河北省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提升训练试卷A卷附答案.doc

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1、河北省河北省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提升训练试卷知识提升训练试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、权益乘数的计算方法是()。A.资产/所有者权益B.负债/所有者权益C.资产/负债D.负债/资产【答案】A2、关于债券型基金与货币市场基金，以下说法正确的是()A.根据目前法规，货币基金平均剩余期限的上限为 240 天。B.债券基金的投资组合久期越长，面临的利率风险越小C.根据目前法规，货币基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的 40%D.根据目前法规，封闭式债券基金的杠杆率上限为 200%【答

2、案】D3、减少回购交易信用风险的方法有（）。A.对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现抵押物的要求B.降低抵押率的要求C.不接受短期国债为抵押品D.接受不容易变现抵押物的要求【答案】A4、跨境投资风险主要分为（）六个部分。A.政治风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险B.政治风险、汇率风险、利率风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险C.政治风险、汇率风险、利率风险、投资研究风险、交易和估值风险、债券风险D.利率风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险【答案】A5、当 PMI 大于()时，说明经济在发展，当 PMI 小于()时，说明

3、经济在衰退。A.50;40B.40;40C.50;50D.40;50【答案】C6、()，中国金融期货交易所正式成立。A.2006 年 9 月B.2004 年 5 月C.2013 年 9 月D.2012 年 6 月【答案】A7、麦考利久期又称为（），是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。A.久期B.修正的麦考利久期C.存续期D.凸性【答案】C8、关于全球投资业绩标准（GIPS),以下表述错误的是（）。A.GIPS 由于制定单一绩效的呈现标准，可以让投资业绩具有可比性B.GIPS 是由 CFA 协会设立的全球投资业绩标准委员会

4、制定C.GIPS 考察净收益率，且采用经现金流调整后的时间加权收益率D.GIPS 可以提高业绩报告的透明度【答案】C9、投资者用于投资的自有资金或证券称为（）。A.担保金B.抵押金C.保证金D.担保证券【答案】C10、下列关于债券投资的风险管理的说法中，错误的是（）。A.认真进行投资前的风险论证，合理判断风险的程度B.全面确定债券投资成本，准确计算债券投资收益C.把握合适的债券投资时机D.债券投资方式以单一债券为最佳【答案】D11、关于 GIPS 收益率计算的规定，表述错误的是（）。A.在计算收益时，必须计入投资组合中持有的现金及现金等价物的收益B.自 2010 年 1 月 1 日起，投资管理

5、机构必须至少每月一次计算组合群收盎，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算C.投资组合的收益需采用反映期初价值及对外现金流的方法D.必须采用已实现收益率，既包括所有已实现的回报以及损失并加入收入【答案】D12、显性成本包括()A.、B.、C.、D.、【答案】B13、已知某存货的周转天数为 50 天，则该存货的年周转率为（）。A.7.2 次B.7.3 次C.72%D.73%【答案】B14、以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（）。A.最小二乘法B.历史模拟法C.蒙特卡洛摸拟法D.参数法【答案】A15、下列关于衍生工具交易单位的说法，错误的是（）。A.交易单位又称合约规模B.在交易时，只能以

6、交易单位的整数倍进行买卖C.当合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模较大时，交易单位应该较小D.确定期货合约交易单位的大小时，主要应当考虑合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模等因素【答案】C16、商业房地产投资的投资对象主要包括（）。A.写字楼、零售房地产B.酒店C.工业用地D.养老地产【答案】A17、不是货币市场工具特点的是（）。A.均是债务契约B.期限在一年以内C.一般变现出本金的高度安全性D.高风险【答案】D18、衡量企业对于长期债务利息保障程度的是（）。A.权益乘数B.负债权益比C.利息倍数D.资产负债率【答案】C19、风险溢价是为()投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期

7、望收益率。A.风险偏好型B.风险厌恶型C.风险中立型D.以上所有【答案】B20、关于衍生工具的定义，以下描述错误的是()A.有的衍生工具在结算时要求实物交割，有的要求用现金结算B.衍生工具可以按合约规定在到期日或者到期日之前结算C.衍生工具的交割价格是签订买卖合约时标的资产的价格D.所有衍生工具都会规定一个合约到期日【答案】C21、一份认股权证的价值等于其内在价值与时间价值之（）。A.乘积B.和C.比值D.差【答案】B22、（）是指结算系统在设定的时间内：对市场参与者债券买卖的净差额和资金净差额进行交收。A.全额结算B.净额结算C.实时处理交收D.批量处理交收【答案】B23、我国 QDII 基

8、金产品的特点不包括（）。A.专业性强、投资较为被动B.投资组合较为丰富C.投资范围较为广泛D.门槛较低【答案】A24、以下关于资产负债表的说法，错误的是（）A.资产负债表也称为企业的“第一会计报表”B.资产负债表反映了企业一定会计区间的财务状况，是企业经营管理活动结果的集中体现C.所有者权益又称股东权益或净资产，是指企业总资产中扣除负债所余下的部分D.资产部分表示企业所拥有的或掌握的，以及被其他企业所欠的各种资源或财产【答案】B25、基金运作费指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，包括审计费、律师费、上市年费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行汇划手续费等，当发生的基金运作费影响

