江西省2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库(考点梳理).doc
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1、江西省江西省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理通年中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库关提分题库(考点梳理考点梳理)单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是()。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则,每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】A2、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时,(?)
2、不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】B3、下列关于商业银行资本管理办法(试行)中的系统重要性银行附加资本要求为(?)。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B4、商业银行资本管理办法(试行)是()正式施行的。A.2018 年 12 月 31 日B.2013 年 1 月 1 日C.2012 年 7 月 1 日D.2012 年 6 月 7 日【答案】B5、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源,存款按照美国国库券利率每半年定价一次,贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的
3、贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】C6、商业银行为了更好的管理流动性风险,下列最不恰当的做法是()。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】A7、下列是期限错配出现的原因的是()。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】D8、以下对商业银行风险管理部门的说法,错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作
4、用,指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】D9、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是()。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】C10、下列各项不属于商业银行业务外包的是()。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】D11、下列选项中,()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】D12、广
5、义而言,()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】D13、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是()。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法(试行)规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法(试行)规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法(试行)计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法(试行)规定的资本底线的定量信息【答案】B14、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时,针对经营管理过程中的操作风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的
6、管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】C15、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】B16、下列关于信用风险压力测试说法正确的是()A.情景设计是基础,假设条件选择是关键,避免损失是最终目标B.情景设计是基础,假设条件选择是关键,管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础,情景设计是关键,避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础,情景设计是关键,管理应用是最终目标【答案】B17、商业银行()负责建立和实施信息
7、分类和保护体系,应使所有员工都了解信息安全的重要性,并组织提供必要的培训,让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】D18、压力情景应充分体现银行()的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】B19、()属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】C20、下列降低风险的方法中,()只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A21、在其他条件保持不变的情况下,金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,
8、则其久期的绝对值()。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】B22、情景分析的原则不包括()。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】B23、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】C24、过去 3 年,某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发,商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现,其整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流急剧放大。根据上述信息,下列分析恰当的是()。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地
9、产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A25、董事会和高级管理层制定战略规划时,应当首先征询()的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】C26、下列关于 Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析【答案】B27、商业银行资本管理办法(试行)实施后,通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别
10、不得低于()。A.8%和 6%B.11.5%和 10.5%C.11.5%和 8%D.10.5%和 6%?【答案】B28、商业银行()负责建立和实施信息分类和保护体系,应使所有员工都了解信息安全的重要性,并组织提供必要的培训,让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】D29、金融机构开展资产管理业务中,应为委托人利益履行()义务,委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正,廉洁自律B.诚实信用,遵纪守法C.公平公正,客户至上D.诚实信用,勤勉尽责【答案】D30、以下对于战略风险管理的理解错误的是()。A.经济资本配置是战略风险的一
11、个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】C31、在现代金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当是()。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A32、已知一家商业银行的资产总额为 300 亿
12、,风险资产总额为 200 亿,其中资产风险敞口为 80 亿,预期损失为 40 亿,那么该商业银行的预期损失率是()。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A33、商业银行对小企业进行信用风险分析时,下列一般不属于小企业特征的是()。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】D34、下列关于市场约束的表述错误的是()。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力,有利于银行改善
13、治理,实现对银行的市场约束【答案】C35、Y 银行在其 2020 年年度报告中披露,该行一天中 99%的 VaR 值为 5000 万元人民币,则下列解释正确的是()A.Y 银行的投资组合在 1 天内有 99%的概率损失金额为 5000 万元B.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 99%C.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 1%D.Y 银行的投资组合在 1 天内有 1%的概率损失金额为 5000 万元【答案】C36、绝对信用价差是指()。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收
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