江西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案.doc

《江西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案.doc（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、江西省江西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理练年初级银行从业资格之初级风险管理练习题习题(一一)及答案及答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、操作风险评估的后续管理流程不包括()。A.检查B.整改C.考核D.清算【答案】D2、风险管理的第一道防线是（）。A.风险管理制度B.风险管理职能部门C.前台业务部门D.内部审计【答案】C3、（2021 年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D4、随机变量 X 的概率分布表如下，则随机变量 x 的期望值是()。A.3.15B.3.05C.3.0

2、0D.2.95【答案】A5、以下有关资本的说法错误的是()。A.经济资本是一种虚拟的资本B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量【答案】B6、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户债项的违约概率。A.RiskCalc 模型B.死亡率模型C.CreditMonitor 模型D.KPMG 风险中性定价模型【答案】B7、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，()原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质

3、量可控，要建立起监控结果的验证机制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】C8、商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。A.管理法治建设B.公司治理结构C.风险管理技术D.风险控制程序【答案】B9、()是审慎银行监管的核心。A.资本监管B.市场准人C.现场检查D.风险评级【答案】A10、（2021 年真题）下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2017 年 6 月，TCFD 发布气候相关金融信息、披露工作组建议报告B.2015 年 10 月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组C.TCFD 从治理、战略、风险管理、指

4、标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议D.TCFD 致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架【答案】B11、()广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。A.光票托收B.跟单托收C.出口托收D.进口托收【答案】A12、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计 3 个月后收到 1000 万美元的货款，假如当前汇率为 l 美元=93 日元，商业银行的研究部门预计 3个月后日元可能会升值到 1 美元=90 日元，因此，建议该日本出口商()，以对冲汇率。A.在 93 价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸B.在 90 价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸C.在 93 价位建立日

5、元/美元的货币期货的空头头寸D.在 90 价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸【答案】A13、商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所选取的置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不变;减小;变高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A14、（2018 年真题）下列不属于中国银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制D.明确股东、董事、监事和高级管理人的权利、义务【答案】B15、商业银

6、行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（）。A.增加资本B.降低总的风险加权资产C.增加风险权重的资产D.银行并购和重组【答案】A16、按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。A.法律B.行政法规C.宪法D.规章【答案】C17、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立B.机构终止C.董事和高级管理人员任职资格D.资本监管【答案】D18、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】A19、贷款重

7、组的第一步是（）。A.成本收益分析B.准备重组方案C.与债务人协商D.调整信贷产品【答案】A20、下列关于财政货币政策对行业的影响，说法正确的是（）。A.当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势B.扩张性货币政策则不利于行业发展C.货币政策对不同行业影响的力度相同D.紧缩性货币政策有助于改善行业经营状况【答案】A21、给水排水塑料管材的管道规格用（）表示。A.DN 公称直径B.D 外径壁厚C.d 管道内径D.dn 外径【答案】D22、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.

8、资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了绝对收益【答案】B23、风险监管的主要内容不包括()。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.准备风险为本的现场调查D.建立应对支付危机的处置体系【答案】C24、假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户。发现有 3 个客户违约，则 3代表()。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】A25、商业银行的资本充足率不得低于()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】C26、缺口分析侧重于计

9、量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】A27、法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于()。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.代理业务【答案】B28、（2019 年真题）商业银行应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，抵御所承担的总体风险和各类风险，这体现了商业银行全面风险管理的（）原则。A.匹配性B.全覆盖C.独立性D.有效性【答案】D29、汽车金融公司的监管机构是()。A.中国证监会B.中国银监会C.中国人民银行D.中国银行业协会【答案】B30、从金融机构的发展历史可以看出

10、，很多银行倒闭案例由（）引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B31、（2018 年真题）我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。A.3B.4C.5D.8【答案】C32、以下不属于财务报表分析关注的内容的是（）。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价收益状况【答案】D33、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C34、下列选项中，不属于银行监管的方法的是()A.资本监管B.市场退出C.监督检查D.市场准入【答案】B35、央行对商业银行实

11、施宏观审慎监管(MPA)的核心工具是()。A.内部控制B.公司治理C.资本监管D.信息披露【答案】C36、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.交易不报告B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权（存在资金损失）D.银行内部发生的性别/种族歧视事件【答案】D37、商业银行的风险管理策略不包括（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险集中D.风险补偿【答案】C38、根据监管要求，商业银行可采用()来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法【答案】B39、（2018 年真题）如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500

12、万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B40、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额是指()。A.资产方的资金流入加负债方的资金流出B.资产方的资金流入减负债方的资金流出C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出D.资产方的资金流入除负债方的资金流出【答案】B41、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公开发行（IPO）C.可转换债券D.永续债【答案】A42、假设商业银行根据过去 100 天的历史数据计算交易账户的 VaR 值为 1000 万元人民 币（置信区间为 99

