广东省2023年期货从业资格之期货投资分析题库附答案(典型题).doc
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1、广东省广东省 20232023 年期货从业资格之期货投资分析题库附年期货从业资格之期货投资分析题库附答案(典型题)答案(典型题)单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、计算 VaR 不需要的信息是()。A.时间长度 NB.利率高低C.置信水平D.资产组合未来价值变动的分布特征【答案】B2、目前,我国已经成为世界汽车产销人国。这是改革丌放以来我国经济快速发展的成果,同时也带来一系列新的挑战。据此回答以下两题。汽油的需求价格弹性为 025,其价格现为 75 元/升。为使汽油消费量减少 1O%,其价格应上涨()元/升。A.5B.3C.0.9D.1.5【答案】B3、某机构投资者持有价值为 2000
2、 万元,修正久期为 6.5 的债券组合,该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元,修正久期为 4.2,该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是()。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期,期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出 5 手国债期货B.卖出 l0 手国债期货C.买入手数=2000*(7.5-6.5)/(94*4.2)=5.07D.买入 10 手国债期货【答案】C4、中国以()替代生产者价格。A.核心工业品出厂价格B.工业品购入价格C.工业品出厂价格D.核心工
3、业品购人价格【答案】C5、某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深 300 指数的结构化产品,期限为 6 个月,若到期时沪深 300 指数的涨跌在-30到 70之间,则产品的收益率为 9,其他情况的收益率为 3。据此回答以下三题。A.3104 和 3414B.3104 和 3424C.2976 和 3424D.2976 和 3104【答案】B6、在持有成本理论中,假设期货价格形式为 F=S+W-R,其中 R 指()。A.保险费B.储存费C.基础资产给其持有者带来的收益D.利息收益【答案】C7、Gamma 是衡量 Delta 相对标的物价变动的敏感性指标。数学上,Gamma 是期权价格对标的物价格的(
4、)导数。A.一阶B.二阶C.三阶D.四阶【答案】B8、t 检验时,若给定显著性水平,双侧检验的临界值为 ta/2(n2),则当|t|ta/2(n2)时,()。A.接受原假设,认为显著不为 0B.拒绝原假设,认为显著不为 0C.接受原假设,认为显著为 0D.拒绝原假设,认为显著为 0【答案】B9、备兑看涨期权策略是指()。A.持有标的股票,卖出看跌期权B.持有标的股票,卖出看涨期权C.持有标的股票,买入看跌期权D.持有标的股票,买入看涨期权【答案】B10、在生产经营中,企业有时会面临产品价格持续上涨而企业却必须执行之前签订的销售合同的尴尬局面。此时企业可以采取的措施是()。A.宁可赔偿违约金也不
5、销售原材料产品B.销售原材料产品的同时,在现货市场上等量买入C.销售原材料产品的同时,在期货市场上等量买入D.执行合同,销售原材料产品【答案】C11、场外期权是()交易,一份期权合约有明确的买方和卖方,且买卖双方对对方的信用情况都有比较深入的把握。A.多对多B.多对一C.一对多D.一对一【答案】D12、国内生产总值的变化与商品价格的变化方向相同,经济走势从()对大宗商品价格产生影响。A.供给端B.需求端C.外汇端D.利率端【答案】B13、在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率【答案】B14
6、、6 月份,某交易者以 200 美元吨的价格卖出 4 手(25 吨手)执行价格为4000 美元吨的 3 个月期铜看跌期权。期权到期时,标的期铜价格为 4170 美元吨,则该交易者的净损益为()。A.-20000 美元B.20000 美元C.37000 美元D.37000 美元【答案】B15、在圆弧顶或圆弧底的形成过程中,成变量的过程是()。A.两头少,中间多B.两头多,中间少C.开始多,尾部少D.开始少,尾部多【答案】B16、在通货紧缩的经济背景下,投资者应配置()。A.黄金B.基金C.债券D.股票【答案】C17、关于备兑看涨期权策略,下列说法错误的是()。A.期权出售者在出售期权时获得一笔收
