/公斤;在 2011 年,大豆的价格上升至 5.5 元/公斤,棉花的价格上升至
6、15 元/公斤,若以 2000 年为基年,则 2011 年的 CPI 为()%。A.130B.146C.184D.195【答案】B17、假如市场上存在以下在 2014 年 12 月 28 目到期的铜期权,如表 85 所示。A.5592B.4356C.4903D.3550【答案】C18、下列关于程序化交易的说法中,不正确的是()。A.程序化交易就是自动化交易B.程序化交易是通过计算机程序辅助完成交易的一种交易方式C.程序化交易需使用高级程序语言D.程序化交易是一种下单交易工具【答案】C19、对于金融机构而言,假设期权的 v=05658 元,则表示()。A.其他条件不变的情况下,当利率水平下降 1
7、%时,产品的价值提高 0.5658元,而金融机构也将有 0.5658 元的账面损失。B.其他条件不变的情况下,当利率水平上升 1%时,产品的价值提高 0.5658元,而金融机构也将有 0.5658 元的账面损失。C.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降 1%时,产品的价值将提高0.5658 元,而金融机构也将有 0.5658 元的账面损失D.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加 1%时,产品的价值将提高0.5658 元,而金融机构也将有 0.5658 元的账面损失【答案】D20、投资者使用国债期货进行套期保值时,套期保值的效果取决于()。A.基差变动B.国债期货的标的与市场利率
8、的相关性C.期货合约的选取D.被套期保值债券的价格【答案】A21、财政支出中资本性支山的扩大会导致()扩大A.经常性转移B.个人消费需求C.投资需求D.公共物品消赞需求【答案】C22、常用定量分析方法不包括()。A.平衡表法B.统计分析方法C.计量分析方法D.技术分析中的定量分析【答案】A23、假设某债券投资组合的价值 10 亿元,久期 12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至 3.2。当前国债期货报价为 110 万元,久期 6.4。投资经理应()。A.卖出国债期货 1364 万份B.卖出国债期货 1364 份C.买入国债期货 1364 份D.买入国债期货
9、 1364 万份【答案】B24、5 月份,某进口商以 67000 元吨的价格从国外进口一批铜,同时利用铜期货对该批铜进行套期保值,以 67500 元吨的价格卖出 9 月份铜期货合约,至 6 月中旬,该进口商与某电缆厂协商以 9 月份铜期货合约为基准价,以低于期货价格 300 元吨的价格成交。8 月 10 日,电缆厂实施点价,以 65000 元吨的期货价格作为基准价,进行实物交收,同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓,此时现货市场铜价格为 64800 元吨,则该进口商的交易结果是()(不计手续费等费用)。A.基差走弱 200 元吨,不完全套期保值,且有净亏损B.与电缆厂实物交收的价格为 6
10、4500 元吨C.通过套期保值操作,铜的售价相当于 67200 元吨D.对该进口商来说,结束套期保值时的基差为-200 元吨【答案】D25、对回归模型 yi01xii 进行检验时,通常假定i 服从()。A.N(0,12)B.t(n2)C.N(0,2)D.t(n)【答案】C26、关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。A.如果模型的 R2 很接近 1,可以认为此模型的质量较好B.如果模型的 R2 很接近 0,可以认为此模型的质量较好C.R2 的取值范围为 R21D.调整后的 R2 测度多元线性回归模型的解释能力没有 R2 好【答案】A27、根据下面资料,回答 71-72 题A.4B.7C.9D
11、.11【答案】C28、某种商品的价格提高 2%,供给增加 15%,则该商品的供给价格弹性属于()。A.供给富有弹性B.供给缺乏弹性C.供给完全无弹性D.供给弹性无限【答案】B29、在险价值风险度量时,资产组合价值变化的概率密度函数曲线呈()。A.螺旋线形B.钟形C.抛物线形D.不规则形【答案】B30、2013 年 7 月 19 日 10 付息国债 24(100024)净价为 97.8685,应付利息1.4860,转换因子 1.017,TF1309 合约价格为 96.336,折基差为-0.14.预计将扩大,买入 100024,卖出国债期货 TF1309。则两者稽査扩大至 0.03,那么基差收益是
12、()。A.0.17B.-0.11C.0.11D.-0.17【答案】A31、某年 7 月,原油价涨至 8600 元/吨,高盛公司预言年底价格会持续上涨,于是加大马力生产 2 万吨,但 8 月后油价一路下跌,于是企业在郑州交易所卖出 PTA 的 11 月期货合约 4000 手(2 万吨),卖价为 8300 元/吨,但之后发生金融危机,现货市场无人问津,企业无奈决定通过期货市场进行交割来降低库存压力。11 月中旬以 4394 元/吨的价格交割交货,此时现货市场价格为 4700元/吨。该公司库存跌价损失是(),盈亏是()。A.7800 万元;12 万元B.7812 万元;12 万元C.7800 万元;
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