河北省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库.doc

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1、河北省河北省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库知识考试题库单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、衍生工具的()是未来买卖合约标的资产的价格。A.约定价格B.交割价格C.交易价格D.指数价格【答案】B2、以下属于远期合约标的资产的是（）。A.大宗商品B.农产品C.利率D.以上三种均是【答案】D3、下列关于个人投资者的说法错误的是（）。A.个人投资者是以自然人身份进行投资B.个人投资者的风险承受能力较弱C.个人投资者的投资经验和能力高于机构投资者D.个人投资者可投资的资金量较小【答案】C4、我国场内股票交易的买卖双方支付的过户

2、费属于（）的收入。A.中国结算公司B.证券经纪商C.证券交易所D.证券监督管理机构【答案】A5、（），麦考利（Macaulay）为评估债券的平均还款期限，引入久期的概念。A.1925 年B.1938 年C.1953 年D.1979 年【答案】B6、（）是指在保证投资者的投资总额不发生改变的前提下，将一份基金按照一定的比例分拆成若干份，每一基金份额的单位净值也按相同比例降低,是对基金的资产进行重新计算的一种方式。A.份额投资B.现金分红C.基金份额分拆D.分红再投资【答案】C7、下列属于 UCITS 基金投资品种的是（）。A.银行存款B.指数基金C.货币市场工具D.以上选项都正确【答案】D8、银

3、行间现券交易的结算日（）。A.T+0B.T+2C.T+3D.T+4【答案】A9、当日申购的基金份额自下一个交易日起（）基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个交易日起（）基金的分配权益。A.享有，不享有B.不享有，不享有C.享有，享有D.不享有，享有【答案】A10、基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。当估值或资产净值计价错误实际发生时，基金管理人应立即纠正，及时采取合理措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。A.0.1B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C11、下列不属于私募股权投资广泛使用的战略的是（）。A.

4、成长权益B.风险投资C.危机投资D.私募股权一级市场投资【答案】D12、标的股票一般是发行公司自己的（）。A.优先股B.后配股C.蓝筹股D.普通股【答案】D13、投资者对于（）的要求存在差异，个人投资者可能会对自己未来某个时点的财富水平有一个最低的要求。A.风险B.收益C.期限D.流动性【答案】B14、从 2001 年 7 月 2 日起，银行间债券市场现券交易采用的交易模式是（）。A.净价交易B.全价交易C.溢价交易D.竞价交易【答案】A15、（）是指具有实体，可进入流通领域，但并非在零售环节进行销售，具有商品属性，用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物资商品。A.私募股权B.不动产C.大宗

5、商品D.收藏品【答案】C16、下列选项中，不属于中期票据的优点的是()。A.弥补企业直接融资中等期限(110 年)产品的空缺B.中期票据帮助企业更加灵活地管理资产负债表C.违约风险小，由国家信用和财政收入作保证D.节约融资成本，提高融资效率【答案】C17、关于基金财务会计报告分析的目的，以下表述错误的是（）A.评价基金未来的经营业绩及投资管理能力B.为基金投资人的投资决策提供依据C.通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况D.预测基金未来的发展趋势【答案】A18、债券投资面临的主要风险包括（）。A.B.C.D.【答案】B19、关于股份公司的资本，以下表述错误的是（）。A.普

6、通股股东可以获得公司的分红B.公司债券需要还本付息，不属于公司资本C.优先股和普通股都代表对公司的所有权D.公司债券利率一般高于同期国债利率【答案】B20、与其他指数基金一祥，（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。A.ETFB.混合基金C.股票基金D.债券基金【答案】A21、某基金在持有期为 1 年、置信水平为 95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（）A.该基金是 1 年内 95%的置信水平下，损失不超过-2%B.该基金的最大回撤为 2%C.该基金对市场的敏感系数为 2%D.该基金标准差为-2%【答案】A22、下列关于基金系统性风险非系统性风险说法错误的是（）。A.非系统性风

7、险则是可以通过分散化投资来降低的风险B.系统风险可以通过分散化投资来降低的风险C.系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响D.非系统性风险又被称为特定风险、异质风险、个体风险等【答案】B23、不属于基金收益中其他收入的项目是（）。A.赎回费余额B.基金获得的赔偿款C.存款利息收入D.新股手续费返还【答案】C24、可转换债券的期限最短为 1 年，最长为 6 年，自发行结束之日起 6 个月后才能转换为公司股票。转换价格是指可转换债券转换成每股股票所支付的价格；转换比例转换比例是指每张可转换债券能够转换成的普通股股数。用公式表示为：转换比例=可

