浙江省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库.doc

《浙江省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库.doc（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、浙江省浙江省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库知识考试题库单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在基金资产估值过程中，一般均采用资产的（）。A.历史价格B.最新价格C.预期价格D.最低价格【答案】B2、按债券的（）分类，债券可分为政府债券、金融债券和公司债券。A.发行主体B.偿还期限C.嵌入的条款D.债券持有人收益方式【答案】A3、（）是一种混合债券，既包含了普通债券的特征，也包含了权益特征，还具有标的股票的衍生特征。A.可赎回债券B.可回售债券C.可转换债券D.结构化债券【答案】C4、()影响投资者的风险态度以及对流动性

2、的要求。A.投资期限的长短B.收益要求的高低C.风险容忍度的大小D.监管制度的强弱【答案】A5、关于货币市场基金风险的指标，以下表述错误的是（）。A.投资组合平均剩余期限B.跟踪误差C.融资比例D.浮动利率债券投资情况【答案】B6、为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理人应（）A.建立基金估值工作机制，并申请基金托管行批准B.对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的品质提出估值指引C.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度D.定期对估值指引进行评估和修订【答案】C7、（）是指传统公开市场交易的权益资产、固定收益类资产和货币类资产之外的投资类型。A.固定投资B.传统投资C.另类投资

3、D.额外投资【答案】C8、债券远期交易最长不能超过（）天。A.90B.270C.180D.365【答案】D9、投资组合管理的一般流程不包括（）。A.了解投资者需求B.制定投资政策C.投资组合构建D.承诺收益【答案】D10、下列关于回购协议的表述，错误的是（）。A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为B.本质上，回购协议是一种证券抵押贷款，抵押品以国债为主C.按回购期限划分，我国在交易所挂牌的国债回购可以分为 1 天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91 天一级 182 天D.由于买断式回购历史很长，回购市场目前

4、以买断式回购为主要交易品种【答案】D11、下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的是（）。A.即期利率是金融市场中的基本利率，常用 St 表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率B.远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平C.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同D.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同【答案】C12、基金估值的第一责任主体是（）A.基金托管人B.基金管理人C.中国证监会D.中国证券投资基金业协会【答案】B13、下列不属于行业因素对股价影响的表现的是（）。A.某些重要领域可能会因政府保护，即使在面临外部冲击的情

5、况下，股价也不会大幅下降B.某产业的工会拥有传统势力，产品的劳动力成本持续上升，致使利润水平下降，进而使股价下跌C.零售业非常依赖短期流动性，低成本流通技术的发明使股价上升D.由于金融危机，大多数投资者对股市前景过于悲观，致使股价下跌【答案】D14、封闭式基金（）进行估值，（）披露一次基金份额净值。A.每个交易日；每周B.每日；每周C.每个交易日；次日D.每日；次日【答案】A15、股票估值的内在价值法不包括（）。A.股利贴现模型B.自由现金流量贴现模型C.超额收益贴现模型D.市盈率模型【答案】D16、（）的期货被称为三大农产品期货。A.小麦、稻谷、咖啡B.大豆、玉米、小麦C.玉米、大豆、棉花D

6、.玉米、大豆、菜油【答案】B17、以下不属于证券投资基金会计核算内容的业务是（）。A.估值核算B.基金公司的费用核算C.权益核算D.基金申购与赎回核算【答案】B18、久期配比策略的不足之处是（）A.相对于现金配比策略，可供选择的债券更少B.为了满足负债的需要，债券管理者可能不得不在价格极低时抛出债券C.策略要求获得的利息和收回的本金恰好满足未来现金需求D.策略限制性强，弹性很小，可能会排斥许多缺乏良好现金流量特性的债券【答案】B19、下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是()。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资

7、组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系【答案】B20、当证券投资基金采取托管人结算模式时，其当日交易后的资金与（）直接交收。A.交易所B.托管人C.证券公司D.登记结算机构【答案】D21、一般来说，信用利差出现变化一般发生在经济周期发生转换（）。A.之后B.之中C.之前D.无法确定【答案】C22、（）是指传统公开市场交易的权益资产、固定收益类资产和货币类资产之外的投资类型。A.固定投资B.传统投资C.另类投资D.额外投资【答案】C23、下列关于企业

8、年金基金财产的投资范围，说法不正确的是（）。A.长期债券回购B.信用等级在投资级以上的金融债C.信用等级在投资级以上的企业债D.信用等级在投资级以上的可转换债【答案】A24、在现实中，计算基金的持有区间收益率需要考虑的情况不包括（）。A.基金可能包含多个不同的证券B.每个证券发放红利或利息的时间都一样C.基金的投资者在区间内会有申购和赎回D.基金的投资者会带来更多的资金进出【答案】B25、下列关于可转换债券的转换权利价值的说法中，正确的是（）。A.转换权利价值为可转换债券价值与纯粹债券价值的差额B.股价上升，转换价值下降C.普通股的价格远低于转换价格，则转换价值就很高D.转换价值的大小，与普通

