广东省2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案.doc

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1、广东省广东省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷力测试试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、假设商业银行 A 现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行 A 决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手 B 达成利率掉期议，则 A 和 B 之间可以（）。A.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 AB.银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 AC.银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利

2、息给银行 AD.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 A【答案】D2、（2018 年真题）下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】A3、商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，以确保生产环境的完整性和（）。A.可靠性B.科学性C.流畅性D.严谨性【答案】A4、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行D.监控各

3、类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责【答案】A5、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】A6、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用

4、风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics 模型B.Credit Portfolio View 模型C.Credit Monitor 模型D.Credit Risk+模型【答案】C7、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（）。A.工作人员的专业水平和经验B.定价、估值和市场风险计量系统C.业务经营部门的未来预期业绩D.自身业务性质、规模和复杂程度【答案】C8、对人民法院查封或者预查封的（）进行的登记称作查封、预查封登记。A.土地所有权B.土地使用权C.土地抵押权D.土地他项权利【答案】B9、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。A.资产敏感型缺

5、口B.资产缺口C.负债缺口D.负债敏感型缺口【答案】D10、在商业银行业务外包管理活动中，()负责外包活动的日常管理，包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】D11、下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统【答案】B12、声誉危机管理的主要内容不包括（）。A.管理危机过程中的信息交流B.危机处理过程中持续沟通C.确保及时处理投诉和批评D.模拟训练和演习【答案】C13、我国土地登记过程中土地登记标的物是指（）A.土地及上面的房屋B.土地及建筑物C.土地

6、及附着物D.土地【答案】D14、商业银行操作风险的特点是()。A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位B.操作风险具有弹性，可以将其与其他风险明确区分开来C.操作风险内容较信用风险、市场风险简单D.操作风险是银行经营中最重要的风险【答案】A15、（2022 年 7 月真题）商业银行所面临的结算风险属于（）类别。A.流动性风险B.信息科技风险C.信用风险D.操作风险【答案】C16、假设一位投资者将 10 万元存人银行，1 年到期后得到本息共计 101000元，则投资的绝对收益是()。A.1000 元B.101000 元C.9.9D.10.1【答案】A17、下列关于操作风险说法正确

7、的是（）。A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险B.操作风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险C.操作风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.操作风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险【答案】A18、风险管理部门在()的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工

8、作。A.股东大会B.董事会C.监事会D.首席风险官【答案】D19、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.战略规划B.管理规划C.目标规划D.良好的道德规范和公众利益【答案】D20、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005-2010 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011 年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场

9、风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B21、（）年，中国银监会发布了修订后的商业银行内部控制指引。A.2016B.2015C.2017D.2014【答案】D22、（）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】B23、所有施工对象的各施工段同时开工、同时完工的一种施工组织方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】B24、某商业银行的一个信用组合由 2000 万元的 A 级债券和 3000 万元的 BBB 级债券组成。一年内 A 级债券和 BBB 级债券的违约概率分别为 2%和 4%，且相互独立。如果在违约

10、的情况下，A 级债券回收率为 60%，BBB 级债券回收率为 40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C25、法兰连接螺栓应加镀锌平垫圈，且均匀拧紧。吊杆螺栓与横架型钢连接下端用（）在调整水平度后锁紧，上面用（）锁紧。A.双螺母双螺母B.双螺母单螺母C.单螺母双螺母D.单螺母单螺母【答案】B26、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】C27、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分

11、为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。A.无法出售的贷款B.银行的房产和在子公司的投资C.抵押给第三方的资产D.存在严重问题的信贷资产【答案】C28、假设某商业银行的信货资产总额为 300 亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为 30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A29、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元，上半年因核销等因素使用拨备4 亿元，补提 8 亿元。如果 6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 10 亿元，则6 月末该

12、行贷款损失准备充足率为（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】B30、关于信息披露对强化监管的作用，下列表述正确的是（）。A.信息披露不利于打开银行内部“黑匣”B.信息披露制度是其他一切约束机制实施的前提和基础C.信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源，体现了代理人对内部信息要求的意志和权力，使监管者处于更有利的地位D.信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证规范性的前提下赋予经营者更大的活动空间和操作权限【答案】B31、关于风险的概念，理解不正确的是()A.风险是一个事前概念B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险反映的是损失发

13、生前的事物发展状态【答案】C32、内部控制是商业银行对风险进行()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A.事前防范B.事前审查C.事前调查D.前期防范【答案】A33、我国监管机构要求商业银行 2013 年起执行商业银行资本管理办法（试行）。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】B34、中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的_或超过_亿元的商业银行，须计提市场风险资本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案

14、】B35、风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A.渣打银行B.巴克莱银行C.汇丰银行D.瑞士银行【答案】A36、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充()。A.核心一级资本B.二级资本C.其他一级资本D.储备资本【答案】A37、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。A.现金流量B.年龄C.资产D.收入【答案】A38、某商业银行的核心资本为 50 亿元，附属资本为 40 亿元，信用风险加权资产为 900 亿元，市场风险价值(VaR)为 8 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该

