河北省2023年期货从业资格之期货基础知识综合检测试卷B卷含答案.doc

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1、河北省河北省 20232023 年期货从业资格之期货基础知识综合检年期货从业资格之期货基础知识综合检测试卷测试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、截至 2013 年，全球 ETF 产品已超过（）万亿美元。A.1B.2C.3D.4【答案】B2、下列关于大户报告制度的说法正确的是（）。A.交易所会员或客户所有合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告B.交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向中国证监会报告C.交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告D.交易所会员或客

2、户所有品种持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告【答案】C3、期货市场的一个主要经济功能是为生产、加工和经营者提供现货价格风险的转移工具。要实现这一目的，就必须有人愿意承担风险并提供风险资金。扮演这一角色的是（）。A.期货投机者B.套期保值者C.保值增加者D.投资者【答案】A4、世界上最先出现的金融期货是（）。A.利率期货B.股指期货C.外汇期货D.股票期货【答案】C5、在我国期货交易的计算机撮合连续竞价过程中，当买卖申报成交时，成交价等于（）A.买入价和卖出价的平均价B.买入价、卖出价和前一成交价的平均价C.买入价、卖出价和前一成交价的加权平均价D.买入价、卖出价和前一成交

3、价三者中居中的价格【答案】D6、我国菜籽油期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。A.8%B.6%C.10%D.5%【答案】D7、A、B 双方达成名义本金 2500 万美元的互换协议，A 方每年支付固定利率829%，每半年支付一次利息，B 方支付浮动利率 libor+30bps，当前，6 个月的 libor 为 735%，则 6 个月后 A 方比 B 方（）。(lbps=0o10/o)A.多支付 20.725 万美元B.少支付 20.725 万美元C.少支付 8 万美元D.多支付 8 万美元【答案】D8、能够反映期货非理性波动的程度的是()。A.市场资金总量变动率B.市场资金集中度C.现价期

4、价偏离率D.期货价格变动率【答案】C9、某套利者卖出 4 月份铝期货合约，同时买入 5 月份铝期货合约，价格分别为16670 元/吨和 16830 元/吨，平仓时 4 月份铝期货价格变为 16780 元/吨，则 5月份铝期货合约变为（）元/吨时，价差是缩小的。A.16970B.16980C.16990D.16900【答案】D10、7 月 10 日，美国芝加哥期货交易所 11 月份小麦期货合约价格为 750 美分/蒲式耳，而 11 月玉米期货合约价格为 635 美分/蒲式耳，交易者认为两种商品合约间的价差小于正常年份，预期价差会变大，于是，套利者以上述价格买入10 手 11 月份小麦合约，同时卖

5、出 10 手 11 月份玉米合约，9 月 20 日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约平仓，价格分别为 735 美分/蒲式耳和 610 美分/蒲式耳。该套利交易的盈亏状况为（）。A.盈利 500000 美元B.盈利 5000 美元C.亏损 5000 美元D.亏损 500000 美元【答案】B11、若不考虑交易成本，下列说法不正确的是（）。A.4 月 1 日的期货理论价格是 4140 点B.5 月 1 日的期货理论价格是 4248 点C.6 月 1 日的期货理论价格是 4294 点D.6 月 30 日的期货理论价格是 4220 点【答案】B12、关于期货交易，以下说法错误的是（）。A.期货交易信用

6、风险大B.利用期货交易可以帮助生产经营者锁定生产成本C.期货交易集中竞价，进场交易的必须是交易所的会员D.期货交易具有公平.公正.公开的特点【答案】A13、?7 月 1 日，某投资者以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为10200 点的恒生指数看跌期权，同时，他又以 120 点的权利金卖出一张 9 月份到期，执行价格为 10000 点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是（）。A.200 点B.180 点C.220 点D.20 点【答案】C14、某交易者以 2 美元/股的价格买入某股票看跌期权 1 手，执行价格为 35 美元/股；以 4 美元/股的

