江西省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷B卷附答案.doc

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1、江西省江西省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷知识能力提升试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、任何一家市场参与者在进行买断式回购交易时单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的（）%，任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在债券登记托管结算机构托管的自营债券总量的 200%。A.5B.10C.20D.15【答案】C2、基金的主会计责任方是（）。A.证券投资基金B.基金管理公司C.基金托管人D.证监会【答案】B3、某基金总资产为 50 亿元，总负债为 20 亿元，发行在外的基金份数

2、为 30 亿份，则该基金的基金份额净值为（）。A.1.00 元B.1.67 元C.2.33 元D.0.60 元【答案】A4、旨在下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行，以尽量降低该交易对市场的冲击的交易算法是（）。A.时间加权平均价格算法B.执行缺口算法C.成交量加权平均价格算法D.跟量算法【答案】C5、以下关于中证全债指数的说法，错误的是（）。A.中证指数公司每日计算并发布收盘指数B.是中证指数公司编制并发布的第一只债券类指数C.当分成份证卷出现异常价格或无价格的情况时，计算指数时剔除该成分券D.样本包括银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券和企业债券【答案】C6、关于利润表，以下

3、表述错误的是（）。A.利润表反映企业一定时期的总体经营成果，揭示企业财务状况发生变动的直接原因B.评价企业的整体业绩，最重要的是营业收入而非净利润C.利润表的基本结构是收入减去成本和费用等于利润D.利润表分析用于评价企业的经营绩效【答案】B7、目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是（）策略。A.CPPIB.TIPPC.OBPID.VGPI【答案】A8、可以体现基金盈利的指标为（）A.期末基金资产B.期末基金份额净值C.期初基金资产D.期末基金份额能力和分红能力【答案】B9、下列不属于远期合约缺点的是()。A.不利于市场信息的披露，不能行成统一的市场价格B.远期合约市场效率

4、偏低C.远期合约违约风险比较高D.远期合约相对比较灵活【答案】D10、下列不属于 QD基金禁止行为的是（）。A.借入临时用途现金比例不超过基金资产净值的 5%B.购买贵金属或代表贵金属的凭证C.购买实物商品D.购买不动产和房地产抵押按揭【答案】A11、下列关于信用利差特点的表述，错误的是（）。A.信用利差的变化本质上是市场风险偏好的变化，受经济预期影响B.对于给定的非政府部门的债券、给定的信用评级，信用利差随着期限增加而扩大C.信用利差随着经济周期的扩张而扩张，随着经济周期的收缩而缩小D.从实际数据看，信用利差的变化一般发生在经济周期发生转换之前，因此，信用利差可以作为预测经济周期活动的指标【

5、答案】C12、合格境内机构投资者，简称为()。A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.RQDII【答案】B13、（）也适用于经营暂时陷入困难的以及有破产风险的公司对于资产包含大是现金的公司是更为理想的估值指标。A.市盈率B.市净率C.市现率D.市销率【答案】B14、下列关于利息率、名义利率和实际利率的说法错误的是（）。A.利息率简称利率，是资金的增值同投入资金的价值之比，是衡量资金增值量的基本单位B.按债权人取得报酬的情况，可以将利率分成为实际利率和名义利率C.实际利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除通货膨胀补偿以后的利息率D.名义利率是指包含对通货膨胀补

6、偿的利率，当物价不断上涨时，名义利率比实际利率低【答案】D15、财务报表分析的对象是（）。A.企业的各项基本活动B.企业的经营治动C.企业的投资活动D.企业的筹资治动【答案】A16、某付息国债面值为 100 元，票面利率 8%,市场利率为 5%,期限为 2 年，每年付息一次，该债券内在价值为（）A.100.85B.108.85C.90.85D.105.58【答案】D17、下列关于零息债券的说法，不正确的是()。A.零息债券和固定利率债券一样有一定的偿还期限B.零息债券在存续期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值C.零息债券以面值为价格发行，到期日支付的面值和发行时价

