江苏省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷B卷附答案.doc

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1、江苏省江苏省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷知识能力测试试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、若ij=-1，则表示 Ri 和 Rj（）。A.零相关B.不确定C.完全正相关D.完全负相关【答案】D2、目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。A.上海银行间同业拆放利率B.国债回购利率（7 天）C.1 年期定期存款利率D.3 年期定期存款利率【答案】D3、基金进行利润分配，会对基金份额净值和投资者利润产生的影响是（）。A.基金份额净值下降，投资者利益会相应减少B.基金份额净值不

2、变，投资者利益也不会受影响C.基金份额净值下降，但投资者利益不受影响D.基金份额净值不变，但投资者利益会相应减少【答案】C4、（）可以使投资购买债获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。A.当期收益率B.到期收益率C.债券收益率D.零息收益率【答案】B5、对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是()方法。A.特雷诺比率B.信息比率C.夏普比率D.Brinson【答案】D6、关于即期利率与远期利率的区别，以下表述错误的是（）。A.远期利率的起点在未来某一时刻B.即期利率的起点在当前时刻C.远期利率水平一定高于即期利率水平D.即期利率与远期利率的计息日起点不同【答案】C7、根据结算指令

3、的处理方式，债券结算可分为（）。A.全额结算和实时处理交收B.净额结算和批量处理交收C.实时处理交收和批量处理交收D.全额结算和净额结算【答案】C8、（）是指可转债持有者有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖给发行企业的规定。A.浮动条款B.转换条款C.赎回条款D.回售条款【答案】D9、美国学者法玛在研究市场有效性时，把信息划分为（）。A.历史信息、公开信息和内部信息B.历史信息、公开信息和风险信息C.基本面信息、价格信息和风险信息D.技术面信息、基本面信息和内部信息【答案】A10、及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于（）管理。A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.操作

4、风险【答案】B11、（）是资金的远期价格，即隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。A.远期利率B.即期利率C.票面价格D.发行价格【答案】A12、假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为 16%,贝塔系数（)为 2。如果市场预期收益率为 12%,市场的无风险利率为（）。A.8%B.7%C.6%D.5%【答案】A13、关于资产负债表中的信息，下列选项表述均错误的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C14、下列不属于技术分析的假定的是（）A.股票价格围绕其内在价值波动B.市场行为涵盖一切信息C.股价具有趋势性运动规律，股票价袼沿着趋势运动D.历史会重演【答案】A15

5、、交易员的职责不包括（）。A.执行基金经理制定的交易指令B.向基金经理及时反馈市场信息C.及时在市场异动中作出决策D.以对投资有利的价格进行证券交易【答案】C16、关于全球投资业绩标准（GIPS），以下表术正确的是（）。A.投资管理机构必须披露 3 年以上的业绩B.它属于强制执行的业绩标准C.GIPS 业绩评价的基础是输入数据的真实，准确D.投资管理机构使用 GIPS 标准进行披露时，必须同时遵守它提供的两套标准【答案】C17、下列关于回购协议市场说法，不正确的是（）。A.我国存在两个分离的国债回购市场B.我国金融市场上的回购协议以国债回购协议为主C.场外交易的参与者包括个人和企业D.场内交易

6、指上海证券交易所和深圳证券交易所【答案】C18、私募股权投资最早在（）地区产生并得到发展A.欧美B.东亚C.北美D.南美【答案】A19、基金业绩评价的原则是（）。A.客观性原则、可比性原则、长期性原则B.客观性原则、相关性原则、长期性原则C.客观性原则、相关性原则、重要性原则D.客观性原则、可比性原则、短期性原则【答案】A20、（）是欧洲大陆最大的投资基金管理中心和全球第一的基金分销中心。A.瑞士B.爱尔兰C.英国D.卢森堡【答案】D21、中国证券投资基金业协会估值工作小组针对长期停牌股票的估值方法不包括（）。A.最近一个交易日的收盘价B.市场价格模型法C.指数收益法D.可比公司法【答案】A2

7、2、关于互换合约，以下表述正确的是（）。A.利率互换是指两种货币资金不同种类利率之间的交换合约B.利率互换通常伴随本金C.现实生活中较为常见的是货币互换合约和利率互换合约D.货币互换通常是指两种货币资金的本金和利息交换【答案】C23、以下关于投资者投资目标的说法中错误的是（）A.投资者的投资目标就是其想得到的投资结果，主要是指风险和收益B.投资目标是由收益要求决定的C.投资者不可能找到既能提供相对高的预期收益，又不用承担相对高风险的投资产品D.投资目标可分为风险目标和收益目标【答案】B24、常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）。A.简单收益率B.时间加权收益率C.算术平均收益率D.几何平

8、均收益率【答案】C25、下列关于 QDII 基金风险管理说法，不正确的是（）。A.相对投资于国内市场的基金，QDII 存在特别的外汇风险、特定市场风险等B.由于 QDII 基金涉及跨境交易，基金申购、赎回的时间要短于国内其他基金C.QDII 基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险D.跨境投资需要考虑当地的资本利得税、代扣所得税、税收征管要求等事项，尤其是美国 FATCA 法案等要求【答案】B26、以下不属于基本的衍生工具的是（）。A.远期合约B.期货合约C.互换合约D.结构化金融