7、价格买入相同执行价格的该股票看涨期权 1 手，以下说法正确的是（）。（合约单位为 100 股，不考虑交易费用）A.当股票价格为 36 美元/股时，该交易者盈利 500 美元B.当股票价格为 36 美元/股时，该交易者损失 500 美元C.当股票价格为 34 美元/股时，该交易者盈利 500 美元D.当股票价格为 34 美元/股时，该交易者损失 300 美元【答案】B15、（）是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格。A.权利金B.执行价格C.合约到期日D.市场价格【答案】B16、6 月 10 日，A 银行与 B 银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑 500 万、卖出一个月远期英镑 5

8、00 万，这是一笔（）。A.掉期交易B.套利交易C.期货交易D.套汇交易【答案】A17、在我国，某交易者 3 月 3 日买入 10 手 5 月铜期货合约同时卖出 10 手 7 月铜期货合约，价格分别为 65800 元/吨和 66600 元/吨。3 月 9 日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5 月和 7 月合约平仓价格分别为 66800 元/吨和 67100元/吨。该交易者盈亏情况是（）。(不计手续费等费用)该投资者的当日盈亏为（）元(不计交易手续费、税金等费用)。A.盈利 50000B.盈利 25000C.亏损 50000D.亏损 25000【答案】B18、公司财务主管预期在不久的将来收到

9、100 万美元，他希望将这笔钱投资在90 天到期的国库券。要保护投资免受短期利率下降带来的损害，投资人很可能（）。A.购买长期国债的期货合约B.出售短期国库券的期货合约C.购买短期国库券的期货合约D.出售欧洲美元的期货合约【答案】C19、下列关于跨期套利的说法，不正确的是（）。A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种C.正向市场上的套利称为牛市套利D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的【答案】C20、某日，中国银行公布的外汇牌价为 1 美元兑 683 元人民币，现有人民币1000

10、0 元，接当日牌价，大约可兑换（）美元。A.1442B.1464C.1480D.1498【答案】B21、?7 月 1 日，某投资者以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为10200 点的恒生指数看跌期权，同时，他又以 120 点的权利金卖出一张 9 月份到期，执行价格为 10000 点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是（）。A.200 点B.180 点C.220 点D.20 点【答案】C22、在国外，股票期权无论是执行价格还是期权费都以（）股股票为单位给出。A.1B.10C.50D.100【答案】A23、美式期权的买方（）行权。A.可以在到期日或

11、之后的任何交易日B.只能在到期日C.可以在到期日或之前的任一交易日D.只能在到期日之前【答案】C24、在我国期货交易所（）是由集合竞价产生的。A.最高价B.开盘价C.结算价D.最低价【答案】B25、下列关于平仓的说法中，不正确的是（）。A.行情处于有利变动时，应平仓获取投机利润B.行情处于不利变动时，应平仓限制损失C.行情处于不利变动时，不必急于平仓，应尽量延长持仓时间，等待行情好转D.应灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利【答案】C26、技术分析的假设中，从人的心理因素方面考虑的假设是（）。A.市场行为涵盖一切信息B.价格沿趋势移动C.历史会重演D.投资者都是理性的【答案】C27、关于利用

12、期权进行套期保值，下列说法中正确的是（）。A.期权套期保值者需要交纳保证金B.持有现货者可采取买进看涨期权策略对冲价格风险C.计划购入原材料者可采取买进看跌期权策略对冲价格风险D.通常情况下，期权套期保值比期货套期保值投入的初始资金更少【答案】D28、点价交易是指以某商品某月份的（）为计价基础，确定双方买卖该现货商品价格的交易方式。A.批发价格B.政府指导价格C.期货价格D.零售价格【答案】C29、棉花期货的多空双方进行期转现交易，多头开仓价格为 10210 元吨，空头开仓价格为 10630 元吨，双方协议以 10450 元吨平仓，以 10400 元吨进行现货交收，空头可节省交割成本 200