7、格的差额即为投资者的收益D.许多偿还期是 1 年或 1 年以下的债券以零息债券的方式发行，偿还期在 1 年以上的零息债券风险较大，投资者通常不愿意购买，发行人的借款成本也会上升【答案】C18、（）没有到期限，无须归还股本，每年有一笔固定的股息，但一般情况下没有表决权。A.债券B.存托凭证C.优先股D.普通股【答案】C19、私募股权投资企业进行清算的情况不包括（）。A.由于企业所属的行业前景不好，或是企业不具备技术优势，私募股权投资基金决定放弃该投资企业B.所投资企业有大量债务无力偿还，又无法得到新的融资，债权人起诉该企业要求其破产C.所投资企业经营太差，达不到 IP0 的条件，且没有买家愿意接

8、受私募股权投资基金持有的企业的权益、而且继续经营只能使企业的价值变小，只得进行破产清算D.企业所属的行业前景良好，企业具备技术优势，具有良好的发展潜力【答案】D20、在某基金公司的晨会上，投资经理 A 提到：“可以通过投资股票、债券、期货等来分散基金的非系统性风险，且也可一定程度上分散系统性风险。”投资经理 B 补充道：“系统性风险主要受宏观因素影响，应该加强对经济、政治和法律等因素的关注。”关于两人的说法，下列表述正确的是（）。A.两者均正确B.A 经理的说法错误，B 经理的说法正确C.A 经理的说法正确，B 经理的说法错误D.两者均不正确【答案】B21、关于基金管理人的基金资产估值工作，表

9、述错误的是（）。A.应该制定相应的制度，明确基金估值的原则和程序B.建立健全估值决策体系C.须与基金托管人使用相同的估值业务系统D.根据投资策略定期审阅估值原则和程序，确保其持续适用性【答案】C22、金融机构买卖基金，需要缴纳的税收是（）。A.消费税B.印花税C.企业所得税D.增值税【答案】D23、麦考利久期又称为（），是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。A.久期B.修正的麦考利久期C.存续期D.凸性【答案】C24、（）采用券商结算摸式。A.QFII 基金B.证券公司集合资产管理计划C.基金管理公司特定客户资产管理产品D

10、.信托计划【答案】D25、下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是()。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系【答案】B26、以下措施中用于管理投资交易操作风险的是（）。A.密切关注基本面变化，构造组合进行分散化投资B.分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿C.建立交易对手信用评级制度D.严格划分交易权限，完善内部审核机制【

11、答案】D27、（）是贵金属类大宗商品的典型代表。A.黄金B.白银C.铂金D.铱【答案】A28、可转换债券是指在一段时期内，持有者有权按照约定的转换价格或转换比率将其转换为（）的公司债券。A.普通股股票B.优先股股票C.无记名股票D.后配股股票【答案】A29、下列不属于技术分析假定的是（）。A.历史会重演B.市场行为涵盖一切信息C.股价具有趋势性运动规律D.股票的价格围绕价值波动【答案】D30、（）是指承销商在发行期内将承销的债券向其他结算成员（和分销认购人）进行承销额度的过户。A.分销业务B.现劵业务C.质押式回购业务D.买断式回购业务【答案】A31、下列关于股票回购、股票拆分的说法，不正确的

12、是（）。A.股票回购的方式主要有场内公开市场回购和场外协议回购两种B.股票回购会减少流通在外的股份，购回的股票会被注销或以库存股的形式存在C.股票拆分对公司的资本结构和股东权益不会产生任何影响，一般只会使发行在外的股票总数增加，每股面值降低D.场内公开市场回购是指按照目前市场价格回购企业股票，此种方法的透明度比较高【答案】A32、下列关于我国 QDII 基金产品特点的说法，错误的是()。A.QDII 基金的投资范围较为广泛B.QDII 基金的投资组合较为丰富C.在投资管理过程中，体现出专业性强、投资更为积极主动的特点D.QDII 基金产品的门槛较高【答案】D33、若证券 a 和 b 的相关系数

