广东省2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷B卷附答案.doc

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1、广东省广东省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷力提升试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。A.75；35B.70；30C.80；20D.90；l0【答案】A2、下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是（）。A.风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登录级别C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡D.对每次系统登录或使用提供详细记录

2、，以便为意外事件提供证据【答案】B3、下列关于战略风险管理的说法，正确的是()A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等单独存在C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】A4、在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额。该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备金的数额与贷款类资产的比率。下列关于这一指标的说法，不正确的是（）。A.该指标等于或大于不良贷款率，说明该行不存在信用风险B.该项比率小于不良贷款率，表明该行存在信用风险C.该项

3、比率低于不良贷款率的差值越大，风险程度越高D.该项比率可以为监管当局提供判定银行信用风险状况的依据【答案】A5、（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。A.标准法B.关键风险指标C.高级计量法D.内部评级法【答案】B6、安装一套单管荧光灯的人工费为 50 元，材料费（含主材）为 100 元，机械费为 10 元，按管理费率和利润率分别为 43和 14，问安装一套单管荧光灯的综合单价为（）。A.160 元B.188.5 元C.186.5 元D.175.5 元【答案】B7、(?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评

4、级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。A.风险规避B.风险识别C.风险分散D.风险监管【答案】D8、下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性【答案】D9、操作风险评估通常从()两个角度开展。A.制度设计和内部控制B.业务管理和风险管理C.内部评估和外部评估D.风险预测和风险控制【答案】B10、有效的战略风险管理流程不与商业银行（?）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B11、假设资产组合初始投资额 100 万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为 5%、标 准差为 1%的正态分布，那么在

5、95%置信水平下，该资产组合一年均值 VaR 为（）万元。(标准正态分布 95%置信水平下的临界值为 1.96)A.392B.1.96C.-3.92D.-1.96【答案】B12、()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.监事会B.董事会C.内部审计部门D.高级经理【答案】A13、（2018 年真题）某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元，上半年因核销等因素使用拨备 5 亿元，补提 7 亿元。如果 6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 10 亿元，到 6 月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.120B.70C.100D.90【答案】A14、商业银行在

6、市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B15、A 银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 690，英镑多头 560，美元空头470，港元空头 380，则净总敞口头寸为()。A.2100B.1250C.850D.400【答案】D16、假设某银行在 2014 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿元人民币，关注类贷款为 l5 亿元人民币，次级类贷款为 5 亿元人民币，可疑类贷款为 2 亿元人民币，损失类贷款为 l 亿元人民币，则其不良贷款率约为()。A.15B.12C.45D.25【答案】A17、企业的某年的税前净利润为 6000 万元人民币，

7、利息费用为 3000 万元人民币，则其利 息保障倍数为（）。A.2B.1C.3D.4【答案】C18、商业银行管理战略包括()两方面内容。A.战略目标和实现路径B.战略目标和战略实践C.战略实践和实现路径D.战略目标和实现条件【答案】A19、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.品牌风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】B20、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为 20的 A 资产，总价值为15 万元：另一部是年收益率为 45的 B 资产，总价值为 10 万元；还有一部分是年收益率为

8、 30的 C 资产，总价值是 15 万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是()。A.20B.30C.45D.50【答案】B21、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。A.10B.30C.60D.90【答案】D22、银行监管的基本目标可以概括为()。A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定【答案】A23、与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。下列关于前中后台的说法中，错误

9、的是()。A.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案B.前台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门C.中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等D.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门【答案】B24、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（）。A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的

10、决策并付诸实施D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作【答案】C25、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。A.长期次级债务是指存续期限至少在 5 年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后 5 年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能列入附属资本【答案】C26、“业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低；而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操作风险冲击的

11、可能性也大”指的是操作风险的（）特点。A.差异性B.复杂性C.转化性D.具体性【答案】A27、下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（）A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业集团【答案】C28、下列不属于审慎经营类指标的是（）。A.成本收入比B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率【答案】A29、下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是()。A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易【答案】D30、用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是()。A.效率比率B

12、.杠杆比率C.流动比率D.盈利能力比率【答案】B31、集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（）是商业银行核心竞争力的重要体现。A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力【答案】C32、()是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】C33、（2018 年真题）如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2.0B.20.1

13、C.20.8D.20.0【答案】C34、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准 的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】A35、（2020 年真题）根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提_，数额应为风险加权资产的_。（）A.逆周期资本，02.5%B.第二支柱资本，02.5%C.杠杆率缓冲资本，13.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】A36、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了(

