河北省2023年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库.doc

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1、河北省河北省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理考年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库试题库单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、用声级计测定噪声时，选点在房间中心离地面高度（）。A.1.1m 处B.1.2m 处C.1.3m 处D.1.4m 处【答案】B2、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.期限错配分析D.优质流动性资产分析【答案】C3、下列选项中，（）是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款【答案】A4、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债的比例不

2、得低于（）。A.80；25B.75；20C.75；25D.75；30【答案】C5、下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是()。A.调查其他可变现资产情况B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】D6、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高（）A.5 年期零息债券B.5 年期票面利息为 5的固定利率债券C.8 年期票面利率为 5的固定利率债券D.10 年期票面利息为 5的固定利率债券【答案】D7、巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风

3、险经济资本计量方法，其中不包括（）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】D8、商业银行对新发放的 30 亿元贷款的流动性准备是（）。A.24 亿元B.9 亿元C.4.5 亿元D.30 亿元【答案】D9、在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自()业务。A.负债B.资产C.理财D.信用【答案】B10、()管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险规避【答案】A11、流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下

4、，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A12、融资缺口等于(?)。A.贷款平均额+核心存款平均额B.贷款平均额-核心存款平均额C.核心存款平均额-贷款平均额D.贷款期望额-核心存款平均额【答案】B13、以下关于久期的论述，正确的是()A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】A14、下列属于信贷审批应遵循的原则的是()。A.审贷分离原则B.审慎审批原则C.诚信审批原则D.公平公正

5、原则【答案】A15、（2019 年真题）（）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】B16、银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。A.标准法B.加权平均法C.高级计量法D.基本指标法【答案】C17、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的是()A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险标准【答案】A18、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利

6、能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利率D.净资产收益率【答案】A19、风险识别包括感知风险和（）两个环节。A.预测风险B.计量损失C.监测D.分析风险【答案】D20、风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。这体现的是风险偏好指标值确定的()原则。A.稳定性B.重要性C.及时性D.合规性【答案】A21、（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理【答案】A22、（）将商业银行的所有业

7、务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】B23、（2018 年真题）商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门【答案】C24、以下关于战略风险识别的说法，错误的是()。A.在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险B.在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险C.在中观管理层面，业务领域负责人应

8、当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营管理活动存在战略风险D.在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识【答案】B25、等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】A26、下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（）。A.应当设置错误承受程序B.应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录C.应当设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵D.应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志【答案】D27、可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率

9、、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。A.专家调查列举B.情景分析C.分解分析D.失误树分析【答案】C28、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少()一次。A.3 个月B.半年C.9 个月D.1 年【答案】D29、（2018 年真题）（）是目前声誉风险管理的最佳实践操作。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D30、Credit Monitor 模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A.资产组合理论B.CA

10、PM 模型C.默顿期权定价理论D.多因素模型【答案】C31、某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于()。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】B32、操作风险关键指标不包括（）。A.人员因素风险指标B.内部流程风险指标C.外部流程风险指标D.外部事件风险指标【答案】C33、如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不对【答案】A34、风险定价属于风险控

11、制中的（）。A.风险监测B.事前控制C.风险计量D.事中控制【答案】B35、由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。A.20B.50C.60D.100【答案】C36、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类。下列属于资本类指标的是()。A.一级资本B.零容忍C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本【答案】A37、下列关于资本监管的要求，说法正确的是（）。A.核心一级资本充足率最低资本要求为 8B.一级资本充足率最低资本要求为 6C.资本充足率最低资本要求为 10D.储备资本要求为 02.5【答案】B38、二级资本是指

12、在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在(?)。A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】A39、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.营运资金B.运营效率C.速动比率D.存货周转率【答案】B40、假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A.卖出 50%资产组合 A，持有现金B.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为 0 的资产组合 YC.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数

13、为+0.8 的资产组合 XD.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为一 0.5 的资产组合Z【答案】C41、（2022 年 7 月真题）商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。A.损失数据收集B.因果分析模型C.风险与控制自我评估D.关键风险指标【答案】B42、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中 的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步 骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（）阶段。A.控制活动识别与评估B.全员

14、风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案【答案】B43、以下属于操作风险的是()。A.法律风险B.声誉风险C.战略风险D.信用风险【答案】A44、银行监管的基本目标可以概括为()。A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定【答案】A45、在银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.盈利能力B.资本收益率C.资本充足率D.资产收益率【答案】C4