13、为 0.63，证券 a 和 c 的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（）。A.证券 a 和 b 的相关性强B.证券 a 和 c 的相关性强C.相关性一样D.不能比较【答案】B34、仅考虑风险承受能力，以下投资决策适宜的有（）A.B.C.D.【答案】A35、下列关于回购协议的表述，错误的是（）。A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为B.由于买断式回购历史很长，回购市场目前以买断式回购为主要交易品种C.按回购期限划分，我国在交易所挂牌的国债回购可以分为 1 天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91

14、 天和 182 天D.本质上，回购协议是一种证券抵押贷款，抵押品以国债为主【答案】B36、下列关于 T 章程和资产转持的表述正确的是（）。A.T 章程为了促进资产转持管理业务健康发展，具备一定强制性B.T 章程对转持业务的具体操作过程进行规范C.执行缺口是测算资产转持成本的主要指标D.基金资产转持并不会带来较大损失【答案】C37、（）是指金融机构之间以货币借贷方式进行短期资金融通的行为。A.回购协议B.同业拆借C.金融借货D.商业票据【答案】B38、如果证券 a 与 b 之间的相关系数为 0.63，证券 a 与 c 之间的相关系数为0.75，则两组之间相关性强弱关系为()。A.a 与 c 相关

15、性较强B.无法比较C.相关性强弱相等D.a 与 b 相关性较强【答案】A39、关于收益率曲线，以下表述错误的是()。A.收益率曲线大多是向下倾斜的，偶尔也会呈水平状或向上倾斜B.当收益率曲线向上倾斜时，长期利率高于短期利率C.当收益率曲线水平时，长期利率等于短期利率D.当收益率曲线向下倾斜时，长期利率低于短期利率【答案】A40、金融期货中最先出现的是（）。A.股票指数期货B.利率期货C.外汇期货D.股票期货【答案】C41、下列说法中错误的是（）。A.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率。B.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越偏离到期收益率

16、。C.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率。D.不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动。【答案】B42、关于卖空交交易，以下表述错误的是（）A.融券业务同样会放大投资收益率或损失率,如同杠杆一样增加了投资结果的波动幅度B.用证券冲抵保证金时,对于不同的证券,按照同一折算率进行折算C.卖空交易即融券业务,指投资者可以向证券公司借入一定数量的证券卖出,当证券价格下降时再以当时的市场价格买入证券归还证券公司，自己则得到投资收益D.卖空交易没有平仓之前，投资者融券卖出所得资金除买证券外，不能用于其他用途【答案】B43、关于

17、各类大宗商品投资，以下表述正确的是（）。A.大豆、稻谷、小麦的期货被称为三大农产品期货B.基础原材料类大宗商品是制造业发展的基础，与生产经营活动密切相关C.目前国际上可交易的贵金属类大宗商品主要包括金、银、钨等D.相比国外商品期货市场，国内商品期货市场在石油、天然气等领域占据着定价权的制高点【答案】B44、同业拆借市场属于银行间市场，交易主体为（）等金融机构。A.、B.、C.、D.、【答案】A45、下列不属于风险调整后收益指标的是()。A.夏普比率B.速动比率C.特雷诺比率D.信息比率【答案】B46、如果股票价格中已经反映了影响价格的全部信息，我们就称该股票市场是（）。A.半强有效市场B.弱有

18、效市场C.无市场D.强有效市场【答案】D47、（）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本的经济形势的判断，蕴含了关于经济主体的风险态度的信息。A.菲利普斯曲线B.价格消费曲线C.经济周期曲线D.国债收益率曲线【答案】D48、单个机构自债券借贷的融人余额超过其自有债券托管总量的()或单只债券融入余额超过该只债券发行量()起，每增加 5 个百分点，该机构应同时向全国银行间同业拆借中心和中央结算公司书面报告并说明原因。A.30%;30%B.30%;15%C.30%;20%D.15%;15%【答案】B49、（）于 1952 年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。A.尤金法玛B.马可维茨C.卢卡帕乔利D.罗伯特希勒【答案】B50、下列关于基金费用计提标准及计提方式的叙述中，正确的是（）。A.基金管理费率通常与基金规模呈正比，与风险成反比B.基金的规模越大，管理费率越高C.通常基金的规模越大，基金托管费越高D.通常基金的规模越大，基金托管费越低【答案】D