河北省2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案.doc

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1、河北省河北省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理每年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷日一练试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是()。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】C2、（2018 年真题）（）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.法人准入C.高级管理人员准入D.业务准入【答案】A3、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策

2、略中，最适合理性投资者的是（）。A.买入期限较短的金融产品B.买入期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品【答案】B4、银行机构的()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.市场准入C.高级管理人员准入D.业务准入【答案】A5、楼板、屋面等横向平面上，短边尺寸等于或大于 25cm 的口，以及墙体等竖向平面上高度等于或大于（）cm，宽度大于（）cm 的口为洞。A.7550B.10050C.10045D.7545【答案】D6、下列盈利能力比率公式中错误的是（）。A.销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入100B

3、.总资产收益率=净利润/总资产C.销售净利率=(净利润/销售收入)100D.资产净利率=净利润/(期初资产总额+期末资产总额)/2100【答案】B7、巴塞尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因【答案】D8、商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括()。A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传

4、导，定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】A9、（）是委托代理法律关系成立的要件之一。A.土地登记申请书B.土地登记委托书C.国有土地所有权出让合同D.土地权属来源证明材料【答案】B10、（2018 年真题）下列不属于风险管理类指标的是（）。A.资本金收益率B.信用风险指标C.市场风险指标D.操作风险指标【答案】A11、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发

5、生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值【答案】C12、关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积【答案】C13、操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.客观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.主观性、全面性、静态性、标准化【答案】A14、为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权()。A.要求被审计银行按

6、照规定提供员工个人信息B.检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料【答案】D15、客户评级中，违约概率的估计包括以下()两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A16、（2018 年真题）商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款

7、保证，这种做法属于（）管理策略。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿【答案】B17、以下说法中不正确的是（）。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】C18、（2018 年真题）战略风险的来源不包括（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现战略目标所需要的资源匮乏【答案】B19、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供

8、者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】A20、根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A21、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通 常是指（）。A.每天B.每月C.每周D.每年【答案】B22、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是()。A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

9、B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 0.05%中的较高者C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】C23、（2018 年真题）下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（）。A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保证C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易

10、风险评估的准确性【答案】A24、（2020 年真题）下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇 100 万美元B.买入 1 亿美元美国国债C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入 10 亿元人民币金融债【答案】C25、健全的风险管理体系具有的功能不包括()。A.系统管理B.自觉管理C.微观管理D.非系统管理【答案】D26、银行资产的应急变现价格 FP 与市场均衡价格 EP 的关系是（）A.FP 高于 EPB.FP 低于 EPC.FP 等于 EPD.无特定关系【答案】B27、商业银行在新产品业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（）

11、。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则【答案】A28、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（）。A.都需要在固定的场所交易B.都需要双方签订标准化合约C.都为了规避利率、汇率等变化带来的风险D.到期都要按约定完成货品或货币的交易【答案】D29、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。A.外部经济周期变化，导致收益下降B.技术故障造成经济损失C.政治动荡D.产品研发失败【答案】D30、（2019 年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头 20,日元多头 30,欧元多头 40,英镑多头 50,美元空头 60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）

12、A.累计总敞口头寸 200,净总敞口头寸多头 120B.累计总敞口头寸 200,净总敞口头寸多头 40C.累计总敞口头寸 300,净总敞口头寸空头 40D.累计总敞口头寸 100,净总敞口头寸空头 80【答案】B31、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.合同工期的承诺B.业主的项目建设计划C.公司生产要素D.监理单位实力【答案】D32、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。A.收益下降B.技术故障造成

13、经济损失C.开拓企业信用卡业务D.产品研发失败【答案】D33、以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。A.央行宣布上调利率 0.3B.沪市投资收益率上涨 7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】D34、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）。A.劳资关系B.安全/环境C.未经授权的活动D.性别、种族歧视【答案】C35、（2018 年真题）尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的货款是指（）类贷款。A.关注B.可疑C.损失D.次级【答案】A36、商业银行财务报表附注特别规定对上市银行的（）内容的披露做了非常详细的 规定。A.中长期

14、贷款、逾期贷款、呆账贷款B.中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款C.贷款总额、逾期贷款、呆账贷款D.贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款【答案】B37、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（?）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】C38、监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则中的()。A.依法原则B.效率原则C.公开原则D.公正原则【答案】C39、商业银行可以通过()或()来缓解流动性压力。A.出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金B.持有流动性资产；转向资金市场借入资金C.持有流动性资产；转向资金

15、市场放贷资金D.出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金【答案】D40、某银行流动性资产余额为 3500 万元，流动性负债余额为 10400 万元，则流动性比例为（?）。A.19.78B.35C.12.43D.33.65【答案】D41、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是()损失。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】D42、假设某银行在 2012 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿人民币，关注类贷款为 15 亿人民币，次级类贷款为 5 亿人民币，可疑类贷款为 2 亿人民币，损失类贷款为 1 亿人民币，则其不良贷款率为（）。A.15B.