13、元吨，进行期转现后，多空双方实际买卖价格为（）。A.多方 10160 元吨，空方 10780 元吨B.多方 10120 元吨，空方 10120 元吨C.多方 10640 元吨，空方 10400 元吨D.多方 10120 元吨，空方 10400 元吨【答案】A30、某交易者以 9710 元/吨买入 7 月棕榈油期货合约 100 手，同时以 9780 元/吨卖出 9 月棕榈油期货合约 100 手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。（不计手续费等费用）A.7 月 9810 元/吨，9 月 9850 元/吨B.7 月 9860 元/吨，9 月 9840 元/吨C.7 月 9720

14、 元/吨，9 月 9820 元/吨D.7 月 9840 元/吨，9 月 9860 元/吨【答案】C31、大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于（）。A.合理B.缩小C.不合理D.扩大【答案】A32、实物交割时，一般是以（）实现所有权转移的。A.签订转让合同B.商品送抵指定仓库C.标准仓单的交收D.验货合格【答案】C33、假设大豆每个月的持仓成本为 2030 元吨，若一个月后到期的大豆期货合约与大豆现货的价差（）时，交易者适合进行买入现货同时卖出期货合约的期现套利操作。(不考虑交易手续费)A.小于 20 元吨B.大于 20 元吨，小于 30 元吨C.大于 30 元吨D.小于 30

15、 元吨【答案】C34、某交易者 7 月 30 日买入 1 手 11 月份小麦合约，价格为 7.6 美元蒲式耳，同时卖出 1 手 11 月份玉米合约，价格为 2.45 美元蒲式耳，9 月 30 日，该交易者卖出 1 手 11 月份小麦合约，价格模拟为 7.45 美元蒲式耳，同时买入 1 手 11 月份玉米合约，价格为 2.20 美元蒲式耳，交易所规定 1 手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（）美元。A.盈利 700B.亏损 700C.盈利 500D.亏损 500【答案】C35、下列关于期货居间人的表述，正确的是（）。A.居间人隶属于期货公司B.居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人

16、C.期货公司的在职人员可以成为本公司的居间人D.期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人【答案】B36、在我国，1 月 8 日，某交易者进行套利交易，同时卖出 500 手 3 月白糖期货合约、买入 1000 手 5 月白糖期货合约、卖出 500 手 7 月白糖期货合约；成交价格分别为 6370 元/吨、6360 元/吨和 6350 元/吨。1 月 13 日对冲平仓时成交价格分别为 6350 元/吨、6320 元/吨和 6300 元/吨。则该交易者（）。A.盈利 5 万元B.亏损 5 万元C.盈利 50 万元D.亏损 50 万元【答案】B37、下列关于我国期货市场法律法规和自律规则的说法中

17、，不正确的是()。A.期货交易管理条例是由国务院颁布的B.期货公司管理办法是由中国证监会颁布的C.期货交易所管理办法是由中国金融期货交易所颁布的D.期货从业人员执业行为准则（修订）是由中国期货业协会颁布的【答案】C38、关于期权交易的说法，正确的是（）。A.交易发生后，卖方可以行使权利，也可以放弃权利B.交易发生后，买方可以行使权利，也可以放弃权利C.买卖双方均需缴纳权利金D.买卖双方均需缴纳保证金【答案】B39、期转现交易双方商定的期货平仓须在（）限制范围内。A.审批日期货价格B.交收日现货价格C.交收日期货价格D.审批日现货价格【答案】A40、一般来说，在其他条件相同的情况下，美式期权的价

18、格通常（）欧式期权的价格。A.高于B.低于C.等于D.以上三种情况都有可能【答案】A41、某新客户存入保证金 10 万元，6 月 20 日开仓买进我国大豆期货合约 15手，成交价格 2200 元/吨，同一天该客户平仓卖出 10 手大豆合约，成交价格2210 元/吨，当日结算价格 2220 元/吨，交易保证金比例为 5%，该客户当日可用资金为（）元。(不考虑手续费、税金等费用)A.96450B.95450C.97450D.95950【答案】A42、卖出套期保值是为了（）。A.规避期货价格上涨的风险B.规避现货价格下跌的风险C.获得期货价格上涨的收益D.获得现货价格下跌的收益【答案】B43、（）的

