江苏省2023年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案).doc
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1、江苏省江苏省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理自年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估我提分评估(附答案附答案)单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平 95%,持有期 5 天,第二种方案是选取置信水平 99%,持有期10 天,则()。A.条件不足,无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】B2、借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万,经测算其违约概率为 2.5%,违约回收率为 40%,该笔贷款的信用
2、VaR 为 10 万,则该笔贷款的非预期损失为()万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D3、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是()。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】D4、资产分类监管标准的优点是(),缺点是()。A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱C.可操作性相对较强;不直接面向风险管理D.可操作性相对较强;直接面向风险管理【答案】B5、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类,并对各类资产准确估量B.我国商
3、业银行资本管理办法(试行)规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况,预测未来的流动性【答案】D6、在现金金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当的是()。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A7、在监管实践中,
4、()监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】A8、在操作风险计量的标准法中,商业银行的“代理服务业务”产品线的值为()。A.8B.12C.18D.15【答案】D9、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞 El 头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】C10、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?()A.2018 年 12 月 31 日B.2013 年 1 月 1 日C.2012 年 7 月 1 日D.2012 年 6 月 7 日【答案】B11、假设某银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不
5、前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是()。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C12、2006 年()提出一系列风险计量的规范标准,使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第 39 号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】A13、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】A14、操作风险资本应该为(
6、)提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】B15、下列关于风险管理部门各机构的主要职责,说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构,与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息,作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】C16、假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账簿利率风险 VaR 值为 552 万美元,汇率风险 VaR 值为 79 万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家
7、商业银行交易账簿的 VaR 总值最有可能为(?)。A.等于 631 万美元B.大于 631 万美元C.小于 631 万美元D.小于 473 万美元【答案】C17、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大,如果甲、乙两方案的预期收益相同,则甲方案的风险与乙方案的风险相比()。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】D18、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】B19、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是()。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】
8、B20、下列对商业银行战略风险管理的表述,不恰当的是()。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险,有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】B21、操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】C22、损失数据收集遵循的原则不包括()。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】C23、商业银行应在内部资本充足评估程序
9、框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】D24、通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。A.、B.、C.、D.、【答案】A25、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化,适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】C26、下列关于操作风险的说法,错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外
10、部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】C27、下列关于风险管理与商业银行经营的关系,说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式,即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B28、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足
11、率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】D29、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类,并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法(试行)规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况,预测未来的流动性【答案】D30、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过()计算监管
12、资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】A31、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为()。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】C32、商业银行的战略规划应当定期审核或修正,以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中,商业银行不需要调整战略规划的是()。A.中国银行业实行全面的对外开放,竞争加剧B.房贷市场长期看好,但是遇到紧缩的货币政策,房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化,提出新的需求D
13、.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量,而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】B33、下列关于经济资本的说法,不正确的是()。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高,要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】B34、商业银行资本管理办法(试行)实施后,通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于()。A.8%和 6%B.11.5%和 10.5%C.11.5%和 8%D.10.5%和 6%?【答案】B35、金融稳定()在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体
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