河北省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自我检测试卷B卷附答案.doc

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1、河北省河北省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自我检测试卷知识自我检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、公司资产在不同证券持有者中享有不同的清偿顺序，享有公司资产的最高索取权的是()。A.优先股股东B.普通股股东C.债券持有者D.实际控股人【答案】C2、我国 QDII 设立标准及监督管理未来的发展方向，主要修订内容不包括（）。A.调整证券经营机构 QDII 业务的资格准入条件B.根据实践情况调整 QDII 产品的业绩披露标准C.调整 QDII 产品投资金融衍生品的市场风险D.完善外汇额度管理的有关

2、表述【答案】C3、关于跟踪误差，以下表述正确的是（）A.跟踪误差是一个绝对风险指标B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准C.主动管理基金的跟踪误差通常比较小D.跟踪误差无法衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标【答案】B4、假设市场的风险溢价是 7.5%,无风险利率是 3.7%,A 股票的期望收益为 14.2%,该股票的贝塔系数是（）。A.2.76B.1C.1.89D.1.4【答案】D5、同业拆借的利息是按（）结算的。A.分钟B.小时C.日D.月【答案】C6、下列关于回购协议利率的说法中，错误的是（）。A.抵押证券的流动性越好、信用程度越高，回购利率越低B.货币市场的其他子市场的利率高低

3、对回购市场利率的高低产生正向影响C.若采用实物交割，回购利率较高D.一般来说，回购期限越短，抵押品的价格风险越低，回购利率越低【答案】C7、可转换债券的票面利率是指可转换债券作为债券的票面（）。A.年利率B.季利率C.月利率D.日利率【答案】A8、任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的（）。A.10%B.20%C.30%D.35%【答案】B9、有关债券当期收益率与到期收益率之间的关系，以下表述正确的是（）。A.当期收益率的变动将预示着到期收益率的同方向变动B.给定其它条件不变，债券期限越短，当期收益率就越接近到期收益率C.当期收益率等于债券每年应付的

4、息票利息除以到期收益率D.给定其它条件不变，当期收益率和到期收益率的偏高程度与债券市场价格和债券面值的偏高程度呈负相关关系【答案】A10、以下不属于保本基金的特点的是（）。A.保本基金通过双重保本机制实现保本B.保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益C.保本基金是一种封闭式的基金品种D.保本基金在震荡市场上优势明显【答案】C11、A 基金的基金管理人决定进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.5元，某投资者持有 20000 份 A 基金，选择了红利再投资方式，其除息前对应的A 基金资产价值 30000 元，则除息后该投资者的 A 基金资产价值为（）元。A.20000B.30000C

5、.29000D.31000【答案】B12、下列对于价格收益率曲线的说法中，错误的是（）。A.价格收益率曲线表示的是债券价格与到期收益率之间的关系曲线，该曲线是凸向原点的B.凸性对投资者不利，故在其他特性相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资C.价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性D.不含期权的债券都有正的凸性【答案】B13、票面金额为 100 元的 2 年期债券，第一年支付利息 6 元，第二年支付利息6 元，当前市场价格为 95 元，则该债券的到期收益率为（）。A.4.70%B.6%C.8.836%D.5.30%【答案】C14、以下选项中信用风险事件对持有相关债券的基金和基金公司带来的影响

6、不正确的是（）。A.相关债券估值急剧下跌，基金净值受损B.投资者集中赎回基金，带来流动性风险C.基金公司自有资金受到损失，遭受监管处罚D.相关债券流动性回暖，较易变现【答案】D15、系数等于 1 时，该投资组合的价格变动幅度与市场（），系数大于 1时，该投资组合的价格变动幅度比市场（）系数小于 1（大于 0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场（）。A.一致、更小、大B.相反、更大、小C.一致、更大、小D.相反、更小、大【答案】C16、下列与基金相关的费用中，逐日计提按月支付的是（）A.过户费B.证管费C.销售服务费D.经手费【答案】C17、关于市盈率模型，下列说法错误的是()。A.对盈余进行估

7、值的重要指标是市盈率B.对于普通股而言，投资者应得到的回报是公司的净收益C.市盈率=每股收益(年化)/每股市价D.当前市盈率的高低，表明投资者对该股票未来价值的主要观点【答案】C18、以下关于估值责任的表述，错误的是（）。A.基金管理人在计算份额净值时,可参考估值工作小组意见的,但不能免除其估值责任B.基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任C.基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时,以基金管理人的意见为准D.基金估值的责任人是基金管理人【答案】C19、关于货币市场基金风险的指标，以下表述错误的是（）。A.投资组合平均剩余期限B.跟踪误差C.融资比例D.浮动利率债券投资情况【答案】B2

8、0、某基金前一日基金资产总值 110,000 万元,基金资产净值为 100,000 万元,基金合同规定基金管理费的年费率为 1.5%（年按 365 天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1【答案】D21、利润表上半部分反应经营活动，下半部分反应非经营活动，其分界点是（）。A.营业利润B.利润总额C.主营业务利润D.净利润【答案】A22、无风险资产收益率是资金投资于某项（）的投资对象而获得收益率。A.低风险B.高风险C.没有风险D.以上三种均有可能【答案】C23、显性成本包括（）。A.B.C.D.【答案】B24、下列不属于通货膨胀测量主要采用的物价指

