江苏省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识全真模拟考试试卷B卷含答案.doc

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1、江苏省江苏省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识全真模拟考试试卷知识全真模拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列国家中，清算周期为 T+3 的是（）。A.美国B.德国C.印度D.韩国【答案】A2、投资收益指基金经营活动中因（）等而实现的损益。A.利息收入B.结算备付金C.银行存款D.买卖股票【答案】D3、假设某投资者在 2013 年 12 月 31 日，买入 1 股 A 公司股票，价格为 100元，2014 年 12 月 31 日，A 公司发放 3 元分红，同时其股价为 105 元，那么该区间

2、总持有区间的收益率为（）。A.5%B.2%C.3%D.8%【答案】D4、以下是国内外主流基金业绩评价方法体系的特点是（）。A.B.C.D.【答案】D5、封闭式基金一般采用（）方式分红。A.转股B.现金C.配股D.股票股利【答案】B6、投资管理过程是一相态循环过程，整个流程包含三个步骤，但不包括（）。A.反馈B.执行C.检验D.规划【答案】C7、下列关于政府债券的表述，错误的是()。A.地方政府债可以由地方政府自主发行B.国债可以由地方政府代理发行C.地方政府债可以由中央财政代理发行D.我国政府债券包括国债和地方政府债【答案】B8、下列不属于分级基金要考虑的风险的是（）。A.汇率风险B.利率风险

3、C.杠杆机制风险D.折价溢价交易风险【答案】A9、（）年 9 月 6 日，首批 3 个 5 年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。国债期货债券市场定价和避险具有关键作用。A.2011B.2012C.2013D.2014【答案】C10、关于通过构建投资组合来分散风险的效果，以下表述正确的是（）A.可以分散系统性风险B.系统性风险和非系统性风险均能被完全分散C.可以分散非系统性风险D.系统性风险和非系统性风险都不可能被分散【答案】C11、市面上出现一种特殊债券，没有到期日，每年只按照 4的息票率付息，面值为 100 元，市场利率为 8，则该债券的市场价格为（）元。A.40B.50C.100

4、D.80【答案】B12、某投资者以 18 元股的价格购入 100 股某公司股票，半年后该公司发放分红 03 元股，1 年后该公司股票价格上升至 19 元股，该投资者选择卖出其所持有的股票。在这 1 年内，该投资者的持有区间收益率为（）。A.5.56B.7.23C.1.67D.3.89【答案】B13、投资者的（）取决于其风险承受能力和意愿A.投资期限B.收益要求C.风险容忍度D.投资能力【答案】C14、下列有关看涨期权盈亏分布的表述，不正确的是（）。A.看涨期权买方的盈利是有限的B.看涨期权卖方的亏损可能是无限大的C.看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格D.看涨期权卖方的盈利是有限

5、的，其最大盈利为期权价格【答案】A15、()认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型B.最小方差法模型C.均值方差法模型D.资本资产定价模型?【答案】D16、银行间债券市场的债券结算和交收方式中，对交易双方而言，结算效率较高，结算本金风险较小的是（）A.实施净额结算B.批量全额结算C.批量净额结算D.实时全额结算【答案】D17、结算成员在银行间债券市场参与债券的交易结算时,应把握的几个重要日期中不包括（）。A.交易流通起始日B.结算日C.过户日起始日D.交易流通截止日【答案】C18、显性成本包括（）。A.B.C.D.【答案】B19、

6、有保证债券根据（）不同，可分为抵押债券、质押债券和担保债券。A.保证的形式B.交易方式C.计息与付息D.按嵌入的条款分类【答案】A20、关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集合有效前沿，下列说法正确的是（）A.可行投资集是抛物线上方区域B.有效前沿为扇形区域下边沿C.可行投资集是抛物线下方区域D.有效前沿为扇形区域的上边沿【答案】D21、QFII 的设立标准中，关于投资额度的规定说法错误的是（）。A.国家外汇管理局规定单个合格投资者申请投资额度每次不低于等值 5000 万美元B.国家外汇管理局规定单个合格投资者申请投资额度累计不高于等值 10 亿美元C.主权基金、央行及货币当局等投资额度上限

7、可超过等值 10 亿美元D.合格投资者应在每次投资额度获批之日起 6 个月内汇入投资本金，在规定时间内未足额汇入本金但超过等值 1000 万美元的，以实际汇入金额作为其投资额度【答案】D22、托管人委托负责境外资产托管业务的境外资产托管人应符合的条件有（）。A.在中国大陆设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管B.最近两个会计年度实收资本不少于 1O 亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于 1000 亿美元或等值货币C.有足够的熟悉境外托管业务的专职人员D.最近 1 年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查【答案】C23、证券回购协议的主要功能（）。A.