15、6、无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受（）的监督。A.中央银行B.政府或其授权机构C.行业协会D.评级机构【答案】B47、（2018 年真题）下列关于流动性比例的叙述中，错误的是（）。A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额流动性负债余额）100B.商业银行的流动性比例应当不低于 20C.流动性比例可衡量银行短期（1 个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要【答案】B48、()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监

16、测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.经理【答案】B49、前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（）。A.不会受到影响B.受到显著影响C.受到轻微影响D.与之没有关系【答案】B50、通风与空调工程的调试和调整主要手段是（）。A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要求B.对各类自动和手动的调节阀达到 50%的开度，就可满足要求C.对各类自动或手动的调节阀达到 80%的开度，就可满足要求D.对各类自动或手动的调节阀达到 60%开度，就可满足要求【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题

17、）题）1、银行应该在()以及地理位置上保持适度的分散性。A.期限B.货币C.交易对手D.是否抵押状态E.金融工具类型【答案】ABCD2、下列关于计算 VaR 值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A.透明度高、直观B.不需要任何分布假设C.对系统要求相对较低D.对数据样本选择区间较为敏感E.不可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系【答案】ABCD3、损失数据收集的原则包括()。A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.谨慎性原则E.客观性原则【答案】ABCD4、商业银行的风险暴露分类有（）。A.主权类B.金融机构类C.公司类D.零售类E.股权类【答案】ABCD5、基于技能的薪酬模式，其优点

18、之一在于使员工注重能力的提升，促进员工在工作中更偏向于（）。A.独立B.竞争C.自我D.合作【答案】D6、流动性分险评估方法主要有()A.现金流分析法B.流动性比率/指标法C.缺口分析法D.久期分析法E.利润率分析法【答案】ABCD7、质量事故的处理方式（）。A.返工处理B.返修处理C.限制使用D.形成事故处理报告E.报废处理【答案】ABC8、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括()。A.建立对支付危机的处置体系B.建立商业银行经营管理汇报机制C.建立银行风险的识别、评价和预警机制D.建立高风险银行业金融机构的判断和救助

19、体系E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网【答案】ACD9、上述材料描述的风险的计量方法主要有（）。A.基本指标法B.标准法C.内部模型法D.内部评级法E.高级计量法【答案】AB10、商业银行风险管理部门的说法不正确的是（）。A.风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告B.商业银行风险管理部门和风险管理委员会是相同的C.风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权D.商业银行风险管理部门具有高度的独立性E.商业银行风险管理部门隶属于高级管理层【答案】B11、下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。A.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者

20、按确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构 或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在 到期前随时平仓【答案】ABC12、商业银行流动性风险预警信号包括（）A.零售存款大量流出B.融资成本大幅上升C.盈利水平显著降低D.负面的公共报道E.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资【答案】ABCD13、盈利能力监管指标包括（）。A.资本金收益率B.资产收益率C.净业务收益率D.非利息收入率E.非利息收入比率

21、【答案】ABCD14、应重视信息技术（包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备等）在进度控制中的应用，属于进度控制措施中的（）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【答案】B15、下列属于其他个人零售贷款风险的有（）。A.贷款购买的商品质量有问题导致消费者不愿履约B.借款人的偿债能力有可能不稳定C.借款人的真实收入状况难以掌握D.抵押权益实现困难E.销售活动失败，资金周转发生困难【答案】ABCD16、商业银行通过分析损益表可以识别和评价公司的()。A.销售情况B.人员流动情况C.福利保障情况D.成本控制情况E.盈利能力【答案】AD17、下列关于外部审计的说法正确的有（）。A.

22、外部审计已经成为银行监管的重要补充B.外部审计没有独立权C.银行与外部审计师是委托与被委托的关系D.外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表E.加强外部审计，会增加监管成本【答案】ACD18、下列关于久期分析法的说法，正确的有(?)。A.久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大C.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱【答案】ABCD19、商业银行对单一法人客户的财务状况分析主要采用的方法有（）。A.财务报表分析B.经营成果分析C.现金流量分析D.财务比率分析E.经营效率分析【答案】ACD20、商业银行对操作风险有关损失事件统计的内容应至少包含（）。A.损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认的时间B.事故涉及金额、损失金额、缓释金额C.与信用风险和市场风险的交叉关系D.非财务影响E.业务条线名称及损失事件类型【答案】ABCD