浙江省2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库及答案下载.doc

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1、浙江省浙江省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理模年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库及答案下载拟题库及答案下载单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2018 年真题）有关集团客户的信用风险，下列说法中错误的是（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小【答案】D2、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算清算三个环节的是()。A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金业务【答案】D3、()是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】D4、下列不属于

2、商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率B.客户满意度C.技能水平D.产品成熟度【答案】A5、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。A.监事会B.董事会C.总经理D.股东大会【答案】B6、下列关于杠杆率说法正确的是（）。A.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于1B.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于2C.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于4D.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于5【答案】C7、商业银行采用

3、高级风险量化技术会面临()。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险【答案】B8、公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在（）分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。A.所有权、经营权B.所有权、治理权C.处置权、治理权D.清偿权、经营权【答案】A9、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论【答案】A10、商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。A.每年B.

4、每日C.每月D.每季【答案】B11、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 10，澳元空头 20，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A.160B.150C.120D.230【答案】A12、AMA 是指()A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法【答案】C13、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小【答案】D14、背景：某 9 层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人

5、工费为 2000 元（超过 5m 人工费为 1000 元），材料费为 5000 元，机械使用费为 500 元。请回答下列问题：A.一类B.二类C.三类D.四类【答案】B15、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带 来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】D16、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】C17、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.计算债券组合久期B.计算单一币种的多头和空头缺口C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分D.根据交易对手评级设置授信额度上限【答

6、案】D18、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】B19、风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是（）。A.风险管理理念B.风险管理人员C.风险管理哲学D.风险管理价值观【答案】B20、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D21、A 银行的总资产为 800 亿元，总负债为 600 亿元，核

7、心存款为 200 亿元，应收存款为 40 亿元，现金头寸为 160 亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C22、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为 1000 万元且无任何担保B.贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40C.贷款金额为 1100 万元且有保证担保D.贷款金额为 2200 万元且可收回率为 50【答案】B23、在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】C24、商业银行必须确保

8、所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。A.竞争对手风险B.行业风险C.技术风险D.项目风险【答案】C25、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】A26、2009 年 1 月，（）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。A.商业银行声誉风险管理指引B.巴塞尔新资本协议(征求意见稿)C.巴塞尔资本协议D.资本协议市场风险补充规定【答案】B27、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。A.高级

9、管理人员准入B.注册准入C.产品准入D.区域准入【答案】A28、通风与空调工程的调试和调整主要手段是（）。A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要求B.对各类自动和手动的调节阀达到 50%的开度，就可满足要求C.对各类自动或手动的调节阀达到 80%的开度，就可满足要求D.对各类自动或手动的调节阀达到 60%开度，就可满足要求【答案】A29、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.股东B.关联方C.股东与高级管理层D.董事会与高级管理层【答案】B30、（2018 年真题）（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、

10、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理【答案】C31、土地权利证书由（）直接发放。A.人民政府B.土地所有者C.国土资源行政主管部门D.土地执法部门【答案】C32、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越强；越多；越大D.越强；越少；越大【答案】C33、（2021 年真题）根据风险压力测试旨在估计出在（）情况下银行的风险承受能力。A.当前B.一般C.极端D.过去三年平均【答案】C34、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。

11、A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】C35、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】C36、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。A.0B.50%C.75%D.100%【答案】D37、下列指标计算公

12、式中，不正确的是()。A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】B38、对于战略风险管理的理解，错误的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】C39、（2019

13、年真题）LCR 本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来（）日。A.10B.15C.30D.90【答案】C40、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厌恶风险B.厌恶收益、厌恶风险C.偏好收益、偏好风险D.厌恶收益、偏好风险【答案】A41、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是()。A.止损限额B.特殊限额C.净头寸限额D.总头寸限额【答案】C42、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR 值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法B.历

14、史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】B43、（）是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】A44、市场风险是指（）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。A.市场供需B.市场商品C.市场交易D.市场价格?【答案】D45、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小【答案】D46、下列商业银行外包管理工

15、作中，属于董事会职责范围的是（）。A.负责外包活动的日常管理B.确定外包管理团队职责C.执行外包风险管理的政策D.定期审阅本机构外包活动相关报告【答案】D47、（2018 年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。A.大额信贷损失B.银行控股股东变更C.银行评级下调D.资产规模急剧扩张【答案】B48、贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于B.大于或等于C.等于D.小于【答案】D49、如果一家商业银行的贷款平均额为 1200 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。A.400B.600C.

