河南省2023年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷B卷含答案.doc

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1、河南省河南省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理全年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷真模拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】D2、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。A.100B.20C.0D.50【答案】A3、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头 20，日元多头 50，欧元多头 100，英镑多头

2、 150，美元空头 180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】D4、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】D5、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】B6、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商

3、业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】D7、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】D8、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】D9、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利

4、益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】A10、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】A11、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资

5、房地产已经造成损失【答案】B12、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】C13、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】D14、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】B15、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的

6、风险属于（）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】D16、某客户一笔 2000 万元的贷款，其中有 1200 万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为 1%，贷款违约损失率为 40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D17、计量市场风险时，计量 VaR 值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR 值只在 99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】D18、银行贷款客户

7、优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C19、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】C20、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险

8、权重为（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C21、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】A22、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】B23、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELs 系统D.以上都是【答案】D24、下列关于商业银行内部控制的描述

9、，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】C25、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR 值分别为 300 万元及 400 万元，则资金交易部门当期的整体 VaR 值为（）。A.100 万元B.700 万元C.多于 700 万元D.小于 700 万元【答案】D26、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。A.前台

10、交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】C27、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】A28、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】B29、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】A30、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款 500 亿，关

11、注类贷款 30 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 7 亿，损失类贷款 3 亿，如果拨备的一般准备为 15 亿，专项准备为 8 亿，特种准备为 2 亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B31、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】D32、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.

12、银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】D33、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】C34、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】D35、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】B36、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资

13、本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】C37、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为 8%，权重为 0.3，证券乙的预期收益率为 6%，权重为 0.7，则该投资组合的收益率为（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A38、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】C39、下列说法正确的是（）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最

14、终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】D40、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】C41、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵

15、御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】B42、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】B43、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】C44、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.

16、平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】C45、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A46、商业银行当期信用评级 BBB 的某类企业违约概率（PD）为 2，贷款违约损失率（LGD）为 50，当期银行对该类型企业的信贷余额为 20 亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为 10 亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1 亿元B.0.2 亿元C.0.5 亿元D.1 亿元【答案】A47、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费

17、品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】C48、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】A49、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】D50、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模

18、式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）A.系统存在安全漏洞B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失【答案】BCD2、商业银行贷款定价应当考虑的主

19、要因素包括（）。A.借款人在银行持有的补偿余额B.贷款发放的相关费用C.贷款的到期期限D.借款人的信用风险水平E.银行的资金成本【答案】BCD3、下列属于操作风险的风险缓释手段的有()。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.货币市场基金D.业务外包E.国库券【答案】ABD4、下列属于操作风险关键风险指标的是（）。A.员工水平B.客户满意度C.地区数量D.交易量E.产品复杂程度【答案】ABCD5、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为 8 大类。下列选项属于其中的有（）。A.经济风险B.信用风险C.操作风险D.国家风险E.战略风险【答案】BCD6、操作风险

20、是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法（）A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.风险预测法E.高级计量法【答案】BC7、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.交易人员/业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能【答案】ABCD8、2017 年巴塞尔最终方案对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他

21、贷款承诺的信用转换系数为 40%B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和 100%的风险权重C.新设房地产风险暴露类型，根据 LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重D.银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWAE.修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题【答案】CD9、2013 年 6 月 3 日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为 74，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理

22、，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。A.商业银行的流动性覆盖率不低于 150B.商业银行的流动性比例不低于 25C.商业银行的净稳定资金比例不低于 100D.商业银行的核心存款比不低于 25E.商业银行的贷存比不高于 75【答案】BC10、商业银行开发新产品业务所面临的主要风险类型有（）。A.声誉风险B.合规风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】ABCD11、商业银行流动性风险预警信号包括（）。A.融资成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平显著降低D.资产快速增长主要来源于临时性E.负面的公众报道【答案】ABCD12、

23、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）A.投资于 2 种收益率相关系数为-1 的资产B.投资于 2 种收益率相关系数为 0.5 的资产C.投资于 2 种收益率相关系数为-0.5 的资产D.投资于 2 种收益率相关系数为 1 的资产E.投资于 2 种收益率相关系数为 0 的资产【答案】ABC13、以下关于资本监管的具体措施的说法中，正确的是（）。A.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束B.商业银行的董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任C.监管部门对商业银行实施资本充足率监管检查D.董事会和高级管理层应制定保持资本水平的战略和相应的制度安排E.董事会和高级管理层建立完

24、善的内部资本充足评估程序,识别、计量和报告所有重要的风险【答案】ABCD14、下列商业银行风险评估主要包括的内容有（）A.对所有实质性风险进行全面评估B.通过打分卡法对第二支柱各实质性风险程度和风险管理质量进行评估C.对公司治理风险政策流程和限额以及信息系统评估D.开展实质性风险评估主要采用内部评级法E.对全面风险管理框架的评估【答案】ABC15、下列关于商业银行风险文化的描述，正确的是（）A.风险承担机制和薪酬激励机制能够很好地反映风险文化B.风险文化是风险治理的重要内容C.风险文化应与风险偏好相一致D.风险文化是企业文化的重要组成部分E.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理

25、理念、哲学和价值观【答案】AD16、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度E.在管理理念上，将交易对

26、手信用风险作为独立的风险类型加以管理【答案】ABCD17、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（）。A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作B.损失收集工作要明确职责分工C.损失收集工作要明确损失的定义D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性E.损失收集工作要明确损失的统计标准【答案】ABCD18、材料题风险事件：A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】AB19、流动性风险的外部因素包括（）。A.宏

27、观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭B.评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融人资金C.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易对手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高【答案】ABCD20、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。A.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加B.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加C.当资产负债的缺口为 0 时，市场利率微小变化对净利息收益无影响D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加【答案】AC