9、基金份额净值小数点后第（）位，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。A.1B.2C.4D.3【答案】C26、关于各类收入所得的税收。以下表述错误的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C27、在计算速动比率时，要把一些项目从流动资产中剔除的原因不包括（）。A.可能存在部分存货变现净值小于账面价值的情况B.部分存货可能属于安全库存C.预付货款的变现能力较差D.存货可能采用不同的评价方法【答案】D28、（）是指期权合约所规定的，期权买方在行使权利时所实际执行的价格。A.市场价格B.协议价格C.理论价格D.供求价格【答案】B29、假设 A 证券的贝塔系数为 1.2，B 证券的贝塔系数为 0.9，以下

10、说法正确的是（）。A.A 证券对市场指数的敏感性较强B.B 证券对市场指数的敏感性较强C.A 所获得的收益较高D.B 所获得的收益较高【答案】A30、关于债券评级，以下属于投资级的是（）。A.标准普尔的 CCC-B.惠誉的 DDDC.标准普尔的 A-D.穆迪的 BA1【答案】C31、以下关于做市商的作用，说法正确的是（）。A.证券买入价格大于证券卖出价格B.可以与投资者进行双向买卖交易C.利润主要来源于佣金收入D.可以代客执行买卖指令【答案】B32、名义利率为 12%，通货膨胀率为-2%，则实际利率为()A.6%B.10%C.24%D.14%【答案】D33、关于风险价值 VaR，以下表述正确的

11、是（）。A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失【答案】D34、按照实物商品种类的不同，商品期货不包括（）。A.能源期货B.农产品期货C.金属期货D.化工期货【答案】D35、以下关于做市商的说法中，错误的

12、是（）A.做市商为了维护证券的可信性必须具备一定的实力，充足的可交易资金和证券是必不可少的B.当接到投资者卖出某种证券的报价时，做市商以自有资金买入C.当接到投资者购买某种证券的报价时，做市商用其自有证券卖出D.有时为了完成交易承诺，做市商之间也会进行资金或证券的拆借【答案】A36、假设某基金第一年的收益率为 6%,第二年的收益率是 10%,第三年的收益率是 8%,其算术平均收益率为（）。A.6%B.8%C.10%D.无法判断【答案】B37、关于衍生工具的定义，以下描述错误的是()A.有的衍生工具在结算时要求实物交割，有的要求用现金结算B.衍生工具可以按合约规定在到期日或者到期日之前结算C.衍

13、生工具的交割价格是签订买卖合约时标的资产的价格D.所有衍生工具都会规定一个合约到期日【答案】C38、下列不属于信用风险管理的主要措施是（）A.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合B.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新D.建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同

14、一交易对手的交易集中度进行限制和监控【答案】A39、开放式基金的申购赎回逐日预提或待摊影响到基金份额净值小数点后第()位的费用。A.3B.5C.4D.1【答案】C40、数据分布越散，其波动性和不可预测性（）。A.越强B.越弱C.没有影响D.视情况而定【答案】A41、于被动投资指数复制和调整说法错误的是（）。A.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法B.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次降低C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法D.编制指数时不用考虑各种费用，但是在复制指数时需要考虑各种成本。【答案】B42、关于保

15、证金交易业务，以下表述正确的是（）A.证券市场的主要交易模式是一手交钱，一手交货B.在标的证券价格变化时，融券业务的维持担保比例也必须大于 100%C.保证金交易让投资者可以从银行那里借得资金或证券，这样就能进行超过自己可支付范围的交易。D.融券交易没有平仓之前，投资者融券卖出所得资金除买券还券外，可以用于其他用途的。【答案】A43、减少回购交易信用风险的方法有()。A.对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现抵押物的要求B.降低抵押率的要求C.不接受短期国债为抵押品D.接受不容易变现抵押物的要求【答案】A44、对投资者而言，J 曲线意味着（）。A.应注重短期收益B.能够快速得到回报C.

16、收益高D.应注重于长期的收益目标【答案】D45、息票率为 6%的 3 年期债券，市场价格为 97.3440 元，到期收益率为 7%，久期为 2.83 年，那么，该债券的到期收益率增加至 7.1%，价格将（）。A.上升 0.257 元B.下降 0.257 元C.上升 2.64 元D.下降 2.64 元【答案】B46、（）假定，股利是投资者在正常条件下投资股票所直接获得的唯一现金流，则就可以建立估价模型对普通股进行估值。A.自由现金流贴现模型B.股权资本自由现金流贴现模型C.超额收益贴现模型D.股利贴现模型【答案】D47、下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是（）。A.在其他因素相同的情况下，

17、债券市场价格与到期收益率呈反方向增减B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要低C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率可能不会维持不变，会影响投资者实际的持有到期收益率【答案】B48、市场提供给 A 公司借款的固定利率为 5.6%，浮动利率为 LIBOR0.2%，B公司固定利率为 6.6%，浮动利率为 LIBOR0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于 0.2%，以下表述正确的是（）。A.A 公司用固定利率融资与 B 公司的浮动利率融资进行互换，可以降低 A 公司的融资成本

18、B.A 公司的浮动利率融资成本不可能降低到 LIBOR0.2%以下C.A 公司和 B 公司总的融资成本可以节约 1%以上D.A 公司和 B 公司的利率互换采用全额支付方式【答案】A49、期权合约中（）是指期权合约所规定的，期权买方在行使权利时所实际实施的价格。A.期权费B.执行价格C.权利费D.交易费【答案】B50、关于凸性说法不正确的是（）。A.凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资B.凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资C.凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度D.大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称债券的凸性【答案】A