河北省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自测提分题库加精品答案.doc

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1、河北省河北省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自测提分题库加精品答案知识自测提分题库加精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于战术资产配置的说法，错误的是()。A.战术资产配置是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整B.战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测，积极、主动地对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略C.战术资产配置更多地关注市场的短期波动，强调根据市场的变化，运用金融工具，通过择时调节各大

2、类资产之间的分配比例，管理短期的投资收益和风险D.战术资产配置的周期较长，一般在 1 年以上【答案】D2、净利润除以所有者权益等于（）。A.销售利润率B.净资产收益率C.资产收益率D.总资产收益率【答案】B3、关于债券组合管理免疫策略，以下表述错误的是（）。A.多重负债下的组合免疫策略，债券久期与负债久期相等，债券组合的现金流现值必须与负债现值相等B.多重负债下的组合免疫策略，负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广C.规避风险是指在市场收益率非平行变动时，组合所蕴含的再投资风险D.或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确的规避收益，然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全

3、收益水平【答案】B4、低风险偏好的投资者不愿意将另类投资产品纳入其投资证券组合中的原因是其（）。A.流动性较差B.采取高杠杆模式运作C.估值难度大D.成本高【答案】A5、下列衍生工具中，一般不在交易所进行交易的是（）。A.远期合约B.期货合约C.权证D.期权合约【答案】A6、下列关于回购协议的表述，错误的是（）。A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为B.本质上，回购协议是一种证券抵押贷款，抵押品以国债为主C.按回购期限划分，我国在交易所挂牌的国债回购可以分为 1 天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91 天一

4、级 182 天D.由于买断式回购历史很长，回购市场目前以买断式回购为主要交易品种【答案】D7、下列关于基金份额的分拆合并，叙述错误的是()。A.当基金的净值过低时，通过基金份额的合并可以提高其净值，这种行为被称为逆向分拆B.基金份额的分拆有利于基金持续营销，有利于改善基金份额持有人结构C.当基金的净值过高时，通过基金份额的合并可以提高其净值D.分拆比例大于 1 的分拆定义为基金份额的分拆，而分拆比例小于 1 的分拆则定义为基金份额的合并【答案】C8、()是指在交易时每一份衍生工具所规定的交易数量。A.标的资产B.交易单位C.交易总量D.结算总量【答案】B9、按()分类，债券可分为政府债券、金融

5、债券、公司债券等。A.发行主体B.偿还期限C.债券持有人收益方式D.计息与付息方式【答案】A10、因持有股票而享有的配股权，从配股权除权日到配股确认日的估值方法，表述正确的有（）。A.股票收盘价等于或低于配股价，则估值为负B.股票收盘价高于配股价，则估值为零C.股票收盘价高于配股价，按股票收盘价高于配股价的差额估值D.股票收盘价等于或低于配股价，按股票收盘价与配股价的差额估值【答案】C11、（）是交易管理领域的主流理念。A.执行缺口B.最佳执行C.交易执行D.交易成本【答案】B12、以下指标中，可以反映股票基金风险的是（）。A.、B.、C.、D.【答案】C13、短期债券的偿还期为（）。A.1

6、年以下B.2 年以下C.3 年以下D.4 年以下【答案】A14、（）是理想交易与实际交易收益的差值。A.执行缺口B.买卖差价C.资本损失D.资本损益【答案】A15、交易所上市交易的可转换债券一般按照哪一种价格进行估值()A.第三方估值机构提供的当日估值净值B.成本价C.交易所市价D.交易所收盘价【答案】D16、某投资者得到了 100 只 QDII 基金的单位净值，从小到大排列为 NAV1-NAV100，其中 NAV1-NAV10 的值依次是 1.0007、1.0014、1.0030、1.0040、1.0080、1.0122、1.0124、1.0193、1.0200、1.0309，则 NAV 的

7、下 2.5%分位数是（）A.1.0030B.1.0022C.1.0014D.1.0025【答案】B17、（）是指投资者借入资金购买证券，也叫买空交易。A.融资B.融券C.买断D.回购【答案】A18、合格境外机构投资者，简称为()。A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.RQDII【答案】A19、下列选项中关于弱有效市场和半强有效市场的说法错误的是（）。A.如果市场是半强有效的，市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额利润，这意味着基本面分析方法无效B.半强有效市场是指证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息，例如盈利预测、红利发放、股票分拆、公司并

8、购等各种公告信息C.弱有效市场是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息，如证券的价格、交易量等D.在一个半强有效的证券市场上，任何为了预测未来证券价格走势而对以往价格、交易量等历史信息所进行的技术分析都是徒劳的【答案】D20、下列不属于最常用的 VaR 估算方法的是()。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡罗模拟法D.历史模拟法【答案】B21、可转换债券的基本要素，包括（）A.票面利率、转换价格、上市时间、转换比例B.标的股票、票面利率、转换期限、赎回条款C.回售条款、赎回条款、标的股票、发行方式D.转换比例、赎回条款、担保条件、票面利率【答案】B22、已知某证券的系数等于 1。则表

9、明该证券（）。A.无风险B.有非常低的风险C.与整个证券市场平均风险一致D.与整个证券市场平均风险大 1 倍【答案】C23、下列不属于技术分析假定的是（）。A.历史会重演B.市场行为涵盖一切信息C.股价具有趋势性运动规律D.股票的价格围绕价值波动【答案】D24、下列关于基金资产估值的叙述中，错误的是（）。A.要求基金份额净值的计算必须准确B.在估值过程中一般均采用资产最新价格C.广义来说，每份基金都与基金的各项资产以及负债按一定的比例一一对应D.赎回者希望能够以低于实际价值的价格进行赎回【答案】D25、UCITS 基金投资于一个主体发行的证券超过 5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的（

