浙江省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷B卷附答案.doc

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1、浙江省浙江省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷知识能力测试试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、当市场价格低于行权价格时，认沽权证持有者行权，公司发行在外的股份（）。A.增加B.减少C.相同D.不变【答案】B2、()是用来衡量企业的短期偿债能力的比率。A.流动性比率B.财务杠杆比率C.营运效率比率D.盈利能力比率【答案】A3、投资政策说明书的内容不包括（）。A.业绩比较基准B.确定收益C.投资回报率目标D.投资决策流程【答案】B4、每个合格投资者能委托（）个托管人，并可以更换托管人。A.5

2、B.3C.2D.1【答案】D5、下列关于信用利差特点的表述中，错误的是（）。A.信用利差随着经济周期的扩张而扩张，随着经济周期的收缩而缩小B.对于给定的非政府部门的债券、给定的信用评级，信用利差随着期限增加而扩大C.信用利差的变化本质上是市场风险偏好的变化，受经济预期影响D.从实际数据看，信用利差的变化一般发生在经济周期发生转换之前，因此，信用利差可以作为预测经济周期活动的指标【答案】A6、以下风险类型不属于投资风险的是（）。A.商业风险B.信用风险C.流动性风险D.政策风险【答案】A7、下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A.贝塔系数大于 0 时、该投资组合的价格变动方向与市场相反B.贝

3、塔系数小于 0 时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C.贝塔系数等于 1 时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D.贝塔系数大于 1 时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大【答案】D8、（）允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】A9、近年来我国互换合约市场高速増长，互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分。目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。A.上海银行间同业拆放利率B.国债回购利率C.1 年期定期存款利率D.3 年期定期存款利率【答案】D10、以下用于管理投资交易操纵风险的是()A.建立交易对手信用评级制度B

4、.严格划分交易员权限，完善内部审核机制C.密切关注基本面变化，构造组合进行分散化投资D.分析投资组合持有人结构特征，关注投资者申赎意愿【答案】B11、（）指将结算参与人相对于另一个交收对手方的证券和资金的应收、应付额加以轧抵，得出该结算参与人相对于另一个交收对手方的证券和资金的应收、应付净额。A.多边净额结算B.双边净额结算C.超额净额结算D.纯利净额结算【答案】B12、某类基金共 6 只，2016 年的净值增长率分别为 8.4%、7.2%、9.2%、10.1%、6.3%、9.8%,则该类基金的净值增长率平均数和中位数分别为（）。A.8.5%和 8.8%B.8.4%和 9.2%C.9.2%和

5、9.2%D.8.4%和 8.8%【答案】A13、下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。A.参数法B.历史模拟法C.换元法D.蒙特卡洛法【答案】C14、深圳证券交易所规定，公司债券的大宗交易、专项资金管理计划协议交易，协议平台的成交确认时间为（）。A.9：15-11：30、13：00-15：00B.9：15-11：30、13：00-15：30C.9：30-11：30、13：00-15：00D.9：30-11：30、13：00-15：30【答案】B15、债券投资风险不包括（）。A.信用风险B.再投资风险C.流动性风险D.操作风险【答案】D16、全球另类投资管理百强企业的资产首要投资对象仍然

6、是（）。A.私募股权投资B.大宗商品C.房地产D.对冲基金【答案】C17、根据证券投资基金法的规定复核、审査基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（）承担。A.基金管理人B.基金托管人C.基金份额持有人D.证监会【答案】B18、我国开放式基金每（）估值，并于（）公告基金份额净值。A.交易日，次日B.周;次周C.月;当日D.月;次日【答案】A19、事前和事后风险指标的区别（）。A.事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况B.事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的

7、表现和风险清况C.事前指标比事后指标更准确D.事后指标比事前指标更准确【答案】B20、以下关于詹森说法不正确的是（）。A.詹森是在 CAPM 上发展出的一个风险调整差异衡量指标B.若p=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异C.当 ap0 时，说明基金表现要优于市场指数表现D.当 ap0 时，说明基金表现要弱于市场指数表现【答案】D21、某基金总资产为 50 亿元，总负债为 20 亿元，发行在外的基金份数为 30 亿份，则该基金的基金份额净值为（）。A.1.00 元B.1.67 元C.2.33 元D.0.60 元【答案】A22、以下有关银行间债券市场债券结

8、算的说法错误的是（）。A.纯券过户的特点是快捷、简便B.见券付款有利于付券方控制风险C.见款付券的收券方会有一个风险敞口D.券款对付的结算风险双方对等【答案】B23、（）贴现模型可以分为零增长模型、不变增长模型、三阶段增长模型和多元增长模型。A.股利B.自由现金流C.股权资本自由现金流D.以上选项都对【答案】A24、（）是基金分红采用的最普遍的形式。A.直接分配基金份额B.固定红利C.分红再投资D.现金分红【答案】D25、下列选项中不属于流动性风险管理措施的是（）。A.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，

