广东省2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附带答案).doc

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1、广东省广东省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理通年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库关题库(附带答案附带答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2018 年真题）（）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。A.法律风险B.战略风险C.合规风险D.国别风险【答案】B2、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面

2、评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D3、()是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。A.存贷比B.核心负债比例C.净稳定资金比例D.同业市场负债比例【答案】C4、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为()。A.0.17%B.0.77%C

3、.1.36%D.2.32%【答案】C5、国际市场通常采用()对债券风险进行评估。A.内部评级法B.外部评级法C.债券风险评级法D.债券信用评级法【答案】D6、按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合A.（2）（1）（3）（4）B.（2）（1）（4）（3）C.（1）（2）（3）（4）D.（1）（2）（4）（3）【答案】D7、某银行 2008 年初关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2008 年末转为次级类、可疑 类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 500 亿元

4、，则关注类贷 款迁徙率为（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C8、（2018 年真题）下列不属于不良资产处置方法的是（）。A.清收处理B.债务重组C.贷款转让D.以资抵债【答案】D9、银行可能遭受的国家风险包括（）。A.到期不还风险B.间接风险C.债务重新安排风险D.以上都是【答案】D10、假定目前市场上 l 年期零息国债的收益率为 10，l 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5B.5C.10D.15【答案】B1

5、1、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】D12、客户评级的评价主体是()。A.中央银行B.商业银行C.各类金融机构D.政府经济管理部门【答案】B13、商业银行不能通过（）的途径了解个人贷款人的资信状况。A.查询人民银行个人信用信息基础数据库B.查询税务部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询海关部门个人客户信用记录【答案】C14、商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最

6、佳投资组合方案是（）。A.投资组合丙B.投资组合乙C.投资组合丁D.投资组合甲【答案】C15、新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是（）。A.声誉风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险【答案】D16、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息

7、技术共同作用的结果【答案】B17、证券组合理论体现在()。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】C18、小王即将在 30 天后取得国土资源部土地登记上岗资格证，那么在这段时间内，他（）。A.可以无证上岗B.不需参加继续教育培训C.不得从事土地权属审核和登记审查工作D.不得在土地登记审批表和土地登记簿上签字E.对违规操作造成错登漏登的，不承担任何责任【答案】C19、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A20、（）

8、必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。A.证监会B.银行业协会C.基金业协会D.银监会及其派出机构【答案】D21、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A.余额 3250 万元B.余额 1000 万元C.缺口 1000 万元D.余额 2250 万元【答案】D22、推动中国经济增长的主要力量是()。A.消费B.投资C.贸易D.财政收支【

9、答案】B23、商业银行资产的流动性是指()。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动负债数量的多少D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小【答案】A24、下列关于外部审计的说法，不正确的是（）。A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用B.外部审计已经成为银行监管的重要补充C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判

10、断，客观上对银行产生约束作用【答案】C25、()属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】C26、假设某风险资产的预期收益率为 8%，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D27、某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元,期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿乙元,则关注类贷款向下迁徙率为（?）

11、A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】C28、假设某商业银行总资产为 1000 亿元，加权平均久期为 6 年，总负债为900 亿元，加权平均久期为 5 年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1【答案】C29、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（）。A.内部数据B.外部数据C.一手数据D.二手数据【答案】A30、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标B.流动性比率法的前提是将资产和负债

12、按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比率不低于 25%D.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于150%【答案】D31、操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要有关于加大防范操作风险工作力度的通知（“操作风险 13 条”）、商业银行操作风险管理指引、商业银行资本管理办法（试行）等文件。A.证监会B.中国人民银行C.银监会D.中国银行【答案】C32、（2018 年真题）非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。A.利息波动B.汇率波动C.财务风险D.币种不匹配【答案】D33、（2018

13、 年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.战略风险【答案】D34、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险，不可以通过()来进行风险缓释。A.购买电子保险B.制定连续营业方法C.IT 系统灾难备援外包D.提高电子化水平以取代手工操作【答案】D35、在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。A.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足-

14、最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足B.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足C.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足D.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足【答案】B36、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，()原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流

15、程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】C37、（2018 年真题）下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】D38、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。A.0B.50%C.75%D.100%【答案】D39、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”于()业务环节可能出现的违规事项。A.信贷审批B.贷款发放C.

