江西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习试卷A卷附答案.doc

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1、江西省江西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理练年初级银行从业资格之初级风险管理练习试卷习试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明（）。A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B.商业银行的流动性相对充足C.商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】A2、（）是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金业务【答案】B3、（2018 年真题）下列关于风险限额监测的说法中，错误的是（）。A.限额监测是

2、为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象B.限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额C.限额监测作为风险监测的一部分，由董事会负责，并定期发布监测报告D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门【答案】C4、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】B5、（2022 年 7 月真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，

3、最不恰当的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式B.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标【答案】C6、在数据质量控制方面，下列（）不属于风险数据的要求。A.真实性B.准确性C.可理解性D.及时性【答案】C7、（2021 年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。A.声誉风险B.信息系统失效风险C.贷款违约风险D.商品价格风险【答案】D8、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（）。A.个人客户信用风险

4、主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求【答案】C9、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是()。A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 0.05中的较高者C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】C10、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一

5、家幼儿园为其担保，该幼儿园（）。A.若有超过贷款额的资金可以提供担保B.可以提供担保C.不能提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】C11、关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除【答案】D12、下列不属于商业银行流动性的主要取决因素的

6、是（）。A.银行业务组合B.资产负债表结构C.表内外业务现金流状态D.银行主要业务风险暴露情况【答案】D13、（）指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化【答案】D14、水泵运转时发生跳动，大部分原因是（）。A.转动部分不平衡，产生离心力所致B.轴心转动不一致C.连轴器不同心D.两轴即无径向位移，也无角向位移，两轴中心线完全重合【答案】A15、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风

7、险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。A.缓释风险B.回避风险C.降低风险D.对冲风险【答案】D16、()是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】B17、某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 5 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.5%B.2%C.2.94%D.3.33%【答案】C18、土地登记通告的内容，不包括（）。A.土地登记区的划分B.土地登记期限C.土地登记收件时间D.土地登记申请人应该提交的证明文件和资料【答案】C19、()负责制定商

8、业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计入员【答案】C20、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC 指标出现明显不利变化

9、趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B21、商业银行可以通过()或()来缓解流动性压力。A.出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金B.持有流动性资产；转向资金市场借入资金C.持有流动性资产；转向资金市场放贷资金D.出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金【答案】D22、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B23、

10、以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命()A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】B24、在持有期为 l 天、置信水平为 97的情况下，若计算的风险价值为 3 万元，则表明该银行的资产组合为()。A.在 1 天中的损失有 97的可能性不会超过 3 万元B.在 1 天中的损失有 97的可能性会超过 3 万元C.在 1 天中的收益有 97的可能性不会超过 3 万元D.在 1 天中的收益有 97的可能性会超过 3 万元【答案】A25、预期损失率的计算公式表示为（）。A.预期损失率=预期损失资产总额B.预期损失率=预期损失

11、贷款资产总额C.预期损失率=预期损失负债总额D.预期损失率=预期损失资产风险暴露【答案】D26、（2018 年真题）客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于（）。A.基本面指标和财务指标B.基本面指标和基本面指标C.财务指标和基本面指标D.财务指标和财务指标【答案】A27、()估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存 1 年以上。A.可用稳定资金B.不可用稳定资金C.所需稳定资金D.全部稳定资金【答案】A28、下列关于操作风险的描述，正确的是（）。A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任B.由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量

12、手段已经非常成熟C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度D.操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险【答案】C29、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度【答案】C30、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会B

13、.合规部门C.业务部门D.风险管理部门【答案】C31、自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（）原则。A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性【答案】A32、下列不属于商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。A.本外币备付率连续一周低于 2B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的 20C.市场出现恐慌性挤兑D.市场融资能力下降，出现支付危机【答案】A33、下列关于先进的管理理念，说法不正确的是()。A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理目标是提高承担风险所带来的收益

14、D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构【答案】D34、因（）的消灭而进行的登记称为注销登记。A.土地B.土地权利C.土地用途D.土地权利人【答案】B35、特种设备起重机械，其范围规定的额定起重量大于或者等于（）t 的升降机；额定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（）m 的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521【答案】C36、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.商业银行的风险包括市场风险B.风险管理策略有风险分散和风险对冲C.商业银行的风险包括信用风险D.风险管理策略不包括风险转移【答案

