广东省2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估(附答案).doc

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1、广东省广东省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理自年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估我提分评估(附答案附答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、假定 A 企业 2010 年支付的利息费用为 4 万元。其税后利润为 17 万元，2010年年初资产总额为 230 万元，年末资产总额为 170 万元，则其资产回报率为()。(所得税税率为 25)A.5B.10C.10.5D.95【答案】B2、()用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失。A.核心资本B.经济资本C.监管资本D.会计资本【答案】B3、()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有

2、效地识别、计 量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长【答案】B4、首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。A.董事会B.监事会C.高层管理层D.风险管理部门【答案】A5、应设立首席信息官，直接向（）汇报，并参与决策。A.董事长B.总经理C.行长D.董事会【答案】C6、下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（）。A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理C.商业银行应定期进行声誉风险的情

3、景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失。并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响【答案】D7、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则 在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户信用等级越高，限额越高B.客户所有者权益越高，限额越高C.客户历史信誉状况越好，限额越高D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】D8、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括()。A.评估主要风险状

4、况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况【答案】D9、()于 2008 年起陆续颁布了巴塞尔新资本协议相关执行指引。A.中国银监会B.中国证监会C.中国人民银行D.中国保监会【答案】A10、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A.10B.15C.25D.30【答案】C11、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标

5、，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】D12、下列关于收益率曲线的说法不正确的是（）。A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系D.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以卖出期限较短的金融产品，买入期限较长的金融产品【答案】D13、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是()。A.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望B.风险偏好是商业银

6、行全面风险管理体系的重要组成部分C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线D.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致【答案】A14、（2018 年真题）在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（）。A.违反内部流程B.人员因素C.外部事件D.系统缺陷【答案】C15、下列各项属于直接土地登记申请人的有（）。A.法人B.有完全民事行为能力的自然人C.限制民事行为能力的自然人D.无民事行为能力的自然人E.非法人组织【答案】A16、（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B

7、.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】C17、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。A.资产负债率=（负债总额/资产总额）100%B.有形净值债务率=负债总额/（股东权益-无形资产净值）100%C.利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）/利息费用D.利息偿付比率（利息保障倍数）=（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用-所得税/利息费用【答案】D18、（2020 年真题）下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是（）A.本行章程B.巴赛尔协议C.公司法D.商业银行资本管理办法（试行）【答案】B19、每一个质量控制具体方法本身也有一个持续

8、改进的课题，就要用（）循环原理，在实践中使质量控制得到不断提高。A.看、摸、敲、照四个字B.目测法、实测法和试验法三种C.靠、吊、量、套四个字D.计划、实施、检查和改进【答案】D20、（）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。A.二项分布B.泊松分布C.均匀分布D.正态分布【答案】D21、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一个概念【答案】D22

9、、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A23、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括的是（）。A.财政性存款B.保证金C.活期存款D.应解汇款【答案】A24、（2017 年真题）根据 2015 年 10 月，银监会公布的商业银行流动性风险管理办法（试行）商业银行的流动性比例应当不低于（）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D25、关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

10、C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算【答案】D26、（2018 年真题）在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的（）来推动并承担最终风险责任的。A.董事会B.监事会C.股东大会D.总经理【答案】A27、（2018 年真题）内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（）。A.监控和评价风险管理系统运行的效果B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进【

11、答案】C28、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。A.红色预警法B.统计预警法C.黑色预警法D.指数预警法【答案】D29、商业银行的整体风险控制环境不包括()。A.公司治理B.内部控制C.合规文化D.外部监管【答案】D30、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（）。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】B31、商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品业务研发和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制度、规范操作流程、强化人员培训等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。这体现了新产

12、品业务风险管理的()原则。A.有效性B.全面性C.适应性D.统筹性【答案】A32、根据我国监管机构和巴塞尔协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法【答案】D33、（2021 年真题）假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.以 3 个月 Libor 为参照浮动利率债券，其债券利率风险为 0B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险【答案】B34

13、、某银行 2015 年初次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2015 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200 亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A.20.0B.60.0C.75.0D.100.0【答案】C35、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风险B.商品风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B36、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A.利率B.物价指数C.宏观经济政策D.突发性因素【答案】A37、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】B38

