河南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加精品答案.doc

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1、河南省河南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理自年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加精品答案测提分题库加精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D2、（2021 年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所选取的置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不变;减小;变高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案

2、】A3、下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)。A.实体公正B.监管立法和政策标准公开C.监管执法和行为标准公开D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】A4、下列关于商业银行风险管理信息系统表述最不恰当的是()。A.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于银行准确把握自身风险状况B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险管理不一致C.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求【答案】B5、下列属于柜员管理违规事例的是（）。A.对账、记账岗位未分

3、离，收回的对账单不换人复核B.柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对D.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等【答案】B6、银行机构的()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.市场准入C.高级管理人员准入D.业务准入【答案】A7、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。A.优质客户违约率上升B.不良贷款率近 5%C.内外勾结欺诈D.房地产行业贷款比例超过 30%【答案】C8、假设某 10 年期债券当前的市场价格为 105 元，债券久期为 95 年，当前市场利率为 3。如果市场利率提高 03，则该债

4、券的价格变化为()。A.降低 2.905 元B.提高 2.905 元C.降低 2.905D.提高 2.905【答案】A9、下列关于交易账户的说法中，正确的是()。A.为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账户记录的是银行为了交易或对冲交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】C10、()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。A.市场准入B.市

5、场约束C.监督检查D.资本监管【答案】B11、下列()不属于内控制度中的制衡机制。A.交叉核对B.双人签字C.双人对账D.双人控制资产【答案】C12、（2020 年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为 0.1%，标准差为 0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有 95%的可能性落在（）。A.0.05%0.1%B.0.05%0.25%C.0.1%0.25%D.0.2%0.4%【答案】D13、下列关于风险的说法中，错误的是（）。A.风险既可能带来收益，也可能造成损失B.风险是未

6、来结果出现收益或损失的不确定性C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险D.如果某个事件产生的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则不存在风险【答案】D14、（）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险补偿【答案】B15、关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是()。A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操

7、作风险C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生【答案】D16、挤兑行为使商业银行面临()。A.利率风险B.操作风险C.流动性风险D.市场风险【答案】C17、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。A.10B.30C.60D.90【答案】D18、（2018 年真题）央行对商业银行实施宏观审慎监管（MPA）的核心工具是（）。A.内部控制B.公司治理C.资本监管D.信息披露【答案】C19、（2020 年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的

8、流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A20、自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（）原则。A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性【答案】A21、()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】B22、下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小【答案】D23、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到 90%，

9、这说明()。A.该银行经营状况良好B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常C.该银行处置不当可能失去清偿能力D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强【答案】C24、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C25、土地更正登记的法律特征不包括（）。A.已完成初始和变更土地登记B.利害关系人申请更正登记的，应取得土地登记簿记载的土地权利人同意更正的书面或口头证明C.更正登记内容涉及土地权利归属时，更正登记结果应当公告D.更正登记的内容不应妨碍第三者的利

10、害关系，否则应经其同意【答案】B26、（2018 年真题）对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。A.货币政策因素B.金融市场因素C.季节性因素D.微观经济因素【答案】D27、操作风险人员因素方面主要表现为（）。A.失职违规B.控制和报告不力C.与客户纠纷D.交通事故【答案】A28、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的

11、变化【答案】C29、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。A.外部经济周期变化，导致收益下降B.技术故障造成经济损失C.政治动荡D.产品研发失败【答案】D30、下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。A.进入或退出市场的决策是否恰当B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务【答案】D31、（2018 年真题）单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A32、（2021 年真题）下列

12、对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D33、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)

13、(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】A34、央行对商业银行实施宏观审慎监管(MPA)的核心工具是()。A.内部控制B.公司治理C.资本监管D.信息披露【答案】C35、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A.10B.15C.25D.30【答案】C36、绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】C37、项目部负责人的介绍说明了（）对影响工程质量的因素进行控制。A.人

14、、机、料、法、环B.料、法、环C.机、料、法、环D.法、环【答案】A38、下列各项不属于自然人住所构成的三个要件之一的是（）。A.须属自然人的经常居住地B.须属固定住所C.须经法律确认D.房屋产权证书【答案】D39、()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】B40、如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将()。A.增加B.减少C.不变D.无法确定【答案】B41、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。A.监管资本B.注册资

15、本C.经济资本D.会计资本【答案】C42、人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是()。A.内部控制B.资本监管C.信息披露D.公司治理【答案】B43、流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A44、（2018 年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资金吸收的可能性将（）。A.越高；越大；越小B.越高；越大；越大C.