7、入B.如果期权购买者在到期时行权的话,期权出售者要按照执行价格出售股票C.如果期权购买者在到期时行权的话,备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票D.投资者使用备兑看涨期权策略,主要目的是通过获得期权费而增加投资收益【答案】C18、在看涨行情中,如果计算出的当日 SAR 值高于当日或前一日的最低价格,A.最高价格B.最低价格C.平均价格D.以上均不正确【答案】B19、如果价格的变动呈“头肩底”形,期货分析人员通常会认为()。A.价格将反转向上B.价格将反转向下C.价格呈横向盘整D.无法预测价格走势【答案】A20、2010 年,我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为 401202 亿元
8、,比往年核算数增加 3219 亿元,按不变价格计算的增长速度为 104%,比初步核算提高 01 个百分点,据此回答以下两题 93-94。A.4B.7C.9D.11【答案】C21、下列不属于世界上主要的石油产地的是()。A.中东B.俄罗斯C.非洲东部D.美国【答案】C22、从投资品种上看,个人投资者主要投资于()。A.商品 ETFB.商品期货C.股指期货D.股票期货【答案】A23、下列关于内部趋势线的说法,错误的是()。A.内部趋势线并不顾及非得在极端的价格偏离的基础上作趋势线的暗古耍求B.内部趋势线最人可能地接近主要相对高点或相对低点C.难以避免任意性D.内部趋势线在界定潜在的支撑和阻力区方面
9、的作用远小于常规趋势线【答案】D24、凯利公式?*=(bp-q)b 中,b 表示()。A.交易的赔率B.交易的胜率C.交易的次数D.现有资金应进行下次交易的比例【答案】A25、7 月初,某农场决定利用大豆期货为其 9 月份将收获的大豆进行套期保值,7 月 5 日该农场在 9 月份大豆期货合约上建仓,成交价格为 2050 元吨,此时大豆现货价格为 2010 元吨。至 9 月份,期货价格到 2300 元吨,现货价格至 2320 元吨,若此时该农场以市场价卖出大豆,并将大豆期货平仓,则大豆实际卖价为()。A.2070B.2300C.2260D.2240【答案】A26、按照道氏理论的分类,趋势分为三种
10、类型,()是逸三类趋势的最大区别。A.趋势持续时间的长短B.趋势波动的幅度大小C.趋势持续时间的长短和趋势波动的幅度大小D.趋势变动方向、趋势持续时间的长短和趋势波动的幅度大小【答案】C27、()是决定期货价格变动趋势最重要的因素。A.经济运行周期B.供给与需求C.汇率D.物价水平【答案】A28、在买方叫价交易中,如果现货价格变化不大,期货价格和升贴水呈()变动。A.正相关B.负相关C.不相关D.同比例【答案】B29、跟踪证的本质是()。A.低行权价的期权B.高行权价的期权C.期货期权D.股指期权【答案】A30、一个模型做 22 笔交易,盈利 10 比,共盈利 50 万元;其余交易均亏损,共亏
11、损 10 万元,该模型的总盈亏比为()。A.0.2B.0.5C.2D.5【答案】D31、假设检验的结论为()。A.在 5%的显著性水平下,这批食品平均每袋重量不是 800 克B.在 5%的显著性水平下,这批食品平均每袋重量是 800 克C.在 5%的显著性水平下,无法检验这批食品平均每袋重量是否为 800 克D.这批食品平均每袋重量一定不是 800 克【答案】B32、当 CPl 同比增长()时,称为严重的通货膨胀。A.在 1.52中间B.大于 2C.大于 3D.大于 5【答案】D33、某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项项目机会,需要招投标,该项目若中标。则需前期投入 200 万欧元
12、。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/人民币即期汇率约为 8.38,人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为 0.1190 的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为 0.0009,合约大小为人民币 100 万元。若公司项目中标,同时到到期日欧元/人民币汇率低于 8.40,则下列说法正确的是()。A.公司在期权到期日行权,能以欧元/人民币汇率:8.40 兑换 200 万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币/欧元汇率低于 0.1190D.公司选择平仓,共
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