9、衍生工具【答案】D27、下列关于资本资产定价模型基本假定的说法，错误的是()。A.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的B.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整C.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产D.不同投资者对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性具有不同的判断【答案】D28、小李购买了 100 股 A 上市公司的普通股，关于他所持有的普通股的权利，以下表述错误的是（）A.公司召开股东大会时，享受表决权B.公司有盈利时，享受约定的固定股息率的权利C.在公司支付债息和优先股股息时，参与股利分配D.公

10、司破产清算时，享有财产分配权【答案】B29、人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，交易双方的现金流分别根据（）计算。A.固定利率、贷款利率B.浮动利率、固定利率C.存款利率、贷款利率D.存款利率、浮动利率【答案】B30、衡量整体经济活动的总量指标是()。A.利率B.汇率C.国内生产总值D.财政预算【答案】C31、关于被动投资指数复制和调整说法，错误的是（）。A.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法。B.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次递减。C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样

11、等方法。D.被动投资复制指数会产生复制成本【答案】B32、关于基金业绩评价，以下表述错误的是（）A.同一基金在不同时间区间内的收益，风险不具可比性B.风险调整前的收益比风险调整后的超额收益更加重要C.同一基金在不同时间区间内的表现差距可能也很大D.需要考虑基金的规模【答案】B33、以下选项不属于货币市场工具的是（）A.三年期国债B.半年期定期存款C.回购协议D.年期中央银行票据【答案】A34、计算基金詹森指数需已知的变量不包括（）A.系统风险系数B.市场指数收益率C.无风险收益率D.基金信息比率【答案】D35、下列证券价格波动中，最有可能是由系统性风险引起的是（）。A.某公司股价在央行宣布加息

12、后连续几日下跌B.某公司虚假披露，面临退市风险，导致其股价大跌C.某公司大股东和管理层纠纷不断，导致其股价大跌D.某公司创始人意外身故，该公司股价连续几日下跌【答案】A36、技术分析的三项假定不包括（）。A.市场行为涵盖一切信息B.股价具有趋势性运动规律，股票价格沿趋势运动C.历史会重演D.股票价格围绕其内在价值波动【答案】D37、股利贴现模型不包括()。A.零增长模型B.不变增长模型C.多元增长模型D.公司自由现金流贴现模型【答案】D38、关于认股权证与备兑权证的区别，有如下的表述：A.错误，正确B.两者均错误C.正确，错误D.两者均正确【答案】C39、债券远期交易是交易双方约定在未来某一日

13、期，以约定价格和数量买卖债券，从成交日至结算日期限可以由交易双方确定，但最长不得超过（）天。A.360B.365C.180D.90【答案】B40、关于普通股和优先股，以下表述错误的是()A.普通股的股东享有收益权、表决权B.公司在盈利不足时，也须按约定的股息率支付优先股股息C.优先股的股息率是固定的D.优先股相比普通股有优先分配股利和剩余资产的权利【答案】B41、关于佣金，以下说法错误的是（）。A.目前我国股票和基金的交易佣金实行最高上限和向下浮动制度B.证券公司向客户收取的佣金不得高于交易金额的 3%。，但不设最低下限C.佣金的收费标准因交易品种、交易场所的不同而有所差异D.A 股、证券投资

14、基金每笔交易佣金不足 5 元的，按 5 元收取【答案】B42、基金管理过程中的费用不包括（）。A.申购费B.基金管理费C.基金托管费D.持有人大会费用【答案】A43、关于基金财务会计报告分析的目的，以下表述错误的是（）A.评价基金未来的经营业绩及投资管理能力B.为基金投资人的投资决策提供依据C.通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况D.预测基金未来的发展趋势【答案】A44、证券 x 和 y 的收益率 rx、ry 的相关系数为 099，当 rx 的值增加时，ry的值大概率会可能（）。A.减少B.增加C.不变D.不相关【答案】B45、下列关于爱尔兰内容的说法错误的是（）。A.

15、爱尔兰是欧洲唯一的基金注册地之一B.爱尔兰成为主要跨境 UCITS 基金注册地中成长最快的地区C.自 1985 年 UCITS 一号指令启动以来，爱尔兰已成为跨境 UCITS 基金的同义词D.爱尔兰之所以成为广受认可的国际投资基金中心，是由于其在国际合作、国内监管以及税收等方面具有显著优势，拥有完善的基金注册法规和制度，监管体系比较健全【答案】A46、某基金持有可转债 A，该转债面值 200 元，转股价 5 元，票面利率为 1%.可转债 A 在 T 日交易所收盘价为 128.22 元，应计利息 0.11 元，当日该转债的估值全价为（）元A.200.11B.128.33C.128.22D.128.11【答案】C47、价格收益率曲线的曲率就是债券的（）。A.修正久期B.凸性C.久期D.收益率【答案】B48、开放式基金的设立主体是（）。A.基金持有人B.基金发起人C.基金管理人D.基金托管人【答案】C49、下列情况中，不得回购本公司股票的是（）。A.进行投资B.公司减少注册资本C.将股份奖励给本公司职工D.与持有本公司股份的其他公司合并【答案】A50、资产负债表的报告时点通常不包括()。A.月末B.会计季末C.半年末D.会计年末【答案】A