江苏省2023年初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷A卷附答案.doc

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1、江苏省江苏省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理过年初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷关检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2018 年真题）商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和公众利益C.良好的道德规范和股东利益D.维护股东利益【答案】B2、（2019 年真题）巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.低级风险量化B.中级风险量化C.高级风险量化D.以上均不正确【答案】C3、室外摄

2、像机安装高度不低于（）m。A.4B.3.5C.3D.2.5【答案】B4、根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】C5、如果一家商业银行的贷款平均额为 1200 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。A.400B.600C.800D.1000【答案】D6、查询申请人查询到有关的土地登记信息后，如果希望将此作为证明某一事实的证据以向有关方面提供，要求查询机

3、构在查询结果上盖印鉴章，这种查询方式称为（）。A.签证B.鉴证C.盖章查询D.批准【答案】B7、2008 年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是()引发的风险。A.监管规定B.自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】B8、国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括()。A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏

4、好的动态更新【答案】C9、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险【答案】A10、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）的内部损失数据。A.至少 5 年B.至少 3 年C.至多 5 年D.至多 3 年【答案】A11、已知 A 项目的投资半年收益率为 5%,

5、B 项目的年收益率为 7%,C 项目的季度收益率为 3%，那么三个项目的年收益排序为()。A.ABCB.ACBC.CABD.BAC【答案】C12、（2019 年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（）。A.国别风险限额B.分散度限额C.集中度限额D.地区限额【答案】C13、2013 年 1 月 1 日商业银行资本管理办法(试行)正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.10.5B.11.5C.12.5D.13.5【答案】A14、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价值通常按市场价格计价。A.日B.月C.半年D.年【

6、答案】A15、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】C16、（2018 年真题）假设商业银行 A 现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行 A 决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手 B 达成利率掉期协议，则 A 和 B 之间可以（）。A.银行 A

7、以浮动利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 AB.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 AC.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 AD.银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 A【答案】C17、以下行为属于内部欺诈的是()。A.歧视及差别待遇事件B.黑客攻击损失C.自然灾害损失D.未经授权交易导致资金损失【答案】D18、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.贷款风险迁徙率C.不良贷款率D.客户授信集中度【答案】D19、（）是指债务人因所在国发生政治

8、冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。A.间接国别风险B.主权风险C.传染风险D.转移风险【答案】A20、下列不属于常用的市场限额风险的是()A.头寸限额B.敏感度限额C.币种限额D.定价限额【答案】D21、在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Ahman 的 Z 记分模型B.Risk Calc 模型C.Credit Monitor 模型D.死亡率模型【答案】C22、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各

9、时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了绝对收益【答案】B23、全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是()。A.中国银行B.中国建设银行C.中国农业银行D.中国工商银行【答案】A24、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标【答案】B25、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。A.盈利能力和风险管理水平B.资本金规模和流动性管理水平

10、C.盈利能力和流动性管理水平D.资本金规模和风险管理水平【答案】D26、世纪 70 年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C27、（2020 年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产的久期小于负债的久期【答案】B28、下列关于集体土地产权登记申请人的表述中，不正确的是（）。A.使用宅基地的城镇、农村居民由其集体土地所有权人申请土地登记B.村集体内有两个以上农村集体经济组织

11、的，可以由村集体代办C.村集体所有土地由村属农村集体经济组织或者村民委员会及其代表申请土地登记D.使用四荒拍卖土地的农村居民由农地使用合同签订人申请土地登记【答案】A29、投资者把他的财富的 40%投资于一项预期收益率为 15%的风险资产，60%投资于收益率为 6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】B30、（2018 年真题）在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是（）。A.利率风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D31、（）是商业银行有

12、效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A32、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是()。A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】A33、当梁突出顶棚高度小于（）mm 时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。A.200B.100C.150D.300【答案】A3

13、4、我国银行业的“三性原则”不包括(?)。A.安全性B.流动性C.效益性D.风险性【答案】D35、通常战略风险识别可以从（）三个层面人手。A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.宏观战略、中观管理和微观操作【答案】D36、()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】C37、目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于()来计算信用风险的监管资本。A.违约概率模型B.信用评分模型C.内部评级方法D.以上都不对【答案】C38、一银行 2015 年贷款应提准备为 2000

14、 亿元，贷款损失准备充足率为 80，则贷款实际计提准备为（）。A.1300 亿元B.1600 亿元C.1800 亿元D.1700 亿元【答案】B39、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的 VaR值分别为 300 万元及 400 万元.则资金交易部门当期的整体 VaR 值约为()。A.100 万元B.700 万元C.至少 700 万元D.至多 700 万元【答案】D40、（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。A.流动性B.盈利性C.偿还性D.安全性【答案】A41、操作风险损失数据收集指操作风

15、险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。A.准确性B.重要性C.谨慎性D.全面性【答案】C42、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】C43、某商业银行 2014 年贷款总额 100 亿元，贷款应提准备 4 亿元，贷款实际计提准备 6 亿元，则该银行的贷款准备充足率是()。A.150B.6

