广东省2023年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷B卷含答案.doc

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1、广东省广东省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理全年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷真模拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为 43 亿元，库存现金为 11 亿元，若该行当期各项存款金额为 2138 亿元，该银行超额备付金率为（）。A.2.53B.2.76C.2.98D.3.78【答案】A2、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险()。A.无法确定B.较小C.相等D.较大【答案】A3、下列不属于商业银行业务外包种类的是(?

2、)。A.非专业性服务外包B.业务营销外包C.处理程序外包D.技术外包【答案】A4、以下不属于财务报表分析关注的内容的是（）。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价收益状况【答案】D5、()是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。A.低国别风险B.较低国别风险C.较高国别风险D.高国别风险【答案】D6、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险

3、规避【答案】A7、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。A.优质客户违约率上升B.不良贷款率近 5%C.内外勾结欺诈D.房地产行业贷款比例超过 30%【答案】C8、下列行业风险预警因素中，不属于行业环境风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.市场供求【答案】D9、（2021 年真题）下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2017 年 6 月，TCFD 发布气候相关金融信息、披露工作组建议报告B.2015 年 10 月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组C.TCFD 从治理、战略、风险管理、指标和目标四个

4、领域提出气候相关的信息披露建议D.TCFD 致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架【答案】B10、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。A.监管资本B.注册资本C.经济资本D.会计资本【答案】C11、作为一种特殊的信用风险，（）是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A.结算风险B.破产风险C.利率风险D.汇率风险【答案】A12、商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程指的是新产品业务的()。A

5、.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险反馈【答案】C13、个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款【答案】C14、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降【答案】A15、混合资本债券属于()。A.核心资本B.附属资本C.三级资本D.少数资本【答案】B16、下列关于市场约束的表述，不正确的是()。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的

6、在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C17、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?)，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过(?)。A.75；65B.65；15C.75；25D.65；25【答案】C18、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之

7、和中的较大值【答案】C19、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素是指（）类贷款。A.关注B.可疑C.损失D.次级【答案】A20、下列指标中，可以反映资产收益率波动的是()。A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】B21、下列属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是()。A.保证人的贷款规模B.保证人的保证意愿C.保证人的关联方D.保证人的行业地位【答案】B22、()是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A23、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算清算三个环节的是()。A.法人信贷业务B.柜台业务C.

8、个人信贷业务D.资金业务【答案】D24、（2018 年真题）某商业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA），发现网点 A 的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤并该网点，这种风险管理方式属于（）。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】D25、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(?)。A.0B.25C.50D.100【答案】D26、当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。A.小于B.等于C.大于D.不确定【答案】C27、（2019 年真题）某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为

9、780 万元人民币，置信水平为 99，持有期为 1 天。则该银行在未来 250 个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过 780 万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A28、（）是指土地登记机关对土地登记申请不进行实质性审查，完全按照土地登记申请人提交的文件资料予以审查，不过问土地权利是否真实等事项。A.非实质性审查B.普遍性形式审查主义C.形式审查主义D.通性审查制度【答案】C29、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到

10、期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20D.长期次级债务不能计入附属资本【答案】C30、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原C.统一授信原则D.展期重审原则【答案】C31、（2019 年真题）下列最不可能被列入商业银行交易账簿的头寸是（）。A.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约B.代客购汇 100 万美元C.买入 1 亿美元美国国债D.买入 10 亿元人民币金融债【答案】A32、补发的土地证书应注明“补发”字样，时间以（）为准。A.补发证书日B.申请补发证书日C.土地登记簿登记日D.申请日【答案】C33、现金头寸指

11、标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于(?)。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】B34、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发。银行资本的核心功能是（）。A.稳定流动性B.吸收损失C.维持市场信心D.承担风险【答案】B35、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格【答案】A36、信息披露的原则不包括()。A.侧重披露总量指标B.谨慎披露结构指标C.详细披露所有信息D.暂不披露机密指标【答案】C37、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约

12、率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A.CreditMetrics 模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView 模型D.CreditMonitor 模型【答案】B38、商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避【答案】A39、下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段B.银行业是高杠

13、杆、高风险的行业C.资本监管是银行宏观审慎监管的核心D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用【答案】D40、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C41、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。A.(现金头寸+应收存款）总资产B.现金头寸总资产C.现金头寸总负债D.

