江苏省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试试卷B卷含答案.doc

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1、江苏省江苏省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试试卷知识模拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本经济形势的判断。A.价格消费曲线B.菲利普斯曲线C.国债收益率曲线D.洛伦兹曲线【答案】C2、关于衍生工具的定义和特点，以下表述正确的是()。A.因为操作人员人为错误导致的风险被称为结算风险B.在未来买入合约标的资产的一方成为空头C.具有跨期性、杠杆性、联动性和低风险性等四个显著特点D.衍生工具是指一种衍生

2、类合约，其价值取决于一种或者多种基础资产【答案】D3、某投资者以 15 元股的价格购入 1000 股某公司股票，半年后该公司发放分红 1 元股，1 年后该公司股票价格上升至 18 元股，该投资者选择卖出其所持有的股票。在这 1 年内，该投资者的持有区间收益率为（）。A.25.67B.26.67C.27.67D.28.67【答案】B4、对于指数基金与 ETF 来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误【答案】A5、下列关于欧盟

3、投资基金监管的基本制度说法错误的是（）。A.欧盟金融市场的投资基金大体上可以分为两类,一类是证券投资基金,一类是另类投资基金B.证券投资基金指的是从事可转让证券集合投资计划业务的投资基金C.另类投资基金指的是它是活跃在欧盟市场上的诸如对冲基金、不动产基金、私募股权和风险投资基金、商品基金、基础设施基金以及投资于这些基金的基金等各类型投资基金的合称D.证券投资基金受另类投资基金管理人指令（AIFMD）监管。【答案】D6、某投资组合的平均收益率为 14%，收益率标准差为 21%，贝塔值为 1.15.若无风险利率为 6%，则该投资组合的夏普指数为（）。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38

4、【答案】D7、公司资产在不同证券持有者中享有不同的清偿顺序，享有公司资产的最高索取权的是()。A.优先股股东B.普通股股东C.债券持有者D.实际控股人【答案】C8、申请合格境外投资者资格的商业银行应具备经营银行业务（）年以上，一级资本不少于（）亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于（）亿美元。A.5；3；50B.10；5；50C.10；3；50D.10；3；20【答案】C9、投资者在考察其所投资的私募股权基金时会画出一条曲线，被称为 J 曲线，以下相关表述正确的是（）。A.对投资者而言，私募股权基金在投资前期，主要是以投入资金为主B.J 曲线意味着私募股权投资通常可在一两年获得回报C.对

5、投资者而言，私募股权基金通常在项目后期，开始现金流出D.J 曲线以风险为横轴，以收益为纵轴【答案】A10、量化投资是将投资理念及策略通过具体指标、参数设计体现到具体的模型中，让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪。量化投资策略有很多种类，包括自上而下的资产配置、行业配置和风格配置，以及自下而上的数量化（）。A.基本分析B.选股C.分层分析D.选时【答案】B11、上交所规定，符合条件的证券公司可以为A.充当经纪人角色，执行投资者的指令B.充当做市商角色，执行投资者的指令C.充当做市商角色，为市场提供流动D.充当经纪人角色，为市场提供流动【答案】C12、看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为（），亏

6、损可能是无限大的。A.执行价格B.合约价格C.期权费D.无穷大【答案】C13、（）是最大的对冲基金管理公司。A.麦格理集团B.世邦魏理仕全球投资集团C.贝莱德D.布里奇沃特投资公司【答案】D14、QFII 基金托管人资格规定，每个合格投资者能委托（）个托管人，并可以更换托管人。A.4B.3C.2D.1【答案】D15、以下关于资产负债表的说法，错误的是（）A.资产负债表也称为企业的“第一会计报表”B.资产负债表反映了企业一定会计区间的财务状况，是企业经营管理活动结果的集中体现C.所有者权益又称股东权益或净资产，是指企业总资产中扣除负债所余下的部分D.资产部分表示企业所拥有的或掌握的，以及被其他企

