江西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案.doc

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1、江西省江西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理模年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、对声誉风险管理的结果承担最终责任的是()。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计人员【答案】C2、下列关于市场约束的表述，正确的是（）。A.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股 东等B.市场约束的目的在于保证行政监督的有效性C.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中D.这些利益相关者采取的举措，不会对银行在

2、金融市场上的运作产生影响【答案】A3、（2018 年真题）下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误的是（）。A.核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销B.核销后银行应移交对贷款的追索权C.核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量D.核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案【答案】B4、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。A.市场变动B.产品价格C.员工水平D.客户满意度【答案】B5、以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高()A.大额负债依赖度B.核心存款比率C.贷款总额与核心存款比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C6、依照金

3、融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括()。A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债管理阶段D.市场风险管理阶段【答案】D7、（2019 年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行同资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要市场风险是（）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】C8、过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，需要进行过程确认的过程是（）。A.一般过程B.特殊过程C.关键过

4、程D.重要过程【答案】B9、（2020 年真题）下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】B10、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.单一客户限额【答案】D11、下列关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金可以抵作价款B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金C.收受定金的一方不履行约定的债

5、务的，应当三倍返还定金D.债务人履行债务后，定金不能收回【答案】A12、下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（）。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C13、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D14、下列不属于商业银行制定全面的信息科技风险管

6、理策略应包含的内容的是（）。A.信息分级与保护B.信息科技运行和维护C.风险计量和监测机制D.人员安全【答案】C15、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是（）。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化【答案】D16、商业银行风险管理策略中，()策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】C17、（2021 年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失

7、。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.外部事件B.系统缺陷C.人员因素D.内部流程【答案】D18、商业银行绩效考评应坚持的原则是()。A.公平公正B.诚实信用C.综合平衡D.客观公正【答案】C19、商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是指()。A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险【答案】A20、（2018 年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A.企业当期利润是否足够偿还贷款本息B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融

8、资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款【答案】D21、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。()A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D22、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002 至 2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性

9、风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.市场风险、战略风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.声誉风险、市场风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B23、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会【答案】B24、地基基础工程和主体结构工程，工程质量保修期限（）。A.至少 80 年B.之多 90 年C.至少 50 年D.为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】D25、（2019 年真题）下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是（）。A.风险控制

10、/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够对产生的遗留风险进行识别分析C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】B26、下列不属于银行建立流动性应急机制主要原因的是（）。A.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性B.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性C.流动性应急机制是银行流动性管理中可有可无的部分D.流动性应急机制是满足监管合规的重要条件【答案】C27、（2020 年真题）压力测试是一以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（）事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概

11、率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D28、建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制，是指（）。A.作业人员的“自检”和专职质量员的“专检”、“互检”相结合的检查制度B.作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合的检查制度C.作业人员的“互检”、“专检”和专职质量员的“自检”相结合的检查制度D.作业人员的“自检”、“互检”和“专检”相结合的检查制度【答案】B29、有效的战略风险管理流程不与商业银行（）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B30、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将()；市场利率下降，银

12、行价值将()。A.上升，上升B.下降，下降C.上升，下降D.下降，上升【答案】D31、在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等于()A.核心负债/总负债*100%B.核心负债/活期存款*100%C.核心负债/总负债比例*100%D.核心负债/总资产*100%【答案】A32、个人信贷业务操作风险产生的原因是（）。A.缺乏统筹管理B.个人信用体系不健全C.片面追求贷款规模和市场份额D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度【答案】B33、（2018 年真题）某商业银行当期在央行的超额准备金存款为 43 亿元，库存现金为 11 亿元。若该行当期各项存款为 2138 亿元，则该银行超额备付金率为（）。A

13、.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】B34、随着土地市场的不断规范和土地登记代理市场的日趋发育，土地登记代理业务接受委托的来源中，（）将是未来发展的主要途径。A.被动接受B.主动争取C.强制得到D.自我申请【答案】B35、以下关于互换的说法不正确的是（）。A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约B.较为常见的互换有利率互换和货币互换C.利率互换涉及本金的交换D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换【答案】C36、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。A.在项目内部，属于项目管理不当B.作业队长不熟悉工艺要求造成的C.项目外部的影响