8、转换债券面值/转换价格。上述说法（）。A.错误B.部分错误C.正确D.部分正确【答案】C25、私募股权投资基金中一般被认为是最佳退出渠道的是（）。A.首次公开发行B.买壳上市或借壳上市C.管理层回购D.破产清算【答案】A26、依据不同的市场行情，投资者下达的指令不包括（）。A.市价指令B.限价指令C.止损指令D.触价指令【答案】D27、下列不属于投资组合管理流程基本步骤的有()。A.规划B.执行C.再平衡D.反馈【答案】C28、买断式回购的具体期限由交易双方确定，但最长不得超过（）天。A.30B.60C.90D.91【答案】D29、在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债

9、的关系是（）。A.可能正相关，也可能负相关B.B 正相关关系C.没有关系D.负相关关系【答案】D30、A 证券的预期收益率为 10%，B 证券的预期收益率为 20%，A 证券和 B 证券占投资组合的比重分别为 40%和 60%，该投资组合的期望收益率为（）。A.16%B.30%C.15%D.25%【答案】A31、按计息方式分类，债券可以分为固定利率债券、浮动利率债券和（）。A.息票债券B.贴现债券C.零息债券D.可赎回债券【答案】C32、麦考利久期又称为（），是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。A.久期B.修正的麦考利久

10、期C.存续期D.凸性【答案】C33、风险价值 VAR 的估算方法包括以下哪些选项()A.、B.、C.、D.、【答案】D34、目前，托管资产的场内资金清算的结算模式一般不会采用（）。A.分级结算模式B.托管人结算模式C.券商结算模式D.第三方存管模式【答案】A35、关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是()。A.01B.11C.10D.无取值范围【答案】B36、关于债券型基金与货币市场基金，下列说法中正确的是（）。A.根据目前法规，货币市场基金平均剩余期限的上限为 240 天B.根据目前法规，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的 40C.债券基金的投资组合久期越长，面

11、临的利率风险越小D.根据目前法规，封闭式债券基金的杠杆率上限为 200【答案】D37、（）是证券交易中最普遍、最清晰的成本。A.印花税B.买卖价差C.佣金D.机会成本【答案】C38、人民币合格境外机构投资者，简称为（）。A.RQFIIB.QDIIC.QFIID.RQDII【答案】A39、以下用于管理投资交易操纵风险的是()A.建立交易对手信用评级制度B.严格划分交易员权限，完善内部审核机制C.密切关注基本面变化，构造组合进行分散化投资D.分析投资组合持有人结构特征，关注投资者申赎意愿【答案】B40、如果某债券基金的久期为 3 年，市场利率由 5%下降到 4%,则该债券基金的资产净值约（）。A.

12、增加 12%B.増加 3%C.减少 3%D.减少 12%【答案】B41、欧洲最大的证券交易所是()。A.法兰克福证券交易所B.爱尔兰证券交易所C.布鲁塞尔证券交易所D.伦敦证券交易所【答案】D42、下列属于股票特征的是()。A.B.C.D.【答案】D43、净资产收益率是杜邦分析法的核心指标，以下与该指标无关的比率是（）。A.权益乘数B.销售利润率C.总资产周转率D.存货周转率【答案】D44、下列关于基金资产估值，表述错误的是（）。A.基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任B.基金管理人每个工作日对基金资产估值C.基金资产估值的责任人是基金托管人D.基金托管人按

13、基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核【答案】C45、关于利率互换合约，以下表述正确的是（）。A.同种货币资金，不同种类利率B.不同种货币资金，不同种类利率C.同种货币资金，同种类利率D.不同种货市资金，同种类利率【答案】A46、基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。当估值或资产净值计价错误实际发生时，基金管理人应立即纠正，及时采取合理措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。A.0.1B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C47、我国证券交易所是在权益登记日（B 股为最后交易日）的（）对该证券作除权、除息处理。A.当日B.前一交易日C.次一交易日D.后第 7 个交易日【答案】C48、按照()分类，期权可分为实值期权、平价期权和虚值期权。A.期权买方执行期权的时限B.期权买方的权利C.执行价格与标的资产市场价格的关系D.偿还期限【答案】C49、证券质押式回购交易中的交易双方，在回购期内（）动用资金融人方出质的债券。A.可以B.不可以C.经融资方同意后才可以D.经交易所同意后才可以【答案】B50、（）是一个（）风险指标。A.波动率；绝对B.波动率；相对C.跟踪误差；绝对D.跟踪误差；相对【答案】A