14、(现金头寸+应收存款）总负债【答案】A42、商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品业务研发和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制度、规范操作流程、强化人员培训等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。这体现了新产品业务风险管理的()原则。A.有效性B.全面性C.适应性D.统筹性【答案】A43、下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是()。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额C.违约风险暴露只针对银行的表外资产D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额【答案】

15、A44、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并收购失败等风险，描述的是（）。A.品牌风险B.项目风险C.行业风险D.竞争对手风险【答案】B45、下列关于资本的说法中，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平D.监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本【答案】C46、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（）。A.日常监督机制B.惩罚机制C.监管当局责任D.违约机制【答案】D47、A 银行的总资产为

16、800 亿元，总负债为 600 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 40 亿元，现金头寸为 160 亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C48、下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是（）。A.通过关联交易粉饰财务报表B.通过关联交易规避政策障碍C.实现整个集团公司的统一管理和控制D.提高企业营业收入【答案】D49、下列各项中，（）符合内部控制过程评价的具体评分标准：A.被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的 20%B.在满足 A 项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的

17、 20%C.在满足 AB 的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20%D.在满足 ABC 的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的 30%【答案】A50、新产品业务的()风险是指由新产品业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。A.声誉B.法律C.操作D.市场【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行应制定符合银行总体业务规划的信息科技战略、信息科技运行计划和信息科技风险评估计划，其包括的要素有（）。A.制定持续的风险识别和评估流程B.

18、制定全面的信息科技风险管理策略C.实施全面的风险防范措施D.建立持续的信息科技风险计量和监测机制E.遵守境内外监管机构关于信息科技风险管理的要求【答案】ABCD2、以下对风险的理解，正确的有()。A.风险就相当于损失B.风险是收益的概率分布C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态E.金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失【答案】BCD3、明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及

19、利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸【答案】AC4、市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况，包括（）。A.反映专门市场风险因素或类型的报告B.压力测试开展情况C.限额执行情况D.反映具体业务组合风险状况的报告E.董事会、高级管理层及其委员会确定的报告【答案】AD5、商业银行风险管理流程的主要步骤有（）。A.风险识别B.风险计量C.风险分析D.风险监测E.风险控制【答案】ABD6、流动性风险的内部因素包括（）。A.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未

20、来现金流无法实现，可能引发流动性风险B.负债集中度高、来源不稳定C.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负债期限结构严重不匹配D.流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造成流动性风险E.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流【答案】ABCD7、针对不同国家体制和公司治理模式，巴塞尔委员会归纳提炼了稳健银行公司治理所共 同遵循的几项原则，下面说法正确的有（）。A.董事会应保高级管理层

21、按照董事会政策实施适当的监督B.董事会应核对银行的战略目标和价值准则C.董事会应制定条款清晰的责任制和问责制D.银行应增强公司治理的透明度E.董事会和高级管理层应了解银行的运营架构，包括在低透明度国家或在透明度不高的架构下开展业务（了解银行的架构）【答案】ABCD8、良好的银行公司治理应该具备的特征有(?)。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D.科学的激励约束机制E.先进的管理信息系统【答案】ABCD9、下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。A.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差B.银行投资衍生产品遭受巨额

22、损失C.银行大量挪用客户存款D.出售理财产品未事先告知潜在风险,使客户蒙受巨大损失E.网银系统出现故障,引发客户安全质疑【答案】ACD10、以下（）是声誉风险管理中应强调的内容。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.有明确记载的危机/决策流程C.深人理解不同利益持有者对自身的期望值D.培养开放、互信、互助的机构文化E.建设学习型组织【答案】ABCD11、下列哪些属于市场风险的计量方法（）A.外汇敞口分析B.久期分析C.缺口分析D.敏感性分析E.权重法【答案】ABCD12、（2022 年 7 月真题）下列属于内部评级结果核心应用范围的有（）。A.授信审批B.信贷政策的制定C.风险监控D.风险设

23、定E.风险报告【答案】ABC13、商业银行应当根据报告内容、业务及组合种类、风险特征等差异，合理确定报告层级和报告频率，形成市场风险()。A.日报B.周报C.月报D.季报E.不定期报告【答案】ABD14、一般来说，收益率曲线（）。A.形状反映了长短期收益率之间的关系B.是市场对当前经济状况的判断C.是对未来经济增长预期的结果D.是对未来通货膨胀预期的结果E.是对未来资本回报预期的结果【答案】ABCD15、我国建筑业企业申请资质时应具备一定数量的持有岗位证书的施工现场管理人员，下列不属于施工现场管理人员范畴的是（）。A.劳务员B.施工员C.项目经理D.质检员【答案】C16、商业银行在进行外包活动

24、时应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括()。A.财务稳健性B.管理能力和行业地位C.对银行业的熟悉程度D.突发事件应对能力E.对其他商业银行提供服务的情况【答案】ABCD17、美国行为科学家麦格雷戈提出了”（）”。A.理论-理论B.理论-F 理论C.I 理论-L 理论D.X 理论-Y 理论【答案】D18、“三道防线”模式体现的风险管理特征有（）。A.全员性B.全面性C.独立性D.专业性E.垂直性【答案】ABCD19、在标准法中，商业银行的所有业务可划分成九大类银行产品线，主要包括（）。A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行【答案】ABC20、商业银行下列部门中，应在其职责分工和专业特长范围内为其他部门提供管理操作风险的资源和支持的有()。A.人力资源B.法律合规C.信息科技D.内部审计E.战略规划【答案】ABC