浙江省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考前冲刺试卷B卷含答案.doc

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1、浙江省浙江省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考前冲刺试卷知识考前冲刺试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于期货交易和期权交易，以下表述正确的是（）。A.跟期货交易不同，期权交易仅用于股票B.跟期货交易不同，期权买卖双方的盈利和亏损的机会相等C.跟期货交易相比，期权交易近几年才出现D.跟期货交易不同，期权的买方获得一种权利而没有义务【答案】D2、利润表的构成部分不包括（）。A.营业收入B.利润C.与营业收入相关的生产性费用、销售费用和其他费用D.营业费用【答案】D3、下列关于个人投资者投资基金的税

2、收中，说法错误的是（）。A.个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复征收个所得税以前，暂不征收个人得税B.投资者从基金分配中获得的国债利息、买卖股票的差价收入，在国债利息收入、个人买卖股票差价收入未恢复征收所得税以前，暂不征收所得税C.个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，按现行税法规定，应对个人投资者征收个人所得税，税款由封闭式基金在分配时依法代扣代缴D.个人投资者申购和赎回基金份额取得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复证收个人所得税以前，可以征收个所得税【答案】D4、在我国，场内交易指上海证券交易所和深圳证券交易所开办的国债标准回购业务

3、，参与者包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D5、关于全球投资业绩标准（GIPS）收益率的相关规定，下列表述错误的是（）。A.所有的收益计算必须扣除期内的实际买卖开支，如果无法得出实际买卖开支，可以使用估计的买卖开支B.投资组合的收益必须以期初资产值加权计算，或采用其他能够反映期初价值及对外现金流的方法C.若实际的直接买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，则在计算未扣除费用收益时，从收益中减去全部综合费用或综合费用中包含直接买卖开支的部分，而不得使用估计出的买卖开支D.若实际的直接买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，计算已扣除费用收益时，必须从收益中减去全部综合费用或综合费用中包含

4、直接买卖开支及投资管理费用的部分，而不得使用估计的买卖开支【答案】A6、中央银行票据是一种短期债务凭证，用于调节商业银行的（）。A.风险准备金B.法定存款准备金C.超额准备金D.信贷规模【答案】C7、我国基金会计年度为公历（）。A.每年 1 月 1 日至 6 月 30 日B.每年 6 月 30 日至 12 月 31 日C.每年 1 月 1 日至次年 1 月 1 日D.每年 1 月 1 日至 12 月 31 日【答案】D8、（）是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约。A.实值期权B.看跌期权C.平价期权D.看涨期权【答案】D9、QFII 主体

5、资格的认定，应当具备的条件有()。A.、B.、C.、D.、【答案】B10、（）指的是债券的平均到期时间，度量了债券投资者回收其全部本金和利息的平均时间。A.凸性B.麦考利久期C.信用利差D.利率期限结构【答案】B11、私募股权投资基金中一般被认为是最佳退出渠道的是（）。A.首次公开发行B.买壳上市或借壳上市C.管理层回购D.破产清算【答案】A12、短期政府债券的特点不包括（）。A.违约风险小B.流动性强C.利息免税D.收益高【答案】D13、资本资产定价模型基本假定条件中，()意味着每个投资者都是价格接受者。A.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整B.投资者的

6、投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产C.不存在交易费用及税金D.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的【答案】D14、关于沪深 300 股指期货合约，下列叙述有误的是（）。A.最小变动价位是 0.2 指数点B.每日涨跌停板幅度为上一个交易日结算价的 10%C.最后交易日为合约到期月份的第二个周五，遇国家法定假日顺延D.上市交易所为中国金融期货交易所【答案】C15、根据现行规定，关于货币市场基金的利润分配，下列说法中错误的是（）A.货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润B.当日申购基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益C.当日赎回

7、的基金份额自当日起不享有基金份额分配权益D.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配【答案】C16、某公司现有股本 1 亿股（每股面值 l0 元），资本公积 2 亿元，留存收益 7亿元，股票市价为 30 元股，现按 10 股送 10 股发放股票股利，则公司每股面值变为（）元。A.1B.5C.10D.20【答案】C17、QDII 基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应（）披露。A.每个工作日；每个工作日B.每月；每周C.每月；每个工作日D.每周；每个工作日【答案】D18、基金因持有股票而带来的投资收益不

8、包括（）。A.股票价差收入B.股票股利C.现金股利D.存款利息收入【答案】D19、关于股票基金的风险管理，以下表述错误的是（）A.常用来反映股票基金风险的指标有标准差、系数、持股集中度、持股数量和行业投资集中度等B.股票基金系统性风险管理的要点，在于控制基金投资经理在该股票组合系统性风险的暴露是否符合投资方针的规定C.股票基金如果要降低其非系统性风险，可以通过分散投资来实现D.某股票基金的系数显著大于 1，说明该基金是一个稳定或防御型的基金【答案】D20、我国开放式基金的估值频率是（）。A.每个交易日B.每两个交易日C.每周D.没有明确的规定【答案】A21、投资政策说明书的内容不包括（）。A.