13、%，持有期为 1 天）。则该银行在未来 100 个交易日内，预期交易账户至少 会有（）天的损失超过 1000 万元。A.10B.3C.2D.1【答案】D43、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.交易不报告B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权（存在资金损失）D.银行内部发生的性别/种族歧视事件【答案】D44、（2019 年真题）（）属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价和提取准备金等方式进行管理。A.预期损失B.非预期损失C.全部损失D.部分损失【答案】A45、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。A.资产风险管理模式阶段B.负债

14、风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】D46、某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加权资产总额为 200 亿元，资产风险暴露为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.33B.1.74C.2.00D.3.08【答案】B47、（2018 年真题）下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是（）。A.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态

15、的损失【答案】D48、安全生产中规定，（）以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须系好安全带，扣好保险钩。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】A49、巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法【答案】B50、在采用形式主义的立法中，甲把一块土地转让给乙，双方已订立了土地转让合同但并未履行登记手续，当第三人主张该土地权利变动无效时，法律上认定该项土地权利变动（）。A.有效B.无效C.有可能无效D.由甲乙两方自行商议解决【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1

16、、下列属于企业信用分析的 5Cs 系统的分析范围的有（）。A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平【答案】ABCD2、在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。A.绩效考核B.资本配置C.目标设定D.业务决策E.计量损失【答案】ABCD3、下列说法正确的是（）。A.重要性要求在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认B.全面性即操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持相对一致，以确保统计结果客观、准确和具有可比性C.及时性应及时

17、确认、完整记录、准确统计操作风险损失事件所导致的直接财务损失，避免因时效问题造成当期统计数据不准确D.谨慎性指对操作风险损失事件进行确认时，要谨慎、客观、公允地进行统计，准确计量损失金额E.在损失事件收集工作中需要坚持的原则包括客观性【答案】ACD4、建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在（）。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求【答案】ABCD5、核心雇员流失的风险具体体现为（）。A.核心员工的知识/技能缺乏B.缺乏足够后援/替代人员C.相关信息缺乏共享和文

18、档记录D.缺乏岗位轮换机制E.核心员工超越授权的活动【答案】BCD6、商业银行的经营原则有（）。A.安全性B.约束性C.流动性D.效益性E.规模性【答案】ACD7、赵某是山窝村村民，由于妻子生病，无奈之下将村里分给的宅基地出卖给他人。如果赵某想再申请宅基地，相关部门（）批准。A.不予B.可以C.应当D.可以批准，但是应当缴纳土地使用费【答案】A8、外汇敝口分析的特点包括()。A.计算简便B.敏感度高C.清晰易懂D.忽略了各种汇率变动的相关性E.难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险【答案】ACD9、根据商业银行资本管理办法(试行)，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其中，核心一

19、级资本包括()。A.资本公积可计入部分B.盈余公积C.一般风险准备D.未分配利润E.超额贷款损失准备可计入部分【答案】ABCD10、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额资本净额100，公式中取得贷款的客户可以有()。A.法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人【答案】ABCD11、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。A.内部数据B.外部数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.历史数据【答案】AB12、以下关于贷款分类与债项评级的说法正确的有（）。A.贷款分类主要用于贷后管理B.贷款分类更多体现为事后评价C.债项评级通

20、常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素D.债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理E.贷款分类是对债项风险的一种预先判断【答案】ABCD13、信用风险的主要形式包括（）。A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险【答案】AD14、市场约束的具体表现是在有效信息披露的前提下，依靠（）等利益相关者的利益驱动，使这些利益相关者根据自身掌握的信息及判断，在必要时采取影响金融机构经营活动的合理行动，达到促进银行稳健经营的目的。A.存款人B.其他债权人C.高级管理人员D.银行股东E.从业人员【答案】ABD15、商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户

21、违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构的是（）。A.贷款期限B.贷款金额C.贷款汇率D.贷款人信用E.贷款费用【答案】AB16、下列计量方法中，适用于计量银行账户利率风险的有()。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.静态模拟分析法E.动态模拟分析法【答案】ABCD17、履带式起重机满负荷起吊时，应先将重物吊离地面（）mm 左右，对设备作一次全面检查，确认安全可靠后，方可起吊。A.500B.800C.400D.200【答案】D18、商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括（）。A.火灾B.内部盗窃C.外部欺诈D.设备瘫痪E.交易差错【答案】ABCD19、在战略风险评估中,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核些技术性较强的假设条件,这些假设可以有()A.整体经济指标B.利率变化/预期C.公司治理结构D.信用风险参数E.公司的整体战略【答案】ABD20、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有()。A.资本实力B.业务经营部门的既往业绩C.压力测试结果D.工作人员的年龄E.内部控制水平【答案】ABC