河南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷A卷附答案.doc

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1、河南省河南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理自年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷我检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列不属于效率比率指标的是()。A.存货周转率B.应付账款周转率C.权益收益率D.净资产收益率【答案】D2、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()。A.经营风险分析B.管理风险分析C.还款意愿分析D.行业风险分析【答案】C3、以下不属于操作风险资本计量方法的是（）。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.动态指标法【答案】D4、关于商业银行管理战略，下列说法不正确的是(?)。A.商业银行管

2、理战略只包含战略目标的内容B.商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较后，提出的一整套中长期发展目标，以及为实现这些目标所采取措施的行动方案C.商业银行管理战略的战略目标决定实现路径D.商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯【答案】A5、投资者把他财富的 40投资于一项预期收益率为 15的风险资产，60投资于收益率为 6的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为()。A.11.4B.9.6C.29.5D.37.5【答案】B6、()于 2007 年修订了商业银行集团客户授信业务风险管理指引。A.中国证监会B.中国银监会C.中国人民银行D.中国保监会【答案】B7、

3、()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.流动性D.流动性风险【答案】C8、（2021 年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和或利息的行为是（）。A.不构成违约B.国别违约C.政治违约D.主权违约【答案】D9、开展土地登记代理的必备要件是（）。A.土地权利证明B.个人或单位代理资格证明C.委托书D.土地登记代理合同【答案】C10、（2018 年真题）关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.控股股东B.高级管理层C.关联方D.董事会成员【答案】C11、资本充足

4、率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少()一次。A.3 个月B.半年C.9 个月D.1 年【答案】D12、（2018 年真题）日常国别风险信息监测渠道不包括（）。A.新闻平台B.外部评级机构数据C.银行内部信息D.小道消息【答案】D13、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值【答案】A14、（2018 年真题）（）是指该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。A.低国别

5、风险B.中等国别风险C.高国别风险D.较低国别风险【答案】D15、操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】A16、（）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。A.独立性B.客观性C.真实性D.及时性【答案】A17、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标【答案】B18、（2018 年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是（）。A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易【答

6、案】D19、下列()不属于内控制度中的制衡机制。A.交叉核对B.双人签字C.双人对账D.双人控制资产【答案】C20、（2018 年真题）（）是指该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。A.低国别风险B.中等国别风险C.高国别风险D.较低国别风险【答案】D21、法律成本是指（）。A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的

7、赔偿，如因银行自身业务中断等C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等【答案】D22、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立 SPV 的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.购买权益资产D.进行总收益率互换【答案】B23、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A.个人耐用

8、消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款【答案】C24、（2018 年真题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B25、（2019 年真题）交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准

9、化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控制属于（）。A.掉期合约应用B.期权产品的风险对冲C.股票合约D.远期合约应用【答案】D26、巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的风险权重。A.100B.80C.75D.50【答案】A27、（）是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。A.间接国别风险B.主权风险C.传染风险D.转移风险【答案】A28、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理

10、模式阶段资产风脸管理模式阶 段全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理 模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶 段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶 段全面风险管理模式阶段【答案】D29、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。A.3B.4C.5D.8【答案】C30、()是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分

11、析D.风险价值【答案】D31、“暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款”属于法人信贷业务()环节的操作风险。A.评级授信B.贷前调查C.信贷审批D.信贷审查【答案】C32、在对集团客户进行合并报表时，下列说法不正确的是（）。A.合并报表为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据B.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务C.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体D.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求【答案】C33、交易账户中的项目通常按（）计价，当缺乏可参考的（

12、）时，可以按（）。A.市场价格；市场价格；模型定价B.交易价格；交易价格；模型定价C.模型定价；模型定价；市场价格定价D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】A34、()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】B35、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】A36、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.三者均【答案】A37、以下不是影响商业银

13、行流动性风险预警的内部指标信号的是()。A.某项业务风险水平增加B.盈利能力上升C.所发行的股票价格下跌D.资产过于集中【答案】C38、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】B39、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信

14、息【答案】C40、根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为()。A.企业客户和团体客户B.法人客户和个人客户C.单位客户和团体客户D.单位客户和机构客户【答案】B41、（2019 年真题）商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障【答案】A42、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（?）来转移。A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润【答案】C43、下列关于风