16、12C.45D.25【答案】A43、在市场风险中尤为重要的风险是()。A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险【答案】C44、证券组合理论体现在()。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】C45、对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。A.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废

17、债现象，影响其偿债意愿【答案】A46、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】C47、（2018 年真题）根据 2006 年 1 月 1 日起试行的商业银行风险管理核心指标，商业银行的核心负债比例应（）。A.小于 30B.大于或等于 30C.小于 60D.大于或等于 60【答案】D48、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管

18、理层的组织体系安排和监督制衡机制D.在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力【答案】C49、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。A.监事会B.董事会C.总经理D.股东大会【答案】B50、受理城镇国有土地使用权申报的部门是（）。A.乡人民政府B.乡土地所C.市、县人民政府D.市、县土地管理部门【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A.经济增加值(EVA)B.资本充足率(CAR)C.资产收益率(R

19、OA)D.经风险调整的收益率(RAROC)E.风险价值(VaR)【答案】AD2、全面风险管理体系的三个维度分别是（）。A.全面风险管理要素B.企业的目标C.企业的内部结构D.企业的各个层级E.企业的规模【答案】ABD3、银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（）。A.维护债权人和其他当事人的合法权益B.提高贷款偿还的可能性C.降低商业银行资金损失的风险D.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源E.由贷款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障【答案】ABCD4、王某是王拐村村民，为了多赚点钱，王某带领全家出去打工，导致无人打理自家耕地，致使耕

20、地荒芜达三年之久，根据规定，其所在的集体组织有权（）。A.终止承包合同，收回发包的土地B.中止承包合同，等王某回来以后再回复合同的履行C.要求王某承担违约责任D.对王某处以罚款【答案】A5、良好的银行公司治理普遍具备的特征有()。A.科学的激励约束机制B.先进的管理信息系统C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界E.有健全的内部审计、内部监督和问题整改机制【答案】ABCD6、员工培训的形式按（）划分，可以分为学历培训、文化补课、岗位职务培训等。A.培训的目的B.培训对象的不同C.培训的组织形式D.培训的层次【答案】A7、商业银行风险管理部门的职责包括()

21、。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构C.核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况【答案】ACD8、止损限额适用于()的累计损失。A.1 日B.2 年C.1 周D.1 个月E.3 个月【答案】ACD9、信访调查时要表明（）的身份，以便工作开展。A.信访人B.被信访人C.调查人员D.座谈会【答案】C10、商业银行的流动性风险管理体系通常包括（）。A.治理架构B.政策制度C.管理流程D.内部控制E.信息系统【答案】ABCD11、下列属于资金业务前台交易操作风险的有()。A.交易员未及时止

22、损，未授权交易或超限额交易B.交易员虚假交易和未报告交易C.交易员违章操作或操作失误或录入错误交易指令而造成损失D.交易员不慎泄露交易信息和机密E.因计算机系统中断、业务应急计划不周造成交易中断或数据丢失而引发损失【答案】ABCD12、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。A.识别B.评估C.回避D.监测E.控制【答案】ABD13、深度在（）的桩孔与管道孔洞等边沿上的施工作业属于洞口作业。A.2m 和 2m 以下B.2m 和 2m 以上C.3m 和 3m 以下D.2m 和 2m 以上【答案】A14、商业银行

23、的风险对冲可以分为（）。A.自我对冲B.内部对冲C.市场对冲D.特殊对冲E.般对冲【答案】AC15、合同当事人之间的任何争议的协商和解决的措施，（）都必须参与，并对解决措施进行合同法律方面的审查、分析和监督。A.项目经理B.合同管理人员C.劳务员D.劳动工资人员【答案】B16、在法人信贷业务信贷审批过程中，存在的操作风险有（）。A.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题B.企业有意将抵押物或质押物转移C.超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款D.授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告E.暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款【答案】CD17、下列

24、各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期 50 天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少【答案】ABD18、下列属于战略风险管理应急方案的有()。A.灾难恢复计划B.回应监管批评C.诉讼应答策略D.业务中断恢复计划E.公共关系补偿计划【答案】ABCD19、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有(?)。A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析【答案】AB20、汇率风险分为()。A.外汇交易风险B.违约风险C.道德风险D.外汇结构风险E.价格风险【答案】AD