15、】D37、下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略【答案】B38、商业银行的风险管理流程是风险（）。A.监测识别控制计量B.识别计量控制监测C.计量识别监测控制D.识别计量监测控制【答案】D39、财务比率分析不包括（）。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】D40、（2021 年真题）根据银行业监督管理机构发布的银行业金融机构国别风险管理指引国别风险应当至少划分为（）

16、A.较低、中等、较高B.低、较低、中等、较高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】B41、随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为（）。A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】D42、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。A.当期收益B.风险水平C.资本充足率D.整体经济价值?【答案】D43、有效的战略风险管理流程不与商业银行（）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B44、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体

17、可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控制 派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈【答案】D45、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是()。A.债务人所处行业颁布新的环保标准B.银行贷款利率提高C.债务人所在地区经济下滑D.债务人投资项目发生重大损失【答案】D46、根据监管要求，商业银行可采用()来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法【答案】B47、商业银行风险管理的发展阶段是（）。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险

18、管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】A48、高级管理层所需要的风险报告是（）。A.具体头寸报告B.整体风险报告C.最佳避险报告D.详细客户报告【答案】B49、根据商业银行资本管理办法（试行），最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（）。A.3%、4%和 6%B.4%、5%和 7%C.5%、6%和 8%D.6%、7%和 9%【答案】C50、巴塞尔委

19、员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、单一法人客户信用风险识别包括（）。A.单一法人客户的基本信息分析B.单一法人客户的财务状况分析C.单一法人客户的非财务因素分析D.单一法人客户的担保分析E.单一法人客户的竞争对手分析【答

20、案】ABCD2、关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有()。A.资金投入巨大B.并不适合所有的商业银行C.涉及的风险管理领域非常全面D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力【答案】ABC3、商业银行计量信用风险资本时.下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A.净额结算B.抵押C.限额管理D.保证E.质押【答案】ABD4、设计良好的关键风险指标体系要满足的原则有()。A.整体性原则B.重要性原则C.敏感性原则D.可靠性原则E.及时性原则【答案】ABCD5、盈利能力监管指标包括（）。A.资本金收益率B.资产收益率C.净业务收益率D.非

21、利息收入率E.非利息收入比率【答案】ABCD6、商业银行应当根据报告内容、业务及组合种类、风险特征等差异，合理确定报告层级和报告频率，形成市场风险()。A.日报B.周报C.月报D.季报E.不定期报告【答案】ABD7、商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输人数据可分为()。A.市场数据B.交易数据C.头寸数据D.模型的假设和参数E.相关参考数据【答案】ABCD8、通常战略风险识别可以从（）三个层面入手。A.战略B.宏观C.微观D.全局E.战术【答案】ABC9、商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（）。A.统一识别标准，实施集团总量控制B.掌握充分信息，避免

22、过度授信C.主办银行牵头，建立集团客户小组D.尽量少用抵押，争取多用保证E.与集团客户签订授信协议，客户无须报告其有关关联交易【答案】ABC10、下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。A.资本金收益率B.净利息收入率C.净业务收益率D.资产收益率E.非利息收入比率【答案】ABCD11、在土地登记查询中，查询机关对属于不予受理查询范围的，应在（）个工作日内告知查询人。A.3B.5C.10D.15【答案】A12、（）是指土地权利变动当事人双方只要意思表示一致，订立了契约，就发生土地权利变动的法律后果，以契约为生效要件。A.权利意思主义制度B.采用形式主义立法C.权利变更意思主义D.采用意思主义

23、立法【答案】D13、商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。A.制定应急计划和连续营业方案B.改变市场定位C.购买保险D.业务外包E.调整业务规模或放弃某些产品【答案】ACD14、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。A.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加B.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加C.当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债的缺口为 0 时，市场利率微小变化对净利息收益无影响【答案】BC15、

24、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本可分为以下几类（?）。A.账面资本B.监管资本C.风险资本D.静态资本E.经济资本【答案】AB16、日常国别风险信息监测渠道中，新闻平台收集到的信息包括()。A.利率大幅变化B.汇率大幅变化C.GDP 增长率D.贸易差额E.货币供应增加或紧缩【答案】ABCD17、良好的银行公司治理应具备的特征有（）。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制E.先进的管理信息系统【答案】ABCD18、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。A.适度分散客户种类和资金到期日B.保持合理的资金来源结构C.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系D.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合E.关注交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构【答案】ABCD19、下列属于实力类指标的有()。A.资金实力B.人力资源C.技术及设备的先进性D.市场竞争环境E.政策法规环境【答案】ABC20、信贷资产证券化目前主要可以分为（）类。A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】AB