9、数的是（）。A.居民消费价格指数B.GDPC.商品价格指数D.生产者物价指数【答案】B25、在我国，证券交易所的决策机构是（）A.会员大会B.专门委员会C.董事会D.理事会【答案】D26、关于债券当期收益收益率和到期收益率的关系，以下说法错误的是()A.当期收益率总是与到期收益率反向变动B.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越偏离到期收益率C.当期收益率未考虑投资债券的资本损益，到期收益率则考虑了投资债券资本损益D.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率越接近到期收益率【答案】A27、下列关于基金估值的说法，正确的是（）。A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外

10、公布B.开放式基金每个交易日公告基金份额净值C.封闭式基金每周进行一次估值D.开放式基金每个交易日进行估值【答案】D28、（）是指投资组合持仓与基准不同的部分。A.波动率B.主动比重C.久期D.凸性【答案】B29、下列关于主动投资的说法，错误的是（）。A.在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法C.主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率D.主动投资收益=证券组合真实收益-基准组合收益【答案】C30、非系统性风险的别称不包括()。A

11、.特定风险B.异质风险C.整体风险D.个体风险【答案】C31、假设某基金在 2012 年 12 月 3 日的单位净值为 1.5151 元 2013 年 9 月 1 日的单位净值为 1.8382 元。期间该基金曾于 2013 年 2 月 28 日每份额派发红利0.315 元。该基金 2013 年 2013 年 2 月 27 日（除息日前一天）的单位净值为1.9014 元，则该基金 2012 年 12 月 3 日至 2013 年 9 月 1 日期间的时间加权收益率为（）A.0.5041B.0.4087C.0.4051D.0.4541【答案】D32、（）是可以通过分散化投资来降低的风险。A.系统性风

12、险B.市场风险C.政策风险D.非系统性风险【答案】D33、企业破产时，以下几类投资者中最先获得企业资产清偿的是()A.次级债券持有人B.优先无保证债券持有人C.有保证债券持有人D.企业股权持有人【答案】C34、为约束私募股权投资基金高管人员可能进行的风险行为，AIFMD 规定（）的绩效薪酬要延缓至少 35 年支付。A.30B.40C.50D.60【答案】B35、下列对于同业拆借的说法中，正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C36、()是欧洲第一个推行 UCITS 指令的国家。A.爱尔兰B.卢森堡C.英国D.俄罗斯【答案】B37、假设某封闭式基金 8 月 15 日的基金资产净值为 50

13、000 万元人民币，8 月 16日的基金资产净值为 50100 万元人民币，该股票基金的基金管理费率为1.5，该年实际天数为 365 天。则该基金 8 月 16 日应计提的管理费为（）元。A.20547.95B.20547.94C.20547.93D.20547.92【答案】A38、下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是（）。A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减B.在其他因素相同的情况下，固定利率債券比零息债券的到期收益率要低C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率可能不会维持不变，会影响投资者实际

14、的持有期收益率【答案】B39、甲公司 2017 年实现营业收入为 1000 万元，其中现销收入 550 万元，赊销收入 450 万元；当年收回以前年度赊销收入 380 万元，当年预收货款 120 万元，预付货款 30 万元，当年因销售退回支付的现金 20 万元，当年购货退回收到的现金 40 万元，则甲公司当年销售商品提供劳务收到的现金为（）。A.990 万元B.1030 万元C.1100 万元D.1150 万元【答案】B40、投资者 5 月 4 日购入的欧式期权 5 月 15 日到期，在以下时间投资者可以执行期权（）A.I、IIB.IC.I、II、IIID.II【答案】D41、基金利润中利息收

15、入不包括()。A.债券利息收入B.资产支持证券利息收入C.股利收益D.买入返售金融资产收入【答案】C42、债券基金的主要投资对象不包括（）。A.国债B.可转债C.股票D.企业债【答案】C43、以下选项中关于终值和现值的说法错误的是（）。A.1/(1+i)n“称为复利现值系数或 1 元的复利现值，用符号(PV，i，n)表示B.(1+i)n 称为复利终值系数或 1 元的复利终值，用(FV，i，n)表示C.单利是指每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息的方法D.复利终值的计算公式为 FV=PV(1+i)n【答案】C44、下列关于基金估值的表述错误的是（）。A.基金份额净值是按照基金资产净值除

16、以当日基金份额的余额数量计算B.基金日常估值由基金托管人进行C.基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人【答案】B45、投资者 5 月 4 日购入的欧式期权 5 月 15 日到期，在以下时间投资者可以执行期权（）A.I、IIB.IC.I、II、IIID.II【答案】D46、风险指标可以分成（）。A.事前和事后两类B.事前、事中和事后三类C.事前和事中两类D.事中和事后两类【答案】A47、（）是指除了信用登记不同外，其他条件全部相同两种债券收益率的差额。A.信用评级B

17、.信用利差C.债券评级D.债券利差【答案】B48、如果证券市场是有效市场，那么这个市场的特征是（）。A.未来事件能够被准确地预测B.价格能够反映所有相关信息C.价格不起伏D.证券价格由于不可辨别的原因而变化【答案】B49、评价企业盈利能力的比率有很多，其中最重要的有三种：销售利润率（ROS）、资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE）。这三种比率都使用的是企业的（）。A.季度总利润B.年度总利润C.季度净利润D.年度净利润【答案】D50、下列关于期权的说法正确的是（）。A.标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高B.期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低C.期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低D.标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高【答案】A