15、险价值计量的表述正确的是（）A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】C44、土地权属性质的审核主要是对土地权利的必要性、可行性、范围、内容、义务和（）进行审核。A.限制B.约束机制C.要式机制D.自然归属【答案】A45、下列不属于关键风险指标监控的原则的是(?)。A.整体性B.可持续性C.敏感性D.有效性【答案】B46、核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。核销后不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，

16、需（）。A.“账销案销”B.“账存案存”C.“账存案销”D.“账销案存”【答案】D47、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于()。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A48、监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。A.风险识别和评估评价B.风险规避评价C.监督与纠正评价D.信息交流与反馈评价【答案】B49、（）在施工活动的全部管理工作中属于首位的。A.编制好的施工进度计划B.施工过程的各项措施C.施工进度的控制D.施工进度计划的编制、实施和控制【答案】D50、从现代商业银行管理，特别

17、是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（）为参照基准。A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、风险信息系统精确性的要求体现在()。A.风险计量引用在财务管理方面的程度越大，对整个信息系统精确程度的要求就越高B.准确的计量信用风险、市场风险和操作风险已经成为商业银行信息发布和监管报告中的重要部分C.风险管理信息系统所提供的分析/计量结果，是各种投资组合不断变化过程中的一个瞬间量化D.数据的完整性E.从经过审核的记录系统处收集到的数据信息最为准确【答案】ABD2、下列选项中，属于短期流动性风险计量指标的有（

18、）。A.净稳定资金比例B.超额备付金率C.流动性覆盖率D.流动性比例E.存贷比【答案】BCD3、贷款重组可以采取的措施有（）。A.减少贷款额度B.调整贷款利率C.增加控制措施D.调整信贷产品E.调整贷款期限【答案】ABCD4、商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。A.即期外汇买卖B.债券买卖C.远期交易D.债券回购E.期货交易【答案】BCD5、（2022 年 7 月真题）商业银行对操作风险损失事件统计的内容应包括（）A.业务条线名称和损失事件类型B.损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间C.损失涉及金额、损失金额及缓释金额D.与信用风险和市场风险的交叉关系E.非财务影响【答案】A

19、BCD6、流动性风险的内部因素包括（）。A.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险B.负债集中度高、来源不稳定C.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负债期限结构严重不匹配D.流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造成流动性风险E.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流【答案】ABCD7、边长或直径在（）的洞口，可用混凝土板内钢筋贯穿洞径构成防

20、护网，网格大于 20cm 时要另外加密。A.2.520cmB.2050cmC.50150cmD.150cm 以上【答案】C8、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A.市场约束B.市场准人C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管【答案】AD9、个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险【答案】ABCD10、下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有()。A.不应集中于同一业务B.可以集中于同一个借款人C.不应集中于同一性质借款人D.应当使自己的授信

21、对象多样化E.可以与其他商业银行组成银团贷款【答案】ACD11、负责监督各项职责的落实，定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行、信息科技预算和实际支出、信息科技的整体状况是由（）组成的专门信息科技管理委员会。A.董事会B.高级管理层C.信息科技部门D.风险管理部门E.主要业务部门的代表【答案】BC12、下列属于外包管理中高级管理层的内容是（）。A.操作流程和内控制度B.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督C.审议批准本机构的外包范围及相关安排D.定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督E.负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度【答案】AB13、商业银行

22、风险按照损失结果可以划分为（）。A.纯粹风险B.投机风险C.可量化风险D.不可量化风险E.非系统风险【答案】AB14、商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是 18（）A.公司金融B.支付和清算C.交易和销售D.代理业务E.零售银行业务【答案】ABC15、在战略风险评估中,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核些技术性较强的假设条件,这些假设可以有()A.整体经济指标B.利率变化/预期C.公司治理结构D.信用风险参数E.公司的整体战略【答案】ABD16、流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险B.汇率风险C.操作风险D.战略风险E.声

23、誉风险【答案】ACD17、优质流动性资产分析包括()。A.结构分析B.总量分析C.定量分析D.定性分析E.集中分析【答案】AB18、下列关于信用风险监测的说法，正确的有()。A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为 50%60%【答案】ABCD19、下列关于风险分散化的论述，正确的有()。A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好【答案】A20、在建设项目的组织系统中，常用的组织结构模式有（）。A.线性组织结构B.矩阵组织结构C.职能组织结构D.项目组织结构E.项目合同结构确认答案【答案】ABC