16、800D.1000【答案】D50、()被定义为未来结果出现收益或损失的()。A.保险；确定性B.风险；不确定性C.保险；不确定性D.风险；确定性【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列选项中，属于专业贷款的风险加权资产计量方法的有()。A.内部评级法B.外部评级法C.监管映射法D.违约概率法E.资产负债率法【答案】AC2、确定质量控制点的基础有（）。A.按掌握的基础知识，区分各专业的施工工艺流程B.熟悉工艺技术规律，熟悉依次作业顺序，能区分可并行工作的作业活动C.能进行工序质量控制，明确控制的内容和重点D.编制施工组织计划或质量计划E.在企业通过认证的质量管理体系的基础上结合

17、本项目实际情况，分析质量控制程序等有关资料是否需要补充和完善【答案】ABC3、下列事件可能给商业银行带来风险的有（）。A.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割B.借款人因经济危机陷入经营困境C.自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易D.借款人的外部信用评级从 AA 级降为 A 级E.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任【答案】ABCD4、影向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括（）。A.外汇占款B.货币投放C.现金支取D.财政存款E.人民币对主要国家货币的汇率【答案】ABCD5、内部信息科技审计的责任包括（）。A.制定、实施和调整审计计划B.检查和评估商业银行信息科

18、技系统和内控机制的充分性和有效性C.提出整改意见D.检查整改意见是否得到落实E.执行信息科技专项审计【答案】ABCD6、下列关于核心负债比例的叙述中，正确的是（）。A.大型银行的中值在 50左右，股份制银行的中值在 40左右B.核心负债比例=核心负债总负债100C.核心负债比例指标认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性D.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度E.将到期日在三个月以上的负债和 50比例的活期存款定义为核心存款【答案】BCD7、参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（）。A.风

19、险监测和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力E.系统开发/集成能力【答案】ABCD8、薪酬机制应坚持的原则有（）。A.综合平衡B.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应C.收益与安全性的平衡D.短期激励和长期激励相协调E.业绩与激励平衡【答案】BD9、下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。A.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构 或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险E.

20、远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在 到期前随时平仓【答案】ABC10、风险政策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险()能力与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配。A.识别B.计量C.缓释D.监控E.收益【答案】ABCD11、以下关于利率互换的表述，正确的有()。A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不应进行利率互换D.假设某机构有浮动利息收入，如果预

21、期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资资本【答案】ABC12、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（）。A.专家判断法B.历史违约经验C.统计模型D.外部评级映射E.情景模拟法【答案】BCD13、衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过（）换算得到。A.现金头寸指标B.核心存款C.总资产D.贷款总额E.大额负债依赖度【答案】BC14、以下关于远期和期货的说法，正确的有()。A.远期合约是标准化的B.期货合约是非标准化的C.期货合约是标准化的D.期货合约通常在交易所交易E.期货合约流动性较好，

22、远期合约流动性差【答案】CD15、面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构有必要进一步加强并深化银行监管，主要原因是()A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动C.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论【答案】ABCD16、在绩效考核中通常所称的 KPI 考核法指的（）。A.关键绩效指标法B.360 度绩效评估法C.书面叙述法D.平衡记分卡法【答案】A17、马斯洛的需要层次理论从低到高分为：

23、（）。A.安全的需要、生理的需要、社交的需要、尊重的需要和自我实现的需要B.生理的需要、安全的需要、社交的需要、尊重的需要和自我实现的需要C.生理的需要、安全的需要、尊重的需要、社交的需要和自我实现的需要D.安全的需要、生理的需要、尊重的需要、社交的需要和自我实现的需要【答案】B18、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入不包括()。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资质准入E.风险控制水平【答案】D19、地面基坑周边应设置防护栏杆，防护栏杆高度应达（）m，三道横栏。A.1.5B.1.8C.2D.1.2【答案】D20、银行风险监管指标的监测评价应遵循()。A.准确性原则B.可比性原则C.及时性原则D.持续性原则E.法人并表原则【答案】ABCD