19、出现，使期货市场发生了翻天覆地地变化，彻底改变了期货市场的格局。A.远期现货B.商品期货C.金融期货D.期货期权【答案】C44、（）是指独立于期货公司和客户之外，接受期货公司委托进行居间介绍，独立承担基于居间法律关系所产生的民事责任的自然人或组织。A.介绍经纪商B.期货居间人C.期货公司D.证券经纪人【答案】B45、某套利者以 461 美元/盎司的价格买入 1 手 12 月的黄金期货，同时以 450美元/盎司的价格卖出 1 手 8 月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以 452美元/盎司的价格将 12 月合约卖出平仓，同时以 446 美元/盎司的价格将 8 月合约买入平仓。该套利交易的盈亏状

20、况是（）美元/盎司。A.亏损 5B.获利 5C.亏损 6【答案】A46、艾略特最初的波浪理论是以周期为基础的，每个周期都是由（）组成。A.上升（或下降）的 4 个过程和下降（或上升）的 4 个过程B.上升（或下降）的 5 个过程和下降（或上升）的 4 个过程C.上升（或下降）的 5 个过程和下降（或上升）的 3 个过程D.上升（或下降）的 6 个过程和下降（或上升）的 2 个过程【答案】C47、下列关于期货交易杠杆效应的描述中，正确的是（）。A.保证金比率越低，期货交易的杠杆效应越大B.保证金比率越低，期货交易的杠杆效应越小C.保证金比率越低，期货交易的杠杆效应越不确定D.保证金比率越低，期货

21、交易的杠杆效应越稳定【答案】A48、某机构打算用 3 个月后到期的 1000 万资金购买等金额的 A、B、C 三种股票，现在这三种股票的价格分别为 20 元、25 元和 60 元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为 2500 点，每点乘数为 100 元，A、B、C 三种股票的 B 系数分别为 0.9、1.1 和 1.3。则该机构需要买进期指合约（）张。A.44B.36C.40D.52【答案】A49、7.11 日，某铝厂与某铝经销商签订合约，约定以 9 月份铝期货合约为基准，以低于铝期货价格 100 元/吨的价格交收。同时，该铝厂进行套期保值，以166

22、00 元/吨的价格卖出 9 月份铝期货合约，8 月中旬，该铝厂实施点价，以15100 元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交割，同时，按该价格期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为 14500 元/吨。该铝厂的交易结果是（）.(不计手续费等费用）。A.对铝厂来说，结束套期保值交易时的基差为 300 元/吨B.通过套期保值操作，铝的实际售价为 16500 元/吨C.期货市场盈利 1600 元/吨D.与铝经销商实物交收的价格为 14900 元/吨【答案】B50、根据以下材料，回答题A.买进该股票组合，同时买进 1 张恒指期货合约B.卖出该股票组合，同时卖出 1 张恒指期货合约C.卖出该股票组合，同时买

23、进 1 张恒指期货合约D.买进该股票组合，同时卖出 1 张恒指期货合约【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、期货公司对通过互联网下单的客户应当（）。A.对互联网交易风险进行特别提示B.对互联网交易风险进行一般提示C.将客户的指令以适当方式保存D.通过口头约定完成客户指令【答案】AC2、下列关于国内期货保证金存管银行的表述，正确的有（）A.是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理等业务的机构B.是我国期货市场保证金封闭运行的必要环节C.交易所有权对存管银行的期货结算业务进行监督D.是由交易所指定，协助交易所办理期货结算业务的银行【答案】BCD3、假定中国外汇交易市场上的汇率标价

24、 100 美元/人民币由 630.21 变为632.26，表明要用更多的人民币才能兑换 100 美元，外国货币（美元）升值，即()。A.外汇汇率不变B.本国货币升值C.外汇汇率上升D.本国货币贬值【答案】CD4、期货公司风险控制体系对信息系统安全的内容主要包括()。A.信息技术管理制度完善并有效执行B.信息系统安全稳定运行C.应急处理机制健全有效D.按规定及时准确报送信息系统情况【答案】ABCD5、外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则（）。A.远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价B.近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价C.近端掉期全价=