14、、下列属于按风险诱发原因分类的是（）。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险【答案】C39、诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指()A.操作风险分类B.操作风险构成C.操作风险特征D.操作风险原因【答案】D40、（2018 年真题）客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于（）。A.基本面指标和财务指标B.基本面指标和基本面指标C.财务指标和基本面指标D.财务指标和财务指标【答案】A41、(?)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。A.期权

15、B.期货C.资产管理D.账户划分【答案】D42、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.买入期限较短的金融产品B.买入期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品【答案】B43、项目施工组织设计批准后，（）牵头向项目现场管理工程师交底。A.项目总工程师B.方案编制人C.项目现场管理工程师D.分包单位施工人员【答案】A44、投资组合理论体现在()阶段。A.资产负债风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】B45、下列关于风险管理策略的说法，正

16、确的是()。A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略【答案】B46、在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括（）。A.过分依赖于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100的风险权重，缺乏敏感性D.与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性【答案】D47、下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是（）。A.在总部设立首席风险官和专职的风险管

17、理部门，负责银行全面风险管理工作B.在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作C.各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告D.各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理【答案】C48、对冲技术首先是从()市场发展起来的。A.互换B.期权C.期货D.远期【答案】C49、以下不属于政治风险的是（）。A.政治冲突B.政权更替C.资产被国有化D.通货膨胀【答案】D50、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为 0.1%，标准差为 0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合

18、的当日收益率有 95%的可能性落在（）。A.0.05%0.1%B.0.05%0.25%C.0.1%0.25%D.0.2%0.4%【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。A.保持合理的资金来源结构B.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系C.适度分散客户种类和资金到期日D.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】ABCD2、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括（）。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发的战略风险

19、D.系统维修成本较高E.系统的稳定性、兼容性、适宜性【答案】ABC3、商业银行的风险管理流程包括()。A.风险识别B.风险避免C.风险计量D.风险监测E.风险控制【答案】ACD4、商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。A.自由调整评级结果B.有效识别信用风险C.准确量化风险D.有效区分风险E.有效进行风险排序【答案】BCD5、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入不包括()。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资质准入E.风险控制水平【答案】D6、商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作

20、用有()。A.降低商业银行所面临的操作风险B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C.避免商业银行的资产被迫廉价出售D.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系E.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款【答案】BCD7、下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是（）。A.客户评级主要针对交易主体B.它们反映了信用风险水平的两个维度C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定D.个债务人的不同交易可以有不同的债项评级E.个债务人可以有多个客户评级【答案】ABD8、如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有()。A.减少非核心贷款B.同业拆入一笔款项C.维持良好的公共关系D

21、.加强与长期存款客户的关系E.寻求央行的紧急支援【答案】ABCD9、以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是（）。A.管理层风险分析B.地区风险分析C.生产和经营风险分析D.微观经济分析E.自然环境分析【答案】BD10、新产品业务风险管理原则包括（）。A.统一性原则B.全面性原则C.适应性原则D.有效性原则E.统筹性原则【答案】ABCD11、工程竣工后（）应依据建设工程质量管理条例和建设部的有关规定，到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。A.建设单位B.监理单位C.总包单位D.设计单位【答案】A12、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。A.

22、当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加B.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加C.当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债的缺口为 0 时，市场利率微小变化对净利息收益无影响【答案】BC13、流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险B.汇率风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险【答案】ACD14、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一时间段内所的头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只

23、考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响.未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异【答案】ABCD15、对于表内资产风险权重赋予权重为 0 的有()。A.我国中央政府的债权B.中央政府投资的公用企业的债权C.个人住房抵押贷款D.商业银行之间原始期限 4 个月以内的债权E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券【答案】AD16、下列属于操作风险缓释措施的有(?)。A.制定应急和连续营业方案B.建立完善的风险监管体系

24、C.购买保险D.业务外包E.计提预期损失【答案】ACD17、商业银行风险管理的主要策略包括（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案】ABCD18、对于表内资产风险权重赋予权重为 0 的有()。A.我国中央政府的债权B.中央政府投资的公用企业的债权C.个人住房抵押贷款D.商业银行之间原始期限 4 个月以内的债权E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券【答案】AD19、薪酬机制应坚持的原则有（）。A.综合平衡B.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应C.收益与安全性的平衡D.短期激励和长期激励相协调E.业绩与激励平衡【答案】BD20、商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括()。A.单一客户授信限额管理B.集团客户授信限额管理C.国家风险限额管理D.区域风险限额管理E.组合限额管理【答案】ABCD