14、)。A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口【答案】C37、下列对风险预警的程序排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】C38、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。A.客户通过代理收付款进行洗钱活动B.代客理财产品受利率波动造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务员贪污或截留代理业务手续费【答案】B39、地役权的合同一般包括（）。A.供役地和需役地的位置B.当事人的姓名或者名称和住所C.政府批文D.利用期限E.利用目的和方法【答案】A40、商业银行通过财务报表分析来识别和评价的资产管理状况，其内容不包括()。A.资产质量分析B.资产收益率分析C.资产组合分析D.资

15、产流动性分析【答案】B41、操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。A.99.9；1B.99；1C.99.9；2D.99；2【答案】A42、某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校（）。A.资产达到一定规模即可提供担保B.不能提供担保C.可以有条件地提供担保D.经上级主管部门的批准可以提供担保【答案】B43、借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万，经测算其违约概率为 2.5，违约回收率为 40，该笔贷款的信用 VaR 为 10 万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D44、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行

16、的()。A.法律风险B.市场风险C.国家风险D.流动性风险【答案】D45、A 银行的总资产为 800 亿元，总负债为 600 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 40 亿元，现金头寸为 160 亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C46、假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户。发现有 3 个客户违约，则 3代表()。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】A47、Altman 的 Z 计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。A.流动资产/流动负债B.流动资产/总资产C.(

17、流动资产-流动负债)/总资产D.流动负债/总资产【答案】C48、（2019 年真题）下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）。A.资产负债管理委员会B.市场风险委员会C.操作风险委员会D.风险资产处置委员会【答案】D49、（2018 年真题）（）是商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行风险管理信息系统【答案】D50、银行账户利率风险管理的基础是()。A.利率风险计量B.利率风险评估C.利率预测D.利率风险控制【答案】C多选题（共多选题（共 2020

18、题）题）1、我国监管当局出台的贷款五级分类包含()类贷款。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】ABCD2、以下各项中，属于区域风险预警的情况的有（）。A.政策法规发生重大变化B.区域经营环境的恶化C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素D.国家有关产业政策发生变化E.产品出口的国家的贸易限制政策【答案】ABC3、下列属于情景分析中宏观情景的是（）。A.社会B.经济C.法律D.流程E.人员【答案】ABC4、以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有()。A.人员在当前部门的从业年限B.前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量所有交易数量C.客户投诉占比=每项产品客户投

19、诉数量该产品交易数量D.员工人均培训费用=年度员工培训费用员工人数E.系统故障时间=某时间内业务系统出现故障的总时间该段时间的承诺正常营业时间【答案】ACD5、下列关于战略风险管理的说法，正确的有()A.强化内部控制系统和信息B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D.优化经济资本配置，并降低资本使用成本E.减少法律争议/诉讼事件【答案】ABD6、止损限额适用于()的累计损失。A.1 日B.2 年C.1 周D.1 个月E.3 个月【答案】ACD7、战略风险管理的作用有()。A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B.全面、系统地

20、规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本【答案】ABCD8、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定（）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本【答案】ABCD9、新闻平台收集到的信息包括（）。A.货币供应增加或紧缩B.消费信心指数C.GDP 增长率D.政治恐怖主义E.官僚主义【答案】ABCD10、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C

21、.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织【答案】ABCD11、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本可分为以下几类（?）。A.账面资本B.监管资本C.风险资本D.静态资本E.经济资本【答案】AB12、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。A.职员欺诈、失职违规属于人员风险B.外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D.监管规定的变化属于流程风险E.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险【答案】ABC13、盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控

22、制费用并获得投资收益的能力，主要有()。A.资产负债率B.净资产收益率C.销售毛利率D.销售净利率E.总资产周转率【答案】BCD14、某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是（）。A.预期利率上升时，不做利率互换B.预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率C.预期利率下降时，不做利率互换D.预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率E.无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率【答案】BC15、热熔塑料管道嵌墙暗敷时，应配合土建预留槽，其尺寸设计无规定时，嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为（）。A.de+k10mmB.de+30mmC.de+60mmD.de+90mm【答案】B16、基于技能

23、的薪酬模式，其优点之一在于使员工注重能力的提升，促进员工在工作中更偏向于（）。A.独立B.竞争C.自我D.合作【答案】D17、下列属于市场风险报告的有（）。A.市场风险专题报告B.市场风险计量管理年报C.市场风险计量管理季报D.重大市场风险报告E.市场风险监测分析日报【答案】ABCD18、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.实现战略目标所需要的资源匮乏B.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷C.政治、经济和社会环境发生变化D.整个战略实施过程的质量难以保证E.商业银行战略目标缺乏整体兼容性【答案】ABD19、宅基地使用权的使用期限是（）。A.30 年B.50 年C.70 年D.没有期限【答案】D20、信用风险的主要形式包括（）。A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险【答案】AD