7、业所欠的各种资源或财产【答案】B16、于基金业绩评价，以下表述错误的是（）。A.基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考B.基金评价最终需要回答的问题是，基金 经理的业绩来源是高超的投资技能，还是单纯的运气，或者是承担了过多的风险C.投资目标与范围不同的基金可以一起进行评价和比较D.不同投资目标与范围的基金不具有可比性【答案】C17、实际收益率在名义收益率的基础上扣除了()的影响。A.汇率波动B.税收C.流动性D.通货膨胀率【答案】D18、（）在很大程度上是由证券类型及其流动性决定的。A.买卖价差B.市场冲击C.对冲费用D.机会成本【答案】A19、关于可转换债券的价值，下列说法中，错误

8、的是（）。A.可转换债券价值=纯粹债券价值+转换权利价值B.股价上升，转换价值上升，相反，若普通股的价格远低于转换价格，则转换价值就很低C.可转债的市场价值通常低于转换价值D.可转债的价值必须高于普通债券的价值，因为可债券的价值实际上是一个普通债券加上一个有价值的看涨期权【答案】C20、下列不属于非系统风险的是（）。A.利率波动B.财务风险C.经营风险D.流动性风险【答案】A21、权证的基本要包括（）。A.标的资产、存续时间、购买时间B.权证类别、标的资产、行权价格C.行权比例、标的资产价格、行权价格D.行权结算方式、标的资产、结算币种【答案】B22、按债券利率是否固定分类，可分为（）和浮动利

9、率债券。A.贴现债券B.累进利率债券C.固定利率债券D.复利债券【答案】C23、关于全球投资业绩标准（GIPS），以下表述正确的是（）。A.投资管理机构必须披露 3 年以上的业绩B.GIPS 业绩评价的基础是输入数据的真实、准确C.投资管理机构使用 GIPS 标准进行披露时，必须同时遵守它提供的两套标准D.它属于强制执行的业绩标准【答案】B24、融资融券对于投资者的要求也较高目前大部分证券公司要求普通投资者开户时间须达到（）个月，且持有资金不得低于（）万元人民币。A.12：50B.12：100C.18：50D.18：100【答案】C25、某 2 年期债券面值 100 元，票面利率为 5%,每年

10、付息，现在的市场收益率为 6%,市场价格 98.17 元，则其麦考利期是（）。A.1 年B.2 年C.1.95 年D.2.05 年【答案】C26、A 基金的基金管理人决定进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.5元，某投资者持有 20000 份 A 基金，选择了红利再投资方式，其除息前对应的A 基金资产价值 30000 元，则除息后该投资者的 A 基金资产价值为（）元。A.20000B.30000C.29000D.31000【答案】B27、下列关于商业票据特点的表述，正确的是（）。A.面额较小B.利率较高，通常比银行优惠利率高，比同期国债利率高C.只有一级市场，没有明确的二级市场D.只

11、有二级市场，没有明确的一级市场【答案】C28、下列关于货币时间价值的表现形式，说法错误的是（）。A.货币时间价值有相对数和绝对数两种表现形式B.货币时间价值可以表现为时间价值额与时间价值率C.时间价值率是指扣除风险报酬和通货膨胀贴水后的资金平均报酬率D.时间价值额是货币时间价值的相对数表现形式【答案】D29、（）是指由基金管理机构与信托公司合作设立，通过发起设立信托收益份额募集资金，进行投资运作的集合投资基金。A.有限合伙制B.公司制C.信托制D.股份制【答案】C30、在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于()。A.即期利率B.远期利率C.贴现因子D.到期利率【答案】B31、我国的开放式

12、基金按规定需要在基金合同中约定每年利润分配的（）次数和利润分配的（）比例。A.最多；最高B.最多；最低C.最少；最低D.最少；最高【答案】B32、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在（）概率下，净值增长率会落入平均值正负 2 个标准差的范围内。A.99%B.88%C.95%D.67%【答案】C33、最早开始办理银行间债券回购和现券交易的机构是（）A.上海交易所B.银行间交易商协会C.银行间同业拆借中心D.深圳交易所【答案】A34、股份有限公司所有者权益不包括（）。A.利润总额B.股本C.盈余公积D.资本公积【答案】A35、从我国 QFII 机制的内容设计上来看，具有的特点不包括（）。A