16、7C.60D.40【答案】A44、某商业银行持有 1000 万美元资产，700 万美元负债，美元远期多头 500 万美元，美元远期空头 300 万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A45、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各

17、单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】D46、下列()属于商业银行面临的技术风险。A.技术开发失败B.银行缺乏独特的品牌形象C.银行的信息系统安全性存在风险D.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈【答案】C47、应付账款周转率等于()。A.购货成本(期初应付账款+期末应付账款)2B.购货成本(期初应付账款-期末应付账款)2C.购货成本(期初应付账款+期末应付账款)D.购货成本(期末应付账款一期初应付账款)2【答案】A48、（2018 年真题）从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.吸收损失B.降低

18、风险C.获取收益D.提供贷款【答案】A49、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是（）。A.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束【答案】B50、商业银行向一家风险权重为 50%的公司提供了 100 万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为()万元。A.1B.2C.4D.8【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、声誉风险管理活动中，董事会和高级管理层的责任包括

19、()。A.负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程B.制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试C.对声誉风险管理的结果负有最终责任D.定期审核声誉风险管理政策，敦促所有员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度E.确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况【答案】ABCD2、下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。A.商业银行的流动性覆盖率不低于 150B.商业银行的净稳定资金比例不低于 100C.商业银行的流动性比例不低于 25D.商业银行的核心存款比不低于 25E.

20、商业银行的贷存比不高于 75【答案】BC3、经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有（）。A.RAROC 可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B.RARoC 可用于目标设定、资本配置和绩效考核C.RAROC 克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D.使用 RAROC 可以改变银行盲目追求利润的经营方式E.使用 RAROC 不利于在银行内部建立激励机制【答案】ABCD4、不良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括（）。A.一般准备B.重估准备C.专项准备D.特别准备E.特种准备【答案】AC5、在监管实践中，资本充足率监管贯穿

21、于商业银行的（）过程。A.设立B.市场准入C.持续经营D.风险管理E.市场退出【答案】AC6、下列关于土地登记中权属问题的描述，错误的是（）。A.我国只对集体土地所有权登记，而不对国家土地所有权进行登记B.土地权利人申请土地登记时，应当提交土地权属来源证明文件C.“土地权属性质”栏包括所有权、使用权、抵押权和地役权等D.只有根据合法的土地权属来源证明，土地登记机构才能确定土地权属的性质和土地使用权类型，并进而在土地登记簿上予以登记【答案】C7、商业银行对质押担保重点关注的事项包括（）。A.质权人对质物承担的权利B.权利质押的生效及转让C.债务履行期届满时质物的处理D.质押合同应详细记载债务的期

22、限E.可以作为质物的动产范围及种类【答案】ABCD8、声誉风险管理的基本做法包括（）。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.采取恰当的声誉风险管理方法D.找到合适的机构将风险外包E.制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正【答案】ABC9、马斯洛的需要层次理论从低到高分为：（）。A.安全的需要、生理的需要、社交的需要、尊重的需要和自我实现的需要B.生理的需要、安全的需要、社交的需要、尊重的需要和自我实现的需要C.生理的需要、安全的需要、尊重的需要、社交的需要和自我实现的需要D.安全的需要、生理的需要、尊重的需要、社交的需要和自我实现的需要【答案】B10、与单一法人

23、客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD11、下列属于商业银行核心一级资本的有()。A.实收资本或普通股B.损失准备缺口C.优先股D.资本公积可计入部分E.盈余公积【答案】AD12、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括()。A.定量标准B.定性标准C.资格要求D.外部数据要求E.内部数据要求【答案】ABCD13、下列针对高级管理人员欺诈操作风险的说法，正确的有()。A.该风险属于可规避的操作风险B.该风险属于可缓释的操作风险C.该风险属于应承担

24、的操作风险D.可通过差错率考核的方法来降低该风险E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险【答案】ABC14、商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标 信号的指标有（）。A.某项业务风险水平增加B.盈利能力下降C.资产过于集中D.资产质量下降E.所发行的股票价格下跌【答案】ABCD15、监督检查的手段有（）。A.非现场监管B.现场检查C.风险监测D.市场监测E.风险预警【答案】AB16、在巴塞尔协议中，监管资本包括（）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本E.四级资本【答案】ABC17、以下关于资本监管的重要性，说法正确的有(?)。A.资

25、本监管是审慎银行监管的核心B.资本监管是提升银行稳定性的重要手段C.资本监管是维护银行公平竞争的重要手段D.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E.资本监管是风险管理的主要手段【答案】ABCD18、新产品业务风险管理原则包括（）。A.统一性B.公开性C.全面性D.时效性E.统筹性【答案】AC19、商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。A.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B.计算资产组合可能产生的最高收益C.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D.对市场风险 VaR 值的准确性进行验证E.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】A20、市场风险计量管理报告综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议，其内容包括()。A.金融市场业务的盈亏情况B.全行汇率风险分析C.银行账簿利率风险分析D.限额执行情况E.反映专门市场风险因素或类型的报告【答案】ABCD