25、即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价D.远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价【答案】AC6、大连期货商品交易所上市的期货品种包括（）。A.焦炭B.动力煤C.棕榈油D.焦煤【答案】ACD7、下列情形中，适用榨油厂利用大豆期货进行买人套期保值的有（）。A.榨油厂已签订大豆购货合同，确定了交易价格B.榨油厂预计三个月后购买一批大豆，价格尚未确定，担心大豆价格上涨C.库存已满无法购进大豆，担心未来大豆价格上涨D.大豆现货价格远远低于期货价格【答案】BC8、沪深 300 指数期货合约的合约月份为（）。A.当月B.下月C.随后两个季月D.随后三个季月【答案】ABC9、下列关于

26、期货交易所性质的表述，正确的有（）。A.期货交易所拥有合约标的商品B.期货交易所不参与期货价格形成C.期货交易所自身不参与期货交易活动D.期货交易所提供交易的场所.设施和服务【答案】BCD10、某套利者卖出 3 月份大豆期货合约的同时买入 5 月份大豆期货合约，成交价格分别为 3880 元/吨和 3910 元/吨，持有一段时间后，该套利者分别以 3850元/吨和 3895 元/吨的价格将两个合约平仓，则（）。（不计交易费用）A.套利的净亏损为 15 元吨B.5 月份期货合约亏损 15 元吨C.套利的净盈利为 15 元吨D.3 月份期货合约盈利 30 元吨【答案】BCD11、卖出套期保值一般可运

27、用于如下一些情形（）。A.持有某种商品或资产，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产市场价值下降，或者其销售收益下降B.已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心市场价格下跌，使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降C.预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降D.预计在未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购买成本提高【答案】ABC12、某交易以 51800 元吨卖出 2 手钢期货合约，成交后市价跌到 51350 元吨。因预测价格仍将下跌，交易者决定继续持有该头寸，并借助止损指令控制风险确保盈利。该止损指令设定的价

28、格可能为（）元，吨。（不计手续费等费用）A.51710B.51520C.51840D.51310【答案】AB13、在商品市场上，反向市场出现的原因主要有（）。A.预计将来该商品的供给会大幅度减少B.近期对某种商品或资产需求非常疲软C.预计将来该商品的供给会大幅度增加D.近期对某种商品或资产需求非常迫切【答案】CD14、宏观经济政策对汇率的影响主要通过()。A.产出水平B.就业能力C.通货膨胀D.突发事件【答案】ABC15、关于集合竞价产生价格的方法，下列表述正确的有（）。?A.交易系统分别对所有有效的买入申报按申报价由低到高的顺序排列B.申报价相同的按进入系统的时间先后排列C.所有有效的卖出申

29、报按申报价由低到高的顺序排列D.开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后连续竞价交易【答案】BCD16、期货投资咨询业务是指基于客户委托，期货公司及其从业人员向客户提供（）等服务并获得合理报酬。A.风险管理顾问B.研究分析C.交易咨询D.代理进行期货交易【答案】ABC17、投资者以 3310 点开仓卖出沪深 300 股指期货合约 5 手，后以 3320 点全部平仓，若不计交易费用，其交易结果为（）。A.盈利 3000 元手B.亏损 15000 元C.亏损 3000/手D.盈利 15000 元【答案】BC18、下列关于卖出看涨期权的说法（不计交易费用），正确的有（）。A.最大风险为损失全部权利金B.最大收益为所收取的全部权利金C.盈亏平衡点为执行价格权利金D.标的资产市场价格越高，对期权卖方越不利【答案】BCD19、下列关于货币互换中本金交换形式的描述中，正确的有（）。A.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金B.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金C.在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金D.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换【答案】ABD20、期货交易的参与者众多，除会员外，还有其所代表的（）。A.商品生产者B.商品销售者C.进出口商D.市场投机者【答案】ABCD