13、.QFII 机制引入时的跳跃式发展B.QFII 提高了经济的发展C.QFII 准入的主体范围扩大、要求提高D.我国对 QFII 制度的设计内容进行局部调整【答案】B36、业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）A.夏普比率B.平均收益率C.Brinson 模型D.特雷诺比率【答案】C37、无论期限的长短，央行票据的交易流通起始日均为（）债权债务。A.登记日当天B.登记日次日C.登记日次工作日D.债券缴款日次日【答案】A38、（）是最直接也是最简明的大宗商品投资方式。A.购买资源B.购买大宗商品C.投资大宗商品衍生工具D.投资大宗商品的结构化产品【答案】B39、下列关于资本结构的和债权资

14、本的说法错误的是（）。A.资本结构是指企业资本总额中各种资本的构成比例。最基本的资本结构是债权资本和权益资本的比例，通常用债务股权比率或资产负债率表示B.个公司的总资本是 1000 万元，其中有 300 万元的债权资本和 700 万元的权益资本，那么该公司的资本结构即包含 30%的债务和 70%的权益，该公司的资产负债率是 30%C.有负债的公司被称为杠杆公司，一个拥有 100%权益资本的公司被称为完全杠杆公司，因为它没有债权资本D.债权资本是通过借债方式筹集的资本，公司向债权人（如银行、债券持有人及供应商等）借入资金，定期向他们支付【答案】C40、关于现金流量表，以下表述错误的是（）A.现金

15、流量表是以权责发生制为基础编制的，而非根据收付实现制（即实际现金流量和现金流出）为基础编制的B.现金流量表的作用，包括反应企业的现金流量，评价企业为了产生现金净流量的能力C.现金流量表，所表达的是企业在特定会计期间内现金（包含现金等价物）的增减变动等情形D.分析现金流量表，有助于投资者估计今后企业的偿债能力，获取现金的能力，创造现金流量的能力和支付股利的能力【答案】A41、（）的指标体现了公司所有权利要求者，包括普通股股东、优先股股东和债权人的现金流总和。A.股利贴现模型B.自由现金流贴现模型C.股权资本自由贴现模型D.超额收益现模型【答案】B42、以下关于基金业绩计算说法错误的是（）。A.基

16、金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率B.常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等C.夏普比率、信息比率等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分D.风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比【答案】A43、信用利差随着经济周期的扩张而（），随着市场风险偏好降低而（）A.扩大，扩大B.缩小，扩大C.缩小，缩小D.扩大，缩小【答案】B44、下列不属于基金运作费的是（）。A.审计费B.律师费C.开户费D.过户费【答案】D45、下列不属于资产项目的是()。A.货币资金B.应收票据C.

17、无形资产D.资本公积【答案】D46、关于预期损失，以下说法错误的是（）。A.预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失B.预期损失是指在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值C.预期损失由于其在尾部风险度量及次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业及监管机构的重视D.预期损失是指在利率、汇率等市场因素发生变化时，投资组合损失的期望值【答案】D47、用复利计算第 n 期终值的公式为（）。A.FV=PV（1+in）B.PV=FV（1+in）C.FV=PV（1+i）nD.PV=FV（1+i）n【答案】C48、主动投资的业绩主要取决于（）。A.信息深度和信息广度B.信息深度和信息内容C.信息广度和信息内容D.信息内容和信息时效【答案】A49、（）是一种按照票面金额计算利息，票面上附有作为定期支付利息凭证的期票的债券。A.零息债券B.固定利率债券C.公债D.国债【答案】B50、基金会计的核算主体为（）A.企业B.基金托管人C.证券投资基金D.基金管理人【答案】C