15、商业银行的资本充足率为()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】A39、假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。A.5 年期零息债券B.5 年期票面利息为 5%的固定利率债券C.5 年期票面利率为 7%的固定利率债券D.10 年期浮动利率债券【答案】D40、()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化【答案】D41、（2018 年真题）按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定

16、，私人银行业务应属于（）业务条线。A.资产管理B.公司金融C.代理服务D.零售银行【答案】D42、（2018 年真题）（）是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A43、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A44、（2018 年真题）2005 年 12 月 8 日，瑞穗证券交易员接到客户以 61 万日元（约合 419 万元人民币）的价格卖出 1 股 J-COM 公司股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股 1 日元

17、的价格卖出 61 万股。这时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这类警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13 日，日本证券结算机构正式决定按照每股 912 万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司的缺失达到了 400 多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有（）。A.（1）（3）B.（1）（2）（3）（4）C.（1）（3）（4）D.（1）（2）【答案】A45、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.推行全面风险管理理念

18、C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】D46、预期损失率的计算公式是（）。A.预期损失率=预期损失资产风险敞口100B.预期损失率=预期损失贷款资产总额100C.预期损失率=预期损失风险资产总额100D.预期损失率=预期损失资产总额100【答案】A47、操作风险资本计量下新标准法计算业务规模需要计算的部分不包括（）。A.利息、租赁及股利部分B.服务部分C.财务部分D.管理部分【答案】D48、（2018 年真题）（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传

19、染风险C.货币风险D.转移风险【答案】D49、消防干管用卡箍沟槽连接，每根配管长度不宜超过（）。A.3.0mB.6.0mC.9.0mD.10m【答案】B50、根据监管要求，商业银行可采用()来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、附属资本主要包括（）。A.重估储备B.一般准备C.优先股D.可转换债券E.混合资本债券【答案】ABCD2、任何单位、组织和个人都不得从事国有建设用地使用权的出让活动，这体现了（）。A.土地使用权出让的法制性B.政府对土地使用权出让市场正常运作的维护C.政府对土地使用权出让的垄断性

20、D.土地使用权出让的强制性【答案】C3、成本分析的内容分为事前的成本预测分析、（）、事后的成本监控。A.事中的成本分析B.过程中的成本分析C.日常的成本分析D.施工中的成本分析【答案】D4、2001 年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有（）。A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行

21、担保，也可能会造成一定损失E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分【答案】AB5、以下属于国内商业银行流动性资产的是（）。A.库存现金B.超额准备金C.一个月内到期的正常类贷款D.个月内到期的债权E.长期公司债【答案】ABCD6、在其他条件相同的情况下，（）因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高。A.到期时间延长B.利率降低C.标的股票价格的波动率提高D.标的股票的市场价格提高E.合约的执行价格提高【答案】ABC7、信用风险的主要形式包括（）。A.结算风险B.系统性风险C.非系统风险D.违约风险E.战略风险【答案】AD8、“三道防线”的模式构

22、建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的（）特性。A.全员性B.全面性C.独立性D.专业性E.垂直性【答案】ABCD9、进行施工成本的材料费控制，主要控制的内容有（）。A.材料用量B.材料定额C.材料数量标准D.材料价格【答案】A10、损失数据收集的核心环节主要包括()。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失金额确定D.损失事件信息审核E.损失数据验证【答案】ABCD11、下列属于企业信用分析的 5Cs 系统的分析范围的有（）。A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平【答案】ABCD12、账面资本是银行持股人的

23、永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益主要包括（）。A.普通股股本实收资本B.资本公积C.未分配利润D.投资重估储备E.一般风险准备【答案】ABCD13、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的最低资本要求说法错误的是()。A.核心一级资本充足率为 5%B.一级资本充足率为 8%C.资本充足率为 4%D.一级资本充足率为 6%E.资本充足率为 8%【答案】BC14、内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试【答案】AC15、内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。

24、A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.产品设计缺陷D.交易定价错误E.错误监控报告【答案】ABCD16、三方会谈的“三方”包括（）。A.存款人B.监管者C.外部审计机构D.政府部门E.被监管银行【答案】BC17、在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为()。A.完全损失B.不完全损失C.预期损失D.非预期损失E.灾难性损失【答案】CD18、商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（）。A.统一识别标准，实施集团总量控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.主办银行牵头，建立集团客户小组D.尽量少用抵押，争取多用保证E.与集团客户签订授信协议，客户无须报告其有关关联交易【答案】ABC19、任何单位、组织和个人都不得从事国有建设用地使用权的出让活动，这体现了（）。A.土地使用权出让的法制性B.政府对土地使用权出让市场正常运作的维护C.政府对土地使用权出让的垄断性D.土地使用权出让的强制性【答案】C20、如果出现流动性危机，商业银行采取的正确措施有()。A.减少非核心存款B.同业拆入一笔款项C.维护良好的公共关系D.寻求央行的紧急支援E.加强与长期存款客户的关系【答案】ABCD