8、B.C.D.【答案】D24、不动产投资的类型不包括（）。A.地产投资B.商业房地产投资C.工业用地投资D.基金产品投资【答案】D25、基金业绩归因的方法有很多种，对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）。A.Brinson 方法B.CAPM 方法C.W-T 方法D.Campisi 方法【答案】A26、()指的是债券的平均到期时间，度量了债券投资者回收其全部本金和利息的平均时间。A.凸性B.麦考利久期C.信用利差D.利率期限结构【答案】B27、目前，我国基金卖出股票按照 1的税率征收()。A.营业税B.所得税C.增值税D.印花税【答案】D28、保险公司可分为财险公司与（）。A.寿险公司B

9、.意外保险公司C.人寿保险公司D.健康保险公司【答案】A29、下列关于均值方差模型的描述，说法错误的是（）。A.均值一方差模型，奠定了投资组合理论的基础B.投资者将选择并持有的是有效的投资组合C.该模型具有两个相关的特征，一是预期收益率，二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度D.其前提假设是投资者是偏好风险的【答案】D30、关于债券投资的通胀风险，以下说法错误的是（）A.浮动利息债券因其利息是浮动的，因此避免了通胀风险B.大多数种类的债券都面临通胀风险C.随着物价上涨，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降D.对通胀风险特别敏感的投资者可购买通货膨胀联结债券【答案】A31、净额清算又分为双

10、边净额清算和（）。A.多边净额清算B.货银支付C.单边净额清算D.共同对手方净额清算【答案】A32、关于中外合资基金管理公司的境外股东应当具备的条件，说法不正确的是（）。A.依其所在国家或者地区法律设立，最近 3 年没有受到监管机构或者司法机关的处罚B.实缴资本不少于 5 亿元人民币的等值可自由兑换货币C.所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度D.合法存续并具有金融资产管理经验【答案】B33、某一证券组合 P 由 A 和 B 构成,其中 A、B、证券的期望收益率分别为 10%、5%，标准差分别为 6%、2%，两证券在投资组合中的比重为 30%和 70%；则该组合 P 的期望收益率为（）。

11、A.6%B.6.5%C.3%D.8%【答案】B34、任何一家市场参与者在进行买断式回购交易时单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的（），任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在债券登记托管结算机构托管的自营债券总量的 200。A.5%B.10%C.20%D.15%【答案】C35、商业房地产投资的投资对象主要包括（）。A.写字楼、零售房地产B.酒店C.工业用地D.养老地产【答案】A36、下列关于债券投资的风险管理的说法中，错误的是（）。A.认真进行投资前的风险论证，合理判断风险的程度B.全面确定债券投资成本，准确计算债券投资收益C.把握合适的债券投资时机D.债券投资方式以单一债券为最

12、佳【答案】D37、引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（）。A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合 M 与无风险资产的再组合C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关【答案】D38、一定数量的交易订单迅速成交时会对市场造成影响，这种市场价格与交易没有下达时市场可能的价格之间的差额,被称为（）A.买卖价差B.机会成本C.延迟成本D.冲击成本【答案】D39、在深圳证券交易所，B

13、股的结算费为成交金额的()。A.0.5B.0.15C.1D.1.75%【答案】A40、关于房地产有限合伙，下列说法错误的是()。A.房地产有限合伙由有限合伙人和普通合伙人组成B.房地产有限合伙人将资金提供给普通合伙人，并不直接参与管理和经营项目C.房地产普通合伙人和私募股权当中的普通合伙人一样，收取固定比例的管理费D.房地产有限合伙在功能上类似于公募股权合伙【答案】D41、因持有股票而享有的配股权，从配股权除权日到配股确认日的估值方法，表述正确的有（）。A.股票收盘价等于或低于配股价，则估值为负B.股票收盘价高于配股价，则估值为零C.股票收盘价高于配股价，按股票收盘价高于配股价的差额估值D.股

14、票收盘价等于或低于配股价，按股票收盘价与配股价的差额估值【答案】C42、相对于投资于国内市场的基金，QDII 基金存在特别的外汇风险、特定市场风险等，因此在风险管理中需要特别关注的事项不包括（）。A.税务风险B.QDII 基金的流动性风险C.基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期，外汇掉期等金融工具对冲汇率风险D.信用风险【答案】D43、目前常用的风险价值模型技术不包括()。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.算术平均法【答案】D44、小明申购某货币市场基金并持有三年，第一年年化收益是 3%，第二年年化收

15、益是 4%，第三年年化收益是 5%，则小明买入该货币市场基金总收益是（）。A.11.52%B.10%C.12%D.12.48%【答案】D45、小明于 2018 年 4 月 6 日被聘为某货币市场基金的基金经理，主要负责所管理的货币市场基金的投资管理工作，在接受基金经理任命后，小明管理该只货币市场基金以价格为 96.1538 元/张，买入某商业银行贴现发行的票面为 100 元的债券共计 100 万张，期限为 1 年。A.期限为一年的 AAA 评级的银行存款B.期限为 182 天的债券回购C.剩余期限为 3 个月的 AAA 信用等级的公司债D.以定期存款利率为基准利本的浮动利率国债，该国债还剩两个

16、利率调整期【答案】D46、假设某私募基金经理人估计今年的年收益率 YR 服从均值为 16%，标准差为4%的正态分布，即 YR（0.16,0.42），那么 YR 的上 95%分位数为（）。A.9.40%B.9%C.16%D.12%【答案】A47、关于利率互换合约，以下表述正确的是（）。A.同种货币资金，不同种类利率B.不同种货币资金，不同种类利率C.同种货币资金，同种类利率D.不同种货市资金，同种类利率【答案】A48、以下事件对于金融市场不属于系统风险的是（）A.2001 年安然公司事件B.2008 年次贷危机C.1998 年亚洲金融风暴D.2001 年美国“911”恐怖袭击事件【答案】A49、关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是()A.风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关B.只有非系统性风险才要求相应的风险溢价C.当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升D.风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升【答案】A50、关于资本市场理论的同质期望假定，以下表述错误的是（）。A.在所有的投资者看来，同一个股票的预期收益率是一样的B.投资者认为所有资产的收益率服从同样的概率分布C.在所有的投资者看来，同一对股票的相关性是一样的D.在所有的投资者看来，同一个股票的标准差是一样的【答案】B