9、股的价格无关【答案】A26、（）是上市公司总市值第一（2009 年数据），IPO 数量及市值第一（2009年数据），交易量第二（2008 年数据）的交易所。A.伦敦证券交易所B.泛欧证券交易所C.纽约证券交易所D.纳斯达克证券交易所【答案】C27、为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，下列应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术的是（）。A.托管机构B.中国证券业协会C.中国证券投资基金业协会D.基金管理公司【答案】D28、下列关于衍生工具的论述，错误的是()A.期权合约的卖方有权利但没有义务去执行合约B.远期合约是非标准化合约，是由交易双方通过谈判后签署C.所有

10、的金融衍生工具都可以由远期合约、期货合约、期权合约和互换合约这四种基本的衍生工具构造出来D.期货合约是标准化合约【答案】A29、下列关于期末可供分配利润的说法正确的是（）。A.指期末可供基金进行利润分配的金额B.为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰高数C.如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣减未实现部分）D.如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分【答案】A30、（）指在一国证券市场是流通的代表外国公司有价证券的可转让免证。A.债券凭证B.私募凭证C.权益凭证D.存托凭

11、证【答案】D31、下列关于冲击成本的说法中，错误的是（）。A.冲击成本是交易指令下达后形成的市场价格与交易没有下达情况下市场可能的价格之间的差额B.冲击成本是购买流动性的成本C.冲击成本很容易精确计量D.信息泄露会导致冲击成本【答案】C32、下列关于回购协议的表述，错误的是()。A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为B.我国金融市场上的回购协议以国债回购协议为主C.国债回购作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过半年D.证券的出售方为资金借入方，即正回购方【答案】C33、AIFMD 自（）起开始实施。A.2004 年

12、2 月 13 日B.2011 年 7 月 1 日C.2013 年 7 月 22 日D.2014 年 7 月 22 日【答案】C34、下列关于权证的行权，说法错误的是（）。A.行权结算方式分为证券给付结算方式和现金结算方式B.证券给付结算方式指权证持有人行权时，发行人有义务按照行权价格向权证持有人出售或购买标的证券C.现金结算方式指权证持有人行权时，发行人按照约定向权证持有人支付行权价格与标的证券结算价格之间的差额D.目前上海证券交易所和深圳证券交易所规定，标的证券发生除权和除息，行权比例应作相应调整【答案】D35、以下关于货银对付原则说法错的是（）。A.又称钱货两清原则B.货银对付是指证券登记

13、结算机构与结算参与人在交收过程中，并且仅当资金交付时给付证券，证券交付时给付资金C.可以理解为一手交钱，一手交货D.使得交易双方无须担心交易对手的信用风险【答案】D36、下列关于证券公司设立 QFII 的说法，错误的是()。A.经营证券业务 5 年以上B.净资产不少于 5 亿美元C.最近一个会计年度管理的证券资产不少于 50 亿美元D.最近三年平均净资产利润率不低于 6%【答案】D37、投资者进行金融衍生工具交易时，要想获得交易的成功，必须对利率、汇率、股价等因素的未来趋势作出判断，这是衍生工具的()所决定的。A.跨期性B.杠杆性C.风险性D.投机性【答案】A38、关于货币市场工具的描述，最准

14、确的是（）。A.1 年以上、5 年之内的高流动性和低风险证券B.1 年以内的高流动性和低风险证券C.1 年以内的高流动性和高风险证券D.1 年以上，5 年以内的高流动性和高风险证券【答案】B39、票面金额为 100 元的 2 年期债券，第一年支付利息 6 元，第二年支付利息6 元，当前市场价格为 95 元，则该债券的到期收益率为（）。A.4.70%B.6%C.8.836%D.5.30%【答案】C40、（）是基金管理公司的核心业务。A.业绩评估B.独立研究C.基金销售D.基金投资管理【答案】D41、若ij=-1，则表示 Ri 和 Rj（）。A.零相关B.不确定C.完全正相关D.完全负相关【答案】

15、D42、下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（）。A.投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期B.资本市场没有摩擦C.投资者都依据期望收益评价证券组合的收益条件D.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。【答案】D43、为提高交易效率和有效控制基金管理中交易执行的风险，基金采取()。A.竞价交易制度B.分散交易制度C.集中交易制度D.分级交易制度【答案】C44、投资者于 2017 年 2 月 10 日凋五)赎回了某货币市场基金(非 T+0 到账），则该投资者享有（）的收益。A.2 月 10 日B.2 月 10 日、2 月 11 日和 2 月 12 日C.2 月 10 日、2

16、月 11 日、2 月 12 日和 2 月 13 日D.2 月 10 日和 2 月 11 日【答案】B45、关于投资策略说明书，以下选项不属于其组成内容的是（）A.托管费率B.交易机制C.投资限制D.业绩比较基准【答案】A46、被称为“现金牛”的公司处于行业生命周期的（）。A.初创期B.成熟期C.成长期D.衰退期【答案】B47、股票可以依法自由的进行交易，体现了股票（）的特征。A.参与性B.流动性C.收益性D.交易性【答案】B48、合格境内机构投资者基金的风险不包括()。A.汇率风险B.国别风险C.税务风险D.管理风险【答案】D49、下列科目中，不属于流动资产的是（）。A.存货B.现金C.预收账款D.应收账款【答案】C50、（）是根据特定的时间间隔，在每个时间点上平均下单的算法。A.成交量加权平均价格算法B.时间加权平均价格算法C.跟量算法D.执行偏差算法【答案】B