江苏省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关考试题库带答案解析.doc
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1、江苏省江苏省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关考试题库带答案解析知识通关考试题库带答案解析单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、()是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性。A.相关系数B.系数C.方差D.跟踪误差【答案】A2、以下属于资产负债表项目负债的会计科目是()。A.应收票据B.应付债券C.货币资金D.资本公积【答案】B3、以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是()。A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值B.与算术平均收益率不同,几何平均收益率运用了复利的思想,即考虑了货币的时间价值
2、C.一般来说,算术平均收益率要小于几何平均收益率,两者之差随收益率波动加剧而增大D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向【答案】C4、()是一种按照票面金额计算利息,票面上附有作为定期支付利息凭证的期票的债券。A.零息债券B.固定利率债券C.公债D.国债【答案】B5、如果 X 的取值无法一一列出,可以遍取某个区间的任意数值,则称为()。A.连续型随机变量B.分布型随机变量C.离散型随机变量D.中断型随机变量【答案】A6、关于非系统风险的说法错误的是()A.非系统风险都可以分散B.系统风险是无法分散C.在投资组合中融入不同类别的资产能够
3、降低投资组合的风险。D.当其资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于其非系统性风险【答案】D7、非系统性风险是由于公司特定经营环境或特定事件变化引起的不确定性的加强,只对个别公司的证券产生影响,是公司特有的风险,主要包括()。A.财务风险B.经营风险C.流动性风险D.以上选项都对【答案】D8、1938 年,麦考利为全面反映债券现金流的期限特性,引入()的概念。A.凸度B.信用利差C.收益率曲线D.久期【答案】D9、关于投资经理在建立投资组合的反馈阶段需要完成的工作,以下说法错误的是()。A.投资者现状发生改变时,投资经理需要及时了解变化情况,并进行相应的组合调整B.当经济和市场因素引起资本市
4、场预期发生变化时,投资经理会进行投资组合的再平衡C.投资组合的反馈由监控和再平衡、业绩归因和绩效评估两部分构成D.投资再平衡可以定期进行,也可以由特定规则触发【答案】C10、下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约区别的表述,不正确的是()。A.期货合约只在交易所交易,期权合约大部分在交易所交易,远期合约和互换合约通常在场外交易,采用非标准形式进行B.一般而言,远期合约和互换合约通常是用实物进行交割,期货合约绝大多数通过对冲相抵消,通常使用现金结算,极少实物交割C.远期合约和互换合约通常用保证金交易,因此有明显的杠杆,期货合约通常没有杠杆效应D.远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买
5、卖双方在未来应尽的义务,期权合约和信用违约互换合约只有一方在未来有义务【答案】C11、在下列证券投资基金中,一般逐日结转损益的是()。A.股票型基金B.货币市场基金C.债券型基金D.混合型基金【答案】B12、关于认股权证与备兑权证的区别,有如下的表述.认股权证是股份公司发行的,行权时上市公司将增发新股给予认股权证的持有人的权证.备兑权证是股份公司发行的,行权时上市公司将已有的老股按照行权价格转让给备兑权证的持有人权证则以上两种表述()。A.错误,正确B.两者均错误C.正确,错误D.两者均正确【答案】C13、以下不属于基金的费用的是()。A.交易费用B.管理人报酬C.律师费D.股利收益【答案】D
6、14、跟踪偏离度=()。A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.证券组合的真实收益率基准组合的收益率C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.证券组合的真实收益率基准组合的收益率【答案】D15、()是用来衡量随机变量 X 取值在特定范围内的函数。A.概率密度函数B.连续型随机变量函数C.相关系数函数D.离散型随机变量函数【答案】A16、下列关于衍生工具的论述,错误的是()A.远期合约是非标准化合约,是由交易双方通过谈判后签署B.期权合约的卖方有权利但没有义务去执行C.期货合约是标准化合约D.所有的金融衍生工具都可以由远期合约、期货合约、期权合约和互换合约这四种基本衍生工具构造出来【答案
7、】B17、以下指数中不属于国内股票价格指数的是()。A.上证 180 指数B.金融时报股价指数C.沪深 300 指数D.深证综合股票价格指数【答案】B18、某企业 2015 和 2014 年比较,销售利润率增长 10%,总资产周转率减少10%。在其他条件不变的情况下该企业 2015 年的净资产收益率()。A.增加B.减少C.不变D.不清楚【答案】B19、某公司 2015 年度资产负债表中,货币资金为 600 亿元,应收账款为 200 亿元,应收票据为 200 亿元.长期股权投资为 20 亿元,则应计入流动资产的金额为()亿元A.1070B.1000C.1020D.1050【答案】B20、()又
8、称差额清算,指在一个清算期中,对每个结算参与人价款的清算只计其各笔应收、应付款项相抵后的净额,对证券的清算只计每一种证券应收、应付相抵后的净额。A.净额结算B.全额结算方式C.双边净额结算D.多边净额结算【答案】A21、关于计算 VAR 值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是()。A.R 值方法B.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VC.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算 V【答案】B22、关于 UCITS 基金的核准,下列说法错误的是()。A.UCITS 基金必须获取其所在国监管机关的核准方可开展业务B.基金
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