9、并相应调整资产配置和投资组合B.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新D.建立流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要【答案】C26、名义利率为 12%，通货膨胀率为-2%，则实际利率为()A.6%B.10%C.24%D.14%【答案】D27、在（）中，按照结算机构在结算中是否担当中央对手方,可以分为中央对手方净额结算和非中央对手方净额结算两种模式。A.多边净额结算B.净额结算C.双边净额结算D.单边净额结算【答案】A28、期货市场风险管理的

10、功能是通过（）实现的。A.建仓B.卖空C.买空D.套期保值【答案】D29、关于资本资产定价模型的基本假定的说法（）是错误的。A.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整B.所有的投资都可以无限分割，投资数量随意C.投资者是价格的接受者，他们的买卖行为不会改变证券价格，每个投资者都不能对市场定价造成显著影响D.所有的投资者都是风险偏好者【答案】D30、关于上海证券交易所收盘价的确定，下列说法错误的是（）。A.收盘价为当日该证券最后一笔交易前 1 分钟所有交易的成交量加权平均价B.收盘价为当日该证券最后一笔交易前 1 分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）

11、C.收盘价为当日该证券最后一笔交易前 1 分钟所有交易的成交量加权平均价（不含最后一笔交易）D.当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价【答案】C31、下列关于财务报表中的各个项目的关系，描述不正确的是（）。A.资产=负债+所有者权益B.净现金流量=经营活动产生的现金流量+投资活动产生的现金流量+筹资活动产生的现金流量C.流动资产=流动负债D.净利润=息税前利润-利息费用-税费【答案】C32、（）是 QDII 基金的会计核算和资产估值的责任主体。A.基金管理公司B.基金托管银行C.基金投资人D.中国证监会基金部【答案】A33、政策性金融债的发行人通常不包括（）。A.中国进出口银行B.国家开发银行C

12、.中国农业银行D.中国农业发展银行【答案】C34、我国存在的分离的国债回购市场是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B35、某公司从银行取得贷款 30 万元，年利率为 6%，贷款期限为 3 年，到第 3年年末一次偿清，该公司应付银行本利和为（）万元A.36.74B.38.57C.34.22D.35.73【答案】D36、按规定，目前买断式回购的期限最长不得超过（）天，具体期限由交易双方确定。A.7B.30C.90D.91【答案】D37、合格境内机构投资（QDII）基金由于涉及外汇业务对汇率反应较为（），因而受汇率影响（）。A.缓慢、较小B.敏感、较大C.迟缓、较大D.迅速、较小【答案】B38、

13、根据目前的有关规定，以下几个财务指标与基金利润有关的是（）A.、B.、C.、D.、【答案】C39、中国人民银行公开市场业务操作室每（）分别发行 1 年期和 3 年期中央银行票据。A.、B.、C.、D.、【答案】C40、（）于 1952 年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。A.尤金法玛B.马可维茨C.卢卡帕乔利D.罗伯特希勒【答案】B41、（）是 20 世纪 90 年代以来发展最为迅速的一类金融衍生工具。A.利率衍生工具B.信用衍生工具C.商品衍生工具D.股权类产品的衍生工具【答案】B42、下列属于股票特征的是（）。A.B.C.D.【答案】D43、行业因素不包括()。A.行业生命周期B.行

14、业景气度C.行业法令措施D.经济周期【答案】D44、基金的主会计责任方是（）。A.证券投资基金B.基金管理公司C.基金托管人D.证监会【答案】B45、某资产 A，如果 2018 年我国经济上行，其年化收益率预计为 15；经济平稳，其年化收益率为 8；经济下行，其年化收益率为-3。其中，经济上行的概率是 25，经济平稳的概率是 40，经济下行的概率是 35。则资产 A在 2018 年的期望收益率为（）。A.5.3B.5.9C.6.7D.8.0【答案】B46、UCITS 基金投资于一个主体发行的证券超过 5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的（）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答

15、案】B47、对于一家新成立的仍处于亏损阶段的未上市企业，进行估值时较为合理的估值模型是（）A.市销率模型B.市盈率模型C.三阶段红利贴现模型D.股利贴现模型【答案】A48、关于战略资产配置，以下表述正确的是（）。A.基金经理进行战略资产配置时，不能单纯运用经验和判断对资产大类进行甄选B.量化模型适用于战术资产配置，不适用于战略资产配置C.战略资产配置结构一旦确定，通常 3-5 年内再调整各类资产的配置比例D.战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比【答案】D49、()又称为选择权合约。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.外汇期货【答案】C50、下列不属于收益率曲线基本类型的是（）。A.上升收益率曲线B.反转收益率曲线C.水平收益率曲线D.垂直收益率曲线【答案】D