9、确定收益B.业绩比较基准C.投资回报率目标D.投资决策流程【答案】A22、（）的优点在于将外部股权全部内部化，使得对象企业保持充分的独立性。A.破产清算B.买壳上市或借壳上市C.管理层回购D.二次出售【答案】C23、某上市公司普通股总股本 8000 万股，A 股权基金持有股份 1000 万股，2016 年，该上市公司发行优先股 2000 万股，A 基金认购了其中 500 万股，优先股发行完成后，A 基金在该上市公司股东大会上投票权的比例为（）A.12.5%B.15%C.18.75%D.10%【答案】A24、在股价指数的编制中，按样本股票在市场上的不同成交金额赋予不同的权数的编制方法称为（）。A

10、.其他三项均不是B.算术平均法C.加权平均法D.几何平均法【答案】C25、下列关于业绩比较基准说法正确的是（）A.多样性的市场指数，可以使投资者和基金管理公司选择适当的指数作为业绩比较基准，并进而评估基金的绝对收益B.业绩比较基准的选取服从于投资范围C.事先业绩评估时可以比较基金的收益与比较基准之间的差异D.事后确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引【答案】B26、关于基金资产估值，以下表述错误的是（）。A.基金资产估值是值通过对基金所拥有的基金资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程B.基金资产净值是计算投资者申购基金份额，赎回资金净值的基础，也是评

11、价基金投资业绩的基础指标之一C.从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值D.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和【答案】B27、下列关于私募股权投资的表述，错误的是（）。A.通常采用非公开募集的形式筹集资金B.流动性好C.起源于美国D.是对未上市公司的投资【答案】B28、（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值【答案】D29、显性成本包括()A.、B.、C.、D.、【答案】B30、可转换债券的期限最短为 1 年，最长为 6 年，自发行结束之日起（）后

12、才能转换为公司股票。A.3 个月B.6 个月C.9 个月D.1 年【答案】B31、关于存托凭证，以下表述中错误的是（）。A.目前中国投资者还不能投资于境外市场的存托凭证B.存托凭证可以帮助投资者规避跨国投资的风险C.存托凭证可以扩大市场容量，增强发行人的筹资能力D.存托凭证是指在一国证券市场上流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证【答案】A32、现金配比策略限制性（），弹性很（），这就可能会排斥许多缺乏良好现金流量特性的债券。A.强；大B.弱；大C.强；小D.弱：小【答案】C33、当市场价格低于行权价格时，认沽权证持有者行权，公司发行在外的股份（）。A.增加B.减少C.相同D.不变【答案】B3

13、4、按照()的计算方法，每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息。A.复利B.单利C.贴现D.现值【答案】A35、银行承兑汇票的业务主要体现在银行承兑汇票的承兑和贴现业务上，在我国全部票据业务中占比超过()。A.90%B.80%C.70%D.60%【答案】A36、按回购期限划分，以下属于回购协议的主要类型的是（）。A.168B.21C.91D.84【答案】C37、（）是一种混合债券，既包含了普通债券的特征，也包含了权益特征，还具有标的股票的衍生特征。A.可赎回债券B.可回售债券C.可转换债券D.结构化债券【答案】C38、关于交易成本，以下表述正确的是（）A.交易成本仅包括交易佣金、印花税

14、和过户费B.由于隐性成本无法测量，交易过程中需关注显性成本C.由于交易佣金费率很低，交易成本对投资收益率的影响可以忽略不计D.隐性成本包含买卖价差、市场冲击、对冲费用、机会成本等。【答案】D39、（）是指可转债持有者有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖回给发行企业的规定。A.转换期限B.转换价格C.赎回条款D.回售条款【答案】D40、下列不属于基金业绩评价需考虑的因素是()。A.投资目标与范围B.时期选择C.基金风险水平D.基金管理人资历【答案】D41、看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为（），亏损可能是无限大的。A.执行价格B.合约价格C.期权费D.无穷大【答案】C42、某

15、投资者以 15 元股的价格购入 1000 股某公司股票，半年后该公司发放分红 1 元股，1 年后该公司股票价格上升至 18 元股，该投资者选择卖出其所持有的股票。在这 1 年内，该投资者的持有区间收益率为（）。A.25.67B.26.67C.27.67D.28.67【答案】B43、单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的()。A.2%B.5%C.10%D.20%【答案】C44、假设某私募基金经理人估计今年的年收益率 YR 服从均值为 16%，标准差为4%的正态分布，即 YR（0.16,0.42），那么 YR 的上 95%分位数为（）。A.9.40%B

16、.9%C.16%D.12%【答案】A45、下列关于债券与利率的关系说法正确的是（）。A.B.C.D.【答案】C46、深圳证券交易所权益类证券大宗交易、债券大宗交易（除公司债券外）协议平台的成交确认时间为每个交易日（）。A.915 至 1130B.930 至 1130C.1300 至 1530D.1500 至 1530【答案】D47、下列属于可转换债券基本要素的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B48、如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于（）基金。A.价值型B.成长型C.投资型D.收入型【答案】A49、按照()分类，期权可分为实值期权、平价期权和虚值期权。A.期权买方执行期权的时限B.期权买方的权利C.执行价格与标的资产市场价格的关系D.偿还期限【答案】C50、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B