河南省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题(二)及答案.doc

《河南省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题(二)及答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河南省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题(二)及答案.doc（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、河南省河南省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题知识练习题(二二)及答案及答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、基金的（）是评估投资组合收益的原因或来源的技术，回答的是“收益从哪里来”这个问题。A.风险价值B.绝对收益C.相对收益D.业绩归因【答案】D2、（）是资金的远期价格，即隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。A.远期利率B.即期利率C.票面价格D.发行价格【答案】A3、以下不属于盈利能力指标的是（）A.销售利润率(ROS)B.资产收益率(ROA)C.净资产收益率(ROE)D.应收账款周转率【答

2、案】D4、期末可供分配利润是指期末可供基金进行利润分配的金额，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。由于基金本期利润包括已实现和未实现两部分，如果期末未分配利润的未实现部分为（），则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为（），则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣减未实现部分）。A.负数，正数B.正数，负数C.正数，正数D.负数，负数【答案】B5、关于股票的账面价值和清算价值，以下表述错误的是（）A.股票的清算价值是公司清算时每一股份所代表的实际价值B.在公司清算时，大多数公司股票的清算价值实际上高于其账面价

3、值C.理论上股票的清算价值应与账面价值一致，但实际上并非如此D.股票的清算价值是根据资产实际出售额计算的【答案】B6、以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D7、（）是为买卖双方介绍交易以获取佣金的中间商人。A.经纪人B.中介商C.投资咨询人D.投资管理者【答案】A8、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为 13，以下表述错误的是（）。A.当市场上涨 1%时，该基金净值上涨幅度为 1.3%B.该基金对市场变化的敏感度不高C.该基金的净值变动方向与市场一致D.该基金的净值变动幅度比市场大【答案】B9、标的股票一般是发行公司自己的（）

4、。A.优先股B.后配股C.蓝筹股D.普通股【答案】D10、每个合格投资者能委托（）个托管人，并可以更换托管人。A.5B.3C.2D.1【答案】D11、（）是政府为筹集资金而向投资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证。A.政府债券B.金融债券C.公司债券D.固定利率债券【答案】A12、关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（）。A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度C.贝塔系数大于 1 时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大D.贝塔系数等于 1 时，表明投资者的变动幅度与市场一致【答案】A13、以下指标中，

5、可以反映股票基金风险的是（）。A.、B.、C.、D.【答案】C14、根据证券法，以下不属于证券登记结算机构职责的是()A.提供证券存管服务B.提供投资咨询服务C.提供集中登记服务D.提供资金结算服务【答案】B15、（）从事现货黄金交易A.上海黄金交易所B.上海期货交易所C.上海证券交易所D.深圳证券交易所【答案】A16、相信市场定价有效的投资者认为：系统性地跑赢市场是不可能的，除了靠一时的运气战胜市场之外，此时其会采取（）。A.主动投资策略B.积极投资策略C.被动投资策略D.模拟历史策略【答案】C17、下列关于债券结算业务类型的表述，不正确的是（）。A.分销业务按单一券种进行，通过分销指令办理

6、B.现券交易的结算按单一券种办理，结算日为 T+0 或 T+1C.债券远期交易从成交日至结算日的期限（含成交日不含结算日）为 2365 天D.债券借贷首期采用券费对付结算方式，到期可采用券券对付、返券付费解券和券费对付结算方式中的任何一种【答案】D18、关于短期政府债券的特点，以下表述错误的是（）A.溢价发行B.违约风险小C.利息免税D.流动性强【答案】A19、关于我国资本市场股票和债券的风险收益特征，以下表述正确的是（）。A.债券的投资收益率和股票投资相比较为稳定B.股票的投资收益低于债券投资C.股票投资回报的波动率小于债券投资D.债券投资者要求更高的风险溢价【答案】A20、（）是指证券登记

7、结算机构与结算参与人在交收过程中，当且仅当资金交付时给付证券，证券交付时给付资金。A.共同对手方B.分级结算C.法人结算D.货银对付【答案】D21、货币市场基金可以投资于剩余期限小于（）天但剩余存续期超过（）天的浮动利率债券。A.197；197B.356；356C.397；367D.397；397【答案】D22、假设市场的风险溢价是 7.5%,无风险利率是 3.7%,A 股票的期望收益为14.2%,该股票的贝塔系数是（）。A.2.76B.1C.1.89D.1.4【答案】D23、下列关于执行缺口的说法错误的是（）。A.执行缺口是指理想组合与真实投资组合之间的收益率之差B.执行缺口是指理想组合与预

8、期组合收益的差值C.执行缺口可以将交易过程中的所有成本量化D.资产转持是机构投资者对投资组合的大规模调整【答案】B24、下列不承担汇率风险的基金是（）。A.货币 ETFB.QDII 基金C.港股通基金D.非本地基金公司管理的互认基金【答案】A25、（）是一种按照票面金额计算利息，票面上附有作为定期支付利息凭证的期票的债券。A.零息债券B.固定利率债券C.公债D.国债【答案】B26、下列哪一类私募股权投资的战略通常是向初创型企业提供资金？（）A.风险投资B.并购投资C.成长权益D.危机投资【答案】A27、上交所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前（）分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一

