江西省2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷A卷附答案.doc

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1、江西省江西省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理能年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷力测试试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】B2、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的

2、某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】C3、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】D4、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C5、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】D6、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）

3、。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】D7、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】C8、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】B9、某一投资组

4、合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为 8%，权重为 0.3，证券乙的预期收益率为 6%，权重为 0.7，则该投资组合的收益率为（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A10、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】D11、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】A12、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为 500 万元

5、，其相关费用合计 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元，为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】B13、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】D14、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】A15、下列降低风险的方法中，（

6、）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A16、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】C17、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】B18、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服

7、务业务”产品线的值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】D19、某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 3 亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】D20、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】C21、国际收支逆差与国

8、际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】D22、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】A23、证券融资交易不包括（）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】D24、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】D25、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A

9、.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】A26、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】A27、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C28、某公司流动资产合计 6000 万元，流动负债合计 400

10、0 万元，存货合计 2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A29、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】C30、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】D31、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为

11、乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A32、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.50B.80C.100D.150【答案】C33、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】B34、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】B35、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低

12、C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】D36、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】B37、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】A38、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B39、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。A.

13、账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】C40、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】D41、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】A42、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商

14、业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】D43、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】C44、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【

15、答案】D45、商业银行 A 向公司 M 发放了 1000 万元的 1 年期贷款，质押物为市场评估价值为 1200 万元的债权。公司 M 的违约概率为 2，1200 万元债权在 99的置信水平下，1 年 VaR 为 200 万元。假定公司 M 的经营状况不受利率变动的影响，则银行 A 无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】B46、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】B47、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B

16、.互换C.期货D.远期【答案】B48、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】D49、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】D50、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为 13。资产 1 和资产 2 的相关系数为 05，资产 2 的标准差为 1950，则资产 1 的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算

17、【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、根据巴塞尔新资本协议，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（）。A.就业制度B.工作场所安全事件C.客户、产品及业务活动事件D.信息科技系统事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD2、风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在（）A.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力C.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E.风险管理可以改变商业银行的经营模式【答案】ABCD

18、3、下列关于监事会职责的说法，正确的有()。A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作E.监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险【答案】ABCD4、监事会监督和测评的方式包括()。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】ABCD5、有助于改善商业银行声誉风险管理的具体做法有(

19、)。A.强化声誉风险培训管理B.确保实现承诺C.将商业银行的社会责任和经营目标结合起来D.保持与媒体的良好接触E.制定危机管理规划【答案】ABCD6、下面关于授信集中度管理的说法，正确的是（）。A.商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过 10B.一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的 15C.商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的 15D.单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的 50E.商业银行应加强押品集中度管理，防范因单一押品或单一种类押品占

20、比过高产生的风险【答案】ABD7、反洗钱法规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪B.恐怖活动犯罪C.走私犯罪D.贪污贿赂犯罪E.黑社会性质的组织犯罪【答案】ABCD8、战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期修改。其中，战略规划应当包含()。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的预期风险损失和财务分析D.实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平E.银行日常管理的规范【答案】ACD9、下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（）。A.净稳定资金比例B.期限错配分析C.同业市场

21、负债比例D.融资集中度指标E.存贷比【答案】ABCD10、商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（）。A.市场利率下降会导致银行的净利息收入下降B.市场利率下降会导致银行的净利息收入上升C.市场利率上升会导致银行的净利息收入下降D.市场利率上升会导致银行的净利息收入上升E.市场利率上升，银行净利息不变【答案】AD11、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括A.生前遗嘱方式B.地方行政府注资+引战重组的方式C.资本规划方式D.在线修复方式E.收购承接方式【答案】BD12、下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有（）。A.NSFR=(可用

22、稳定资金所需稳定资金)100B.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于 80C.净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)D.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源以供银行持续经营和生存 1 年以上E.所需稳定资金估算在持续 1 年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量【答案】ACD13、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是由一定数量规模的（）决定的。A.流动性资产B.发放的贷款C.净利润D.客户规模E.核心存款【答案】AB14、对于可缓释的操作风险，商业银

23、行可以采取的管理措施有（）。A.设定风险限额B.计提经济资本C.购买商业保险D.制定应急和连续营业方案E.外包非核心业务【答案】CD15、公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的基石。良好的公司治理目标包括()。A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任B.完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序C.建立外部监事制度D.建立独立董事制度E.发挥公众参与的积极作用【答案】ABCD16、以下各项属于流动性负债的有（）。A.活期存款B.超额准备金C.银行准备金D.定期存款E.票据和债券【答案】AD17、在引发操作风险的

24、内部流程因素中，引起财务会计错误的主要原因有()。A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算支付系统延迟E.文件合同缺陷【答案】ABC18、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（）。A.银行账户利率风险B.市场风险C.信用风险D.集中度风险E.操作风险【答案】ABCD19、银行监管所依据的法律包括（）。A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.行政许可法D.劳动法E.商业银行法【答案】ABC20、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为 2000 万元，期限为 1 年，到期支付贷款本金和利息。A.市场B.银行C.客户D.存款人E.监管机构【答案】AB