10、）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】B26、（）是按照未来现金流的贴现对公司的内在价值进行评估。A.内在价值法B.相对价值法C.外在价值法D.利益价值法【答案】A27、关于期货、期权和互换合约，以下表述错误的是()。A.双边合约使买卖双方暴露在对方违约的风险中B.信用违约互换合约仅使卖方暴露在对方违约风险中C.远期合约如要中途取消必须双方同意D.期货合约交易价格受最小价格变动单位和日涨跌停板限定【答案】B28、股票可以依法自由的进行交易，体现了股票（）的特征。A.参与性B.流动性C.收益性D.交易性【答案】B29、关于做市商和经纪人的作用，以下表述正确的是（）。A.做市商和经纪

11、人都可以待客买卖证券，获取佣金收入B.做市商和经纪人在证券市场上发挥的作用不同，不可能共同完成证券交易C.做市商和经纪人的利润主要来自于证券买卖差价D.做市商是市场流动性的主要参与者，经纪人是投资者买卖指令的执行者【答案】D30、投资管理人可以根据压力测试的结果采取措施包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D31、下列属于基金利润来源中利息收入的是（）。A.买入返售金融资产收入B.股利收益C.手续费返还D.基金投资收益【答案】A32、在投资管理部门中，研究部主要从事的工作不包括()。A.宏观经济分析B.产品的设计C.行业发展状况分析D.上市公司投资价值分析【答案】B33、申请 QDII 资

12、格的证券公司，净资本不低于()亿元人民币。A.5B.6C.8D.4【答案】C34、股票投资组合构建通常可以采用自上而下策略，自上而下策略从宏观形势及行业、板块特征入手，明确大类资产、国家、行业的配置，然后再挑选相应的股票作为投资标的，实现配置目标，自下而上则是依赖个股筛选的投资策略，关注的是各个公司的表现，而非经济或市场的整体趋势。这种说法（）。A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误【答案】A35、关于战略资产配置和战术资产配置，以下表述错误的是（）.A.战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所作的长期资产配比，战术资产配置时根据各特定资产类别的短期表现来调整其权重配置B.进行战术资产配

13、置时，需要再次估计投资者偏好与风险承受能力是否发生变化C.进行战术资产配置时，需要重新预测不同资产类别的预期收益情况D.战术资产配置关注市场的短期波动【答案】B36、任何一家外资金融机构在中国境内的分支机构的远期交易净买入总余额不得超过其人民币营运资金的（）。A.40B.60C.80D.100【答案】D37、在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易实行净价申报，申报价格变动单位为（）元，申报数量单位为 1 手（1 手为 1000 元面值），交易价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10%。A.1B.0.1C.0.01D.0.001【答案】D38、投资者对于（）的要求存在差异，个人投资者可能会对自己

14、未来某个时点的财富水平有一个最低的要求。A.风险B.收益C.期限D.流动性【答案】B39、（）应履行计算并公告基金资产净值的责任。A.登记结算公司B.基金托管公司C.证券交易所D.基金管理公司【答案】D40、（）表示股票价格和每股收益的比率，揭示了盈余和估价之间的关系。A.市净率B.市盈率C.市现率D.市销率【答案】B41、下列各类金融资产中，货币市场工具不包括（）。A.银行承兑汇票B.中央银行票据C.3 年期国债D.回购协议【答案】C42、下列关于利息率、名义利率和实际利率的说法错误的是（）。A.利息率简称利率，是资金的增值同投入资金的价值之比，是衡量资金增值量的基本单位B.按债权人取得报酬

15、的情况，可以将利率分成为实际利率和名义利率C.实际利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除通货膨胀补偿以后的利息率D.名义利率是指包含对通货膨胀补偿的利率，当物价不断上涨时，名义利率比实际利率低【答案】D43、金融期货中最先出现的是（）。A.股票指数期货B.利率期货C.外汇期货D.股票期货【答案】C44、我国封闭式基金的估值频率是()。A.每个交易日B.每月C.每周D.每半个月【答案】A45、某面值为 100 元的 10 年期利息国债票面利率为 4.5%,每年付息一次，第 1年末和第 2 年末的贴现因子分别为 0.9 和 0.8,则这两年的现金流现值之和为（）A

16、.4.5B.3.24C.6.2D.7.65【答案】D46、（）的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力。A.汇率B.利率C.GDPD.预算【答案】A47、目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（）。A.蒙特卡洛衡以法B.历史模拟法C.参数法D.贴现模型法【答案】D48、某时点市值最大的 15 只股票的市值分别为 420 亿元、318 亿元、306 亿元、275 亿元、260 亿元、247 亿元、231 亿元、220 亿元、183 亿元、180 亿元、177 亿元、173 亿元、170 亿元、158 亿元、153 亿元，则该类股票中位数是（）。A.260 亿元B.247 亿元C.177 亿元D.220 亿元【答案】D49、关于全球投资业绩标准（GIPS）中收益率的具体计算，以下表述正确的是（）。A.GIPS 要求计算总收益率B.投资组合的收益必须以期末资产值加权计算C.自 2005 年 1 月 1 日起，必须采用经每日加权现金流调整后的资金加权收益率来计算总收益率D.自 2010 年 1 月 1 日起，必须至少每季度一次计算组合群收益【答案】A50、（）是政府支出和政府收入之间的差额。A.预算赤字B.通货膨胀C.利率D.汇率【答案】A