9、笔交易）。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。A.1B.6C.10D.20【答案】A28、目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。A.上海银行间同业拆放利率B.国债回购利率（7 天）C.1 年期定期存款利率D.3 年期定期存款利率【答案】D29、根据跟量算法，若交易量放大，这段时间内的下单成交量（）；若交易量缩小，这段时间内的下单成交量（）。A.放大；降低B.放大；放大C.降低；降低D.降低；放大【答案】A30、（）是指具有实体，可进入流通领域，但并非在零售环节进行销售，具有商品属性，用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物资商品。A.私募股权B.不动产C.大宗商品D.收藏品

10、【答案】C31、某基金管理人统计了某个基金产品 100 个交易日的每天净值变化的基点11A（单位：点），并将从小到大依次排列，分别为（1）-（100）,其中（91）-（100）为15.75,16.34,15.78,16.85,17.12,17.56,18.41,18.57,18.87,18.99,则的上2.5%分位数为（）。A.16.78B.16.56C.16.34D.18.72【答案】D32、（）是可以通过分散化投资来降低的风险。A.系统性风险B.市场风险C.政策风险D.非系统性风险【答案】D33、不属于大额可转让定期存单的特点的是（）A.一般面额较大，且金额为整数B.投资者一股为机构投资者

11、和资金雄厚的企业C.可以提前支取D.不记名,可以在二级市场上转让【答案】C34、寿险公司通常投资于（）资产。A.风险较低B.风险较高C.收益较低D.收益较高【答案】B35、私募股权二级市场投资通常以（）形式进行组织。A.合伙人B.有限制C.股份制D.个体【答案】A36、票面金额为 100 元的 3 年期债券，票面利率 5%,每年付息一次，当前市场价格为 90 元，则该债券的到期收益率是（）A.5%B.5.06%C.8.9468%D.1.7235%【答案】C37、关于远期利率，以下表述错误的是（）。A.远期利率表现为未来两个日期间借入货币的利率B.远期利率是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时

12、间点到另一时间点的利率水平C.远期利率也可以表示投资者现在所购买的零息债券的到期收益率D.远期利率指的是资金的远期价格【答案】C38、投资决策委员会一般的组成中不包括（）。A.公司总经理B.投资总监、投资部经理C.基金管理公司的副总经理D.分管投资的副总经理【答案】C39、投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（）。A.方差B.离差率C.期望D.标准差【答案】D40、根据中华人民共和国证券法，下列不属于证券登记结算机构职责的是（）。A.为证券交易提供集中登记服务B.为证券交易提供存管服务C.为证券交易提供投资咨询服务D.为证券交易提供结算服务【答案】C41、假设投资者在 20

13、13 年 12 月 31 日买入某基金，期初基金资产净值为 2 亿元；2014 年 4 月 15 日资产净值为 9500 万元；2014 年 12 月 31 日基金资产净值为 1.2 亿元。期间无申购赎回分红等现金流。该投资者投资基金的时间加权收益率为（）。A.-0.217B.-0.4C.-0.077D.0.05【答案】B42、QFII 机制的意义不包括（）。A.促使中国封闭的资本市场向开放的市场转变B.QFII 机制促进国内证券市场投资主体多元化以及上市公司行为规范化C.QFII 机制促进国内投资者的投资理念趋于理性化D.QFII 降低了证券市场的系统风险【答案】D43、算法交易是通过数学建

14、模将常用交易理念同化为自动化的交易模型，并借助计算机强大的存储与计算功能实现交易自动化（或半自动化）的一种交易方式，交易算法的核心是其背后的（）模型。A.投资交易B.量化交易C.股票估值D.债券估值【答案】B44、在标的证券价格变化时，融券业务的维持比例必须大于（）。A.130%B.80%C.50%D.100%【答案】A45、关于计算 VAR 值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。A.R 值方法B.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VC.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算 V【答案】B46、某债券基金某期

15、期初可分配利润是 100000 元，其中未分配利润已实现为200000 元，未分配利润未实现为100000 元。当期已实现利润为10000 元，未实现利润为20000 元，则期末可供分配利润为（）元。A.1000000B.90000C.70000D.190000【答案】C47、远期利率和即期利率的区别在于（）。A.付息频率不同B.计息期限不同C.计息方式不同D.计息日起点不同【答案】D48、下列各理指标中，可用于分析企业长期偿债能力的有（）。A.营运效率比率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率【答案】C49、下列关于基金份额的分拆合并，叙述错误的是()。A.当基金的净值过低时，通过基金份额的合并可以提高其净值，这种行为被称为逆向分拆B.基金份额的分拆有利于基金持续营销，有利于改善基金份额持有人结构C.当基金的净值过高时，通过基金份额的合并可以提高其净值D.分拆比例大于 1 的分拆定义为基金份额的分拆，而分拆比例小于 1 的分拆则定义为基金份额的合并【答案】C50、资本资产定价模型基本假定条件中，()意味着每个投资者都是价格接受者。A.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整B.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产C.不存在交易费用及税金D.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的【答案】D