16、越低；越小；越大D.不变；减小；变大【答案】B45、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】B46、（2021 年真题）2020 年 9 月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）前达到峰值，努力争取（）年前实现碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C47、（2019 年真题）下列关于我国反洗钱监管体制的表述不正确的是（）。A.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作B.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议牵头单位C.我国反洗钱监

17、管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”D.“多部门配合”是指银保监会，证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责【答案】B48、下列关于久期缺口的理解，不正确的有（）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小，银行整体市场价值对利率的变化越敏感【答案】D49、（2021 年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C50

18、、下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、交易风险分为（）。A.买卖风险B.信用风险C.交易结算风险D.道德风险E.价格风险【答案】AC2、下列属于流动性风险预警融资指标的有()。A.盈利水平B.存款大量流失C.

19、股票价格下跌D.资产质量E.融资成本上升【答案】B3、商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估有助于()。A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力C.在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管理基础平台D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础E.风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患【答案】ABCD4、根据建设工程质量管理条例规定，下列选项中（）不属于建设单位的

20、质量责任和义务。A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的承包单位B.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用D.建设单位应做好隐蔽工程的质量检查和记录【答案】D5、商业银行建立风险管理部门应遵循的原则有（）。A.风险管理部门应具备有限的风险管理策略执行权B.风险管理部门应具备全面的风险管理策略执行权C.风险管理部门应成为商业银行的盈利中心D.风险管理部门应具备高度的独立性E.风险管理部门应承担风险管理的最终责任【答案】AD6、某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是（）。A.预期利率上升时，

21、不做利率互换B.预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率C.预期利率下降时，不做利率互换D.预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率E.无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率【答案】BC7、商业银行资本管理办法(试行)要求商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备的主要功能有()。A.支持各业务条线的风险计量和全行风险加总B.分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果C.识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险D.支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响E.具有

22、适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响【答案】ABCD8、商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有（）。A.购买保险B.第三方担保C.备用信用证D.期权合约E.对冲【答案】ABCD9、以下不属于 DSY-6MPa 电动试压泵性能参数的是（）。A.额定压力B.功率C.流速D.频率【答案】C10、巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（）。A.内部欺诈B.外部欺诈C.实物资产损毁D.经营中断和系统瘫痪E.客户、产品和经营问题【答案】ABCD11、下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有()。A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B

23、.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化【答案】ABCD12、风险偏好指标选取需要体现()。A.全面性B.公平性C.公开性D.公正性E.重要性【答案】A13、在风险监管指标体系中，风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括()。A.流动性风险指标B.资本充足程度C.正常贷款迁徒率D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】BD14、我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，存在许多薄弱环节，主要表

24、现在(?)。A.商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善B.内部控制的组织架构已经形成C.内部控制的管理水平有待提高D.内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高E.内部控制评价体系已经完善【答案】ACD15、下列不属于日常国别风险信息监测渠道的有（）。A.新闻平台B.外部机构数据C.银行内部信息D.银行业监督管理机构E.政府平台【答案】D16、风险报告的职责主要体现在()。A.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度B.实施并支持一致的风险语言术语C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关

25、性的清醒认识【答案】ABCD17、有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按()等设定分类限额。A.业务类型B.期限C.风险规模大小D.国别风险类型E.交易对手类型【答案】ABD18、授信集中可以集中于（）。A.关联的交易对象团体B.单一的交易对象C.某一区域D.同一类抵押担保E.某一类产品【答案】ABCD19、商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。A.有效进行风险排序B.有效识别信用风险C.准确量化风险参数D.自由调整评级结果E.有效区分风险等级【答案】ABC20、商业银行通常可以采用下列（）手段管理信用风险。A.资产证券化及信用衍生产品B.加强贷后管理C.限额管理D.配置经济资本E.加强信贷审批【答案】ABCD