14、因素D.供货商供货质量发生差异【答案】A37、（2018 年真题）对企业进行生产与经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。A.经营管理不善B.企业产品质量不过硬C.企业职工知识水平偏低D.企业治理结构不完善【答案】A38、（2021 年真题）下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公开发行（IPO）C.可转换债券D.永续债【答案】A39、通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于()。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】D40、某商业银行持有 1000 万美元资产，700 万美元负债，美元远期多头 500 万美元

15、，美元远期空头 300 万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A41、某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为 4 万元、8 万元、2 万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 20、44、15，则该部门的投资组合百分比收益率是()。A.35B.33C.34D.23【答案】B42、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D.操作风险具有相对独立性，不会引发市

16、场风险和信用风险【答案】D43、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】B44、新产品业务的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生()的风险。A.违约B.破产C.盈利D.损失【答案】D45、符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（）。A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B.债项违约损失程度，预期损失C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率D.时间维度，空间维度【答案】A46、外部审计的侧重点

17、为()。A.财务报表审计B.信息披露C.风险暴露D.市场约束【答案】A47、操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是（）。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失数据确定D.损失事件信息审核【答案】C48、（2018 年真题）某银行 2010 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 50，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.330B.550C.1100D.1875【答案】B49、商业银行不能通过（）的途径了解个人贷款人的资信状况。A.查询人民

18、银行个人信用信息基础数据库B.查询税务部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询海关部门个人客户信用记录【答案】C50、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督管理难度较大【答案】ABC2、下列关于土地征收的说法中，不正确的是（）。A.土地征收是一种行政关系B.土地

19、征收是物权变动的一种常见情形C.土地征收只能由政府来执行D.土地征收要依照特定的法律权限和程序【答案】B3、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。A.利率水平提高B.扩张的货币政策C.借款人财务杠杆提高D.经济转入萧条E.借款人收益波动性变大【答案】ACD4、员工培训的形式按（）划分，可以分为学历培训、文化补课、岗位职务培训等。A.培训的目的B.培训对象的不同C.培训的组织形式D.培训的层次【答案】A5、以下关于市场风险中利率风险各种类的表述正确的是（）。A.利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险B.重新定价风险也称期限错配风险，源于商业银行

20、资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异C.收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性，收益率曲线的斜率和形态可能发生变化，从而对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响D.基准风险也称利率定价基础风险，是最主要和最常见的利率风险形式E.期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款【答案】ABC6、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()。A.定量分析B.实证分析C.久期分析D.定性分析E.缺口分析【答案】C7、权利质押的范围包括（）。A.汇票B.支票C.本票D.债券E.存款单【答案】ABCD8、分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（）。

21、A.存贷款基准利率调整B.短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配C.财务报表编制基础是否一致D.长期资产是否有足够的长期负债来支持E.资产配置是否合理【答案】BD9、业务连续性管理应符合的要求包括（）。A.建立维持其运营连续性策略的文档B.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响C.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性D.制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划E.业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认【答案】ABCD10、我国商业银行监管当局提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括()。A.完善股东大会、董事会、

22、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务C.建立、健全以监事会为核心的监督机制D.建立完善的信息报告和信息披露制度、E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制【答案】ABCD11、计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限E.行业风险指数【答案】ABC12、市场约束参与方包括()A.监管部门B.公众存款人C.外部中介机构D.内部管理层E.债权人【答案】ABC13、建筑法规定，建筑工程安全生产管理必须坚持（）的方针。A.群防群治制度B.安全第一、预防为主C.安全生产的责任制度D.安全教育培训，持

23、证上岗【答案】B14、下列关于风险分散化的论述，正确的有（）。A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好C.如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好【答案】ABCD15、完善银行账户利率风险治理结构，要做到()。A.组建专门负责银行账户利率风险管理的委员会B.组建专职人员队伍，负责相关信息的搜集和分析，预测利率变动趋势C.提出相应的应对策略D.规范银行账户利率风险管理的操作程序E.建立分析、识别、计量

24、、评估、预警和控制环环相扣的利率管理机制【答案】ABCD16、以下关于监管资本的说法正确的有（?）。A.又称为风险资本B.监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属D.在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额E.是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平【答案】BC17、人力资源配置计划的第一步是（）。A.确认所需配置的岗位B.公布岗位信息C.人员申请D.修订配置计划【答案】A18、按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者是风险中性的C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合【答案】ACD19、利率风险按照来源不同，可以分为（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险E.国家风险【答案】ABCD20、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括（）。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发的战略风险D.系统维修成本较高E.系统的稳定性、兼容性、适宜性【答案】ABC