16、贷前调查D.信贷审查【答案】B40、对股东大会负责的监督机构是（）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.中国银监会【答案】B41、下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系【答案】C42、一个债务人只能有（）客户信用

17、评级，同一债务人的不同交易可能会有（）债项评级。A.一个；一个B.多个；多个C.一个；多个D.多个；一个【答案】C43、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。A.将买人期权的销售记录成了购进B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格 100 倍【答案】C44、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险

18、是商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险【答案】A45、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（）A.股票价格风险B.折算风险C.交易风险D.信用风险【答案】A46、下列属于贷款用途及还款来源调查主要内容的是()。A.调查其他可变现资产情况B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】D47、自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种

19、属于（）原则。A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性【答案】A48、国有建设用地使用权的划拨是指_依法批准，在国有建设用地使用权人缴纳补偿、安置等费用后将该幅土地交付其使用，或者将国有建设用地使用权_交付给土地使用人使用的行为。（）A.县级以上地方人民政府；有偿B.县级以上地方人民政府；无偿C.上一级土地主管部门；有偿D.上一级土地主管部门；无偿【答案】B49、假如某房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资金 3.5 亿元，银行贷款6.5 亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于 6.5 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人相当于(

20、)。A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权【答案】A50、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厌恶风险B.厌恶收益、厌恶风险C.偏好收益、偏好风险D.厌恶收益、偏好风险【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、区域政策法规重大变化的相关警示信号有()。A.区域内客户的资信状况普遍降低B.国家政策法规变化给当地带来的不利影响C.国家宏观政策发生变化而造成地方原定的优惠政策难以执行D.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退E.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件【答案】BC2、下列哪些不属于

21、给排水、采暖、燃气工程工程量计算规范中钢管清单子目的工作内容（）。A.压力试验B.警示带铺设C.管道接口保温D.管道安装【答案】C3、商业银行应报告的重大风险事项包括（）。A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约B.中央银行利率管理政策的重大变化C.对商业银行业务可能产生不利影响的国家法律、法规、司法解释、规章或国际条约等的发布和修改D.重大市场风险事项E.各报告单位认为应报告的其他重要风险事项【答案】ABCD4、商业银行通常可以采用下列()手段管理信用风险。A.限额管理B.加强贷后管理C.配置经济成本D.资产证券化及信用衍生产品E.加强信贷审批【答案】ABD5、内部流程引起的操作风险

22、是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.产品设计缺陷D.交易定价错误E.错误监控报告【答案】ABCD6、流动性风险的内部因素包括（）。A.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险B.负债集中度高、来源不稳定C.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负债期限结构严重不匹配D.流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造

23、成流动性风险E.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流【答案】ABCD7、以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。A.外币存款B.外币贷款C.外币债券投资D.外汇远期的买卖E.外币跨境投资【答案】ABC8、风险转移可分为()。A.保险转移B.自我转移C.市场转移D.非保险转移E.商品转移【答案】AD9、企业在作出解聘或开除决定时，要保证（）原则。A.效益B.公平C.慎重D.满意【答案】B10、人力资源不包括人的（）。A.智力B.体力C.思想D.知识【答案】C11、市场风险内部模型法的实施要素包括()A.压力测试B.风险因素识别

24、与构建C.新增风险D.返回检验E.特定风险【答案】ABCD12、从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性E.所有者权益流动性【答案】ABC13、质量事故的处理方式（）。A.返工处理B.返修处理C.限制使用D.形成事故处理报告E.报废处理【答案】ABC14、质量事故的处理方式（）。A.返工处理B.返修处理C.限制使用D.形成事故处理报告E.报废处理【答案】ABC15、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括()。A.商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用

25、C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制【答案】ABCD16、巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（）。A.内部欺诈B.外部欺诈C.实物资产损毁D.经营中断和系统瘫痪E.客户、产品和经营问题【答案】ABCD17、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成（）的信息科技治理组织结构。A.分工合理B.相互制衡C.权责分离D.职责明确E.报告关系清晰【答案】ABD18、下列关于战略风险的细化说法正确的是（）。A.产品成本增加属于行业风险B.提供电子银行服务属于竞争对手风险C.进入新市场失败属于项目风险D.产品研发失败属于项目风险E.收益下降属于品牌风险【答案】ABCD19、吊挂时，吊挂绳之间的夹角应小于（），以免挂绳受力过大。A.1200B.1100C.900D.1000【答案】A20、信访事项的受理程序一般分为四个步骤，不包括（）。A.登记B.初步审查C.作出决定D.复查或复核【答案】D